phương trình vi phân ngẫu nhiên
Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình black scholes khoá luận tốt nghiệp đại học
... ú, ta núi rng X l mt quỏ trỡnh Ito v cú vi phõn Itụ dX Vi phõn Ito dX c vit mt cỏch hỡnh thc nh sau: dX t = h(t , w)dt + f (t , w) dWt , (1.3) tc l vit mt vi phõn cú dng (1.3), ta hiu rng iu ú ... tớnh vi phõn dY qua dX v dt 1.2.4 nh lớ (Cụng thc Ito) Cho X = X t l mt quỏ trỡnh Ito vi vi phõn dX = hdt + fdW v g (t , x) : Ă Ă l mt hm hai bin kh vi liờn tc theo bin th nht t, hai ln kh vi ... phng trỡnh vi phõn thng, vic tỡm nghim ca phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn l khụng d Trong mc ny, chỳng ta s gii mt s lp phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn tuyn tớnh 2.2.1 nh ngha Phng trỡnh vi phõn ngu...
- 37
- 1,804
- 9
Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... phơng trình vi phân tuyến tính (1.2.1) ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính tơng ứng (1.2.2) ổn định 1.3 Tính ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính 1.3.1 Tính ổn định hệ phơng trình vi phân ... phơng trình vi phân không đa đợc dạng Cauchy 32 2.5 Tính bị chặn bình phơng trung bình hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên có trễ 33 2.6 Tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình ngẫu nhiên ... trình vi phân ngẫu nhiên Xét phơng trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính: dx (t ) = Ax ( t ) dt + Bx (t )dW (t ) với x(t0 ) = x0 , (3) 32 đó: A, B R nìn ma trận hằng, x (t ) R n , W (t ) trình...
- 42
- 475
- 0
Tính ổn định p moment của phương trình vi phân ngẫu nhiên với bước nhảy
... thống mô tả hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Do đó, tính ổn định hệ thống liên quan chặt chẽ đến tính ổn định hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Phơng trình vi phân ngẫu nhiên đợc phát triển ... Khi đó, trình ngẫu nhiên Yt= g(t,Xt) có vi phân Itô đợc tính theo công thức sau đợc gọi qui tắc vi phân Itô: dYt = g g g dt + dX t + B dt t x x 1.5.3 Mệnh đề Cho phơng trình vi phân ngẫu nhiên: ... p-moment phơng trình vi phân ngẫu nhiên với bớc nhảy Cấu trúc chơng nh sau: Trình bày vài ý mở đầu, tiếp đến trình bày định lí tính ổn định p-moment hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên 24 với bớc...
- 38
- 475
- 0
Toán tử khuyếch tán và ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên
... r(s))ds ρ1 (2.6) miễn kỳ vọng tích phân tồn 2.2.3 Tính ổn định mũ momen phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính có trễ Trước hết bắt đầu xét phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính có trễ với ... xác suất hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính Đã đưa ứng dụng toán tử khuyếch tán để nghiên cứu tính ổn định cuả hệ vi phân ngẫu nhiên với nội dung: 2.1 Trình bày công thức vi phân Itô ... tử khuyếch tán để nghiên cứu tính ổn định phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ với chuyển đổi Markov 2.2.1 Mở đầu Xét phương trình vi phân có trễ ngẫu nhiên với chuyển đổi Markov có dạng: dx(t)...
- 35
- 502
- 0
Về thuật toán tìm miềm ổn định tiệm cận với xác suất một của nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên
... (xt) trình ngẫu nhiên có vi phân ngẫu nhiên 25 dxt = A(t, xt)dt + B(t, xt)d(t); yt = g(t, xt) hàm khả vi liên tục đến cấp theo biến t khả vi liên tục đến cấp theo biến x Khi trình ngẫu nhiên ... phơng pháp hàm Liapunov Hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Chơng trình bày kết luận văn, gồm nội dung: Các điều kiện đủ để nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ổn định tiệm cận với xác suất ... Vậy nghiệm không hệ ổn định tiệm cận dt Hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Các khái niệm mục trình bày theo [9] [11] Xét hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên k DdX(t) = A(X, t)dt + i(X,t)di i =1 (5.1)...
- 45
- 555
- 0
TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN
... kê khái niệm trình ngẫu nhiên; định nghĩa chuyển động Brown, tích phân ngẫu nhiên số tính chất nó; khái niệm trình Markov; khái niệm phương trình vi phân ngẫu nhiên công thức vi phân Itô; phát ... TS Trần Quang Vinh, chọn đề tài nghiên cứu “Tính ổn định hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên , luận văn nghiên cứu biến thiên nghiệm hệ phương trình vi phân thường với vế phải ngẫu nhiên Cấu trúc ... nghĩa : FtX = σ(Xs , s t) Lọc FtX gọi lọc tự nhiên trình ngẫu nhiên (Xt , t ∈ T ) 1.2 Chuyển động Brown tích phân ngẫu nhiên Định nghĩa 1.4 Một trình ngẫu nhiên B(t, ω) gọi chuyển động Brown thỏa...
- 62
- 958
- 1
Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Về một điều kiện đủ cho tính ổn định mũ của một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ" pot
... kiện đủ cho tính ổn định mũ lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ Trong báo này,chúng nghiên cứu tính ổn định mũ bình phương trung bình phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ dạng dx(t) = f ... x(t))dw(t) Phương trình xem phương trình ngẫu nhiên phi tuyến ổn định mũ có trễ dx(t) = f (x(t), x(t ), t)dt Kết vi c làm nhiễu không làm tính ổn định (a) Khoa Toán, trường Đại học Vinh ... stability of differential equations, Sythoff and Noardhoff, Alphen aan den Rijn, The Netherlands Rockville, Maryland, USA, 1980 [3] X Mao, Exponential stability for stochastic differential delay equations...
- 4
- 532
- 0
tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn định và số mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... kờ toỏn hc - Vin Toỏn hc (25/2; 11,18,25/3/2009), Hi ngh quc t v phng trỡnh vi phõn v gii tớch ng dng ln th IV (Vin Toỏn hc, ngy 16-18/10/09), seminar ca phũng Ti u v iu khin - Vin Toỏn hc (15/12/2009) ... qu o mu liờn tc, (ii) Xi (t, ) thớch nghi vi -i s Ftx0 () vi mi i = 1, 2, n v t [t0 , T ], (iii) X l mt quỏ trỡnh Markov, (iv) vi mi t [t0 , T ], vi mi i = 1, 2, , n thỡ t |Xi (s, )|2 ... tha cỏc iu kin sau õy vi mi , P( ) = (i) s,t () = u,t () s,u () vi mi s, t, u R+ ; (ii) s,s () l ỏnh x ng nht vi mi s R+ ; 10 (iii) ỏnh x s,t () : Rn Rn l ng phụi vi mi s, t R+ ; Hn na,...
- 24
- 556
- 1
Nghiên cứu tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính
... định ngẫu nhiên Khasminskii trình bày chi tiết sách "Ổn định ngẫu nhiên phương trình vi phân" (xem [23]) Ông tổng kết nhiều kết loại ổn định phương trình vi phân ngẫu nhiên nói chung phương trình ... ổn định phương trình vi phân ngẫu nhiên nói chung phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô nói riêng Đối với phương pháp số mũ Lypunov, năm 1966, lần số 46 47 mũ trung tâm Ω1 phương trình vi phân tất ... tính phương trình vi phân ngẫu nhiên như: Bylov, Vinograd, Oseledets Nghiên cứu số mũ Lyapunov số mũ trung tâm phương trình vi phân ngẫu nhiên toán Millionshchikov, xét phương trình vi phân...
- 89
- 1,065
- 1
PHƯƠNG PHÁP SỐ HÓA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI CÁC XẤP XỈ TAYLOR
... trọng làm sở cho vi c nghiên cứu phương pháp số giải phương trình vi phân ngẫu nhiên (Ito) bao gồm trình Wiener, tích phân Wiener, tích phân Ito, trình Ito, phương trình vi phân ngẫu nhiên (Ito) nghiệm ... đồ số xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên Chương trình bày sơ đồ số cho phép tìm xấp xỉ rời rạc thời gian trình ngẫu nhiên Ito thỏa mãn phương trình vi phân ngẫu nhiên (Ito) Các sơ đồ ... Tuy nhiên, hầu hết phương trình vi phân ngẫu nhiên phát sinh từ thực tế nghiên cứu ngành khoa học ứng dụng lại giải cách xác Do đó, xây dựng phương pháp để xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu...
- 109
- 646
- 1
Tính ổn định hậu chắc chắn của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô
... tính chất tích phân ngẫu nhiên phương trình vi phân ngẫu nhiên 2) Trình bày chứng minh chi tiết điều kiện đủ cho tính ổn định hầu chắn phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô 3) Trình bày chứng minh ... 1.2 Phương trình vi phân ngẫu nhiên 1.3 Tích phân ngẫu nhiên công thức Itô Các bất đẳng thức moment 10 Tính ổn định hầu chắn phương trình vi phân ngẫu nhiên ... Tính ổn định hầu chắn phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô 2.1 Tính ổn định hầu chắn phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô Trong chương này, trình bày nội dung luận văn Để tiện trình bày kết đưa số...
- 39
- 266
- 0
Phương trình vi phân ngẫu nhiên
... biến ngẫu nhiên, trình ngẫu nhiên ; tích phân ngẫu nhiên Itô công thức vi phân ngẫu nhiên Itô Chương 2: Phương trình vi phân ngẫu nhiên Trình bày tồn nghiệm ; tính chất nghiệm phương trình vi phân ... hứng thú tìm hiểu lý thuyết phương trình vi phân ngẫu nhiên nên chọn đề tài : "Phương trình vi phân ngẫu nhiên. " Với đề tài khóa luận trình bày phương trình vi phân ngẫu nhiên dạng dX(t, ω) = f (t, ... tiễn mẻ phương trình vi phân ngẫu nhiên thu hút nhiều độc giả Khóa luận trình bày tính chất bật phương trình vi phân ngẫu nhiên tồn nghiệm, tính chất nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên, công...
- 37
- 383
- 0
Xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính
... Euler-M aruyam a hi t theo ngha m nh vi tc bng na, ta cng cú n Hn vi mi hm / trn v vi hng s dng c no ú khụng ph thuc vo n Khi ú t a núi lc Euler hi t yu vi tc bng Vic xỏc nh tc hi t m nh v yu ca ... phng trỡn h vi phõn ngu nhiờn vi h s tn g trờn tuyn tớnh Mụ phng th u t to ỏn xp x trờn mỏy tớnh i tng v phm vi nghiờn cu Phng trỡn h vi ph õn ngu nhiờn Phng ph ỏp gii s phng trỡn h vi p hõn ... nu nú l liờn tc phi v vi hu chc chn mi w e ớỡ gii hn trỏi lim^ớ x s(w) tn ti v hu hn vi mi t > 0; kh tớch nu X kh tớch vi mi t > 0; tng thớch vi lc (Tt) nu X l Tt-õo c vi mi t > 0; o c nu...
- 66
- 381
- 0
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose