lý thuyết danh mục đầu tư chứng khốn

Ứng dụng lý thuyết danh mục đầu tư vào thị trường chứng khoán HOSE

Ngày tải lên : 20/07/2013, 08:42

... trước tư ng lai 1.2 .Lý thuyết chung danh mục đầu tư 1.2.1.Tổng quan danh mục đầu tư a.Khái niệm danh mục đầu tư Theo cách hiểu đơn giản nhất ,danh mục đầu tư tập hợp gồm loại tài sản trở lên .Mục ... đầu tư tạo danh mục có rủi ro thấp nhất-rủi ro thị trường b.Đặc điểm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư chứng khoán, thực chất tổ hợp tài sản khác hoạt động đầu tư chứng khoán nhà đầu tư Danh mục ... người quản lý danh mục phải theo sát tin tức quan trọng liên quan đến công ty danh mục đầu tư Chiến lược quản lý danh mục đầu tư chiến lược quản lý danh mục đầu tư thụ động; chiến lược quản lý chủ...

83
746
6

Vận dụng các lý thuyết danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

Ngày tải lên : 03/01/2016, 22:13

5
358
0

Đa dạng hóa đầu tư và các lý thuyết danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 23/09/2013, 12:33

... ro danh mục đầu tư Danh mục đầu tư (portfolio) kết hợp hai hay nhiều chứng khoán hai hay nhiều tài sản khác đầu tư Thực tế NĐT đầu tư toàn tài sản vào khỏan đầu tư mà thường đầu tư vào danh mục ... danh mục đầu tư hiệp phương sai trung bình tài sản với tất tài sản khác danh mục đầu tư 1.3 ĐA DẠNG HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ – MÔ HÌNH MARKOWITZ Khái niệm rủi ro nêu phần rủi ro toàn Lý thuyết danh mục ... khoản đầu tư mang lại lợi tức kỳ vọng cao Tư ng tự, mức lợi tức kỳ vọng xác định, NĐT chọn khỏan đầu tư có mức rủi ro thấp Vậy, tài sản đầu tư danh mục đầu tư xem hiệu tài sản danh mục đầu tư khác...

30
1.3K
4

Lý thuyết danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 23/09/2013, 12:40

... trị danh mục đầu tư: Bước thứ hai trình đầu tư quản trị danh mục tài sản đầu tư Tiếp theo việc phân tích chứng khoán, nhà đầu tư lựa chọn chứng khoán phân bổ vốn đầu tư để hình thành nên danh mục ... biến thực tế đầu tư nghiên cứu lý thuyết đầu tư Lợi tức rủi ro danh mục đầu tư: Khi phân tích lợi tức rủi ro đầu tư, vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm lợi tức rủi ro toàn danh mục đầu tư mà họ nắm ... Sau xác định tập hợp danh mục đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu dựa vào hệ số ngại rủi ro họ Danh mục đầu tư tối ưu cụ thể mà nhà đầu tư chọn danh mục nằm đường thẳng...

33
471
2

lý thuyết danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 23/09/2013, 12:40

... vọng danh mục T: C − Br f rt = R T Wt = B − Ar f Phương sai suất sinh lợi danh mục T: rt − r ft σ t2 = WtT ∆Wt = B − Ar f Danh mục tối ưu, P Nhà đầu tư chọn danh mục đầu tư tối ưu cách đầu tư phần ... Evaluation Only II Xây dựng danh mục đầu tư với N tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro Tài sản phi rủi ro có suất sinh lợi rf Tỷ lệ đầu tư vào tài sản phi rủi ro: w0 Tỷ lệ đầu tư vào tài sản rủi ro: ... suất sinh lợi danh mục đầu tư: σ P = WT∆W = WT∆(λ∆-11 + γ∆-1 R ) = λWT1 + γWT R = λ + γ rP Phương trình đường tập hợp hội đầu tư: Ar − BrP + C σP = P D 0.20 (8) Đường tập hợp hội đầu tư (IOS) rP...

4
321
0

lý thuyết danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 23/09/2013, 12:40

... ro danh mục đầu tư tối ưu P Chúng ta thấy nhà đầu tư đối diện với đường tập hợp hội đầu tư IOS họ chọn danh mục gồm tài sản rủi ro (danh mục T) Sau đó, tùy theo sở thích riêng rẽ mà nhà đầu tư ... Giảng dạy Kinh tế Fulbright Lý thuyết danh mục đầu tư Phân tích Tài Phụ lục 2: Lý thuyết danh mục đầu tư trường hợp nhiều tài sản I Xác định đường tập hợp hội đầu tư vào tài sản rủi ro Tài sản ... dạy Kinh tế Fulbright Lý thuyết danh mục đầu tư Phân tích Tài Danh mục tối ưu, P Nhà đầu tư chọn danh mục đầu tư tối ưu cách đầu tư phần tiền vào danh mục tiếp xúc T phần lại vào tài sản phi rủi...

17
505
0

Lý thuyết danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 09/12/2013, 15:03

... vọng danh mục T: C − Br f rt = R T Wt = B − Ar f Phương sai suất sinh lợi danh mục T: σ t2 = WtT ∆Wt = rt − r ft B − Ar f Danh mục tối ưu, P Nhà đầu tư chọn danh mục đầu tư tối ưu cách đầu tư phần ... suất sinh lợi danh mục đầu tư: σ P = WT∆W = WT∆(λ∆ -11 + γ∆ -1 R ) = λWT1 + γWT R = λ + γ rP Phương trình đường tập hợp hội đầu tư: Ar − BrP + C σP = P D 0.20 (8) Đường tập hợp hội đầu tư (IOS) rP ... sinh lợi rf Tỷ lệ đầu tư vào tài sản phi rủi ro: w0 Tỷ lệ đầu tư vào tài sản rủi ro: w1, w2, …, wN w0 + w1 + w2 + … + wN = hay w0 + 1TW = hay w0 = – 1TW Suất sinh lợi kỳ vọng danh mục: rP = rf w0...

4
399
0

Tài liệu LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ doc

Ngày tải lên : 09/12/2013, 20:15

... vọng danh mục T: C − Br f rt = R T Wt = B − Ar f Phương sai suất sinh lợi danh mục T: σ t2 = WtT ∆Wt = rt − r ft B − Ar f Danh mục tối ưu, P Nhà đầu tư chọn danh mục đầu tư tối ưu cách đầu tư phần ... suất sinh lợi danh mục đầu tư: σ P = WT∆W = WT∆(λ∆ -11 + γ∆ -1 R ) = λWT1 + γWT R = λ + γ rP Phương trình đường tập hợp hội đầu tư: Ar − BrP + C σP = P D 0.20 (8) Đường tập hợp hội đầu tư (IOS) rP ... sinh lợi rf Tỷ lệ đầu tư vào tài sản phi rủi ro: w0 Tỷ lệ đầu tư vào tài sản rủi ro: w1, w2, …, wN w0 + w1 + w2 + … + wN = hay w0 + 1TW = hay w0 = – 1TW Suất sinh lợi kỳ vọng danh mục: rP = rf w0...

4
585
0

Đề tài thuyết trình: Lý thuyết danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 05/06/2014, 00:15

... từ danh mục đầu tư Lý thuyết danh mục đầu tư Một danh mục đầu tư tốt danh mục tối ưu mặt số lượng chủng loại chứng khốn, tức danh mục có kỳ vọng lợi nhuận cao Nhà đầu tư cần nghiên cứu loại chứng ... 0,1100 10 Lý thuyết danh m ục đầu tư Nhóm 03 – Đêm – K22 PHẦN II: ĐA DẠNG HĨA VÀ LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ Khái niệm đa dạng hóa danh mục đầu tư  Đa dạng hố danh mục đầu tư việc kết hợp đầu tư vào ... m ụcđầu tư Nhóm 03 – Đêm – K22 2.5 Cách xác định lợi nhuận rủi ro danh mục đầu tư thực tế Phần khun nhà đầu tư nên đầu tư vào danh mục đầu tư Thế đầu tư danh mục đầu tư gồm nhiều chứng khốn làm...

43
566
0

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại docx

Ngày tải lên : 24/07/2014, 01:20

... Để xây dựng danh mục đầu tư thích hợp với lý thuyết danh mục đầu tư đại, nhà đầu tư phải định giá hiệp phưong sai lớp tài sản đặc tính rủi ro/tỷ suất sinh lời tài sản Lý thuyết danh mục đại cho ... định lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư, có: n Hệ số beta danh mục đầu tư β p = ∑ x iβi i =1 , xi βi tỷ trọng beta cổ phiếu j danh mục đầu tư Trong ví dụ beta danh mục đầu tư (0,5x1,5)+(0,5x0,7) = ... - Danh mục đầu tư chứng khoán cá biệt – Mô hình CAPM vừa thảo luận ứng dụng cho trường hợp cổ phiếu cá biệt Liệu mô hình trường hợp danh mục đầu tư hay không? Có, mô hình trường hợp danh mục đầu...

16
1.2K
7

Chương 1 - Lý thuyết danh mục đầu tư ppt

Ngày tải lên : 27/07/2014, 05:20

... trị danh mục đầu tư: Bước thứ hai trình đầu tư quản trị danh mục tài sản đầu tư Tiếp theo việc phân tích chứng khoán, nhà đầu tư lựa chọn chứng khoán phân bổ vốn đầu tư để hình thành nên danh mục ... biến thực tế đầu tư nghiên cứu lý thuyết đầu tư Lợi tức rủi ro danh mục đầu tư: Khi phân tích lợi tức rủi ro đầu tư, vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm lợi tức rủi ro toàn danh mục đầu tư mà họ nắm ... Sau xác định tập hợp danh mục đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu dựa vào hệ số ngại rủi ro họ Danh mục đầu tư tối ưu cụ thể mà nhà đầu tư chọn danh mục nằm đường thẳng...

33
422
0

GIỚI THIỆU VÈ LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ pdf

Ngày tải lên : 08/08/2014, 07:21

... học: B02004 11 chương 3: Lý thu Học thuyết Markowitz Học thuyết Markowitz: “Lựa chọn danh mục đầu tư (1952) Cách tạo đường biên danh mục đầu tư cho danh mục đầu tư dan mục có tỷ lệ lợi nhuận dự ... đầu tư mua, bán, nắm giữ chứng khốn Quỹ đầu tư chứng khốn quỹ hình thành từ vốn góp NĐT với mục đích kiếm lợi nhuận tư việc đầu tư vào CK hay TS khác 01/12/2010 Mã mơn học: B02004 chương 3: Lý ... niệm - - - Danh mục đầu tư “ tập hợp tài sản thuộc sở hữu NĐTcá nhân hay tổ chức gồm nhiều CP, TP, BĐS , TS tư ng đương tiền TS khác” Quản lý danh mục đầu tư việc cơng ty quản lý quỹ quản lý ủy thác...

13
817
0

Tiểu luận LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHUYÊN ĐỀ THUYẾT TRÌNH 2 LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ

Ngày tải lên : 04/11/2014, 00:24

... 18/75 Lý thuyết danh mục đầu tư Chương 2: Đa dạng hóa lý thuyết danh mục đầu tư CHƯƠNG 2: ĐA DẠNG HÓA VÀ LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ Đa dạng hóa danh mục đầu tư 2.1 Đa dạng hóa đầu tư Đầu tư chứng ... hội đầu tư Trang: 32/75 Lý thuyết danh mục đầu tư Chương 2: Đa dạng hóa lý thuyết danh mục đầu tư U2 B Y X U1 Hình 2: Danh mục tối ưu nhà đầu tư Sẽ có dạng nhà đầu tư danh mục Một dạng nhầ đầu tư ... dạng hóa danh mục đầu tư 4.2.4 Hạn chế lý thuyết Markowitz Do lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz dừng lại tập hợp danh mục đầu tư hiệu tìm danh mục đầu tư hiệu dựa mức hữu dụng nhà đầu tư nên...

77
1.1K
0

TIỂU LUẬN MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ

Ngày tải lên : 17/03/2015, 14:13

... sản danh mục - Tất tài sản danh mục đầu tư, ngoại trừ danh mục đầu đầu tư danh mục đầu tư tư thị trường nằm thêm vào danh mục đầu tư thị nằm đường CML Chỉ có trường nằm đường SML danh mục đầu tư ... ro danh mục đầu tư Rủi ro danh mục đầu tư đo lường độ lệch chuẩn danh mục đầu tư Khi kết hợp nhiều tài sản danh mục đầu tư, lợi nhuận chứng khoán cá biệt có quan hệ với Trang Lý thuyết danh mục ... ro số lượng chứng khoán danh mục đầu tư, theo số lượng chứng khoán danh mục đầu tư tăng lên rủi ro nói chung giảm xuống Trang 10 Lý thuyết danh mục đầu tư Đa dạng hóa danh mục đầu tư 3.1 Nhóm...

46
664
0

LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ CỦA MARKOWITZ

Ngày tải lên : 23/05/2015, 17:09

... LỢI CỦA DANH MỤC • Danh mục gồm chứng khoán RP = X A R A + X B R B • Danh mục gồm n chứng khoán n R p = ∑ XiRi i =1 RỦI RO CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ Danh mục gồm chứng khoán, phương sai danh mục: 2 ... & RỦI RO DANH MỤC GỒM CHỨNG KHOÁN • Nhà đầu tư dự định đầu tư 100 triệu vào danh mục gồm chứng khoán A với B Tỷ lệ đầu tư vào danh mục cho loại chứng khoán tỷ suất sinh lợi kỳ vọng chứng khoán ... 2 X nσ n DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ ĐƯỜNG BIÊN HIỆU QUẢ Theo Markowitz, danh mục đầu tư hiệu là: - Danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lợi cao mức độ rủi ro xác định trước - Danh mục đầu tư mức độ...

20
2K
10

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại

Ngày tải lên : 09/11/2015, 01:19

... Miller nhận giải Nobel kinh tế lý thuyết danh mục đầu tư đại 1.4.2 Khái quát lý thuyết danh mục đầu tư đại Markowitz: 10 Lý thuyết danh mục đầu tư đại Nhóm Thị trường chứng khoán canh bạc người không ... Chính 11 Lý thuyết danh mục đầu tư đại Nhóm phủ, giới trẻ lại thích đầu tư vào chứng khoán có độ rủi ro cao kỳ vọng mức lợi tức cao Quy trình quản lý danh mục đầu tư Quản lý danh mục đầu tư trình ... chọn danh mục đầu tư hiệu quả? Trong khả cuả nhóm, nhóm xin trình bày luận điểm để bạn nắm bắt lý thuyết danh mục đầu tư đại” Chương TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.1 Cơ sở định đầu tư: ...

45
1.1K
4

Bài giảng điện tử lý thuyết danh mục đầu tư

Ngày tải lên : 12/09/2016, 08:43

... trọng vốn đầu tư vào loại chứng khoán để đạt danh mục đầu tư có rủi ro thấp Điểm B biểu diễn cho danh mục đầu tư có rủi ro thấp wi: tỷ trọng vốn đầu tư vào chứng khoán i Danh mục đầu tư gồm loại ... Nẵng Danh mục đầu tư gồm hai chứng khoán Từ chứng khoán, xây dựng danh mục đầu tư (P) khác cách thay đổi tỷ trọng đầu tư loại chứng khoán * E(Rp) = w1E(R1) + w2(R2), đó: w1, w2 = tỷ lệ đầu tư vào ... Kinh tế 2.2 Danh mục đầu tư bao gồm TSRR TSPRR  Tư ng tự, giả sử tỷ trọng tài sản có rủi ro, y, phân bổ vào danh mục đầu tư phận có rủi ro P; phần tỷ trọng lại, (1-y), đầu tư vào danh mục phận...

78
659
3

XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN

Ngày tải lên : 08/10/2013, 21:20

... ro vi danh mc chng khoỏn phi ri ro (tớn phiu kho bc) Nguyờn lý ca danh mc u t c xõy dng trờn nguyờn lý mụ hỡnh CAPM V c bn, phng phỏp qun lý danh mc tng th c da trờn n guyờn tc qun lý danh mc ... ca danh mc s bin i khỏc vi k u t nờn ngi qun lý danh mc u t phi thng xuyờn c cu li danh mc cho TGHBQ ca danh mc ú luụn khp vi k u t Thụng thng, cỏc nh qun lý chuyờn nghip cú th iu chnh li danh ... Nu nh qun lý d oỏn lói sut s bin ng mnh thỡ chn u t vo danh mc cú li cao hn, nu d oỏn lói sut n nh thỡ chn danh mc cú li thp Qun lý danh mc u t ri ro (c phiu) Danh mc u t ri ro l danh mc cha...

54
1.6K
5

Ứng dụng lý thuyết hiện đại trong quản lý danh mục đầu tư chứng khoáng pot

Ngày tải lên : 29/06/2014, 01:20

... dụng lý thuyết đại quản lý danh mục đầu tư chứng khoán TS PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT (ĐH KT Tp HCM) Tổng hợp: dankasolutions Nguồn:vnbourse Tại Việt Nam việc ứng dụng lý thuyết đại vào quản lý danh mục ... môi trường đầu tư cho nhà đầu tư mà tự thân len lỏi vào ngõ ngách kinh tế thu hút đầu tư dòng vốn cực nhỏ nguồn lực dồi Tại Việt Nam việc ứng dụng lý thuyết đại vào quản lý danh mục đầu tư vấn đề ... giải nhu cầu Khi đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán, nhà đầu tư đầu tư lúc vào nhiều sản phẩm khác không thiết họ phải phụ thuộc vào vài sản phẩm cố định họ đầu tư thực Đầu tư chứng khoán không...

43
594
1