... doanh nghiệp. 2Xác định môhìnhđolườngrủiro tín dụng của các doanh nghiệpViệt NamI. ĐẶT VẤN ĐỀTrong kinh doanh ngân hàng việc các ngân hàng phải đối mặt với rủiro tíndụng là điều không ... 2200X1X2X3X4X5Biểu đồ: Mô tả độ biến thiên các biến độc lậpIV. Kết luậnTheo kết quả chạy môhình dựa trên dữ liệu file excel đi kèm thì nhóm nghiêm cứuthấy: Môhìnhđolườngrủiro tín dụng của các ... CỨUNhóm chọn môhình nghiên cứu là môhình đối với doanh nghiệp đã cổ phần hóa từđó lấy số liệu thu thập được (dựa vào file EXCEl đi kèm) nhóm sẽ chạy ra mô hình điểm số Z và so sánh với môhình của...
... khách hàng,tập trung 12- Rủiro tín dụng - Rủiro thanh khoản- Rủiro hối đo i- Rủiro công nghệ- Rủiro môi trờng- Rủiro khác4.1. RủirolÃi suất LÃisuất là giá cả của sản phẩm ngân ... rủiro đối với hoạt động ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù. Những rủiro mà Ngân hàng thờng gặp phải nh:- RủirolÃi suất 20Chơng 3: Lý thuyết về rủiro thanh khoản1. Khái quát rủiro ... Rủi ro thanh toán khoản là rủiro đặc trng của Ngân hàng, khó đối phó nhất. Do đó, để nói rõ hơn về rủiro thanh toán khoản, em xin trình bày rõ hơn ở phần sau.4.4. Rủiro hối đo i Rủi ro...
... đórủiro đối với hoạt động ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù. Những rủiro mà Ngân hàng thờng gặp phải nh:- RủirolÃi suất - Rủiro tín dụng - Rủiro thanh khoản- Rủiro hối đo i- Rủi ... Các rủiro khácNh rủiro hoạt động, rủiro quốc gia, rủiro pháp lí18 131. Giới thiệu chung 132. Những rủido chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng 152.1. RủirolÃi suất 152.2. Rủiro ... dụng 162.3. Rủiro thanh khoản 162.4. Rủiro hối đo i 172.5. Rủiro môi trờng 172.6. Rủiro trong công nghệ 182.7. Các rủiro khác 18Chơng 3: Lý thuyết về rủiro thanh khoản...
... MÔHÌNH ƯỚC LƯỢNGRỦIRO HỆ THỐNGI. Khái niệm rủi ro, phần bù rủiro và hệ số bêta (β)1. Rủiro và phần bù rủi ro 1.1. Khái niệm về rủi ro Lợi suất và rủiro là hai yếu tố rất quan trọng trong ... định phần bù rủiro dựa theo môhình định giá tài sản vốn CAPM (Capital Asset Pricing Model). Trong môhình này, rủiro hệ thống được đo lường là phần chênh lệch biến động giữa lợi suất của tài ... đúng đắn về rủi ro vì nó đolường sự thay đổi rủiro danh mục đầu tư khi ta thay đổi trọng số của một số tài sản trong danh mục đầu tư.Mặc dù việc sử dụng rủiro hệ thống và rủiro không thể...
... tự có 1. TỔNG QUAN VỀ RỦIROLÃISUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦIROLÃI SUẤT111.3 Quản trị rủirolãi suất: v Sự cần thiết Quản trị rủirolãi suất ü Rủi rolãisuất là rủiro cơ bản nhất của NHTMüHiệu ... VỀ RỦIROLÃISUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦIROLÃI SUẤT41.1 Khái niệm rủirolãi suất: Là rủiro phát sinh khi có sự biến động, chênh lệch lãi suất giữa lãisuất cho vay của ngân hàng với lãisuất ... thu nhập từ lãi của ngân hàng giảm và rủirolãisuất xảy ra đối với ngân hàng1. TỔNG QUAN VỀ RỦIROLÃISUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦIROLÃI SUẤT91.2. Nguyên nhân gây ra rủirolãi suất: vNgân...
... giai đo n từ năm 2007 – 2009, sử dụng công cụ thống kê toán với sự hỗ trợ của phần mềm EXCEL để tính toán và phân tích các chỉ tiêu trong mô hình. Vì vậy, môhình được tác giả sử dụng trong ... là môhình 1 – môhình áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc ngành sản suất đã cổ phần hoá. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN2tức là giảm thiểu khả năng phá sản của doanh nghiệp; hạn chế rủi ... giai đo n 2007 - 2009, chúng tôi đã tiến hành xử lý số liệu liên quan đến các chỉ tiêu sử dụng trong môhình điểm Z. Kết quả tính toán các chỉ tiêu được thể hiện qua các bảng sau: Bảng 1: Mô hình...
... PHÁP ĐOLƯỜNGRỦIRO TRÊNPHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐOLƯỜNGRỦIRO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMTHỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đolường hệ số rủiro ... Trangnhững gì mà môhình định giá tài sản vốn thực hiện. Môhình CAPM công yêu cầu thêm bất cứ một giả định nào mà chỉ kế thừa môhình CPPM.2.1.5. Từ môhình CPPM đến Môhình định giá tài ... phi rủiro đó là trái phiếu chính phủ với mức tỷ suất sinh lợi ước tính là 8.5%/năm. Lãi suất trái phiếu X được chính phủ đảm bảo dođó bản thân nó không có rủi ro. Độ lệch chuẩn của lãi suất...
... thuyết về rủirolãisuất và các môhình quản trị rủiro lãi suất. Trong đó, môhình kỳ hạn đến hạn, môhình tái định giá và môhình thời lượng lànhững môhình truyền thống đã được đề cập trong các ... có rủiro khi lãi suất thị trường thay đổi mà chưa thể đo lường, đánh giá cụ thể mức độrủiro cũngnhư hướng biến động của lãisuất có thể gây thiệt hại cho ngân hàng. Biện pháp đo lường rủiro ... với lãisuất biến đổi để cho vay, đầutư với lãisuất cố định; rủiro sẽ phát sinh khi lãisuất tăng vì chi phí trả lãi tăng theo lãi suất thị trường, trong khi thu nhập lãi không đổi.Trong...
... trên vốn CSH( ROE) 14,00% 11,60% 13,88%Tỷ số đolườngrủiro Rủi ro thanh khoản 23,00% 16,67% 15.00% Rủi rolãisuất 1,00 0,87 0,86% Rủi ro tín dụng 20,00% 20.00% 22,97% Rủi ro vốn 10,00% ... II. ĐOLƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦIRO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG1. Môi trường hoạt động của NH SMV 2. Đolường kết quả thu nhập 3. Đolườngrủi ro: 4. Đề ra mục tiêu cho lợi nhuận và rủiro ... tài sản ( ROA) 1,0% 0,81% Hệ số vốn CSH 14 x 14,29 x Thu nhập trên vốn CSH( ROE) 14,0% 11,6% Tỷ số đolườngrủiro Rủi ro thanh khoản 23,0% 16,67% Rủi rolãisuất 1,0% 0,87 Rủi ro tín dụng...
... -19.30%2.2.2.3. Thực trạng tổn thất dorủirolãisuất gây raGiá trị thu nhập ròng từ lãi lớn gấp nhiều lần tổn thất dorủirolãi suất. Tuy nhiên mức độ tổn thất dorủirolãisuất gây ra có xu hướng tăng ... thái rủirolãisuất của một NH. Hoạt động này giúp làm giảm chi phí vay vốn. Các bên tham gia hợp đồng có thể chuyển lãisuất cố định thành lãisuất thả nổi hay lãisuất thả nổi thành lãisuất ... và rủirolãi suất. Chính vì vậy, nhà quản lý NH phải hết sức cẩn trọng khi quyết định cung cấp hay sử dụng công cụ phòng chống rủirolãisuất này.CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦIROLÃI SUẤTTẠI...
... Phòng ngừa lÃisuất bằng các môhìnhđođộrủirolÃi suất 1.1 Môhình kỳ hạn đến hạnTừ môhình kỳ hạn đến chúng ta có thể thấy một phơng pháp phòng ngừa rủi ro lÃisuất hữu hiệu là làm cho tài ... hở lÃisuất dơng:-Khi lÃisuất trên thị trờng tăng, chênhlếch lÃisuất tăng;-Khi lÃisuất trên thị trờng giảm, chênh lếch lÃisuất giảm;Nếu ngân hang duy trì Khe hỏ lÃisuất âm:-Khi lÃisuất ... phân chuyên trách vềquản lý rủi ỏ lÃisuất để thực hiêncác công việc : dự báo thay đổi lÃisuất thi trờng, đo lờng rủirolÃi suất , nghiêncứ các công cụ phòng ngừa rủiro và đa ra cácyêu cầu cụ...