...
khác. Mục đích của danhmục đầu tư là giảm rủi ro bằng việc đa dạng hoá
danh mục đầu tư.
Quản lýdanhmục đầu tư chứng khoán (gọi tắt là quảnlýdanhmục
đầu tư) là xây dựng một danhmục các ... nhau, với trọng tâm đề tài là nghiên cứu nội dung của
nghiệp vụ quảnlýdanhmục đầu tư.
2.1.2. Khái niệm quảnlýdanhmục đầu tư
Danh mục đầu tư chứng khoán: Là các khoản đầu tư của một cá nhân ... việc đa dạng hoá danhmục đầu tư.
Vai trò quảnlý sẽ phát huy tác dụng để tạo ra một danhmục đầu tư phù hợp
với mức rủi ro hệ thống mà nhà đầu tư mong muốn.
• Quảnlýdanhmục đầu tư còn chịu...
... Danhmục MVP:
Ta có danhmục biên duyên là tập hợp các danhmục P(
P
r
)
Danh mục MVP là danhmục biên duyên có phương sai nhỏ nhất
Với nhóm tài sản rủi ro, danhmục MVP là danhmục có:
Phương pháp ... chung cho danhmục đầu tư. Độ
rủi ro của danhmục cao hay thấp phu thuộc vào sự tương tác giữa các chứng
khoán trong danh mục, càng đa dạng hóa danhmục thì rủi ro càng giảm. trong
danh mục đầu ... CML:
)(
fPQPf
rrrr
Q
−+=
β
Trong đó
2
),cov(
P
QP
PQ
rr
σ
β
=
, Q là danhmục bất kỳ, P là danhmục hiệu quả
Ta thấy danhmục Q bởi một tài sản i nào đó và danhmục P là danh
mục tiếp tuyến T. Khi đó ta được phương trình:...
... > k
Danh mục tiếp tuyến gồm các tài sản xếp từ 1 đến k. Các tài sản từ
(k+1) trở đi sẽ không có mặt trong danh mục
41
4. Quảnlýdanhmục đầu tư
4.1 Danhmục đầu tư và đặc trưng của danhmục ... tích ngành 21
3.3. Phân tích công ty 22
4. Quảnlýdanhmục đầu tư 24
4.1 Danhmục đầu tư và đặc trưng của danhmục đầu tư. 24
4.2 Quảnlýdanhmục đầu tư 26
Chứng khoán phái sinh là các ... tài sản rủi ro
+ Danhmục và một số đặc trưng của danh mục:
Ta có danhmục P: (w
1
, w
2
, …, w
N
) là danhmục khả thi gồm N tài sản
rủi ro, với :
24
Chương I : Tìm hiểu chung về thị trường chứng...
... Thuật ngữ sử dụng trong việc quảnlýdanhmục cho vay
Các phương pháp tiếp cận khác nhau đối với việc quảnlýdanhmục cho vay
Danhmục ngẫu nhiên và danhmục theo kế hoạch
Những khó ... Thuật ngữ sử dụng trong việc quảnlýdanhmục cho vay
Các phương pháp tiếp cận khác nhau đối với việc quảnlýdanhmục cho vay
Danhmục ngẫu nhiên và danhmục theo kế hoạch
Những khó ... trang bị cho cán bộ chuyên quảnlýdanhmục cho vay tại các ngân
hàng Việt Nam những hiểu biết cơ bản vềkhái niệm, công cụ được sử dụng trong quá trình
quản lýdanhmục cho vay, cũng như những...
... 50
quản lýdanhmục cho vay 50
Danh mục (Portfolio\ pôrt-`fô-lê ô): 51
Các phương pháp tiếp cận đối với hoạt động quảnlýdanhmục 51
Phương pháp quảnlýdanhmục ngẫu nhiên 51
Phương pháp quản ... thiệu với học viên về những khía cạnh cơ
bản của việc quảnlýdanhmục đầu tư, cũng như những khái niệm thường được sử dụng để xác
định và quảnlý rủi ro trong khuôn khổ danhmục cho vay thương ... thiệu với học viên về những khía cạnh cơ
bản của việc quảnlýdanhmục đầu tư, cũng như những khái niệm thường được sử dụng để
xác định và quảnlý rủi ro trong khuôn khổ danhmục cho vay thương...
... thiệu với học viên về những khía cạnh cơ
bản của việc quảnlýdanhmục đầu tư, cũng như những khái niệm thường được sử dụng để xác
định và quảnlý rủi ro trong khuôn khổ danhmục cho vay thương ... và khái niệm kế toán
•Dự phòng nợ cho vay bị tổn thất (tầm quan trọng và xác định mức độ đầy đủ)
•Các tỷ lệ
Buổi chiều : Kháiquátvềquảnlýdanhmục
Nội dung phần này được thiết kế nhằm mục ... công cụ quảnlý
Quản lý tài sản nợ và tài sản có
Quản lý tài sản có và tài sản nợ là quá trình ngân hàng thực hiện quảnlý tài sản có và tài sản nợ
của mình nhằm tối đa hóa lợi nhuận thu về cho...
... gồm phí quảnlý và phí thưởng hoạt động .
Phân biệt nghiệp vụ quảnlýdanhmục đầu tư và quảnlý quỹ đầu t
ư. Trong
nghiệp vụ QLDMĐT, tài sản của các nhà đầu tư ủy thác phải được quảnlý một ... và quảnlýdanhmục đầu tư :
Quy trình xây dựng và quảnlý DMĐT thường trải qua các công đoạn cơ bản như sau :
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ
DANHMỤC ... động quảnlýdanhmục đầu tư về bản chất chính là nghiệp vụ ủy
thác đầu tư được thực hiện thông qua cơ chế hợp đồng uỷ thác QLDMĐT (còn được gọi
là hợp đồng quảnlý đầu tư). Hợp đồng quản lý...
... của từng danh mục.
48
1.1. LÝ THUYẾT VÀ DANHMỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
1.1.1. Khái niệm danhmục đầu tư và quảnlýdanhmục đầu tư chứng
khoán.
Hiểu một cách đơn giản nhất thì danhmục đầu tư ... 2: Danhmục có tài sản phi rủi ro
Giả sử ngành đó gồm N tài sản. Lập danhmục tối ưu đại diện cho
ngành. Danhmục của ngành là danhmục hiệu quả, khi đó là danhmục của
ngành sẽ là danhmục ...
thực hiện quảnlýdanhmục đầu tư - quảnlý quỹ xác định danhmục đầu tư sao
cho lợi tức thu được là tối ưu với rủi ro không vượt quá mức chấp nhận đã định
trước.
Công ty quảnlýdanhmục đầu...
... kỳ vọng tơng ứng với nó càng cao.Hệ số bêta là số đo về độ rủi ro thị
trờng của một chứng khoán.
Một danhmục P là danhmục khả thi khi danhmục đó đợc định giá sao
cho P phải nằm phía trên đờng ... hơn về giá của rủi ro và về sự tăng giảm của rủi ro, ta chia rủi ro
của danhmục đầu t ra làm hai loại :
- Rủi ro hệ thống : rủi ro do sự biến động lợi nhuận của cổ phiếu hay
của danhmục đầu ... đánh đổi giữa
P
r
và rủi ro của danhmục thị trờng
Khi tăng 1% rủi ro của danhmục thì nhà đầu t phải yêu cầu tăng một lợng
M
f
M
M
r
r
Nếu Q là danhmục bất kỳ:
Q
r
-
f
r
=
.(
(
),
M
MQ
rrCov
M
r
...
... một danhmục đầu tư sẽ giảm khi số chứng khoán trong
danh mục tăng lên. Một danhmục đầu tư là một nhóm các chứng khoán đầu tư và
Quản lýdanhmục đầu tư hay quảnlý đầu tư là quá trình quảnlý ... giá kết quả, là bước khó khăn nhất trong quá
trình quảnlýdanhmục đầu tư của các nhà quảnlýdanhmục đầu tư của các nhà quản
lý danhmục đầu tư chuyên nghiệp. Trên cơ sở của kết quả đo lường ... trình quảnlýdanhmục đầu tư
- Bước 3: Chọn lựa một chiến lược đầu tư. Có hai chiến lược xây dựng danh
mục đầu tư là chiến lược xây dựng danhmục đầu tư thụ động và chiến lược xây dựng
danh mục...
... CÁC LÝ THUYẾT QUẢNLÝDANHMỤC ĐẦU TƯ
1
1.1. DANHMỤC ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢNLÝDANHMỤC ĐẦU
TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN 1
1.1.1. Danhmục đầu tư 1
1.1.1.1. Khái niệm danhmuc đầu tư ...
Chương 1: Nghiệp vụ quảnlýdanhmục đầu tư dành cho nhà đầu tư cá nhân và các
lý thuyết quảnlýdanhmục đầu tư.
Chương 2 : Bối cảnh và điều kiện phát triển nghiệp vụ quảnlýdanhmục đầu tư
dành ...
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 : NGHIỆP VỤ QUẢNLÝDANHMỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU
TƯ CÁ NHÂN VÀ CÁC LÝ...
...
Chương 1: Nghiệp vụ quảnlýdanhmục đầu tư dành cho nhà đầu tư cá nhân và các
lý thuyết quảnlýdanhmục đầu tư.
Chương 2 : Bối cảnh và điều kiện phát triển nghiệp vụ quảnlýdanhmục đầu tư
dành ... gồm phí quảnlý và phí thưởng hoạt động .
Phân biệt nghiệp vụ quảnlýdanhmục đầu tư và quảnlý quỹ đầu t
ư. Trong
nghiệp vụ QLDMĐT, tài sản của các nhà đầu tư ủy thác phải được quảnlý một ... động quảnlýdanhmục đầu tư về bản chất chính là nghiệp vụ ủy
thác đầu tư được thực hiện thông qua cơ chế hợp đồng uỷ thác QLDMĐT (còn được gọi
là hợp đồng quảnlý đầu tư). Hợp đồng quản lý...
... CÁC LÝ THUYẾT QUẢNLÝDANHMỤC ĐẦU TƯ
1
1.1. DANHMỤC ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢNLÝDANHMỤC ĐẦU
TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN 1
1.1.1. Danhmục đầu tư 1
1.1.1.1. Khái niệm danhmuc đầu tư ...
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 : NGHIỆP VỤ QUẢNLÝDANHMỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU
TƯ CÁ NHÂN VÀ CÁC LÝ ... xây dựng danhmục
đầu tư và toàn bộ quá trình đ
iều chỉnh danhmục đầu tư sau đó. Hai chiến lược được nhắc
tới phổ biến nhất là chiến lược quảnlý DMĐT chủ động và chiến lược quảnlý DMĐT bị...
... cứu:
Luận văn bắt đầu bằng các lý luận được tổng kết từ kinh nghiệm của của các
nước trên thế giới và Việt Nam, đặc biệt là các lý thuyết hiện đại vềquảnlýdanh
mục đầu tư.
Khi nghiên cứu luận ... dung của luận văn thể hiện trong 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về đầu tư và quảnlýdanhmục đầu tư bảo hiểm
Chương 2: Thực trạng về hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm Việt Nam giai ... Định
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ
VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ BẢO HIỂM
1.1. Cơ sở lý luận về đầu tư:
1.1.1. Kháiquátvề đầu tư:
Đầu tư là hành động hy sinh một giá trị chắc chắn...