các công thức đo lường rủi ro tài chính khác

Luận văn Thạc sĩ Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu

Ngày tải lên : 08/08/2015, 22:43

... niệm rủi ro tài 1.1.1.1 Rủi ro tài 1.1.1.2 Các nguyên nhân gây rủi ro tài 1.1.2 Hậu rủi ro tài 1.1.3 Đo lường rủi ro tài 1.1.4 Tầm quan trọng việc đo ... trạng đo lường rủi ro tài khách hàng doanh nghiệp AC Cảnh báo rủi ro tài thực chất hoạt động đo lường rủi ro tài KHDN, từ xác định mức độ rủi ro tài đưa phương hướng xử lý sớm 33 kip thời Đo lường ... quản trị rủi ro Quản trị rủi ro tài thay cách tiếp cận mang tính hậu kiểm chuyển sang cách tiếp cận mang tính phòng ngừa, cảnh báo trước mơ hình đo lường rủi ro tài 1.1.3 Đo lường rủi ro tài : Từ...

110
1.3K
1

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Ngày tải lên : 10/02/2014, 15:25

... EVT để đo lường rủi ro đầu tư cổ phiếu ACB I Các kết luận văn đạt được: II 2.2 Khái quát đo lường rủi ro và độ đo rủi ro chặt chẽ 2.2.1 Khái quát đo lường rủi ro Trong quản trị rủi ro tài đại ... lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Rủi ro tài Mơ hình đo lường rủi ro Tham số hố biến lợi nhuận biến thua lỗ Một số phương pháp tính độ rủi ro Phương pháp tính giá trị rủi ro đầu tư vốn Ứng ... mức rủi ro tổn thất tài Rủi ro thực chất phản ánh tính khơng chắn kết nên người ta thường sử dụng phân phối xác suất để đo lường rủi ro Cho đến có nhiều tiêu phương pháp đo lường rủi ro tài áp...

19
733
1

Rủi ro tài chính và các công cụ quản trị rủi ro tài chính doc

Ngày tải lên : 23/03/2014, 00:20

... giải pháp Rủi ro qui mô Quantity risk Rủi ro chiến lược phòng ngừa rủi ro nhà phòng ngừa rủi ro khơng biết sở hữu bán đơn vị tài sản giao Tổng quan rủi ro Rủi ro khoản Liquidity risk Rủi ro liên ... nghiệp Rủi ro tài vừa hàm ý trạng thái rủi ro kiệt giá tài nói lên rủi ro doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài – sử dụng nguồn vốn vay – kinh doanh Khái niệm liên quan đến rủi ro tài hàm ý đến rủi ro ... Tài Chính Doanh Nghiệp Bài giảng mơn Quản Trị Rủi Ro Tài Chính TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo Tổng quan rủi ro Rủi ro hệ thống Systematic risk Rủi ro liên quan đến toàn thị trường hay toàn kinh tế Rủi...

9
1.5K
11

chương 1 sự xuất hiện của các công cụ quản trị rủi ro tài chính

Ngày tải lên : 01/07/2014, 15:24

... tài + rủi ro doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài I CÁC LOẠI RỦI RO TÀI CHÍNH Các loại rủi ro tài Rủi ro tỷ giá Rủi ro lãi suất Rủi ro giá hàng hóa II CÁC CƠNG CỤ QUẢN TRỊ RRTC Hợp đồng kỳ hạn ... I CÁC LOẠI RỦI RO TÀI CHÍNH Một số khái niệm - Rủi ro gì? - Phân biệt không chắn rủi ro? - Sự khơng chắn ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, tổ chức biến thành rủi ro I CÁC LOẠI RỦI RO TÀI CHÍNH ... CHÍNH  Rủi ro kiệt giá tài chính: độ nhạy cảm từ nhân tố giá thị trường lãi suất, tỷ giá, giá hàng hóa chứng khốn tác động đến thu nhập DN  Rủi ro tài chính: Rủi ro kiệt giá tài + rủi ro doanh...

10
716
0

Các công cụ quản lý rủi ro tài chính doanh nghiệp

Ngày tải lên : 30/09/2014, 09:49

... mua nhận ST-F F ST Giá tài sản sở đáo hạn Cơng thức tính giá tương lai gọi quan hệ chi phí lưu giữ tài sản tài theo cơng thức giá tương lai xác định chi phí việc mua tài sản tài giao vào thời điểm ... động? b Phân tích xem Sacomforward có rủi ro hay không thực giao dịch kỳ hạn với khách hàng rõ đối phó với rủi ro có? Bài giải: a Tư vấn cho anh A chị B biết rủi ro họ phát sinh sử dụng giao dịch ... phải chấp nhận rủi ro với kỳ vọng giá cổ phiếu BMC xuống Nếu muốn tránh rủi ro, Sacomforward phải đóng trạng thái giao dịch cách mua lại 1.000 cổ phiếu BMC kỳ hạn tháng từ khách hàng khác Nếu cân...

19
424
0

Đo lường rủi ro tài chính nội sinh

Ngày tải lên : 19/12/2014, 18:18

... Quản Trị Rủi Ro Tài Chính O Ƣ NG RỦI RO T I CH NH N I SINH CHƢƠNG - TIẾP CẬN RỦI RO CỦA CÁC CÁC CÔNG TY PHI T I CH NH 1.1 Các khác biệt định chế tài cơng ty phi tài Phân tích khác định chế tài cơng ... pháp đo lƣờng rủi ro tài n i sinh cơng ty phi tài Hình 1.1 Sự khác định chế tài cơng ty phi tài Các định chế tài Các cơng ty phi tài Tính chất  Tài sản tài chính, khoản  BCĐKT bao gồm tài sản ... Rủi Ro Tài Chính O Ƣ NG RỦI RO T I CH NH N I SINH Tóm tắt Bài nghiên cứu chúng tơi nói biện pháp đo lƣờng rủi ro tài n i sinh m t công ty phi tài Phần đầu đề cập đến khác biệt cách tiếp cận rủi...

90
187
0

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Ngày tải lên : 20/03/2015, 08:21

... thành loại: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Trong đo lường rủi ro tài dựa vào phân tích định tính ... trị đo lường rủi ro tài 32 2.1 Rủi ro tài 32 2.2 Mơ hình đo lường rủi ro 35 2.2.1 Mô hình độ đo rủi ro ... quản lý rủi ro chưa tốt Do đó, việc nhận diện, đo lường phòng hộ rủi ro để giảm thiểu tổn thất, nhằm đảm bảo hoạt động an toàn cho tổ chức tài việc quan trọng Rủi ro tài chia thành loại: rủi ro thị...

67
1.2K
0

Luận văn ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính

Ngày tải lên : 18/05/2016, 10:20

... trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý Trong rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ đo rủi ro: Giá trị rủi ... để đo lường rủi ro đầu tư chứng khoán 3 N Ộ IDUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1 Rủi ro Cho đến chưa có định nghĩa thống rủi ro Những trường phái khác nhau, tác giả khác ... 1.2 Rủi ro tài .3 1.2.1 Khái niệm 1.1 1.2.2 Phân loại rủi ro tài 1.3 Mơ hình đo lường rủi ro .6 1.3.1 Mơ hình đo lường độ đo rủi ro chặt chẽ ...

92
403
1

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính

Ngày tải lên : 19/06/2016, 09:56

... trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý Trong rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ đo rủi ro: Giá trị rủi ... nguỡng để đo luờng rủi ro đầu tu chứng khoán NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1 Rủi ro Cho đến chưa có định nghĩa thống rủi ro Những trường phái khác nhau, tác giả khác ... trường tài 1.2.2 Phân loại rủi ro tài chính: Rủi ro tài xảy nhiều ngun nhân Tùy thuộc vào nguyên nhân, nguồn gốc gây rủi ro - gọi “nhân tổ rủi ro (Risk Factor) phân loại hĩnh thức, loại hình rủi ro...

72
719
0

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính (LV01632)

Ngày tải lên : 14/08/2016, 23:11

... trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý… Trong rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ đo rủi ro: Giá trị rủi ... để đo lường rủi ro đầu tư chứng khoán 3 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1 Rủi ro Cho đến chưa có định nghĩa thống rủi ro Những trường phái khác nhau, tác giả khác ... trường tài 1.2.2 Phân loại rủi ro tài chính: Rủi ro tài xảy nhiều ngun nhân Tùy thuộc vào nguyên nhân, nguồn gốc gây rủi ro – gọi “nhân tố rủi ro (Risk Factor) phân loại hình thức, loại hình rủi ro...

93
556
1

Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Ngày tải lên : 07/09/2016, 15:38

... 16 Tổng quan rủi ro tài phương pháp đo lường rủi ro 16 Rủi ro tài - 16 2 Một số mơ hình đo lường rủi ro tài 21 Thực trạng đo lường rủi ro TTCK Việt Nam ... chu kỳ biến đổi ngẫu nhiên Tổng quan rủi ro tài phương pháp đo lường rủi ro Rủi ro tài 1 Khái niệm rủi ro & rủi ro danh mục đầu tư *Khái niệm rủi ro: Rủi ro hiểu đơn giản kết cục xảy tương lai ... lý thuyết đo lường rủi ro Giá trị rủi ro VaR thước đo rủi ro mang tính chuẩn mực phổ biến Thước đo VaR không dừng lại cấp độ đo lường rủi ro mà ngày trở thành công cụ quản trị rủi ro cách linh...

70
507
0

Sự phụ thuộc đuôi và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Ngày tải lên : 16/09/2016, 10:53

... loại rủi ro khác nhau: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hệ thống, rủi ro đạo đức, rủi ro thị trường nhà đầu tư quan tâm Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ rủi ro: ... không nhỏ Chính vậy, để giảm thiểu tổn thất đảm bảo an tồn cho tổ chức tài việc quản lý rủi ro tài vấn đề quan trọng Muốn quản lý rủi ro tài tốt ta cần nhận diện, đo lường dự phòng rủi ro xảy Có ... hiểu lại vấn đề bổ sung số ứng dụng thực tiễn đo lường rủi ro tài chính, tơi chọn đề tài luận văn "Sự phụ thuộc đuôi ứng dụng đo lƣờng rủi ro tài chính" 2 Mục đích nghiên cứu • Nghiên cứu phụ...

55
471
0

Đổi mới cách thức đo lường rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc hệ thống

Ngày tải lên : 19/03/2016, 05:58

... nhuận kỳ vọng cao, rủi ro tiềm ẩn lớn) Các cách tiếp cận truyền thống thường đo lường rủi ro thông qua tiêu hệ số nợ hạn, hệ số nợ xấu, hệ số rủi ro vốn, hệ số khả bù đắp rủi ro đó, sử dụng phổ ... Giá trị tài sản công ty Y Giá trị tài sản công ty X Trục hoành đo lường giá trị tài sản cơng ty X, DPTX điểm ngưỡng khơng hồn trả công ty X, trục tung đo lường giá trị tài sản công ty Y, DPTY ... độ rủi ro thực tế ngân hàng không giảm mà nghiêm trọng - Khó tính tốn rủi ro khoản vay trước cấp tín dụng, vậy, khơng giúp ngân hàng định mức bù rủi ro hay định tín dụng Đo lường rủi ro tín dụng...

20
692
1

Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf

Ngày tải lên : 22/09/2012, 16:53

... khơng có tỉ suất sinh lợi Rủi ro : rủi ro cao điều đáng lo ngại đầu tư mạo hiểm ln kèm theo tỉ suất sinh lợi cao rủi ro cao khơng việc không tốt Để đánh giá mức độ rủi ro ta thường dựa vào : - ... ứng cử cácbiến số tiên đo n tổng số vòng tài trợ trước vốn Việc rót cố quỹ đầu tư mạo hiểm trải qua giai đo n: nhà tư mạo hiểm theo dõi tiến độ công ty đầu tư vốn mạo hiểm tiếp tục tài trợ công ... phẩm Các logarit giá giao dịch ngược trở lại đo lường biến đặc tính vật lý Trong cơng thức này, exp∑ hàng hoá xit biến giả đại diện cho thời gian δ τ số giá t Xem xét khác biệt giá giao dịch đo...

53
2K
4

357 Hoàn thiện công tác thẩm định rủi ro tài chính trong tín dụng dự án đầu tư tại các ngân hàng Thương mại Việt Nam

Ngày tải lên : 27/03/2013, 16:28

... tố khác chẳng biết chuyện xảy thực xảy Vì định tín dụng dự án đầu tư định rủi ro Chúng ta loại bỏ rủi ro phân tích, đánh giá mức độ rủi ro nhằm kiểm soát hạn chế rủi ro -15- Thẩm định rủi ro tài ... việc nhận định yếu tố rủi ro, phân tích rủi ro dự báo yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu tài dự án, sở đề xuất giải pháp phù hợp để quản lý hạn chế rủi ro Việc phân tích rủi ro tài dự án giúp cho ... tế khó xác định rủi ro dự án cao hay thấp rủi ro công ty công ty người đứng vay vốn để đầu tư vào dự án thân dự án đứng vay vốn nên xem xét mức độ rủi ro dự án mức độ rủi ro công ty Qua nghiên...

64
1.3K
8

Một cái nhìn thực tiễn về Quyền lựa chọn - Công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính doanh nghiệp

Ngày tải lên : 29/10/2013, 00:15

... cấp cho DN nhiều cơng cụ tài chính, nhiều lựa chọn để phòng ngừa rủi ro tài doanh nghiệp thông qua việc hạn chế tác động bất lợi rủi ro tỷ giá Dưới góc độ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, hai loại hợp ... dịch hối đo i quyền lựa chọn Các kiến nghị điều bản, cần thiết giúp cho DN Việt Nam có thêm cơng cụ phòng ngừa rủi ro hối đo i, bước chuẩn bị cho DN quen dần với mơi trường kinh doanh tài quốc ... đồng Option nghiệp vụ kinh doanh tài mang tính chất phòng ngừa rủi ro hối đối DN khơng thuộc tổ chức tài – tín dụng, bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán Trên sở này, Bộ tài xác định phí giao dịch quyền...

9
455
0

báo cáo nghiên cứu khoa học '''''''' sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung value at risk (var)''''''''

Ngày tải lên : 29/06/2014, 14:41

... hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa khung VaR Mặc dù ngân hàng nước phát triển áp dụng mơ hình đo lường rủi ro tín dụng khác phù hợp với đặc điểm riêng ngân hàng, mơ hình đo lường ... theo cách gọi KMV Xác suất hàm cấu trúc vốn công ty vay vốn, độ bất ổn định giá trị tài sản công ty, giá trị tài sản công ty Theo cách tiếp cận quyền chọn Merton, việc vay nợ công ty xem công ... NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(36).2010 VaR phương pháp đánh giá rủi ro cách sử dụng công cụ toán học thống kê Một cách tổng quát, VaR đo lường tổn thất tối đa tình xấu khoảng thời gian xác định với...

10
863
1

Một cái nhìn thực tiễn về Quyền lựa chọn - Công cụ phòng ngừa rủi ro tài chính doanh nghiệp docx

Ngày tải lên : 01/07/2014, 09:20

... cấp cho DN nhiều cơng cụ tài chính, nhiều lựa chọn để phòng ngừa rủi ro tài doanh nghiệp thơng qua việc hạn chế tác động bất lợi rủi ro tỷ giá Dưới góc độ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, hai loại hợp ... dịch hối đo i quyền lựa chọn Các kiến nghị điều bản, cần thiết giúp cho DN Việt Nam có thêm cơng cụ phòng ngừa rủi ro hối đo i, bước chuẩn bị cho DN quen dần với mơi trường kinh doanh tài quốc ... đồng Option nghiệp vụ kinh doanh tài mang tính chất phòng ngừa rủi ro hối đối DN khơng thuộc tổ chức tài – tín dụng, bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán Trên sở này, Bộ tài xác định phí giao dịch quyền...

10
343
0

Tài liệu tín dụng ngân hàng - chương 2 - Các công cụ tài chính phái sinh - công cụ quản lý rủi ro tài chính docx

Ngày tải lên : 11/07/2014, 21:20

... thiên giá tài sản sở (σ) Lãi suất phi rủi ro (rf) + tác động đồng biến - tác động nghịch biến Quyền chọn mua + + + + Quyền chọn bán + + + - Công thức định giá quyền chọn Black-Scholes Công thức định ... Phân tích xem Sacomforward có rủi ro hay khơng thực hi ện giao dịch k ỳ h ạn v ới khách hàng rõ đối phó với rủi ro có? Bài giải: 37 a Tư vấn cho anh A chị B biết rủi ro họ phát sinh s d ụng giao ... nhận rủi ro với kỳ vọng giá c ổ phi ếu BMC xu ống N ếu mu ốn tránh rủi ro, Sacomforward phải đóng trạng thái giao d ịch b ằng cách mua l ại 1.000 c ổ phi ếu BMC kỳ hạn tháng từ khách hàng khác...

21
500
2