Ngày tải lên :
02/11/2012, 10:48
... đó là
nhiều nhât.
14, 4 ( 4, 0) 40 16,1 28 ,4 94, 9
18,98%
5 5
i
r
r
n
−
+ − + + +
= = = =
∑
Phöông sai:
2
2 2
2
2
( )
( 14, 4 18,98) (28 ,4 18,98)
271,982
1 5 1
271,982 16 ,49 2%
i
r r
n
δ
δ δ
−
− ... 0,92
- 4 -
Bài tập TCDN Hiện Đại
A 40 0000 $ 1,5
B 600000 $ -0,5
C 1000000 $ 1,25
D 2000000 $ 0,75
40 00000$
∑
m
r
=
14% ,
f
r
= 6%
Ta có tỷ lệ % vốn đầu tư vào 4 cổ phần trên là :
%A =
40 0000
40 00000
= ... 0,2x18,9
2
+ 0,25x0,4x16,3x18,9 + 0,2x0,4x30,1x18,9
= 147 ,76
⇒β
B
=
Cov (B,dm)/ σ
2
= 147 ,76/2 54, 27 = 0,58
- 13 -
Bài tập TCDN Hiện Đại
2000 1,3% - 3,9% = -2,6%
2001 37 ,4% -5,6% = 31,8%
2002...