... DANH M C B NG BI U L IM U LÝ DO CH TÀI M C TIÊU NGHIÊN C U U PH M VI NGHIÊN C U N I DUNG NGHIÊN C U NG QUAN V LÝ THUY T QU N TR R I RO TÍN D NG VÀ MÔHÌNHVALUEATRISK (VAR) 1.1 Qu n tr ... B GIÁO D O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH NGUY N LÝ DI M KHÁNH NG D NG MÔHÌNHVALUEATRISK TRONG VI C NÂNG CAO HI U QU QU N TR R I RO TÍN D NG T I CÁC NGÂN IC PH ... d ng theo môhình VaR 43 2.4.1 u ki n ng d i Vi t Nam 43 nh VaR b ng Môhình CreditMetrics 46 2.4.2.1 Gi thuy u vào 46 2.4.2.2 Các y u t u vào c a môhình ...
... pháp điều chỉnh phù hợp, môhình mà ngân hàng sử dụng chủ yếu chình môhình VaR - 13 - Đề án môn học Ứng dụng môhình VaR phân tích rủi ro TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “MÔ HÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH ... 2.2 Môhình VaR 2.2.1 Môhình VaR lý thuyết: Dẫn xuất môhình Cho Vt, Vk giá trị danh mục P (hoặc lượng tài sản) thời điểm t tương lai (t +k); k: gọi độ dài chu kỳ Vt k t Vk t+k -3- Đề án môn ... lệch chuẩn (σ) (hoặc sử dụng ước lượng chúng) tính VaR Vì lýmôhình trường hợp gọi Môhình VaR tham số” -4- Đề án môn học Ứng dụng môhình VaR phân tích rủi ro Giả thiết chuỗi lợi suất (theo...
... môhìnhValueatRisk để đo lường rủi ro tỷ giá? Thực môhìnhValueatRisk gì? Thứ tư, ứng dụng môhìnhValueatRisk để đo lường rủi ro tỷ giá sao? Và việc sử dụng kết từ môhìnhValueatRisk ... xin tiếp tục với việc giới thiệu môhìnhValueatRisk 1.3 MôhìnhValueatRisk sở khoa học để đo lường rủi ro tỷ giá 1.3.1 LýluậnmôhìnhValueatRiskValueatRisk gì? Bạn chịu trách nhiệm ... định tầm quan trọng môhìnhValueatRisk Thứ hai, nghiên cứu lý thuyết cách ứng dụng môhìnhValueatRisk để áp dụng Việt Nam Thứ ba, phân tích hạn chế môhìnhValueatRisk để tìm giải pháp...
... DỤNG VALUEATRISK TRONG ĐO LƯỜNG TỔN THẤT TÍN DỤNG 44 3.1 Ví dụ tính Valueatriskmôhình Creditmetrics 46 3.1.1 Giả thiết yếu tố đầu vào môhình 47 3.1.2 Xác định Value ... 17 1.3.2 Các môhình đo lường VaR thông dụng 18 1.3.2.1 Môhình Creditmetrics 19 1.3.2.2 Môhình Creditrisk Plus 20 1.3.2.3 Môhình CreditPortforlio View ... khoản vay khác Creditmetrics sử dụng mô Monte Carlo để tìm phân phối hoàn toàn danh mục 1.3.2.2 Môhình Creditrisk Plus Không môhình Creditmetrics môhình Creditrisk Plus đo lường khả không hoàn...
... môhìnhValueatRisk để đo lường rủi ro tỷ giá? Thực môhìnhValueatRisk gì? Thứ tư, ứng dụng môhìnhValueatRisk để đo lường rủi ro tỷ giá sao? Và việc sử dụng kết từ môhìnhValueatRisk ... xin tiếp tục với việc giới thiệu môhìnhValueatRisk 1.3 MôhìnhValueatRisk sở khoa học để đo lƣờng rủi ro tỷ giá 1.3.1 LýluậnmôhìnhValueatRiskValueatRisk gì? Bạn chịu trách nhiệm ... định tầm quan trọng môhìnhValueatRisk Thứ hai, nghiên cứu lý thuyết cách ứng dụng môhìnhValueatRisk để áp dụng Việt Nam Thứ ba, phân tích hạn chế môhìnhValueatRisk để tìm giải pháp...
... -Hi - Môhình GARCH (1,1) - (Variance Covariance) Môhình EGARCH (1,1) Cách ti p c n bán tham s - Môhình Giá tr Tuy - Môhình GARCH (1,1) Gián ti p (CAViaR Indirect GARCH) - Môhình - Môhình ... Historical Simulation 34 Môhình Variance-Covariance 35 Môhình GARCH (1,1) 35 Môhình EGARCH (1,1) 36 Môhình CAViaR Adaptive 36 Môhình CAViaR Symmetric ... i c th cho s d ng 15 Trong khuôn kh môhình CAViaR, môhình t h i quy sau có th c c th môhình CAViaR Adaptive: Môhình Giá tr i x ng (CAViaR Symmetric) Môhình GARCH(1,1) gián ti p (CAViaR Indirect...
... đến hình thành phát triển văn hóa doanh nghiệp, tổ chức Ứng với phong cách lãnh đạo tương ứng với kiểu văn hóa Tóm lại dựa vào sở lý thuyết trình bày môhình nghiên cứu xây dựng dựa vào môhình ... song cách quan tâm cao đến người công việc luôn tạo kết tốt 2.4 Môhình nghiên cứu Những biểu tượng vật chất Từ lý thuyết trên, môhình nghiên cứu đề tài xây dựng sau: + Kiến trúc+ Hệ thống định ... khai báo cáo công việc Tuy nhiên để xác định “văn hóa” doanh nghiệp phải xem môhình vượt trội phải chấp nhận pha trộn môhình văn hóa 2.2.3 Các thành phần văn hóa doanh nghiệp Việc hiểu rõ văn hóa...
... nhận chủ nghĩa Mác môhình "CNXH kỷ XXI" có phần quan trọng theo hướng Môhình "CNXH kỷ XXI" có điểm khác so với môhình CNXH Đông Âu Liên Xô cũ tình trạng chép, giáo điều lýluận CNXH nước Mỹ ... trúc lýluậnmôhình “CNXH kỷ XXI” nhận thấy tính chất tích hợp rõ nét Có thể xem “mảnh đất thực” Mỹ La-tinh “cái sàng” để lựa chọn nhân tố hợp lýlý thuyết giải phóng phát triển Thực tiễn lýluận ... sống phong trào cánh tả khu vực bất diệt môhình CNXH - môhình xã hội tươi đẹp mà nhân loại hướng tới Có thể môhình chưa hoàn toàn tiếp hợp với nguyên lý CNXH khoa học, song nỗ lực tìm tòi đáng...
... ổc phiếu (Sử dụng môhình nhân ố), t yếu tố đầu vào môhình Được ước lượng riêng thông qua tương quan ữagi thay ổi giá cổ đ phiếu (Sử dụng môhình nhân ố) t yếu tố đầu vào môhình Được bao hàm ... cân nhắc có thật hợp lý gó c độ lý thuyết, liệu môhình có phản ánh đầy đủ khía cạnh rủi ro tín dụng? - Môhình có phức tạp để sử dụng không? - Cơ sở liệu cần thiết cho môhình thu thập, xây dựng ... cần thiết cho môhình rủi ro tín dụng hạn chế, môhình khác ại sử dụng loại liệu khác Do việc cân nhắc chọn l môhình nên d vào khả xây dựng thu thập liệu ngân hàng Việc ựa Tất môhình xây dựng...
... loại môhình có thành 03 loại cụ thể: - Môhình tham số (RiskMetric GARCH); - Môhình phi tham số (Mô lịch sử môhình kết hợp); - Môhình bán tham số (Lý thuyết cực trị, CAViaR GARCH gần hợp lý ... hệ số p -value hệ số môhình có ý nghĩa thống kê Tuy nhiên môhình GARCH (3,1) (1,2) (2,2) tồn hệ số ước lượng môhình phương sai âm có ý nghĩa thống kê nên môhình bị loại bỏ Còn lại môhình GARCH ... đại diện biến ht-i Nếu p = có nghĩa bậc AR = môhình 27 GARCH(0,q) đơn giản môhình ARCH(q) Dạng đơn giản môhình GARCH(p,q) môhình GARCH(1,1) Môhình GARCH(1,1) có phương trình phương sai thể...
... 1: LÝLUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ MÔHÌNH VAR 19 [KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP] 2014 đoán thực tế sử dụng để kết luận độ xác môhình VaR, vấn đề trình bày cụ thể mục 1.4 1.2.4 Các giả thiết môhình ... Ánh | CHƯƠNG 1: LÝLUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ MÔHÌNH VAR 13 [KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP] 2014 1.2 GIÁ TRỊ CHỊU RỦI RO (VALUE AT RISK) Kiểm soát rủi ro vấn đề phức tạp, quản lý rủi ro có hiệu ... khác biệt môhình VaR so với môhình quản lý rủi ro trước 1.2.1 Nguồn gốc đời trình phát triển tế H khả tổng hợp tích hợp nhiều loại rủi ro hệ thống Thuật ngữ giá trị rủi ro (Value atRisk – viết...
... tình hình thực trạng vấn đề rủi ro thị trường CK, khẳng định tầm quan trọng môhình VaR QTRR danh mục cách ại ứng dụng môhìnhValueatrisk Bên cạnh phân tích hạn chế môhìnhValueat Đ risk ... dừng môhình chấp nhận Như trình BJ trình lặp Tr tìm môhình thỏa đáng Bước 4: Dự báo - Một lý để môhình ARIMA ưa chuộng dự báo môhình này, đặc biệt dự báo ngắn hạn, tỏ thực tế so với môhình ... t, người ta có môhình sau: Y t = T t + St + C t + It Môhình nhân: Y t = T t St C t I t cK Môhình cộng: Môhình nhân thường nhiều người dùng Tuy có nhiều chuỗi họ dùng môhình cộng để tách...
... đưa giải pháp quản trị rủi ro hiệu Đó lý thúc đẩy lựa chọn nghiên cứu đề tài:” Ứng dụng môhình VaR (Value at risk) , CVaR (Conditional Valueat Risk) môhìnhmở inh rộng để quản trị rủi ro danh ... với nhiều môhình ARMA khác ih nhau, ta cần thử nhiều môhình để chọn môhình phù hợp nhất, thông thường dựa vào tiêu chuẩn sau: Tiêu chuẩn AIC/ SIC: Môhình có giá trị AIC/ SIC nhỏ môhình / SIC ... mở rộng 1.3.6.1 Môhình ARMA(p,q) GARCH(p’,q’) Cơ sở lýluận Đạ 1.3.6.1.1 Môhình ARMA(p,q) ih - George Box Gwilym Jenkins (1976) nghiên cứu môhình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average...
... phí thực dịch vụ 2.8 Môhình tổ chức ma trận Môhình ma trận kết hợp hai hay nhiều môhình tổ chức phận khác nhau.Ví dụ môhình chức kết hợp với môhình sản phẩm đây: cán quản lý theo chức theo ... Khái niệm môhình cấu máy quản lý: Môhình cấu máy quản lý sơ đồ thể phận, phân hệ, cá nhân mối quan hệ quyền hạn, trách nhiệm phân hệ, phận hay cá nhân Môhình cho biết mức độ chuyên môn hoá, ... chức làm môhình trở nên cồng kềnh, phức tạp, phản ứng chậm với thay đổi môi trường - Chi phí quản lý tăng Môhình sử dụng phổ biến thực tế, đặc biệt tổ chức có vừa phức tạp lĩnh vực chuyên môn,...
... chc, qun lý hot ng u t in nng l khõu quan trng dõy chuyn qun lý in ca in Lc Hong Mai L sinh viờn thc phũng u t xõy dng thuc in lc Hong Mai, Em cng hiu c tm quan trng ca cụng tỏc qun lý hot ng ... quản lý hệ thống tài u t phần mềm quản lý với trợ giúp công nghệ tin học PhnIII giải pháp làm tăng hiệu công việc công tác tổ chức quản Lí U T XY DNG điện lực hoàng mai Về tổ chức: Bố trí hợp lý ... Hong Mai in lc Hong Mai cú chc nng ch yu l qun lý u t xõy dng v kinh doanh in nng vi cỏc khỏch hng trờn a bn qun Hong Mai, c th nh sau : - Qun lý cỏc gúi thu in; - Kinh doanh in nng; - Vn hnh...
... hành vi vòng • Khái quát môhình hành vi vòng • Môhình hành vi vòng cho mạch phát cạnh • So sánh loại môhình hành vi Môhình phép gán liên tục Môhình dòng liệu Môhình dựa thuật toán Thiết ... Engineering 2009 Nội dung Môhình hành vi Môhình hành vi dựa phương trình boole Môhình hành vi vòng Môhình hành vi cho khối Giải thuật lặp lưu đồ máy trạng thái cho môhình hành vi Thiết kế Vi ... Engineering 2009 Nội dung Môhình hành vi Môhình hành vi dựa phương trình boole Môhình hành vi vòng Môhình hành vi cho khối Giải thuật lặp lưu đồ máy trạng thái cho môhình hành vi Thiết kế Vi...
... đưa quan niệm xã hội lý tưởng với tất đặc điểm biện pháp để tạo lập trì xã hội Nhìn lại lịch sử hình thành phát triển Nho giáo, khẳng định quan niệm Nho giáo mẫu hình xã hội lý tưởng, đặc điểm ... có lúa đầy kho, có ngồi yên mà ăn chăng?” Có thể cần phải nghiên cứu, lý giải nội dung thực chất quan niệm Nho giáo xã hội lý tưởng thông qua việc phân tích đặc trưng xã hội Thứ nhất, trước xã ... nhân ái, bình đẳng Mơ ước xã hội vậy, Luận ngữ, Khổng Tử nói: “Vua chư hầu có nước, quan đại phu có nhà,hai hạng chẳng lo sợ nước nhà người, lo sợ rằng: tình hình phép tắc chẳng đồng đều, chẳng...
... thành viên quản lý chung, bên cạnh có Giám đốc điều hành quản lý hoạt động nhà hàng Các cá nhân, phận liên kết với mối quan hệ trực tuyến mối quan hệ chức + Mối quan hệ trực tuyến mô tả dấu mũi ... thông tin quản lý Tái chính, Nhân sự, Bếp nhà hàng cho phận chuyên môn Nhược điểm: - - Mỗi đơn vị chức năng, bảo vệ, lễ tân, bếp trưởng nhà hàng, phận Tài chính, hải sản phải chịu quản lý đồng thời ... bộ, quán phận nhà hàng V Giải pháp: - Đào tạo nguồn nhân lực quản lý có trình độ chuyên môn cao, am hiểu lĩnh vực nàh hàng mà quản lý - Xây dựng mối quan hệ tương tác, hỗ trợ phận nhà hàng để tạo...
... đó, nhóm xây dựng môhình Công nghệ liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đây môhình đợc áp dụng nớc phát triển Thế giới số thành phố lớn Việt Nam năm gần Với việc áp dụng môhình khoảng 85% ... đến môi trờng, góp phần vào việc phát triển bền vững kinh tế xã hội đất nớc I.Tên nhiệm đề tài: Xây dựng môhình liên hợp xử lý rác sinh hoạt II Mục tiêu đề tài: - Xử lý tình trạng ô nhiễm môi ... - Từ môhình thí điểm làm sở nhân rộng địa phơng khác, phục vụ cho công tác BVMT đất nớc III Tổng quan công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt Thế giới Việt Nam: Khái niệm xử lý chất thải Xử lý chất...
... Dương Tấn Quốc Trang Tiểu luận Điều Khiển Số WPID ( p) = TS Nguyễn Hoàng Mai Y ( p) K = K P + I + K D p = K P 1 + + TD p T p X ( p) p I II XÂY DỰNG MÔHÌNH ĐIỀU KHIỂN Hàm truyền ... tục P Học viên : Dương Tấn Quốc Trang 10 Tiểu luận Điều Khiển Số TS Nguyễn Hoàng Mai Phần III : THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID VÀ MÔ PHỎNG KẾT QUẢ BẰNG MATLAB SIMULINK I.Thiết kế điều khiển PID điều ... viên : Dương Tấn Quốc Trang 12 Tiểu luận Điều Khiển Số KI = Kp TI = TS Nguyễn Hoàng Mai 22.75 = 187.55 0.1213 K D = K p TD = 22,75.0,0082 = 0.1865 PID(s) Mô kết Matlab Simulink : 0.00026s2 +0.03s+1...