lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của một danh mục

bài giảng bất động sản danh mục đầu tư và rủi ro

Ngày tải lên : 26/11/2014, 15:19

... rủi ro Mỗi danh mục đầu tư kết hợp tài sản phi rủi ro tài sản rủi ro mang lại lợi nhuận kỳ vọng lợi nhuận phi rủi ro cộng thêm phần bù rủi ro Phần bù rủi ro (Risk premium) phần lợi nhuận kỳ vọng ... hóa rủi ro Rủi ro đặc thù, rủi ro hệ thống Đường biên hiệu qủa tài sản rủi ro Danh mục gồm tài sản phi rủi ro nhiều tài sản rủi ro Danh mục tiếp xúc Danh mục đầu tư tối ưu Lợi nhuận kỳ vọng danh ... sản danh mục σp : độ lệch chuẩn danh mục 14 Danh mục kết hợp tài sản phi rủi ro tài sản rủi ro Lợi nhuận kỳ vọng danh mục: E(Rp) = WsE(Rs) + (1-Ws)Rf E(Rp) = Rf + Ws[E(Rs) – Rf] Rủi ro danh mục: ...

31
945
1

Bài tập học kỳ Thương mại 1- Bình luận, đánh giá ưu điểm, hạn chế của công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (với tư cách là những doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm tài sản vô hạn đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày tải lên : 19/03/2013, 00:26

... THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HỢP DANH VÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN Thực tiễn thành lập hoạt động công ty hợp danh doanh nghiệp tư nhân 1.1 Công ty hợp danh Hiện ... phát triển ngoại mục Về khả tạo lợi nhuận, tính trung bình DNTN tạo khoảng 54 triệu đồng lợi nhuận/ năm vào năm 2000 số tăng lên gấp năm lần, đạt 258 triệu đồng vào năm 2008 Một DNTN có mức tài ... chia lợi nhuận DNTN Thật vấn đề phân chia lợi nhuận không đặt DNTN, lẽ doanh nghiệp có chủ sở hữu, chủ sở hữu với trách nhiệm vô hạn nghĩa vụ khoản nợ công ty Do chịu trách nhiệm lớn nhiều rủi ro...

16
1.7K
14

Dùng phương pháp thống kê thích hợp để phân tích tình hình đầu tư và sử dụng tài sản cố định của một doanh nghiệpc

Ngày tải lên : 03/09/2015, 18:48

... lượng TSCĐ có cuối kỳ: TSCĐ có cuối kỳ = TSCĐ có đầu kỳ + TSCĐ tăng kỳ - TSCĐ giảm kỳ Thống kê số lượng TSCĐ bình quân kỳ: TSCĐ bình quân kỳ = (TSCĐ có đầu kỳ + TSCĐ có cuối kỳ) /2 Công thức 1: ... quản lý 26,302,652,232 21,755,046,532 4,547,605,700 21% Lợi nhuận trước thuế 70,630,529,406 18,187,204,216 52,443,325,190 288% Qúy 2/2009 lợi nhuận trước thuế 70,63tăng 52,44 tỉ đồng so với qúy1 ... Căn vào tính chất: -TSCĐ HỮU HÌNH -TSCĐ VÔ HÌNH Căn theo quyền sở hữu: -TSCĐ THUỘC QUYỀN CHỦ SỞ HỮU -TSCĐ ĐI THUÊ Căn theo tình hình sử dụng: -TSCĐ DÙNG TRONG KINH DOANH -TSCĐ DÙNG CHO PHÚC LỢI...

21
324
0

Nghiệp vụ tín dụng và đầu tư (nghiệp vụ thuộc tài sản có sinh lời).docx

Ngày tải lên : 17/09/2012, 16:44

...  Việc trích lập sử dụng dự phòng rủi ro CTTC phải dự phòng rủi ro hạch toán khoản dự phòng rủi ro vào chi phí hoạt động Việc trích lập sử dụng dự phòng rủi ro thực theo quy định NH nhà nước ... dụng vốn…  Tư vấn quản lý rủi ro hối đoái NHTM giúp khách hàng thực hoạt động: - Xác định khả rủi ro hối đoái phân biệt loại hình rủi ro khác - Đánh giá vị có khả xảy rủi ro sở dự đoán tốt có liên ... nguồn vốn huy động cho hoạt động kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận thu cao Lĩnh vực kinh doanh NH, phải đối mặt với nhiều rủi ro, để đảm bảo vừa thu lợi nhuận cao phải giới hạn an toàn ổn định, việc...

56
1.8K
3

Ưu điểm và hạn chế của DNTN ( với tư cách là doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm tài sản vô hạn đối với các hoạt động kinh doanh cảu doanh nghiệp)..doc

Ngày tải lên : 24/10/2012, 16:31

... người đại diện theo pháp luật DNTN - Về phân phối lợi nhuận Vấn đề phân chia lợi nhuận không đặt DNTN, lẽ doanh nghiệp có chủ sở hữu toàn lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh thuộc chủ doanh ... viên hợp danh dẫn đến rủi ro cao kinh doanh Khi làm ăn thua lỗ, thành viên hợp danh phải gánh chịu rủi ro Khi công ty không hoàn thành đủ nghĩa vụ chủ nợ thành viên hợp danh phải bỏ tiền túi ... cam kết góp vào công ty Thành viên hợp danh có quyền, quản lí công ty, tiến hành hoạt động kinh doanh nhân danh công ty; sử dụng dấu, tài sản công ty để hoạt động kinh doanh; chia lợi nhuận tương...

35
2.5K
0

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC.DOC

Ngày tải lên : 29/10/2012, 16:37

... vào mô hình CAPM Tổng rủi ro danh mục tổng rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống Mối quan hệ ngược chiều Khi số lượng chứng khoán nhiều, rủi ro phi hệ thống danh mục nhỏ, kéo theo rủi ro danh mục ... sản phi rủi ro Một danh mục biên duyên gọi hiệu nếu: r P > r MVP = B A với MVP danh mục có phương sai nhỏ Danh mục Q danh mục biên duyên mà Q ≠ MVP danh mục Q danh mục hiệu Q gọi danh mục phi ... βP rP :lợi suất danh mục P khoảng thời gian đánh giá r f :lợi suất phi rủi ro( lợi suất tín phiếu kho bạc) β P :hệ số rủi ro hệ thống danh mục P Nếu chọn danh mục số thị trường làm danh mục đối...

64
1.2K
14

Nghiên cứu xác định nội dung phạm vi tính chỉ tiêu vốn đầu tư và tích lũy tài sản ở VN .pdf

Ngày tải lên : 15/11/2012, 17:04

82
427
0

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC

Ngày tải lên : 26/03/2013, 10:47

... vào mô hình CAPM Tổng rủi ro danh mục tổng rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống Mối quan hệ ngược chiều Khi số lượng chứng khoán nhiều, rủi ro phi hệ thống danh mục nhỏ, kéo theo rủi ro danh mục ... mối quan hệ lợi nhuận rủi ro, ta loại chứng khoán tiểm ẩn hai loại rủi ro rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống Rủi ro hệ thống rủi ro thị trường ảnh hưởng đến tất chứng khoán Rủi ro hệ thống tránh ... r f βP :lợi suất danh mục P khoảng thời gian đánh giá rf :lợi suất phi rủi ro( lợi suất tín phiếu kho bạc) βP :hệ số rủi ro hệ thống danh mục P Nếu chọn danh mục số thị trường làm danh mục đối...

64
1.1K
4

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ ÁP DỤNG TẠI BSC

Ngày tải lên : 07/11/2013, 00:20

... ỨNG DỤNG SIM VÀ APT Lợi suất, rủi ro giá rủi ro Xác định giá trị rủi ro cho danh mục Phương pháp tính VaR cho danh mục Các mô hình xác định phương sai không điều kiện (dài hạn) danh mục IV PHÂN ... Markowitz a Danh mục tiếp tuyến nhóm tài sản thuộc ngành chế biến thực phẩm Coi danh mục nhân tố tài sản rủi ro, dùng phương pháp Markowitz tìm danh mục tiếp tuyến cho nhóm tài sản coi danh mục đại diện ... dựng e Danh mục tiếp tuyến nhóm tài sản nhóm ngành vận tải đường thủy f Danh mục tiếp tuyến nhóm tài sản nhóm ngành sản xuất điện thiết bị điện g Danh mục tiếp tuyến có cấu ngành Coi danh mục ngành...

15
649
0

Đề tài " Thiết lập và quản lý danh mục đầu tư 3 cổ phiếu tại HOSE " doc

Ngày tải lên : 16/03/2014, 02:20

... không đạt lợi nhuận kỳ vọng mong muốn, dẫn đến thua lỗ điều tránh khỏi  Ý thức rủi ro đầu tư vào cổ phiếu bất động sản, nhiên nhóm mạo hiểm đầu tư với kỳ vọng rủi ro cao đem lại lợi nhuận cao ... DUNG I MỤC TIÊU ĐẦU TƯ II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ HIỆN TẠI III CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ IV DANH MỤC ĐẦU TƯ V ĐÁNH GIÁ I .Mục tiêu đầu tư Danh mục đầu tư: + Lợi nhuận kỳ vọng: 0.424%/1 tháng + Rủi ro: ... 2 ĐÁNH GIÁ Lợi nhuận kỳ vọng danh mục ban đầu nhóm 0.424% tức đầu tư 100 triệu thu 100,424 triệu, sau đầu tư nhóm 97836000VNĐ, tức lỗ 2,164% •Lý do: Vào thời điểm thiết lập danh mục đầu tư nhóm...

39
1.1K
14

Thẩm định dự án đầu tư để mua sắm tài sản docx

Ngày tải lên : 04/07/2014, 19:20

... Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí thẩm định dự Tùy thuộc vào mức đầu án đầu tư tư dự án Thông tư số 109/2000/TTBTC n Kết việc thực TTHC: Quyết định hành...

4
480
0

Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng sản xuất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày tải lên : 09/11/2014, 19:39

... iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục kí hiệu, chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix MỞ ĐẦU Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ ... trình công cộng, phúc lợi không tạo lợi nhuận, lợi nhuận thấp, thu hồi vốn chậm Các chế cấp vốn đầu tƣ sở hạ tầng (% vốn đầu tƣ nói chung) Quy mô vốn Ngân sách cấp phụ thuộc vào thay đổi tổng thu ... trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thời kỳ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn - Vốn đầu tư từ doanh nghiệp nhà nước: Nguồn vốn hình thành từ lợi nhuận, ...

113
434
0

Thủ tục hải quan đối vơi hàng đầu tư nhập khẩu tạo tài sán cố định được miễn thuế nhập khẩu

Ngày tải lên : 14/03/2016, 15:12

... thuế tự kê khai, đăng kí Danh mục cho Cục Hải Quan địa phương: 02 Người nộp thuế vào Danh mục vật tư xây dựng; Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán ... rủi ro tổ chức tập huấn quản lý rủi ro cho cán làm công tác quản lý rủi ro Cục Hải quan dự kiến triển khai; xây dựng hồ sơ doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử; xây dựng hồ sơ rủi ro ... hình áp dụng thống quản lý rủi ro, kỹ thuật đánh giá, phân tích rủi ro, sách quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, liệu điện tử… - Hệ thống thông tin, liệu: Quản lý rủi ro có hiệu phải dựa hệ thống...

46
524
1

Thủ Tục Hải Quan, Kiểm Tra Giám Sát Hải Quan Đối Với Hàng Đầu Tư Nhập Khẩu Tạo Tài Sản Cố Định Được Miễn Thuế Nhập Khẩu

Ngày tải lên : 07/05/2016, 21:14

... rủi ro tổ chức tập huấn quản lý rủi ro cho cán làm công tác quản lý rủi ro Cục Hải quan dự kiến triển khai; xây dựng hồ sơ doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử; xây dựng hồ sơ rủi ro ... hình áp dụng thống quản lý rủi ro, kỹ thuật đánh giá, phân tích rủi ro, sách quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, liệu điện tử… - Hệ thống thông tin, liệu: Quản lý rủi ro có hiệu phải dựa hệ thống ... lý rủi ro Việc xây dựng hệ thống sở liệu phải trước điều kiện tiền đề cho việc áp dụng quản lý rủi ro - Xây dựng khuôn khổ pháp lý cho quản lý rủi ro Ứng dụng có hiệu nguyên tắc quản lý rủi ro...

48
593
1

Đầu tư tối ưu trong trường hợp có chi phí giao dịch với nhiều tài sản rủi ro

Ngày tải lên : 14/07/2015, 18:56

... cấp được một cách thức đơn giản để tính toán các giới hạn của miền không giao dịch và giới hạn mục tiêu. Chúng ta sẽ phân tích những ảnh hưởng của sự ác cảm rủi ro, phí rủi ro và tính dễ biến động trên miền không giao dịch, lượng tiền mục tiêu và ... là chính sách giao dịch tối ưu trong trường hợp nhiều loại tài sản rủi ro phải chịu các chi phí giao dịch cố định và lợi suất của các tài sản rủi ro không tương quan (lợi suất tài sản không tương quan nên chúng ta có thể tách những tính toán ... với các hệ số rủi ro = 0.01; β=0.1 ; β=1 ; và các tham số khác: tỉ lệ chiết khấu thời gian δ=0.01 ; lãi suất phi rủi ro r=0.01 ; lợi suất kì vọng μ=0.069 và lợi suất biến ...

94
201
0

Thẩm định tài chính dự án đầu tư tổ hợp siêu thị kết hợp chung cư văn phòng 21 tầng của công ty cổ phần phát triển nhà Bà rịa - vũng tàu

Ngày tải lên : 26/11/2012, 15:32

... Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Tổng giá trò tài sản Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ cổ tức (%) 328.196.912.047 78.297.329.399 ... 0,24 Chỉ tiêu khả sinh lời (%) + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ* + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Tổng tài sản 8,95% 35,44% ... cụ nợ đơn vò khác 24 Tiến chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 25 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 26 Tiền thu lãi cho vay , cổ tức lợi nhuận chia 27 2,517,773,222 Lưu chuyển từ họat...