... sau khi chnh
li n v o, c nh ngha nh sau
VI. GIM THIU RI ROTRONG MT DANH MC BO HIM
CÁC RI RO PH THUC LN NHAU
1. Các c trng ca tn tht trung bình
L
( )
(
)
(
)
(
)
p
n21n21
n
LM ... ta tính các li sut ca chng khoán và li sut th
trng *ng thi trong t'ng k0, có th là ngày, tháng, quý, n#m Trong thc t ngi
ta thng s. dng s liu ca quý vì ây là nhng ...
r
i,j
càng nh thì
2
p
σ càng nh
2. Xác sut phá sn
Nu các ri ro không c lp, phân phi ca
L
không th xp x chun. Trong trng hp
này mun tính xác sut phá sn ta phi dùng bt...
...
TR
TR
Ị
Ị
R
R
Ủ
Ủ
I
I
RO TRONGKINHDOANH
RO TRONGKINH DOANH
Con người–Tầm nhìn mới
Khóa học: “Quảntrị rủirotrongkinhdoanh
Slide 14
14
NGU
NGU
Ồ
Ồ
N R
N R
Ủ
Ủ
I RO: V
I RO: V
Ĩ
Ĩ
MÔ V
MÔ V
À
À
... doanh
Slide 21
21
RỦI RO TÀI
CHÍNH
RỦI RO
CÔNG
NGHỆ
RỦI RO
TRONG
ĐIỀU HÀNH
3 RỦI RO TỪ CÁC YẾU TỐ VI MÔ
Con người–Tầm nhìn mới
Khóa học: “Quảntrị rủirotrongkinhdoanh
Slide 45
45
2.3.2
2.3.2
K
K
Ế
Ế
... học: “Quảntrị rủirotrongkinhdoanh
Slide 13
13
S
S
Á
Á
U GIAI ĐO
U GIAI ĐO
Ạ
Ạ
N TRONG QU
N TRONG QU
Ả
Ả
N TR
N TR
Ị
Ị
R
R
Ủ
Ủ
I RO
I RO
1. Phân
tích
2. Xác
định
(nhậndiện) rủiro(risk identification)
3. Đánh
...
... c dùng ánh giá nhng c trng ri ro ca mt tài sn nói
chung. Nhng kt qu tính toán c trong ví d trên cho ta thy c phiu ca IBM hi
ri ro hn mt c phiu trung bình ca th ... sau khi chnh
li n v o, c nh ngha nh sau
VI. GIM THIU RI ROTRONG MT DANH MC BO HIM
CÁC RI RO PH THUC LN NHAU
1. Các c trng ca tn tht trung bình
L
( )
( ) ... khoán
a vào danh mc !u t, trong ó chú ý chn sao cho có các mc tng quan
v li nhun âm
• Tính các c trng ca các chng khoán nh li sut, ri ro, mc tng quan
• Xác nh...
... những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro.
Quản trịrủiro bao gồm các bước: Nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro,
đo lường rủi ro, kiểm soát, phòng ngừa rủiro và tài trợ rủi ro.
... kiểm soát rủiro như: các biện pháp né tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn
thất, giảm thiểu tổn thất, chuyển giao rủi ro, đa dạng rủi ro, quảntrị thông tin…
2.5. Tài trợ rủi ro
Khi rủiro đã xảy ... sự xuất hiện của
chúng cũng như những tác hại mà chúng gây nên.
2. Quảntrịrủi ro
Quảntrịrủiro là quá trình tiếp cận rủiro một cách khoa học, toàn
diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm...
... trongkinhdoanh và đầu
tư
Vận dụng tính toán và đề xuất biện pháp
quản lý rủirotrongdoanh nghiệp
17
Phân Loại rủi ro
Phân loại theo bản chất:
Các rủiro tự nhiên
Các rủiro về công ... chức
Các rủiro về kinh tế-tài chính cấp vi mô và vĩ
mô
Các rủiro về chính trị- xà hội
Các rủiro về thông tin khi ra quyết định
DAĐT
Phân loại theo yếu tố: Chủ quan và khách
quan
Rủi ro khách ... và (NPV) từng dự án
Doanh nghiệp sẽ chọn dự án A hay B
16
R i roKinhdoanh u t
Rủi ro?
Là toàn bộ biến cố ngẫu
nhiên tiêu cực tác động lên
quá trình đầu tư, kinh
doanh làm thay đổi kết...
... ro từ ngôn ngữ
• Rủiro từ nội dung ký kết
• Rủiro pháp lý
Rủi rotrong thực hiện hợp đồng
• Rủiro về thời gian giao hàng
• Rủirotrong bốc dỡ, vận chuyển, lưu kho
• Rủirotrong nghiệp thu ... ta trong việc biết đến những xác suất này. Tuy nhiên một cái nhìn quá đơn
giản như vậy sẽ gây khó khăn trong nghiên cứu quảntrịrủi ro. Người ta có thể cho
rằng động lực trongquảntrịrủiro ... của
quản trịrủiro hay là các hoạt động kinhdoanh lôi cuốn các chuyên gia nghiên cứu
quản trịrủi ro. Các chuyên gia có một chút nghi ngờ về giai đoạn đánh dấu sự ra
đời của quảntrịrủi ro...
... rủi
ro tiềm năng khác
7. ðịnh kỳ xem lại chiến lược quảntrịrủi ro
QUY TRÌNH
QUẢN TRỊRỦI RO
Chương I: Các khái niệm cơ bản QuảntrịRủi ro
Th.sỹ Trần Quang Trung 2
7
Quản trịRủiro căn bản
Quản ... khả năng là
một nhà quảntrịrủiro giỏi
9
Quản trịRủiro căn bản
Quản trịRủiro là gì?
ðảm bảo kết cục
10
Quản trịRủiro căn bản
•
Chú trọng vào năng lực ñạt mục tiêu trong tương lai
bằng ... hay
giảm rủi ro.
Quản trịRủiro là gì?
11
Quản trịRủiro căn bản
Ai chịu trách nhiệm quản lý rủi ro?
• Rủiro thể hiện qua mọi bộ phận, lãnh vực chuyên môn,
cá nhân, và hoạt ñộng trong tổ...
...
Tiêu thụ
Vận chuyển
RỦI RO TRONG
KÝ KẾT HỢP ðỒNG
1. RỦIROTRONG KÝ KẾT
2. RỦIROTRONG THỰC HIỆN
3. RỦIROTRONG THANH TỐN
RỦI RO TRONG
KÝ KẾT HỢP ðỒNG
RỦI ROTRONG KÝ KẾT
• Chủ thể
• Ngơn ...
RỦI RO
PHÂN LOẠI RỦIRO
MOWBRAY (1930)
• Rủiro thuần túy
• Rủiro suy ñoán
YOUNG, SMITH & WILLIAMS
• Rủiro tài sản
• Rủiro nguồn nhân lực
• Rủiro pháp lý
PHÂN LOẠI RỦI RO
• Rủiro chiến ... lý
RỦI RO TRONG
KÝ KẾT HỢP ðỒNG
RỦI ROTRONG THỰC HIỆN
• Chu
ẩn bị nguồn ngun liệu
• Q trình s
ản xuất, chế biến
• V
ận chuyển, bốc dỡ, tồn trữ
• Thời hạn giao hàng
• Nghi
ệm thu
1
NHẬN DẠNG
RỦI...
... QuảntrịRủi ro
Th.sỹ Trần Quang Trung 2
7
THỊ TRƯỜNG KHÔNG HOÀN HẢO
VÀ TỪ BỎ
Trong thị trường hoàn hảo, S
2
= I
2
, vì vậy hoặc
• Từ ... GIÁN ðOẠN
( )
−
+
+= NP
r1
TR
MVLRLMVE
11
GIÁ TRỊ CÒN LẠI VÀ
GIÁ TRỊ THANH LÝ
Quy luật tái ñầu tư khi có giá trị thanh lý
trong ñó D
A
liên hệ ñến các chi phí xử lý có thể tránh
ñược
(
((
( ... ñược thực hiện nên khi tổn thất
xảy ra không nên tái ñầu tư
8
THỊ TRƯỜNG KHÔNG HOÀN HẢO
VÀ TỪ BỎ
Trong thị trường không hoàn hảo, S
2
khác I
2
và
thông thường S
2
< I
2
• Công ty có thể nên...
... QuảntrịRủi ro
Th.sỹ Trần Quang Trung 2
7
Rủi ro
• Rủiro thanh khoản
[Không thể ñáp ứng
nợ ngắn hạn từ tài
sản lưu ñộng]
Giải pháp
• Quảntrị ngân lưu
(Thường xuyên ... sinh
khác
• Bảo hiểm bằng FOREX
• Người cung cấp hay
nguyên vật liệu khác
Rủi ro & Giải pháp, Ví dụ 3
9
Rủi ro
• Quản lý dữ liệu
[Dữ liệu cơ bản của công
ty bị mất hay bị sửa ñổi,
ñặc biệt ... hạn)
• Các kỳ chi trả của chủ
nợ/con nợ
• ðiều kiện thuận lợi ñể
vay ngân hàng
Rủi ro & Giải pháp, Ví dụ 2
8
Rủi ro
• Sản phẩm
[nguyên vật liệu
hoặc không có sẵn
khi cần hoặc quá
mắc do biến...