mô hình arch và garch là gì

Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch

Ngày tải lên : 12/09/2012, 22:10

... p: là bậc của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình ... là tác động bất đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCH Mô hình đợc Zakoian giới thiệu vào năm 1990 và đợc Glosten, Jaganathan, Runkle thực hiện vào năm 1993. Trong mô ... xác và để thu đợc kết quả ớc lợng cao hơn thì họ phải thực hiện mô hình dự báo về phơng sai có điều kiện. B. Giới thiệu về mô hình ARCH và GARCH Mô hình ARCH đặc biệt đợc xây dựng để lập mô hình...

22
1.4K
6

SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.doc

Ngày tải lên : 17/09/2012, 16:47

... hơn 1. Mô hình Garch( p, q) biểu diễn phơng sai có điều kiện có dạng: 2 1 2 1 2 jt p j jit q i it = = ++= Trong đó: p: là bậc của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình ... Mô hình ARCH bất đối xứng Trong các phiên giao dịch, nếu sự thay đổi của giá cổ phiếu trên thị trên thị trờng là tác động bất đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCH Mô ... trình này không đảm bảo là dơng, vì vậy khi hồi quy phơng trình bạn có thể đặt: 2 tt xz = 2. Mô hình GARCH( p, q) Sự mở rộng của mô hình Garch đợc thể hiện là mô hình Garch( p, q) có thể đợc ớc...

22
2.3K
30

Dự báo giá cổ phiểu trên thị trường dựa trên mô hình Arch và Garch

Ngày tải lên : 19/12/2012, 15:48

... p: là bậc của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình ... mô hình ARCH- in-Mean (Mô hình ARCH- M). Mô hình ARCH- M đÃ đợc Engle, Lilien, Robins tiến hành vào năm 1987. Khi đó ta có ph- ơng trình của mô hình ARCH- M nh sau: )1( tttt xy ++ = 2 Trong mô hình ... Mô hình ARCH bất đối xứng Trong các phiên giao dịch, nếu sự thay đổi của giá cổ phiếu trên thị trên thị trờng là tác động bất đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCH Mô...

23
612
2

Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 24/04/2013, 15:18

... hơn 1. Mô hình Garch( p, q) biểu diễn phơng sai có điều kiện có dạng: 2 1 2 1 2 jt p j jit q i it = = ++= Trong đó: p: là bậc của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình ... xác và để thu đợc kết quả ớc lợng cao hơn thì họ phải thực hiện mô hình dự báo về phơng sai có điều kiện. B. Giới thiệu về mô hình ARCH và GARCH Mô hình ARCH đặc biệt đợc xây dựng để lập mô hình ... trình này không đảm bảo là dơng, vì vậy khi hồi quy phơng trình bạn có thể đặt: 2 tt xz = 2. Mô hình GARCH( p, q) Sự mở rộng của mô hình Garch đợc thể hiện là mô hình Garch( p, q) có thể đợc ớc...

23
1K
1

Tài liệu Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " pdf

Ngày tải lên : 21/01/2014, 16:20

... thị trường là tác động bất đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH a. Mô hình TARCH Mô hình được Zakoian giới thiệu vào năm 1990 và được Glosten, Jaganathan, Runkle thực hiện vào năm 1993. ...        Trong đó: p: là bậc của mô hình GARCH. q: là bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phương sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) ... Mô hình GARCH( p, q) Sự mở rộng của mô hình Garch được thể hiện là mô hình Garch( p, q) có thể được ước lượng bằng cách chọn p hoặc q lớn hơn 1. Mô hình Garch( p, q) biểu diễn phương sai có điều...

25
896
3

Tài liệu Đề án "Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam" pptx

Ngày tải lên : 24/01/2014, 07:20

... dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chng khoỏn Vit Nam. Trong phần ny sẽ giới thiệu về mô hình ARCH v GARCH. Sau đó l việc áp dụng mô hình ARCH v GARCH ... đặt: 2 tt xz = 2. Mô hình GARCH( p, q) Sự mở rộng của mô hình Garch đợc thể hiện l mô hình Garch( p, q) có thể đợc ớc lợng bằng cách chọn p hoặc q lớn hơn 1. Mô hình Garch( p, q) biểu diễn ... 16 q: l bậc của mô hình ARCH. II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH) Mô hình ARCH l một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH khi không có...

25
776
0

Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " ppt

Ngày tải lên : 01/08/2014, 08:21

26
673
4

TIỂU LUẬN: SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM docx

Ngày tải lên : 08/08/2014, 17:20

21
772
2

Đề tài : Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam pot

Ngày tải lên : 10/08/2014, 15:23

25
467
0

TIỂU LUẬN SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Ngày tải lên : 26/03/2015, 22:34

19
461
0

Mô hình hệ thống camera là gì

Ngày tải lên : 13/03/2013, 08:06

... Mô hình hệ thống camera là gì ? Giải pháp camera quan sát hiện nay sử dụng hai công nghệ chính là Camera quan sát công nghệ analog (gọi tắt là Camera Analog) và Camera quan sát ... một sự kết hợp của camera analog và camera IP, đầu ghi hình kỹ thuật số (DVR), và máy chủ camera IP. Giải pháp mạnh mẽ này là hoàn hảo cho các doanh nghiệp lớn và mở rộng như chuỗi nhà hàng, ... dụng để giải quyết vấn đề trên là giải pháp kết hợp giữa việc sử dụng công nghệ analog và IP. Giải pháp kết hợp các lợi ích và lợi thế của công nghệ giám sát analog và kỹ thuật số. Phương pháp...

4
495
5

NGÔN NGỮ MÔ HÌNH HOÁ THỐNG NHẤT LÀ GÌ

Ngày tải lên : 30/09/2013, 02:20

... Language) là gì? Đáp: Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất – UML là một ngôn ngữ để biểu diễn mô hình theo hướng đối tượng. Hỏi: Điểm khác nhau cơ bản giữa phương pháp (method) và một ngôn ngữ mô hình ... (modeling language) là gì? Đáp: Điểm khác nhau cơ bản giữa một phương pháp và một ngôn ngữ mô hình hoá là ngôn ngữ mô hình hoá không có một tiến trình (process) hay các câu lệnh (instruction) mô tả những ... dụng cần làm mà nó bao gồm các ký hiệu – những biểu tượng được dùng trong mô hình – và một tập các quy tắc chỉ cách sử dụng chúng.    Một mô hình được biểu diễn theo một ngôn ngữ mô hình hoá....

4
842
4

Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính

Ngày tải lên : 10/02/2014, 20:47

... thời gian, các mô hình hồi quy với sai số có phương sai không đổi, các loại mô hình với các loại nhiễu khác nhau. 2. Định nghĩa mô hình ARCH : Đưa ra các mô hình ARCH, GARCH, ARCH- M, các ràng ... các loại mô hình với các loại nhiễu khác nhau. Định nghĩa mô hình ARCH : Đưa ra các mô hình ARCH, GARCH, ARCH- M, các ràng buộc về các tham số, tính chất dừng của các chuỗi thời gian ARCH. Ước ... nghiên cứu về các mô hình ARCH. Về quan điểm lý thuyết thống kê, các mô hình ARCH lập nên một lớp các mô hình phi tuyến đặc biệt đã được nghiên cứu đầy đủ. Đối với các mô hình ARCH một số các...

4
1.2K
6

Xây dựng mô hình sản xuất thuốc lá giống mới chất lượng cao phục vụ xuất khẩu tại Cao Bằng lá chất lượng cao phục vụ xuất khẩu tại Cao Bằng pptx

Ngày tải lên : 30/03/2014, 07:20

30
615
0

Ứng dụng mô hình SWAT và công nghệ GIS

Ngày tải lên : 15/07/2014, 17:37

... chỉnh mô hình. Các giá trị tối ưu của từng thông số mô hình đã được mô tả một cách rõ ràng. Quá trình đánh giá hiệu quả của mô hình đã được thự c hiện thành công với hai chỉ số thống kê là R 2 ... liệu đầu vào cần thiết cho quá trình thiết lập, chạy các mô hình thủy văn, đặc biệt là đối với những mô hình phân ph ối liên tục. Đồng thời, cũng đã cho thấy khả năng ứng dụng mô hình SWAT ... trị thực đo trung bình, Pi là giá trị mô phỏng, là giá trị mô phỏng trung bình, n là số lượng giá trị tính toán. Nhìn chung, mô hình được chấp nhận khi hệ số R 2 và chỉ số NSE lớn hơn 0,5...

13
705
0