lợi nhuận rủi ro của danh mục đầu tư
lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư chứng khoán.
Ngày tải lên :
30/10/2012, 14:19
... Các loại danh mục đầu tư cần ý: Danh mục đầu tư thò trường Danh mục đầu tư bao gồm tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro Lợi nhuận danh mục đầu tư Lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư – lợi nhuận trung ... mục đầu tư (%) Danh mục đầu tư tối ưu Danh mục đầu tư gồm tài sản phi rủi ro chứng khoán rủi ro thấy thực tế Trên thực tế nhà đầu tư thường kết hợp danh mục đầu tư gồm tài sản phi rủi ro danh mục ... nhuận? Mục tiêu nhà đầu tư: Lợi nhuận hay tỷ suất lợi nhuận? Ví dụ: Lợi nhuận đầu tư cổ phiếu Lợi nhuận – Thu nhập từ đầu tư bao gồm: Cổ tức – Phần lợi nhuận công ty chia cho nhà đầu tư Lợi vốn...
- 20
- 1.8K
- 4
Ước lượng hệ số rủi ro β của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:57
... đầu tư Nhà đầu tư e ngại rủi ro nhà đầu tư mà mức lợi nhuận kỳ vọng họ chọn danh mục có mức độ rủi ro nhỏ Nhà đầu tư thờ với rủi ro không quan tâm đến rủi ro Nhà đầu tư thích rủi ro nhà đầu tư ... - ωi tỉ trọng chứng khoán i danh mục Danh mục đầu tư phòng hộ rủi ro cua danh mục đầu tư 2.1 Lý thuyết danh mục đầu tư 2.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư nhóm tài sản cổ phiếu, trái ... lợi nhuận kỳ vọng danh mục Các nhà đầu tư muốn mức độ rủi ro danh mục lợi suất kỳ vọng danh mục lớn với mức lợi suất định mức độ rủi ro nhỏ Ta biết mối quan hệ lợi suất rủi ro: Rủi ro lớn lợi...
- 54
- 1.2K
- 2
Luận văn quan ly rủi ro trong danh mục đầu tư tín dụng
Ngày tải lên :
01/07/2014, 20:22
... Một loại rủi ro tập trung liên quan phụ thuộc nhiều vào rủi ro công ty tập đoàn công ty kinh tế so với phần rủi ro lại danh mục đầu tư Trong loại rủi ro vỡ nợ danh mục đầu tư thúc đẩy rủi ro mang ... ∈ G với L1 ≤ L2 ⇒ ρ(L1 ) ≤ ρ(L2 ) Có nghĩa tổn thất danh mục đầu tư nhỏ tổn thất danh mục đầu tư kéo theo rủi ro danh mục nhỏ rủi ro danh mục (B) Tính cộng tính dưới: ∀L1 , L2 ∈ G ⇒ ρ(L1 + L2 ... thống ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tất khoản vay danh mục đầu tư Giả thiết (A) đề cập đến độ mịn danh mục, mô tả tác động tín dụng đơn lẻ đến toàn danh mục đầu tư Trong danh mục bao gồm số lượng...
- 105
- 794
- 1
Ứng dụng các mô hình định giá quyền chọc vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
10/08/2015, 13:12
... cng cao thỡ r i ro cng l n Cho vay tớn ch p cú m c r i ro cao h n cho vay th ch p õy l lo i r i ro l n nh t cho ngõn hng ngoi cỏc r i ro nh r i ro sai h n, r i ro lói su t, r i ro t giỏ vỡ h n ... QU N Lí DANH M C Chỳng ta s xem xột chi n l danh m c u t t ng th c qu n tr danh m c UT u t h n h p, t c l qu n tr c xõy d ng trờn c s k t h p danh m c ch ng khoỏn r i ro (c phi u) v i danh m c ... phũng h r i ro cho danh m c c phi u Xỏc nh m c tiờu r i ro p= khỏch hng yờu c u l m c tiờu r i ro p chi n l < thỡ trỏi phi u cho th a thỡ c u t N u m c tiờu r i ro c a u t ton b ti n vo danh m c...
- 91
- 370
- 0
Xác định giá trị rủi ro của danh mục bằng phương pháp var
Ngày tải lên :
25/12/2013, 12:21
... đưa danh mục sau: Danh mục F danh mục đầu tư vào tài sản phi rủi ro Danh mục S đầu tư vào tài sản khác cổ phiếu Danh mục P tổ hợp F S với tỷ trọng tư ng ứng w = (1-w s,ws) (ws tỷ trọng danh mục ... mà có tổng rủi ro rủi ro hệ thống danh mục P đa dạng hóa tốt Đối với danh mục phi hiệu để giảm rủi ro riêng người ta tính cho rủi ro hệ thống II Quản lý danh mục đầu tư 2.1 Lập danh mục tối ưu ... giá việc thực thi danh mục Sử dụng phương pháp đối chiếu với danh mục so sánh Danh mục P danh mục khách hàng Danh mục tham chiếu ( so sánh) danh mục BM Quản lý danh mục đầu tư 11 Trương Thị Thu...
- 58
- 422
- 1
Bài tập quản trị tài chính chương 7 phân tích rủi ro của danh mục chứng khoán
Ngày tải lên :
23/05/2015, 00:07
... ưu danh mục đầu tư? Chọn tỷ trọng W đầu tư làm cho độ lệch chuẩn danh mục đầu tư nhỏ ( min) Có cách xử lý: Sử dụng hàm solver Excel Tìm tỷ trọng đầu tư cho ĐLC danh mục Gọi tỷ trọng đầu tư vào ... lệch chuẩn tập danh mục đầu tư ta phải tính phương sai trước Phương sai tập danh mục đầu tư = Tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu TVC bình phương nhân với phương sai cổ phiếu TVC + Tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu ... sản phi rủi ro Để dễ tính ta chia nhỏ tập danh mục Q làm 02, bao gồm tập danh mục T ( chức 02 cổ phiếu TVC VNM) tài sản phi rủi ro Gọi tỷ trọng danh mục T Q z Tỷ trọng tài sản phi rủi ro (1-z)...
- 11
- 1.8K
- 0
Tiểu luận các yếu tố ảnh hưởng đến vốn tự có lợi nhuận rủi ro của ngân hàng thương mại và thực trạng an toàn vốn tại việt nam
Ngày tải lên :
10/04/2016, 21:42
... NHTM có hai khoản mục tín dụng đầu tư Trong tín dụng mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn, lại có mức độ rủi ro lớn, khoản mục đầu tư có tỷ suất thu nhập thấp hơn, lại có mức độ rủi ro thấp (Nguyễn ... vốn rủi ro Chức vốn tự có: Đo lường lợi nhuận rủi ro NH nên so sánh với NH tư ng tự DN phi tài Nói cách tổng quát lợi nhuận cao rủi ro cao Quản trị NH cố gắng tối đa hóa giá trị vốn chủ sở hữu đầu ... lợi cận biên 2.2.3 Nghiên cứu Ahmad Aref Almaza: Tác động yếu tố nội lợi nhuận ngân hàng Kết nghiên cứu cho thấy lợi nhuận ròng tài sản ROA ngân hàng có mối tư ng quan tích cực với tổng vốn đầu...
- 19
- 1K
- 8
Ứng dụng mô hình ARIMA GARCH trong dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư hiệu quả
Ngày tải lên :
19/10/2016, 21:01
... mức lợi nhuận cao mức rủi ro rủi ro thấp mức lợi nhuận Như nói K danh mục A chiếm ưu danh mục C danh mục A có mức lợi ại họ c nhuận với danh mục C lại có rủi ro Tư ng tự danh mục B chiếm ưu danh ... tổng lợi nhuận tài sản theo tỷ trọng kết hợp Thêm vào đó, lợi nhuận thay đổi nên danh mục phát sinh lợi nhuận rủi ro kỳ vọng 1.2.1 Rủi ro lợi nhuận Mô hình giả thiết NĐT có mức ngại rủi ro định, ... lợi mong đợi danh mục p tài sản rủi ro Độ lệch chuẩn: = w Trong đó: o độ lệch chuẩn danh mục p tài sản rủi ro o w: tỷ trọng tài sản rủi ro Đồ thị biểu diễn thu nhập rủi ro danh mục có dạng đường...
- 76
- 450
- 1
Phân tích rủi ro của dự án đầu tư
Ngày tải lên :
23/10/2012, 11:17
... approach is a hybrid form of regulation Development of a satisfactory proposal for using internal ratings was not easy Two comprehensive drafts and numerous discrete modifications produced progressively ... develop information on potential borrowers and borrower projects that allows them to distinguish good loans from ill-advised ones The costliness and often proprietary character of this information ... around Basel II’s bank capital rules will produce net benefits for the United States greater than those that could be gained through viable policy alternatives, including the status quo.3 Narrowly...
- 327
- 1.3K
- 2
170 Xây dựng tỉ lệ chiết khấu tài chính, phân tích rủi ro của dự án đầu tư và một số giải pháp để xây dựng dự án đầu tư hoàn hào
Ngày tải lên :
29/03/2013, 14:54
... quan hệ rủi ro lợi nhuận kỳ vọng Trong mô hình lợi nhuận kỳ vọng lợi nhuận không rủi ro cộng với khỏan bù đắp rủi ro re = rf + [b x (rm – rf)] rf : tỷ suất sinh lợi phi rủi ro rm : lợi nhuận kỳ ... động lợi nhuận cổ phiếu cá biệt so với mức độ biến động lợi nhuận danh mục cổ phiếu thò trường Xét trường hợp dự án, dự án có rủi ro tư ng đương rủi ro công ty dùng beta công ty, dự án có rủi ro ... LƯU CỦA DỰ ÁN: Một dự án đầu tư hay đầu tư mở rộng việc phân tích hiệu tài yêu cầu thiếu cho nhà đầu tư dựa vào để đònh Phân tích đầu tư vốn chức quản trò tài chủ yếu trong yếu đố hàng đầu nhà đầu...
- 110
- 1.3K
- 4
PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Ngày tải lên :
04/04/2013, 09:52
... chỉnh rủi ro liên quan Tiếp theo thảo luận phương pháp đo lường rủi ro, xem xét phương pháp kiểm soát rủi ro định đầu tư mối tư ng quan với rủi ro PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY Câu hỏi xuất thảo luận rủi ro đầu ... giá rủi ro thường xuyên bắt đầu với phân tích dự án riêng lẽ, ví dụ tổng rủi ro đầu tư đơn vị tồn độc lập Có lý để bắt đầu với việc phân tích rủi ro dự án đầu tư riêng lẽ: Người đề xuất dự án đầu ... động rủi ro Chúng ta khẳng định giải pháp để đo lường rủi ro đầu tư sử dụng lãi suất phi rủi ro sau thuế để chiết khấu phân tích rủi ro Nhà quản trị có hiểu biết sâu rộng phân tích rủi ro thông...
- 21
- 1K
- 2
HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Ngày tải lên :
07/11/2013, 05:20
... - ωi tỉ trọng chứng khoán i danh mục Danh mục đầu tư phòng hộ rủi ro cua danh mục đầu tư 2.1 Lý thuyết danh mục đầu tư 2.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư nhóm tài sản cổ phiếu, trái ... lợi nhuận kỳ vọng danh mục Các nhà đầu tư muốn mức độ rủi ro danh mục lợi suất kỳ vọng danh mục lớn với mức lợi suất định mức độ rủi ro nhỏ Ta biết mối quan hệ lợi suất rủi ro: Rủi ro lớn lợi ... danh mục thị trường - Danh mục đầu tư việc nhà đầu tư thực đầu tư cách lựa chọn vị tài sản tập hợp chúng gọi danh mục đầu tư - Hệ số bêta danh mục đầu tư : Là thước đo mức độ biến động danh mục...
- 25
- 14.3K
- 12
PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Ngày tải lên :
13/12/2013, 14:58
... chỉnh rủi ro liên quan Tiếp theo thảo luận phương pháp đo lường rủi ro, xem xét phương pháp kiểm soát rủi ro định đầu tư mối tư ng quan với rủi ro PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY Câu hỏi xuất thảo luận rủi ro đầu ... giá rủi ro thường xuyên bắt đầu với phân tích dự án riêng lẽ, ví dụ tổng rủi ro đầu tư đơn vị tồn độc lập Có lý để bắt đầu với việc phân tích rủi ro dự án đầu tư riêng lẽ: Người đề xuất dự án đầu ... động rủi ro Chúng ta khẳng định giải pháp để đo lường rủi ro đầu tư sử dụng lãi suất phi rủi ro sau thuế để chiết khấu phân tích rủi ro Nhà quản trị có hiểu biết sâu rộng phân tích rủi ro thông...
- 21
- 555
- 2
tính toán biên hiệu quả của danh mục đầu tư và ứng dụng
Ngày tải lên :
12/05/2014, 11:56
... danh mục đầu tư F độ rủi ro danh mục đầu tư E nhỏ F E F có tỷ suất kỳ vọng Do ta loại danh mục đầu tư D F Chú ý danh mục đầu tư trội danh mục đầu tư B C Vậy danh mục đầu tư B C gọi gì? Danh mục đầu ... loại danh mục đầu tư A Tư ng tự, xét danh mục đầu tư D E, nhà đầu tư ưa chuộng danh mục đầu tư E danh mục đầu tư D tỷ suất kỳ vọng E cao D D E có độ rủi ro Mặt khác, danh mục đầu tư E ưa chuộng danh ... đầu tư ưa chuộng danh mục đầu tư B danh mục đầu tư A tỷ suất kỳ vọng B cao A A B có độ rủi ro Mặt khác, danh mục đầu tư C ưa chuộng danh mục đầu tư A độ rủi ro danh mục đầu tư C nhỏ A A C có...
- 79
- 513
- 0