hệ giữa lợi nhuận và rủi ro
xây dựng danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên :
18/09/2015, 18:24
... chưa xảy ra, đó, lợi nhuận không chắn hay lợi nhuận có kèm theo rủi ro 4.1.1.2 Rủi ro Ta thấy, khoản đầu tư kèm với rủi ro Rủi ro định nghĩa sai biệt lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng Ví ... khiến cho lợi nhuận doanh nghiệp giảm Nếu điều xảy hầu hết doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nên giá dầu tăng yếu tố rủi ro xem rủi ro hệ thống Rủi ro phi hệ thống (unsystematic risk) – rủi ro xảy công ... ta đạt lợi nhuận cao so với mức độ rủi ro, mức lợi nhuận điểm đường biên hiệu có mức rủi ro thấp Đối với số liệu này, ta có 15 danh mục nằm đường biên hiệu quả, với mức độ rủi ro lợi nhuận khác...
- 85
- 1.2K
- 5
lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư chứng khoán.
Ngày tải lên :
30/10/2012, 14:19
... loại rủi ro Rủi ro toàn hệ thống (systematic risk) – gọi rủi ro thò trường rủi ro chung Rủi ro không toàn hệ thống (unsystematic risk) – gọi rủi ro công ty rủi ro cá biệt Tổng rủi ro = Rủi ro toàn ... lượng, rủi ro sai biệt lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng Chú ý: Tài sản đầu tư sai biệt lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng gọi tài sản phi rủi ro Đo lường rủi ro Lợi nhuận kỳ ... tăng lợi nhuận chứng khoán => cắt giảm rủi ro Đa dạng hoá cắt giảm rủi ro không toàn hệ thống không cắt giảm rủi ro toàn hệ thống Đa dạng hoá đầu tư giúp cắt giảm rủi ro Lợi nhuận đầu tư Lợi nhuận...
- 20
- 1.8K
- 4
Ước lượng hệ số rủi ro β của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:57
... kinh doanh Tổng rủi ro = Rủi ro hệ thống + Rủi ro phi hệ thống Tổng rủi ro danh mục P: σ P = β PM *σ M + σ ε P 2 22 2 Trong đó: N σ ε P = ∑ w i *σ ε i : rủi ro riêng, rủi ro phi hệ thống danh mục ... mức rủi ro thị trường lớn mức tổng rủi ro lớn Và theo mô hình CAPM xác định lợi suất tài sản lợi suất phi rủi ro cộng với phần bù rủi ro thị trường bù đắp Phần bù rủi ro xác định hệ số rủi ro ... rủi ro hệ thống hay rủi ro thị trường Sự kết hợp tài sản rủi ro tạo nên rủi ro cho danh mục Rủi ro phi hệ thống loại trừ cách đa dạng hoá, rủi ro thị trường loại bỏ Điều thể qua đồ thị sau: Rủi...
- 54
- 1.2K
- 2
HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Ngày tải lên :
07/11/2013, 05:20
... doanh Tổng rủi ro = Rủi ro hệ thống + Rủi ro phi hệ thống Tổng rủi ro danh mục P: Trong đó: N σ P =β PM *σ M + σ ε P 2 σ ε P = ∑ w i *σ ε i 2 i =1 β PM : rủi ro riêng, rủi ro phi hệ thống danh ... mức rủi ro thị trường lớn mức tổng rủi ro lớn Và theo mô hình CAPM xác định lợi suất tài sản lợi suất phi rủi ro cộng với phần bù rủi ro thị trường bù đắp Phần bù rủi ro xác định hệ số rủi ro ... rủi ro hệ thống hay rủi ro thị trường Sự kết hợp tài sản rủi ro tạo nên rủi ro cho danh mục Rủi ro phi hệ thống loại trừ cách đa dạng hoá, rủi ro thị trường loại bỏ Điều thể qua đồ thị sau: Rủi...
- 25
- 14.3K
- 12
tính toán biên hiệu quả của danh mục đầu tư và ứng dụng
Ngày tải lên :
12/05/2014, 11:56
... mục Rủi ro phi hệ thống Tổng rủi ro Rủi ro hệ thống Số tài sản danh muc Tổng rủi ro = Rủi ro hệ thống + Rủi ro phi hệ thống tiền gửi ngân hàng DMĐT để cân rủi ro lợi nhuận Khi cổ phiếu giảm, lợi ... với rủi ro - Nhà đầu tư thích rủi ro, ưa mạo hiểm để thu lợi nhuận cao Trong tài người ta xem nhà đầu tư người ngại rủi ro Do đó, định đầu tư, nhà đầu tư phải xem xét đến quan hệ lợi nhuận rủi ro ... sản phi rủi ro) 2.2 2.2.1 Rủi ro lợi nhuận Rủi ro Rủi ro (risk) không chắn hay tình trạng bất ổn Tuy nhiên không chắn rủi ro Chỉ có tình trạng không chắn ước đoán xác suất xảy xem rủi ro Những...
- 79
- 513
- 0
Phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành.DOC
Ngày tải lên :
09/11/2012, 08:31
... loại rủi ro đầu t trái phiếu Đối với trái phiếu tồn loại rủi ro rủi ro phi hệ thống rủi ro hệ thống .Rủi ro phi hệ thống rủi ro công ty riêng lẻ phát hành trái phiếu nh rủi ro toán, rủi ro kinh ... rủi ro: rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống Rủi ro hệ thống yếu tố thị trờng gây làm ảnh hởng đến tất chứng khoán có thị trờng Do vậy, rủi ro hệ thống yếu tố khó tránh đợc xảy Ngợc lại, rủi ro ... xác định lợi suất chứng khoán rủi ro cộng với phụ phí bù đắp rủi ro Trong mô hình CAPM, phụ phí rủi ro đợc tính toán cách nhân mức độ rủi ro () với giá thị trờng rủi ro (E(rM) rf) Hệ số beta...
- 114
- 546
- 3
Phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành
Ngày tải lên :
03/04/2013, 08:51
... loại rủi ro đầu t trái phiếu Đối với trái phiếu tồn loại rủi ro rủi ro phi hệ thống rủi ro hệ thống .Rủi ro phi hệ thống rủi ro công ty riêng lẻ phát hành trái phiếu nh rủi ro toán, rủi ro kinh ... rủi ro: rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống Rủi ro hệ thống yếu tố thị trờng gây làm ảnh hởng đến tất chứng khoán có thị trờng Do vậy, rủi ro hệ thống yếu tố khó tránh đợc xảy Ngợc lại, rủi ro ... xác định lợi suất chứng khoán rủi ro cộng với phụ phí bù đắp rủi ro Trong mô hình CAPM, phụ phí rủi ro đợc tính toán cách nhân mức độ rủi ro () với giá thị trờng rủi ro (E(rM) rf) Hệ số beta...
- 113
- 502
- 0
Phân tích sự biến động và xây dựng mọt danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một nghành
Ngày tải lên :
24/04/2013, 20:25
... loại rủi ro đầu t trái phiếu : Đối với trái phiếu tồn loại rủi ro rủi ro phi hệ thống rủi ro hệ thống .Rủi ro phi hệ thống rủi ro công ty riêng lẻ phát hành trái phiếu nh rủi ro toán, rủi ro kinh ... xác định lợi suất chứng khoán rủi ro cộng với phụ phí bù đắp rủi ro Trong mô hình CAPM, phụ phí rủi ro đợc tính toán cách nhân mức độ rủi ro () với giá thị trờng rủi ro (E(rM) rf) 30 Hệ số beta ... nhau) có nhiều khả giảm thiểu rủi ro phi hệ thống Vì rủi ro hệ thống rủi ro thị trờng nên giảm thiểu đợc Do vậy, đa dạng hoá đầu t có tác dụng làm giảm rủi ro phi hệ thống mà Về mặt lý thuyết,...
- 72
- 466
- 0
phân tích sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành”làm đề tài nghiên cứu thực tập tốt nghiệp
Ngày tải lên :
17/02/2014, 11:16
... loại rủi ro đầu t trái phiếu : Đối với trái phiếu tồn loại rủi ro rủi ro phi hệ thống rủi ro hệ thống .Rủi ro phi hệ thống rủi ro công ty riêng lẻ phát hành trái phiếu nh rủi ro toán, rủi ro kinh ... xác định lợi suất chứng khoán rủi ro cộng với phụ phí bù đắp rủi ro 25 Trong mô hình CAPM, phụ phí rủi ro đợc tính toán cách nhân mức độ rủi ro () với giá thị trờng rủi ro (E(rM) rf) Hệ số beta ... nhau) có nhiều khả giảm thiểu rủi ro phi hệ thống Vì rủi ro hệ thống rủi ro thị trờng nên giảm thiểu đợc Do vậy, đa dạng hoá đầu t có tác dụng làm giảm rủi ro phi hệ thống mà Về mặt lý thuyết,...
- 62
- 614
- 0
Đề tài: SỬ DỤNG MA TRẬN BCG ĐỂ PHÂN TÍCH DANH MỤC ĐẦU TƯ (SBU) CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FPT VÀ ĐƯA RA NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CHO DOANH NGHIỆP, ÁP DỤNG MA TRẬN SWOT potx
Ngày tải lên :
05/03/2014, 10:20
... FTG tăng 22,13% lĩnh vực then chốt khác trì tăng trưởng Tỷ suất lợi nhuận gộp FPT giảm so với năm 2010 tỷ suất lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận ròng lại gia tăng việc tái cấu trúc phát hành thêm cổ phiếu ... đầu bước sang giai đoạn tăng trưởng, phát triển có lợi cạnh tranh hội để phát triển, có tiềm lợi nhuận tăng trưởng dài hạn, khả đem lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp - Giải pháp chiến lược: ... giai đoạn bão hòa( chín muồi) lợi nhuận giảm, doanh thu giảm Giải pháp chiến lược: +) Doanh nghiệp nên hạn chế đầu tư mà tập trung vào khai thác tích cực thu hồi lợi nhuận +) Thực hoạt động xúc...
- 16
- 5.8K
- 37