mô hình tự hồi quy vector var mô hình vetor hiệu chỉnh sai số vecm

MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTOR VAR - MÔ HÌNH VETOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM

Ngày tải lên : 25/03/2014, 09:10

... VECTOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM: Trước vào mô hình vector hiệu chỉnh sai số, ta xem qua số khái niệm liên quan hồi quy giả mạo, đồng liên kết mô hình hiệu chỉnh sai số Hồi quy giả mạo: Khi hồi quy với ... thời kỳ trước Mô hình gọi mô hình hiệu chỉnh sai số ECM Mô hình VECM dạng mô hình VAR tổng quát, sử dụng trường hợp chuỗi liệu không dừng chứa đựng mối quan hệ đồng kết hợp Mô hình VECM tổng quát: ... ta hồi quy giá trị sau lấy sai phân bỏ sót thông tin dài hạn mối quan hệ biến Chính hồi quy mô hình lấy sai phân phải có thêm phần dư E Ví dụ mô hình hai biến Y1 Y2 ta có: Số hạng phần cân Mô hình...

18
12.6K
68

MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTOR VAR - MÔ HÌNH VETOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM pot

Ngày tải lên : 23/07/2014, 09:21

... HÌNH VECTOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM: Trước vào mô hình vector hiệu chỉnh sai số, ta xem qua số khái niệm liên quan hồi quy giả mạo, đồng liên kết mô hình hiệu chỉnh sai số Hồi quy giả mạo: Khi hồi ... thời kỳ trước Mô hình gọi mô hình hiệu chỉnh sai số ECM Mô hình VECM dạng mô hình Var tổng quát, sử dụng trường hợp chuỗi liệu không dừng chứa đựng mối quan hệ đồng kết hợp Mô hình VECM tổng quát: ... ta hồi quy giá trị sau lấy sai phân bỏ sót thông tin dài hạn mối quan hệ biến Chính hồi quy mô hình lấy sai phân phải có thêm phần dư E Ví dụ mô hình hai biến Y1 Y2 ta có: Số hạng phần cân Mô hình...

17
1.5K
32

Phân tích định lượng tác động của các kênh truyền dẫn tiền tệ lên tổng sản lượng và mức giá tại Việt Nam sử dụng mô hình tự hồi quy Vector Var

Ngày tải lên : 01/04/2014, 20:23

... giai đoạn 1995 – 2007 mô hình P-star”, luận văn thạc sỹ ĐH Kinh Tế Tp.HCM  Nguyễn Thị Minh, Mô hình tự hồi qui dạng vector (VAR) mô hình hiệu chỉnh sai số dạng vector (VECM) ”, ĐH Kinh tế quốc ... sau khủng hoảng Châu Á 1997 Bài viết sử dụng mô hình Tự hồi quy vector đồng liên kết Cointingent VAR cho chuỗi số liệu trƣớc sau khủng khoảng Kết mô hình ủng hộ cho kết luận trƣớc Corbett (1999) ... dụng Mô hình VAR dạng rút gọn hay gọi dạng tiêu chuẩn (reduced form VAR hay Standard VAR) Đây mô hình VAR mà biến đƣợc biểu diễn dƣới dạng hàm tuyến tính biến trễ biến trễ biến khác mô hình Phƣơng...

66
987
13

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ LÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - ÁP DỤNG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTOR (VAR).PDF

Ngày tải lên : 09/08/2015, 11:05

64
677
1

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - SỬ DỤNG MÔ HÌNH TỪ HỒI QUY VECTOR (VAR).PDF

Ngày tải lên : 09/08/2015, 16:43

... ng th i ph c t p - m c a mô hình Var Do tr ng tâm c t vào d báo nên Var phù h p cho phân tích sách n mô hình Var ta ph hình Yêu c n tính d ng c a bi n mô ng mô hình Var t t c bi n ph i d ng, ... kinh t nh ch ng d ng không xác, nên mô hình h i quy VAR có thêm ký hi nh p tr nh mô hình h i (v i t k th tr p ng VAR( p) Chúng ta ph i xác 27 - m c a mô hình Var n; ta không c n ph i lo l ng v ... sách nh mô hình Var Theo k t qu h i quy c c s d ng nghiên c u (chi ti t xem Ph l xem xét hi n m i quan h gi a ch s giá ch ng khoán v tr c a nhân t kinh t B ng 2.7: K t qu h i quy mô hình Var Variables...

77
555
1

Luận văn thạc sĩ phân tích các yếu tố ảnh hưởng lên giá vàng việt nam sử dụng mô hình tự hồi quy vector (VAR)

Ngày tải lên : 26/10/2015, 10:56

... Tổng sai số ước lượng biến phụ thuộc bao gồm sai số giải thích mô hình sai số không giải thích mô hình (phần dư Trong đó, sai số giải thích mô hình sai số giải thích biến độc lập mô hình Hệ số ... đối H1: có r0+1 vector đồng liên kết Nếu giá trị riêng cực đại t nh toán từ mô hình nhỏ giá trị tới hạn chấp nhận H0, ngược lại23 3.2.4 Mô hình tự hồi quy (VAR) Trong mô hình hồi quy cổ điển, việc ... ảnh hưởng số VN-Index tỷ giá hối đoái lên giá vàng Mô hình tìm mô hình hồi quy bội giải th ch 41% thay đổi giá vàng Hệ số ước lượng mô hình cho thấy sai phân giá vàng giới tăng đơn vị sai phân...

102
634
7

Mô hình tự quy hồi quy vector vả - mô hình vector hiệu chỉnh sai số vecm

Ngày tải lên : 14/03/2013, 11:56

... liệu II- MÔ HÌNH VECTOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM: Trước vào mô hình vector hiệu chỉnh sai số, ta xem qua số khái niệm liên quan hồi quy giả mạo, đồng liên kết mô hình hiệu chỉnh sai số Hồi quy giả ... thời kỳ trước Mô hình gọi mô hình hiệu chỉnh sai số ECM Mô hình VECM dạng mô hình Var tổng quát, sử dụng trường hợp chuỗi liệu không dừng chứa đựng mối quan hệ đồng kết hợp Mô hình VECM tổng quát: ... ta hồi quy giá trị sau lấy sai phân bỏ sót thông tin dài hạn mối quan hệ biến Chính hồi quy mô hình lấy sai phân phải có thêm phần dư E Ví dụ mô hình hai biến Y1 Y2 ta có: Số hạng phần cân Mô hình...

19
1.6K
12

Đánh giá mối quan hệ giữa tỷ giá và cán cân thương mại ở việt nam thông qua mô hình hiệu chỉnh sai số

Ngày tải lên : 29/12/2015, 12:54

6
311
0

BCKH ứng dụng mô hình vector tự hồi quy var kiểm định và dự báo thực trạng lạm phát tại việt nam 2011

Ngày tải lên : 26/02/2014, 14:33

... 3.1.2 Một số mô hình nghiên cứu lạm phát thời gian vừa qua ý nghĩa 40 3.2 Giới thiệu mô hình tự hồi quy vecto VAR ( Vecto Autoregression) 44 3.2.1 Mô hình tự hồi quy vecto VAR ... dụng mô hình tự hồi quy vecto VAR Phụ lục : Kết kiểm định độ trễ mô hình VAR 10 biến Phụ lục : Kết kiểm định mô hình VAR 10 biến Phụ lục : Kết kiểm định phần dư Mô hình Phụ lục : Kết dự báo Mô hình ... mô hình Var 46 3.2.1.3 Một số vấn đề xây dựng mô hình Var 46 3.2.2 Ứng dụng Mô hình VAR cấu trúc nghiên cứu tác động sách tiền tệ giới 46 3.2.2.1 Ứng dụng mô hình tự hồi...

92
1.9K
35

Kiểm định các nhân tố tác động đến lạm phát việt nam bằng mô hình vecto tự hồi quy(VAR)

Ngày tải lên : 23/12/2013, 15:32

... techniques)  Ứng dụng mô hình tự hồi quy vecto VAR Mỹ  Bernanke Mihov (1998) Đã xây dựng mô hình bản, phương pháp VAR để đo lường đổi sách tiền tệ hiệu ứng kinh tế vĩ mô Sử dụng mô hình này, so sánh ... sách tiền tệ sử dụng rộng rãi mô hình Tự Hồi Quy Vecto (VAR) Ước lượng mô hình VAR cho kinh tế đóng cửa hội nhập đưa số kết hợp lý giải thích kết thường chấp nhận số quy luật thực nghiệm cần lời ... trình (mô hình hệ phương trình) có trễ biến số Var mô hình động số biến thời gian Mô hình cấu trúc gồm nhiều phương trình(vecto) có trễ biến số( auto regressive) Ta xét hai chuỗi thời gian Y1 Y2 Mô hình...

79
1.2K
11

Các điều kiện thực hiện lạm phát mục tiêu tại Việt Nam mô hình vecto tự hồi quy (VAR)

Ngày tải lên : 09/08/2015, 12:58

... 3% - 34 - 2.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG: Bài nghiên cứu sử dụng Mô hình vectơ tự hồi quy (VAR) Đây mô hình mà biến biểu diễn dạng hàm tuyến tính biến trễ biến trễ biến khác mô hình Phương pháp ... đổi LSTCK.(xem phụ lục, bảng 6) Mô hình VAR (2) Kiểm định độ trễ tối ƣu mô hình: Tương tự mô hình VAR( 1) Theo kiểm định LR, FPE,AIC chọn độ trễ tối ưu kiểm định mô hình ổn định (xem phụ lục, bảng ... Phương pháp bình phương bé OLS áp dụng để ước lượng hệ số mô hình Sims(1980) người đề xuất sử dụng mô hình VAR việc nghiên cứu biến vĩ mô Với mô hình truyền thống trước đó, biến kinh tế thường phân...

74
545
1

hương pháp Bradley W. Dickinson ước lượng tham số trong mô hình tự hồi quy nhiều chiều

Ngày tải lên : 24/04/2013, 21:50

... trị mô hình tự hồi quy tính toán đệ quy tham số tự hồi quy mô hình Sau trình bày cụ thể phương pháp Durbin-Levinson, phương pháp đại diện cho lớp phương pháp ước lượng tham số mô hình tự hồi quy ... thể trình tự hồi quy nhiều chiều quy tâm dừng bậc hai Như coi kiểu mô hình lựa chọn (đã nhận dạng mô hình phù hợp mô hình tự hồi quy) công việc phải ước lượng tham số chưa biết mô hình Sau để ... tham số cho mô hình tự hồi quy nhiều chiều dựa khái niệm tự hiệp phương sai riêng tự tương quan riêng thông qua phương pháp Durbin-Levinson, phương pháp ước lượng tham số mô hình tự hồi quy nhiều...

42
586
0

BÀI 2 MÔ HÌNH ĐỘNG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VÀ MÔ HÌNH CÓ TRỄ PHÂN PHỐI pot

Ngày tải lên : 24/07/2014, 01:20

... tham số , Nhận xét: Việc ước lượng mô hình (5) nảy sinh số vấn đề sau: Mô hình (4) dạng mô hình có trễ phân phối song mô hình (5) lại mô hình tự hồi quy Sự xuất Yt-1 vế phải (5) gây số vấn ... NANG CAO - BAI ước lượng mô hình tự hồi quy 6.1 Phép biến đổi Koyck giả thiết OLS Từ phép biến đổi Koyck ta thu mô hình (5) (10) (14) Về thực chất mô hình tự hồi quy ký hiệu chung là: Yt = + 1Xt ... LUONG NANG CAO - BAI 3.Phương pháp biến đổi mô hình có trễ phân phối thành mô hình tự hồi quy 3.1.Phương pháp Koyck ( Trễ hình học ) Xét mô hình hồi quy có trễ phân phối vô hạn sau: Yt = + 0Xt...

32
1.2K
7

mô hình tự hồi quy vecto trong Kinh tế lượng

Ngày tải lên : 31/10/2014, 11:55

... nhiều tiêu chuẩn ĐỊNH NGHĨA Mô hình VAR( p) tổng quát (dạng thu gọn): Trong đó:  c k × vector hệ số chặn  Ai ma trận k × k ( i = 1, , p)  et k × vector sai số ASt: Doanh thu xe (Auto Sale, ... VAR TỔNG QUAN Tại phải nghiên cứu sử dụng mô hình VAR? ? Định lý Gauss-Markov  Định lý: Nếu giả thiết 1-6 thỏa mãn sử dụng phương pháp OLS: E(ui|X2i, ,Xki)=0: sai số hệ thống var( ui|X2i, ... PRIZE Sims đề nghị sử dụng dạng thu gọn mô hình cấu trúc để ước lượng: Xt = c0 + c1Yt-1 + c2Xt-1 + a1vt + ut Yt = d0 + d1Yt-1 + d2Xt-1 + vt + b1ut  Đây mô hình VAR nghiên cứu SIMS đạt giải Nobel...

19
1K
3

Ứng dụng mô hình véc tơ tự hồi quy ngưỡng vào truyền dẫn tỷ giá hối đoái ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ 2014

Ngày tải lên : 07/08/2015, 13:43

... trình th c hi n b ng vi c s d ng ma tr n hi c a m i mô hình (các mô hình 1) , c th mô hình mô hình VAR chu n thuy t H0 n tính) mô hình mô hình TVAR l Giá tr th ng kê ki t v i hai ba ch c vi LR01 ... SSR t mô hình TVAR 42 B ng 2.3: K t qu h i quy c a bi n ph thu c t l l m phát t mô hình TVAR có ch 44 B ng 2.4: K t qu h i quy c a bi n ph thu c t l l m phát t mô hình TVAR có ... thuy t mô hình TVAR ng d ng mô hình TVAR vào truy n d n t giá h t tháng K t lu n Danh m c tài li u tham kh o Ph l c b ng bi u, hình v Vi t Nam NG QUAN V TRUY N D N T GIÁ H THUY T MÔ HÌNH TVAR...

80
803
2

áp dụng mô hình véc tơ tự hồi quy cấu trúc đánh giá hiệu quả của chính sách tiền tệ ở việt nam

Ngày tải lên : 05/10/2015, 16:38

69
456
0

Hiệu chỉnh hệ số ẩm trong SCS để mô phỏng lũ bằng mô hình sóng động học một chiều phương pháp phần tử hữu hạn trên lƣu vực sông Trà Khúc - trạm Sơn Giang

Ngày tải lên : 01/04/2015, 11:06

... CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH MƢA - DÕNG CHẢY VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍNH THẤM 2.1 CÁC MÔ HÌNH MƢA - DÕNG CHẢY THÔNG SỐ TẬP TRUNG Mô hình thông số tập trung mô hình mà thông số đƣợc trung bình hóa ... mô hình mƣa - dòng chảy thông số tập trung không theo kịp với vấn đề phát triển Vì mô hình mƣa - dòng chảy thông số phân phối có tiềm phát triển Mô hình mƣa- dòng chảy thông số phân phối mô hình ... chế Mô hình NAM đƣợc áp dụng số vùng đồng Việt Nam 2.1.5 Mô hình USDAHL 18 Mô hình đƣợc công bố vào năm 70 kỉ XX, mô hình thông số dải theo tiểu vùng thuỷ văn Mô hình chia bề mặt lƣu vực thành...

59
337
0

áp dụng phương pháp định lượng tự hồi quy vectơ VAR để khái quát cơ chế dẫn truyền tiền tệ thông qua các kênh lãi suất, tỷ giá hối đối và tín dụng ở việt nam

Ngày tải lên : 30/10/2015, 17:47

... lượng tự hồi quy vectơ VAR, tiến hành thu thập xử lý liệu, sau thực ước lượng mô hình dựa phần mềm Eview 6.0 lựa chọn mô hình phù hợp để phân tích kết 3.1 Lý thuyết mô hình vector tự hồi quy (mô hình ... thêm mô hình tự hồi quy đơn biến Mô hình Var đặc biệt hữu ích cho việc mô tả biến động chuỗi thời gian kinh tế dự báo Theo nội dung “ lý thuyết mô hình Var “ trình bày phần 3.1, ta thấy mô hình Var ... Favar Do đó, ta thấy mô hình Favar lồng vào biểu diễn mô hình Var Yt Nếu hệ số Ft quan sát, phương trình (1) mô hình VAR chuẩn sử dụng kĩ thuật cấu trúc VAR hành để ước lượng mô hình nhận cú sốc...

46
374
0

Ước lượng hệ số của phương trình khuếch tán và quy trình tự hồi quy tuyến tính

Ngày tải lên : 11/03/2015, 08:00

9
363
0

Kỹ thuật dự báo dựa theo hồi quy Vector hỗ trợ và thử nghiệm áp dụng dự báo thành tích vận động viên

Ngày tải lên : 25/03/2015, 09:48

... 18 Hồi quy có tham số mô hình hồi quy với hữu hạn tham số [1 ] Mô hình hồi quy có tham số có dạng nhƣ sau: y = β0 + β1*x (16) Hồi quy phi tham số mô hình hồi quy với vô hạn tham số Dạng mô hình ... nghiên cứu mô hình hồi quy vector hỗ trợ, giải thuật di truyền mô hình kết hợp học máy hồi quy vector hỗ trợ với giải thuật di truyền Luận văn đạt đƣợc số kết sau  Giới thiệu mô hình hồi quy vector ... truyền với mô hình hồi quy vector hỗ trợ để tự động tối ƣu hóa tham số mô hình hồi quy  Sử dụng công cụ Weka để tiến hành thực nghiệm dự báo thành tích vận động viên với mô hình hồi quy vector hỗ...

55
453
0