...
Trung
1
Ch
ương 4: Môhìnhhồiquyvới
biến giả
I. Bản chất của biếngiả - Môhình có biến giả
1. Khái niệm:
• Biến chất lượng:
Là biến mà nhận những giá trị thuộc tính (phạm trù)
nhất định. Một biến chất ... 25,2
4
2. Trường hợp biến chất có nhiều hơn 2 thuộc tính
Ví dụ: Hồiquy thu nhập hàng năm của cán bộ giảng
dạy với tuổi nghề giảng dạy và khu vực giảng dạy
(Bắc, Trung, Nam).
• Mô hình:
Y
i
= β
1
+ ... 21,2
0 0 16 0 1 17,5
1 0 21 0 0 16,2
0 1 18,5
II. Môhìnhhồiquy một biến lượng và một biến chất
1. Trường hợp biến chất chỉ có 2 thuộc tính
• Xét mô hình: Y
i
= β
1
+ β
2
D
i
+ β
3
X
i
+ U
i
Trong...
... tích hồi quy:
Phân tích hồiquy nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc của một biến (gọi là
biến phụ thuộc hay biến đợc giải thích )với một hay nhiều biến khác(đợc gọi là
các biến độc lập hay giải thích)nhằm ... 0918.775.368
1 .Mô hìnhhồiquy hai biến và một vài t tởng cơ bản:
Hôì quy là một công cụ cơ bản của đo lờng kinh tế.Phân tích hồiquy giảI
quy t các vấn đề sau:
a_Ước lợng giá trị trung bình của biến phụ ... cả các biến không có trong
mô hịnh;
_Ngay cả khi biết các biến bị loại khỏi môhình là các biến nào ,khi đó ta
có thể xây dung môhìnhhồiquy bội ,nhng có thể không có số liệu cho các
biến này.
_Ngoài...
... chọn môhình phù hợp
2. Tạo biến phù hợp với dạng môhình
3. Ước lượng và kiểm định môhình
4. Kiểm định môhình
5. Kiểm tra các lỗi của môhình
6. Dự báo
33 Nguyen Duy Tam - IDR
Hàm hồi ... động đến biến phụ
thuộc. Ý nghĩa của các hệ số hồiquy được diễn
giải trên 2 vấn đề:
Dấu hệ số hồiquy có hợp với lý thuyết không?
Khi X tăng lên 1 (đơn vị), thì Y sẽ tăng lên hoặc
giảm ...
R2 là khả năng giải thích của mô hình. Ví dụ: R2=
0.8 = 80%. Điều này có nghĩa, môhình có khả
năng giải thích 80% giá trị thực tế. 20% còn lại
được giải thích bởi các biến khác.
29 Nguyen...
...
tin cậy của β
1
,β
2
và σ
2
MÔ HÌNHHỒIQUY
HAI BIẾN (tiếp theo)
Chương 2
III. KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒI QUY
2. Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy
a. Kiểm định giả thiết về β
2
Phương pháp khoảng ... có
III. KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒI QUY
1. Các đại lượng ngẫu nhiên
a. Đại lượng ngẫu nhiên U
i
III. KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒI QUY
2. Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy
a. Kiểm định giả thiết về β
2
Phương ...
2
ˆ
σ
2
σ
)2(
)
ˆ
(
ˆ
1
11
−≈
−
nT
se
β
ββ
)2(
)
ˆ
(
ˆ
2
22
−≈
−
nT
se
β
ββ
Với T(n-2) phân
phối T-Student với
bậc tự do (n-2)
III. KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒI QUY
2. Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy
a. Kiểm định giả thiết về β
2
Phương pháp...
...
0
ˆ
Y
),(
ˆ
2
ˆ
0210
0
Y
XNY
σββ
+≈
V. MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUY HAI BiẾN
1. Hồiquy qua gốc tọa độ
Khi tung độ gốc bằng 0 thì môhình trở thành môhìnhhồi
quy qua gốc tọa độ , khi đó hàm hồiquy như sau
iii
iii
eXYSRF
UXYPRF
+=
+=
2
2
ˆ
:
:
β
β
∑
=
2
2
2
ˆ
2
i
X
σ
σ
β
Với ... DỤNG MÔHÌNHHỒI QUY
2. Vấn đề đổi đơn vị tính trong hàm hồi quy
Tuy nhiên, việc thay đổi đơn vị tính của các biến không làm thay đổi tính BLUE của môhình
V. MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUY HAI BiẾN
3. ... /tháng
V. MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUY HAI BiẾN
2. Môhình tuyến tính logarit
Hay còn gọi là môhình log-log hay môhình log kép
iii
UXYPRF ++= lnln:
21
ββ
ii
ii
XX
YY
ln
ln
*
*
=
=
Mô hình không tuyến...
... sau:
=
=
∑∑
∑
ββββ
ββββ
2
i
i
i
''
ˆˆ
''
ˆˆ
''
ˆˆ
''
ˆˆ
X2X2
X2n2
ff
ff
H
2212
2111
Với:
Với:
( )
[ ]
(
)
0xn4
XnXn4
XXn4H
2
i
2
2
i
2
i
2
i
>=
−=
−=
∑
∑
∑ ∑
Thí dụ 2
Thí dụ 2
:
:
Giả sử Y, X có q.hệ t.quan t.t. Hãy
Giả sử Y, X có q.hệ t.quan ... -1
0
5
10
15
20
25
30
0 5 10 15
X
Y
r > 0 vaø gaàn 0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 5 10 15
X
Y
CHƯƠNG 2
MÔHÌNHHỒI QUI HAI BIẾN
ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH
có nghóa là tổng bình phương
có nghóa là tổng bình phương ... determination
of determination
)
)
0
0
≤
≤
R
R
2
2
≤
≤
1
1
TSS
ESS
R
=
2
Đối với hàm hai biến,
Đối với hàm hai biến,
, tương ứng là các
, tương ứng là các
ước lượng t.tính, không
ước...
... của biến phụ thuộc khi biết giá
trị của biến độc lập.
7
CHƯƠNG I: MÔHÌNHHỒIQUY HAI
BIẾN , MỘT VÀI TƯ TƯỞNG CƠ BẢN
1.1. Phân tích hồi quy
a. Bản chất của phân tích hồi quy
b. Phân tích hồiquy ... Regression Function Hàm hồiquy mẫu
SRM - Sample Regression Model Môhìnhhồiquy mẫu
Estimated regression coefficients Các hệ số hồiquy ước lượng được
Residual Phần dư
28
1.3. Môhìnhhồi qui tổng thể
•
Tổng ... 1).
5
•
Nếu hàm hồiquy tổng thể có một biến độc lập thì
gọi là hàm hồiquy đơn - Simple regression.
E(Y/X
i
) = f(X
i
)
•
Nếu hàm hồiquy tổng thể có hơn một biến độc lập
thì gọi là hàm hồiquy bội...
... r
2
= 0: Hàm hồiquy hoàn toàn không giải thích sự
biến thiên của Y.
- Nếu r
2
= 1: Hàm hồiquy giải thích 100% sự biến thiên
của Y.
- Nếu r
2
= 0,9: Hàm hồiquy giải thích 90% sự biến động ... phận:
- Các biến thiên của Y được giải thích thông qua hàm hồiquy
(ESS), tức là thông qua các biến giải thích có mặt trong hàm hồi
quy.
- Các biến thiên của Y được giải thích bên ngoài môhình (RSS), ... định giả thiết về các hệ số hồi quy
2.7. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy, phân tích hồiquy và
phân tích phương sai
2.8. Phân tích hồiquy và dự báo
2.9. Trình bày kết quả phân tích hồi quy
2.10....
...
1.2. Môhìnhhồi qui vớibiến
1.2. Môhìnhhồi qui vớibiến
độc lập chỉ là một biến giả
độc lập chỉ là một biến giả
Mô hìnhhồi qui đối với năng suất của máy có
Mô hìnhhồi qui đối với năng ... l
ợng hoá các biến chất lợng và lập môhìnhhồi
ợng hoá các biến chất lợng và lập môhìnhhồi
quy biến phụ thuộc với các biến giả.
quy biến phụ thuộc với các biến giả.
§å thÞ biÓu diÔn
§å thÞ ... khác nhau.
1.2. Môhìnhhồi qui vớibiến
1.2. Môhìnhhồi qui vớibiến
độc lập chỉ là một biến giả
độc lập chỉ là một biến giả
Giả sử ta xét tình huống: hai máy A và B cùng
Giả sử ta xét tình...
... chênh lệch năng suất giữa CN B và C.
Chương 5
Hồi qui vớibiến giả
I. Bản chất của biến giả- Môhình trong đó các biến độc lập đều là
biến giả
Biến định tính thường biểu thị các mức độ khác ... lập môhìnhmô tả quan hệ giữa thu nhập của giáo viên với
thâm niên giảng dạy và vùng giảng dạy (thành phố, tỉnh đồng bằng,
miền núi).
Gọi Y : thu nhập (triệu đồng/năm)
X : thâm niên giảng ... trên, hồi qui môhình đang xét, ta có :
CN sử dụng B A A B B A B A A B
Năng suất 28 32 35 27 25 37 29 34 33 30
ii
Z4,68,27Y
ˆ
+=
Với thời kỳ hậu tái thiết, hàm hồi qui :
Yi = γ1+ γ2Xi +Ui (2)
Với...
...
đơn giản nhất của môhình như sau:
II.
II.
Hồi qui vớibiến độc lập đều là
Hồi qui vớibiến độc lập đều là
biến định tính.
biến định tính.
II.
II.
Hồi qui vớibiến độc lập đều
Hồi qui vớibiến ...
II.
II.
Hồi qui vớibiến độc lập đều là
Hồi qui vớibiến độc lập đều là
biến định tính.
biến định tính.
II.
II.
Hồi qui vớibiến độc lập đều
Hồi qui vớibiến độc lập đều
là biến định tính.
là biến ... nữ…
II.
II.
Hồi qui vớibiến độc lập đều là
Hồi qui vớibiến độc lập đều là
biến định tính.
biến định tính.
II.
II.
Hồi qui vớibiến độc lập đều
Hồi qui vớibiến độc lập đều
là biến định tính.
là biến...
... ảnh hưởng tương tác giữa các
biến định tính
•
Trong các môhìnhhồiquy có nhiều biếngiả có thể xảy ra sự tương tác giữa các biếngiả
với nhau.
•
Ví dụ: hồiquy chi tiêu hàng năm về quần áo ... chất của biếngiả (Dummy variable)
4.2. Môhình có một biến độc lập là biến định tính
4.3. Môhình có hai biến độc lập là biến định tính
4.4. Phân tích ảnh hưởng tương tác giữa các biến định ... ảnh hưởng tương tác giữa các biếngiả ta hồiquymô hình:
•
Để xem có ảnh hưởng tương tác giữa hai biếngiả hay không ta kiểm định cặp giả thiết:
•
Nếu chấp nhận giả thiết H1 thì có nghĩa là...
... III – Mô hình hồi qui bội Chương III – Mô hình hồi qui bội Chương IV – Hồi qui vớibiếngiả
2. Các môhình có chứa biến giả:
2.2. Môhình điều chỉnh hệ số góc:
Y
Biến phụ thuộc
Biến lượng
X
Biến ... IV – Hồi qui vớibiếngiả
Chương III – Mô hình hồi qui bội Chương III – Mô hình hồi qui bội Chương IV – Hồi qui vớibiếngiả
3. Thủ tục so sánh 2 hồi qui
3.2. Kỹ thuật biến giả:
với n1 ... Chương III – Mô hình hồi qui bội Chương III – Mô hình hồi qui bội Chương IV – Hồi qui vớibiếngiả
2. Các môhình có chứa biến giả:
2.1. Môhình điều chỉnh hệ số chặn:
Y – điểm số môn bóng rổ...