nghiệm sử dụng mô hình arima arch garch trên thế giới trong lĩnh vực chứng khoán

Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nam

Ngày tải lên : 11/03/2016, 15:37

... ARIMA 50, môi trường dự báo tương lai có biến động ARIMA đuợc sử dụng phổ biến dự báo ngắn hạn, từ ARIMA mở rộng PP dự báo ARCH GARCH (các mô hình ARCH, mô hình GARCH, GARCH- M, GJR -GARCH số mô ... GARCH. q: bậc mô hình ARCH Dạng đơn giản mô hình GARCH GARCH(1,1), biểu diễn sau: h Một ích lợi rõ ràng mô hình GARCH mang lại so với mô hình ARCH ARCH(q) vô tận = GARCH( 1,1) Nếu ARCH có nhiều ... 1994 .Mô hình GARCH (Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) l mô hình tổng quát hóa cao mô hình ARCH Mô hình GARCH( p,q) có dạng sau đây: (* )Trong đó: p: bậc mô hình GARCH. q:...

39
1.1K
4

Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng.DOC

Ngày tải lên : 03/09/2012, 13:37

... Vậy mô hình ARIMA( 0,0,1) ước lượng tồn 13  Xác định p Tạo biến e2 bình phương phần dư thu mô hình ARIMA( 0,0,1) ước lượng trên, sử dụng lược đồ tương quan với chuỗi để xác định hệ số p mô hình ARCH ... nên ut không tự tương quan Mô hình có dạng: rt = 0.006181 + 0.378496*ut-1 4.Ước lượng mô hình ARCH, GARCH 4.1 .Mô hình ARCH( p) a.Ước lượng tham số p Từ phương trình ARIMA( 0,0,1) ước lượng ta ghi ... σ2 = 1− max( m s ) ∑ (α i =1 i +βj) i + βj)

29
2.2K
30

Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng

Ngày tải lên : 16/04/2013, 08:07

... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II .Sử dụng mô hình ARIMA mô hình GARCH phân tích giá vàng 1.Số liệu nguồn gốc số liệu Số liệu sử dụng giá vàng thị trường London quan sát theo tháng, ... nên ut không tự tương quan Mô hình có dạng: rt = 0.006181 + 0.378496*ut-1 4.Ước lượng mô hình ARCH, GARCH 4.1 .Mô hình ARCH( p) a.Ước lượng tham số p Từ phương trình ARIMA( 0,0,1) ước lượng ta ghi ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B NỘI DUNG I Lý thuyết mô hình ARIMA mô hình GARCH Trong thị trường tài đặc biệt thị trường chứng khoán, vấn đề rủi ro quản lý rủi ro vấn đề thiết yếu Khi xét...

29
981
6

BCKH sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng

Ngày tải lên : 26/02/2014, 14:32

... Phng sai di hn = m i < m i i =1 i =1 Mụ hỡnh GARCH Mụ hỡnh GARCH( m,s) cú dng: Rt = t + u t ut = t t m s i =1 j =1 t2 = + i u t2i + j t2 j Trong ú: > 0, i 0i , j 0j, Phng sai di hn ... quan Mụ hỡnh cú dng: rt = 0.006181 + 0.378496*ut-1 4.c lng mụ hỡnh ARCH, GARCH 4.1.Mụ hỡnh ARCH( p) a.c lng tham s p T phng trỡnh ARIMA( 0,0,1) c lng trờn ta ghi li phn d, kớ hiu l e Kim nh tớnh ... Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 B NI DUNG I Lý thuyt v mụ hỡnh ARIMA v mụ hỡnh GARCH Trong th trng ti chớnh c bit l th trng chng khoỏn, ri ro v qun lý ri ro l mt ht sc...

29
688
0

phân tích diễn biến giá vàng việt nam,ứng dụng mô hình arima arch và garch dự báo giá vàng ngắn hạn

Ngày tải lên : 25/11/2015, 14:15

... R R R P R P Mô hình GARCH( 1,1) tương đương với mô hình ARCH bậc vô với hệ số có xu hướng giảm dần Vì lý nên sử dụng mô hình GARCH( 1,1) thay cho mô hình ARCH bậc cao với mô hình GARCH (1,1) cần ... diện biến h t-i R R R R Nếu p = mô hình GARCH( 0,q) đơn giản mô hình ARCH( q) Dạng đơn giản mô hình GARCH mô hình GARCH( 1,1) Phương trình phương sai mô hình GARCH( 1,1) thể sau: h t = γ + δ h t-1 ... Ngoài ảnh hưởng ARCH có nhiều độ trễ ảnh hưởng tới kết ước lượng giảm đáng kể số bậc tự mô hình Chính mô hình GARCH có xu hướng sử dụng phổ biến 36 − Mô hình GARCH( p, q ) Mô hình GARCH( p, q) có...

96
2.2K
5

sử dụng mô hình ARIMA và phương pháp Box-Jenkins để dự báo chỉ số VnIndex trong ngắn hạn căn cứ vào chuỗi dữ liệu quá khứ

Ngày tải lên : 25/07/2013, 10:57

... phần dư mô hình nhiễu trắng mô hình phù hợp Nếu mô hình không phù hợp ta quay lại bước Tuy nhiên, chuỗi liệu phù hợp với nhiều mô hình ARIMA khác nhau, cần thử nhiều mô hình để chọn mô hình phù ... mà sử dụng giá trị khứ Y để giải thích cho thân Nó không giả định mô hình cụ thể nào, mà việc xác định mô hình dựa phân tích liệu cụ thể trường hợp chút nghệ thuật người sử dụng Chính thế, ARIMA ... nhà nghiên cứu thừa nhận sử dụng thường xuyên hai mô hình: ARIMA VAR Mô hình Trung bình trượt, đồng liên kết, tự hồi quy ARIMA dựa triết lý “hãy để liệu tự nói”, không sử dụng biến ngoại sinh độc...

22
4K
35

Xây dựng phương pháp định giá và sử dụng mô hình ARIMA để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 07/08/2013, 19:25

... ro tỷ giá hối đoái Mô hình định giá tài sản vốn: Mô hình định giá tài sản vốn(CAPM) học thuyết kinh tế mô tả mối quan hệ rủi rovà lợi suất ớc tính Mô hình định giá cho chứng khoán có nguy rủi ... trờng là: E(rm)-rf - Đối với chứng khoán có >1 mức bù đắp rủi ro chứng khoán phải cao mức bù đắp rủi ro thị trờng - Đối với chứng khoán có

54
1.2K
27

Bài giảng sử dụng mô hình arima trong dự báo chuỗi thời gian - cao hào thi

Ngày tải lên : 02/04/2014, 21:59

... liệu có tính mùa vụ 18 SỬ DỤNG MƠ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO GIÁ Sử dụng phần mềm EVIEW để khử tính mùa vụ tiến hành thử nghiệm cho nhiều mơ hình ARIMA Mơ hình tối ưu có dạng ARIMA( 2,1,2) với thời ... có độ trễ MƠ HÌNH ARIMA  Tính dừng (Stationary)  Tính mùa vụ (Seasonality)  Ngun lý Box-Jenkin  Nhận dạng mơ hình ARIMA  Xác định thơng số mơ hình ARIMA  Kiểm định mơ hình ARIMA TÍNH DỪNG ... THIỆU Hai loại mơ hình dự báo chính:  Mơ hình nhân  Mơ hình chuỗi thời gian  Đối với chuỗi thời gian  ARIMA thường sử dụng để dự báo  Theo mơ hình ARIMA, giá trị dự báo phụ thuộc vào giá trị...

26
1.4K
5

Sử dụng mô hình arima trong dự báo doc

Ngày tải lên : 24/07/2014, 01:20

... liệu có tính mùa vụ 18 SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARIMA NG TRONG DỰ BÁO GIÁ Sử dụng phần mềm EVIEW để khử tính mùa vụ tiến hành thử nghiệm cho nhiều mô hình ARIMA Mô hình tối ưu có dạng ARIMA( 2,1,2) với thời ... GIỚI THIỆU Hai loại mô hình dự báo chính: Mô hình nhân Mô hình chuỗi thời gian Đối với chuỗi thời gian ARIMA thường sử dụng để dự báo Theo mô hình ARIMA, giá trò dự báo ... nhiên có độ trễ MÔ HÌNH ARIMA Tính dừng (Stationary) Tính mùa vụ (Seasonality) Nguyên lý Box-Jenkin Nhận dạng mô hình ARIMA Xác đònh thông số mô hình ARIMA Kiểm đònh mô hình ARIMA TÍNH DỪNG NG...

13
673
2

Luận văn thạc sĩ dự báo chuỗi thời gian sử dụng mô hình arima và giải thuật di truyền

Ngày tải lên : 27/02/2016, 15:40

... với mô hình ARIMA) lựa chọn mô hình ARIMA cụ thể (tức xác định bậc mô hình) nhƣ để sử dụng? Cách tiếp cận phổ biến đƣợc biết đến nhiều cho vấn đề lựa chọn mô hình phƣơng pháp Box-Jenkins [2], mô ... trị dự báo cuối Nếu ta sử dụng mô hình EWMA thực dự báo bƣớc ̂ , ta hiệu chỉnh (2.3) để mở rộng mô hình EWMA nhƣ sau: ̂ ̂ ̂ ̂ (2.5) 2.1.2 Mô hình làm trơn hàm mũ Sử dụng mô hình làm trơn hàm mũ ... khứ) từ việc xây dựng mô hình dự báo thích hợp Đã có nhiều nghiên cứu tập trung vào toán dự báo chuỗi thời gian, số sử dụng mô hình ARIMA, mô hình ARMA, việc lựa chọn mô hình dựa theo phƣơng pháp...

90
755
8

DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARIMA VÀ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN

Ngày tải lên : 21/07/2016, 14:21

... với mô hình ARIMA) lựa chọn mô hình ARIMA cụ thể (tức xác định bậc mô hình) để sử dụng? Cách tiếp cận phổ biến biết đến nhiều cho vấn đề lựa chọn mô hình phương pháp Box-Jenkins [2], mô hình ARIMA ... giá trị dự báo cuối Nếu ta sử dụng mô hình EWMA thực dự báo bước , ta hiệu chỉnh (2.3) để mở rộng mô hình EWMA sau: (2.5) 2.1.2 Mô hình làm trơn hàm mũ Sử dụng mô hình làm trơn hàm mũ (exponential ... nhiều mô hình không vấn đề, ngày có nhiều mô hình phi tuyến sử dụng Ta khảo sát qua vài mô hình phi tuyến 2.3.1 Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) lĩnh vực nghiên cứu lớn lĩnh vực...

81
1.4K
8

SỬ DỤNG MÔ HÌNH FAR VÀO DẠY HỌC TƯƠNG TỰ TRONG TOÁN HỌC docx

Ngày tải lên : 03/04/2014, 05:20

... Có thể sử dụng phương trình đường tròn làm nguồn tương tự cho phương trình mặt cầu Ví dụ 2: Sử dụng mô hình FAR để dạy khái niệm tích vô hướng hai vectơ Đây tương tự với nguồn vật lý đích hình ... chảy từ chỗ cao đến chỗ thấp; mặt nước cốc nước hình trụ đặt nghiêng nguồn cho khái niệm đường elip Hình học 2.3 Mô hình FAR Theo [2, tr.65], mô hình FAR (the Focus-Action-Reflection) giúp giáo ... tự rõ ràng hữu ích Kết luận Suy xét Cải tiến Có thể sử dụng công sinh lực làm tương tự cho khái niệm tích vô hướng vectơ Ví dụ 3: Sử dụng mô hình FAR để dạy khái niệm phép đối xứng qua mặt phẳng...

8
480
1

Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động trung tâm lưu ký chứng khoán tại Việt Nam

Ngày tải lên : 29/08/2014, 16:09

131
380
0

Xây dựng mô hình đào tạo theo nhu cầu xã hội lĩnh vực văn hóa và du lịch tại thanh hóa

Ngày tải lên : 18/03/2015, 15:26

... định thời điểm nghiệm thu học phần tín, tín chỉ; Trong trường hợp môn, học phần Bộ môn khác đảm nhận dạy Bộ môn chuyên ngành Bộ môn chuyên ngành quản lý thông qua đại diện Bộ môn cử giảng viên ... 6, yêu cầu Hội đồng chuyên môn khoa nghiên cứu kỹ, đặt mục tiêu, phương pháp hoạt động quản lý đánh giá việc đổi đào tạo có kết Trong trình sử dụng Đề án Xây dựng mô hình ĐTTNCXH ngành học đại ... trường sản phẩm mà họ “chỉ có” thị trường lao động “chọn lọc” tỷ lệ sử dụng ngay, hay đào tạo lại sử dụng, từ chối không sử dụng Chính điều cho thấy Bộ GD&ĐT hàng năm công bố danh mục ngành đào...

287
1.8K
0

BÁO CÁO THỰC TẬP-Dự án xây dựng mô hình theme park GÓC NHÌN THẾ GIỚI

Ngày tải lên : 23/05/2015, 17:12

... Nhật, diễn ngày từ mồng mô t đến mồng ba tháng Mô t dương lịch -Lễ hội búp bê( Hina matsuri) được tổ chức vào ngày mồng tháng Ba Các gia đình có gái bày mô t bộ búp bê Hina (gồm ... Việt Nam: – Là người Việt và hết là thực mảnh đất quê hương có thể hiểu rõ và thực tốt mô hình này – Khách du lịch đến Việt Nam để thăm quan, tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc thời gian ... chả cá ….(Có thể làm theo mô hình quán sen tại Hà Nội ) Dịch vụ và giải trí: • • Dịch vụ dậy nấu & tìm hiểu các món truyền thống việt nam: lich sử, ý nghĩa, công thức của...

27
616
7

Ứng dụng mô hình ba nhân tố fama và french vào thị trường chứng khoán việt nam

Ngày tải lên : 06/08/2015, 13:26

... ch ng khoán Pháp v i 274 ch ng khoán Trong ó có 14 ch ng khoán t sàn ch ng khoán Premier March'e, 116 ch ng khoán t sàn ch ng khoán 22 March'e 16 ch ng khoán t sàn ch ng khoán Nouveau March'e ... (APT) 2.2.2.3 Xây d ng mô hình APT Mô hình APT r t linh h at, có nhi u cách xây d ng mô hình APT c ng nh nhi u ng d ng c a mô hình Các bi n c a mô hình APT có th bi n kinh t v mô nh : (l m phát, ... V MÔ HÌNH CAPM, APT VÀ MÔ HÌNH BA NHÂN T FAMA- FRENCH 2.2.1 Mô hình CAPM 2.2.1.1 T ng quan v mô hình CAPM 2.2.1.2 N i dung c a mô hình m c a mô...

99
343
2

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ SỬ DỤNG MARKETING NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

Ngày tải lên : 18/10/2013, 12:20

... tạo môi trường làm việc tốt để người vừa thể hiện, vừa hưởng thụ, vừa phát triển lực 1.2 Cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng 1.2.1 Hiểu cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng - Khái niệm Cạnh tranh lĩnh vực ... hiệu điển hình không tạo dựng hình ảnh trực quan giúp khách hàng nhận biết, phân biệt định lựa chọn sản phẩm NH, mà quan trọng định vị hình ảnh Nh tâm trí khách hàng - Các vật dụng sử dụng cung ... cảm, hành vi định khách hàng sử dụng sản phẩm lựa chọn NH - yếu tố quan trọng để khách hàng gắn bó với NH Các phương tiện hữu hình có tác dụng “ hữu hình hóa”, giảm vô hình sản phẩm dịch vụ NH cách...

16
346
0

CÁC TRÌNH DUYỆT WEB PHỔ BIẾN HIỆN NAY, NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ THỊ PHẦN SỬ DỤNG CỦA CÁC TRÌNH DUYỆT NÀY TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM.

Ngày tải lên : 12/08/2014, 10:59

... explorer… Do giới hạn mặt số lượng trang trình bày thu hoạch (giới hạn khoảng từ 12 – 15 trang), sau bàn bạc, trao đổi thành viên nhóm thống chọn 05 trình duyệt phổ biến với thị phần người sử dụng chiếm ... cập nhật thường xuyên Tuy nhiên bạn không muốn thời gian để mở lại trang web để xem số chứng khoán Hãy sử dụng tính Web Slices để cập nhật thông tin nhanh chóng dễ dàng b Nhược điểm: Nhược điểm ... thước lớn cách dễ dàng Nhanh hơn, bảo mật tốt hơn, dễ sử dụng Firefox viết ngôn ngữ XUL thiết kế để tương thích với tảng Nhỏ gọn, nhanh, dễ sử dụng cung cấp nhiều lợi ích trình duyệt web khác duyệt...

14
27K
288

BÀI TẬP NHÓM MÔN INTERNET VÀ ELEARNING CÁC TRÌNH DUYỆT WEB PHỔ BIẾN HIỆN NAY, NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ THỊ PHẦN SỬ DỤNG CỦA CÁC TRÌNH DUYỆT NÀY TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM.

Ngày tải lên : 12/08/2014, 10:59

... số Dịch vụ chứng thực chữ ký số ban hành Nghị định quy định chữ ký số nội dung cần thiết liên quan đến sử dụng chữ ký số, bao gồm chứng thư số việc quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ chứng thực ... ứng dụng giao dịch điện tử lĩnh vực lớn đời sống xã hội Ngày 9/6/2006, Chính phủ ban hành Nghị định Thương mại điện tử với việc thừa nhận chứng từ điện tử có giá trị pháp lý tương đương chứng ... nhóm môn ICT401 – Nhóm 14 lớp C19 • Giao dịch doanh nghiệp với khách hàng - B2C (business to consumer) loại hình giao dịch doanh nghiệp người tiêu dùng qua phương tiện điện tử Doanh nghiệp sử dụng...

14
3.7K
14