khắc phục phương sai sai số thay đổi bằng stata
Kiểm định WHITE và cách khắc phục phương sai sai số thay đổi
Ngày tải lên :
30/10/2012, 14:18
...
Vậy chấp nhận H0,hay phương sai sai số đồng đều.
1.3 Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi:
Vì mô hình (*) có phương sai sai số thay đổi theo biến Y nên khắc phục theo
biến Y.
Từ mô hình ... PSSS có thay đổi hay
không ?
3 .Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi:
Mô hình Yi = 1 + 2X2 + 3X3 + Ui có phương sai sai số thay đổi, quaẞ ẞ ẞ
các hồi quy phụ cho thấy có sự thay đổi ... chấp nhận H1 hay có hiện tượng
phương sai sai số thay đổi.
1.2 Kiểm định bằng hồi quy phụ:
1.2.1Kiểm định phương sai số thay đổi với biến Y:
Thực hiện trên eview bằng cách dùng lệnh : E^2 C Y^2...
- 9
- 35.7K
- 280
Hiện tượng phương sai sai số thay đổi , cách phát hiện và khắc phục.
Ngày tải lên :
19/12/2013, 08:59
... < χ
2
0.05
(2) ⇒ Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
2. Biện pháp khắc phục
Sử dụng giả thiết 1 : Phương sai của sai số tỷ lệ với bình phương của biến giải thích
Tạo 3 biến mới
y1 ... phụ
> χ
2
0.05
(2) ⇒ có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
2. Biện pháp khắc phục
Ta dùng giả thiết thứ 3 : Phương sai của sai số tỉ lệ với bình phương của giá trị kì vọng của
Y
Tạo ... lượng
Nhóm 2 –Lớp học phần : 0905AMAT0411
Đề tài: Hiện tượng phương sai sai số thay đổi ,
cách phát hiện và khắc phục.
I. Ví dụ 1
Bảng số liệu gồm 3 biến
obs Y X Z
1 66.00000 6.000000 7.000000
2...
- 23
- 2K
- 5
Kinh tế lượng Phát hiện và khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Ngày tải lên :
05/04/2014, 09:26
... tượng phương sai số thay đổi
2. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi
ii
X
j
(d)
e
i
2
X
j
KL:Nếu độ rộng của phần dưu tăng khi X tằng thì kết luận có hiện tượng phương
sai sai số thay ... thiết:
H
0
: Phương sai sai số thay đổi H
o
: β = 0
H
1
: Phương sai sai số thay đổi H
1
: β ≠ 0
Nếu giả thiết này bị bác bỏ thì có thể kết luận có hiện tượng phương sai sai
số thay đổi
2.4 Kiểm ... THUYẾT
I.Giới thiệu về phương sai của sai số thay đổi.
1.1. Định nghĩa
Phương sai sai số thay đổi sảy ra khi giả thiết:
Var(Uᵢ ) =
2
(với i ≠ j) bị vi phạm
Khi giả thiết phương sai sai số đồng đều bị...
- 29
- 3.2K
- 25
Kinh tế lượng - Phương sai sai số thay đổi.docx
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:33
... Value = 0.0347 < 0.05
Kết luận: Có phương sai sai số thay đổi.
Hoặc:
KĐGT:
{
H
0
: Không có phương sai sai số thay đổi
H
1
:Có phương sai sai số thay đổi
↔
{
H
0
: β
2
=0
H
1
: β
2
≠0
TCKĐ:
T=
̂
β
2
se
(
̂
β
2
)
T
(
n−k
)
Ta ...
thiết phương sai của sai số không đổi. Chúng ta xét 1 số giải thiết sau về phương sai của
sai số. Những dạng này tuy chưa bao quát được tất cả nhưng phổ biến.
Giả thiết 1: Phương sai của sai số ... có phương sai sai số thay đổi, hiện tượng đã được khắc phục
25
Nhóm 08 – KTL – 1113AMAT0411
Từ kiểm định Glejser ta nhận thấy: P – Value = 0.0193 < 0.05
Kết luận: Có phương sai sai số thay...
- 21
- 11.6K
- 35
Tiểu Luận kinh tế Lượng về đề tài Phương sai của sai số thay đổi.doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:37
... thông tin bác bỏ H
0
. Vậy
phương sai của sai số thay đổi.
Để khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi xin có một số giải pháp
như sau:
3. Cách khắc phục
a, Giả Thuyết 1
E(
2
i
U
) ... phương sai của sai số thay đổi
Câu 1:
1, Bản chất
Trái với giả thuyết của mô hình hồi tuyến tính cổ điển phương sai của sai số
không đổi
( )
( )
iUEU
ii
∀==
,var
22
σ
. Phương sai của sai số ... thuyết.
H
0
: Phương sai sai số đồng đều (
0
65432
=====
ααααα
)
H
1
: Phương sai sai số thay đổi
nR
2
có phần xấp xỉ
)(
2
df
χ
, df bằng hệ số của mô hình (4) không kể hệ số chặn.
Bước...
- 22
- 6.3K
- 34
Đề tài về phương sai của sai số thay đổi
Ngày tải lên :
04/04/2013, 10:51
... có bộ số
liệu có phương sai thay đổi.
ã
Dựng kim nh white kim tra li:
a, Gi Thuyt 2
Ta có P-value = 0,189010 > 0,05 nên chấp
nhận H
0
không còn phương sai thay đổi.
Đồ thị bình phương ... nên bác bỏ
H
0
.Vậy phương sai thay đổi.
ã
Dựng kim nh white kim tra li:
a, Gi Thuyt 1
ã
Ta cú P-value = 0,947834 > 0,05 nờn chp
nhn H
0
không còn phương sai thay đổi.
c, Gi thuyt ... Phng sai của sai số thay đổi cũng xuất hiện
khi cú cỏc quan sỏt ngoi lai.
ã
- Mt nguyờn nhõn khác là mô hình định dạng
sai. Có thể do bỏ sót biến thích hợp hoặc dạng
giải tích của hàm là sai.
...
- 30
- 1.1K
- 4
Đề tài về phương sai của sai số thay đổi
Ngày tải lên :
08/04/2013, 10:19
... thông tin bác bỏ H
0
. Vậy
phương sai của sai số thay đổi.
Để khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi xin có một số giải pháp
như sau:
3. Cách khắc phục
a, Giả Thuyết 1
E(
2
i
U
) ... phương sai của sai số thay đổi
Câu 1:
1, Bản chất
Trái với giả thuyết của mô hình hồi tuyến tính cổ điển phương sai của sai số
không đổi
( )
( )
iUEU
ii
∀== ,var
22
σ
. Phương sai của sai số ...
ii
VXXXXXXe
++++++=
326
2
35
2
2433221
2
αααααα
(4)
R
2
là hệ số xác định bội từ (4)
Bước 3: Kiểm định giả thuyết.
H
0
: Phương sai sai số đồng đều (
0
65432
=====
ααααα
)
H
1
: Phương sai sai số thay đổi
Thực hiện: Nhóm 5 Trang...
- 22
- 1.1K
- 4
KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 3 - Phương sai sai số thay đổi
Ngày tải lên :
27/08/2013, 16:16
... tượng phương sai sai số thay đổi.
3
Bản chất hiện tượng phương sai sai
số thay đổi
X
1
X
2
X
n
X
Y
0
(a)
X
1
X
2
X
n
X
Y
0
(b)
Hình3.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai ... thuyết H
0
về phương sai đồng
đều.
Ngược lại, chúng ta có thể chấp nhận nó.
1
Chng 3: Phng sai sai s thay i
ã
Bn cht hin tng phng sai sai s
thay i
ã
Hu qu ca phng sai sai s thay i
ã
Cỏch ... thận khi giải thích các kết quả
dựa trên các phép biến đổi khác nhau
trong các mẫu nhỏ.
34
Biện pháp khắc phục phương sai sai
số thay đổi
1. Trường hợp đã biết σ
i
2
Chúng ta hãy xem xét trường...
- 44
- 1K
- 2
Tài liệu PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI (Heterocedasticity - HET) docx
Ngày tải lên :
20/12/2013, 18:15
... Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 3
5
HET ?
HET ?
Phương sai
không đổi
Phương sai
thay đổi
6
HET ?
HET ?
Phương sai
không đổi
Phương sai
thay đổi
u
2
u
2
Chương Trình ... thiết:
Var(ε
i
) = σ
i
2
≠ const
Phương sai của sai số thay đổi
4
HET ?
HET ?
Phương sai
không đổi
Phương sai
thay đổi
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao ... DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 1
1
CAO HÀO THI
PHƯƠNG SAI CỦA
PHƯƠNG SAI CỦA
SAI SỐ THAY ĐỔI
SAI SỐ THAY ĐỔI
(
(
Heterocedasticity
Heterocedasticity
-
-
HET)
HET)
2
NO
NO
Ä
Ä
I...
- 11
- 790
- 1
Tài liệu Bài tập phương sai sai số thay đổi pdf
Ngày tải lên :
20/01/2014, 10:20
... cùng 1 lúc với hai biến Fare và Pop( bằng Chi- bình
phương) và thu được thống kê Chi bình phương bằng 6.07. Kết luận gì về vấn đề phương
sai sai số thay đổi.
hettest fare pop
Breusch-Pagan ... Bài tập phương sai sai số thay đổi.
Người ta sử dụng số liệu quan sát tại 40 thành phố của Mỹ năm 1988 để nghiên cứu môi quan hệ
của nhu cầu sử dụng xe bus 1 giờ( busdemand -tính bằng đơn vị ... Prob > chi2 = 0.0480
4. Nghi ngờ density là nguyên nhân dẫn đến vấn đề phương sai sai số thay đổi người ta sắp
xếp số liệu theo density, rồi chia nhỏ và làm hồi qui OLS. Làm kiểm định Goldfeld-
Quandt...
- 2
- 1.2K
- 2
Chương 6: Phương sai của sai số thay đổi
Ngày tải lên :
25/03/2014, 22:15
... là không có hiện tượng
phương sai sai số thay đổi
2
2 2
i
V
i i
X e
3.3. Kiểm định Glejser
Các dạng hàm:
Kiểm định GT: H
0
: β
2
= 0
phương sai sai số không đổi
1 2
;
i i i
e X V
... i
X X U
X X U
* * * * * *
1 0 2
i i i i
Y X X U
khắc phục được hiện tượng phương sai
sai số thay đổi:
Ước lượng OLS:
Đặt
2
* * 2 2
2 2
1
( ) ( ) ( ) 1
i
i i i
i i
Var ... i i
i i i i
Y U
X X V
X X X X
4
Khắc phục được hiện tượng PSSSTĐ:
Giả thiết 3:
Phương sai của sai số tỉ lệ với bình phương của
giá trị kỳ vọng của Y
σ
i
2
= σ
2
(E(Y
i
))
2
Chia...
- 4
- 581
- 3
Ôn tập môn kinh tế lượng - Chương 6 - Phương sai sai số thay đổi
Ngày tải lên :
23/04/2014, 12:38
...
Chơng 6: Phơng sai sai số thay đổi
1. Bản chất của phơng sai sai số thay đổi
2. Hậu quả của phơng sai sai số thay đổi
3. Phát hiện phơng sai sai số thay đổi
4. Biện pháp khắc phục
2. Hậu ... Park
Giả thiết: Phơng sai sai số thay đổi là một hàm số
của biến giải thích.
: Mô hình có phơng sai sai số không thay đổi
theo biến giải thích
: Mô hình có phơng sai sai số thay đổi
cha biết ...
2
i
σ
2
i
e
1. Bản chất của phơng sai sai số thay đổi
1.1. Phơng sai của các sai số thay đổi
Giả thiết của OLS:
Mô hình hồi qui có phơng sai sai số ngẫu nhiên
thuần nhất (Homoscedasticity),...
- 28
- 2.5K
- 3