... R i ro Phân tích công c Ki m soát r i ro 15 16 QUY TRÌNH QU N TR R I RO QUY TRÌNH QU N TR R I RO Nh n d ng t t c s ki n r i ro liên quan có th c n tr vi c ñ t m c tiêu ñ ðánh giá t ng r i ro d ... i ro gi i Qu n tr R i ro b n Qu n tr R i ro b n Qu n tr R i ro gì? Qu n tr R i ro gì? • • • ð mb ok tc c • Chú tr ng vào l c ñ t m c tiêu tương lai b ng cách nh n d ng quy t ñ nh qu n lý r i ro ... n Qu n tr R i ro QU N TR R I RO NGUYÊN T C Không ch p nh n r i ro không c n thi t Ra quy t ñ nh r i ro c p thích h p Ch p nh n r i ro l i ích nhi u chi phí K t h p qu n tr r i ro vào v n hành...
... • • • • Kỹ thuật bảo quản Mất mát, hư hỏng Giá Chi phí tồn trữ Sản xuất Kho bãi Tiêu thụ • • Rủiro khâu toán • • • • R I RO TRONG KÝ K T R I RO TRONG TH C HI N R I RO TRONG THANH TỐN Mất mát, ... phân phối Quảng cáo, khuyến Thò hiếu khách hàng thay đổi Cạnh tranh, giá biến động R I RO TRONG KÝ K T H P ð NG R I RO TRONG KÝ K T • Ch th • Ngơn ng • N i dung ký k t • Pháp lý R I RO TRONG KÝ ... ðÁNH GIÁ KH NĂNG SINH L I • C U TRÚC NGU N V N PHÂN TÍCH RỦIRO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LƯU ĐỒ • • Rủiro khâu ký kết • Nguồn nguyên liệu R I RO TRONG KÝ K T H P ð NG Thiếu, nhiễu thông tin Năn g lực phận...
... Qu n tr R i ro TH TRƯ NG KHÔNG HOÀN H O VÀ T B TH TRƯ NG KHÔNG HOÀN H O VÀ T B Trong th trư ng không hoàn h o, S2 khác I2 thông thư ng S2 < I2 Trong th trư ng hoàn h o, S2 = ... c Ph t không hoàn thành h p ñ ng ñã ký Ngân lưu t tái ñ u tư: NPV c a ngân lưu tương lai 25 28 10 30 65 12 ...
... Qu n tr R i ro R i ro & Gi i pháp, Ví d R i ro • R i ro kho n [Không th ñáp ng n ng n h n t tài s n lưu ñ ng] R i ro & Gi i pháp, Ví d Gi i pháp • Qu n tr ngân ... phái sinh khác • B o hi m b ng FOREX • Ngư i cung c p hay nguyên v t li u khác R i ro & Gi i pháp, Ví d R i ro • Qu n lý d li u [D li u b n c a công ty b m t hay b s a ñ i, ñ c bi t d li u ñi ... lưu ñ ng n ng n h n) • Các kỳ chi tr c a ch n /con n • ði u ki n thu n l i ñ vay ngân hàng R i ro • S n ph m [nguyên v t li u ho c s n c n ho c m c bi n ñ ng giá c ] Gi i pháp • H p ñ ng cung...
... PH N CON CÁC H N H P R I RO KHÁC NHAU • R i ro qu c gia có th phân lo i theo ngu n r i ro • Thư ng đư c phân bi t r i ro tr r i ro kinh t bao g m c r i ro tài • R i ro văn hóa thư ng b b qua ... t i ch khơng ph i qu c gia g c • • • • • ð nh nghĩa R i ro tr R i ro kinh t R i ro tài R i ro văn hóa ð NH NGHĨA • R i ro qu c gia r i ro g n v i giao d ch kinh doanh qu c t t n t i biên gi i ... i ro khác trùng l p – ch ng h n r i ro tr có th ph n ánh phương di n khác c a r i ro kinh t • Sàng l c r i ro c p d án hay cơng ty • R i ro phân bi t theo m c đ phát tri n lo i tài s n r i ro...
... later Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦIRO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH Phân biệt rủiro bất đònh Giải thích tính sợ rủiro Phân biệt rủiro túy rủiro suy đoán Phân biệt rủiro phân tán rủiro phân tán Nhận biết ba ... hay người trung lập rủi ro? Bạn giải thích bạn lại chấp nhận rủi ro, sợ rủi ro, hay trung lập rủi ro? Thái độ bạn rủiro có khác không hi đương đầu với rủiro túy so với rủiro suy đoán nào? Tại ... suất rủiro Giá trò trung bình Kết + $110 - $90 Xác suất 0 .5 0 .5 0 .5 $ 10.0 (+$110)(0 .5) + (-$90)(0 .5) Chương GIỚI THIỆU VỀ SỰ RỦIRO VÀ SỰ BẤT ĐỊNH III MỘT VÀI KHÁI NIỆM KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO...
... trò rủiro Chức quản trò rủiro bao gồm tất hoạt động làm cho việc đạt sứ mạng tổ chức cách trực tiếp dễ dàng QUẢNTRỊ CHIẾN LƯC QUẢNTRỊ HOẠT ĐỘNG QUẢNTRỊRỦIROChương IV QUẢNTRỊRỦIRO TỔ ... RỦIRO III QUẢNTRỊRỦIRO NGÀY NAY Bản chất hoạt động quản trò rủiro Mua bảo hiểm yếu tố quan trọng nhà quản trò rủiro Nhiệm vụ nhà quản trò rủi ro: Giúp tổ chức họ nhận dạng rủiro Thực chương ... ty nhỏ Quản trò rủiro hình thức quản trò xuất chủ yếu cộng đồng ngân hàng giống cách tiếp cận có hệ thống để đối phó với rủiro tài cụ thể IV QUẢNTRỊRỦIRO TỔ CHỨC Quản trò rủiro chức quản...
... I NHẬN DẠNG RỦIRO GIỚI THIỆU CHUNG Nhận dạng rủiro trình xác đònh liên tục có hệ thống rủiro bất đònh tổ chức Các họat động nhận dạng rủiro nhằm phát triển thông tin nguồn rủi ro, yếu tố mạo ... DẠNG RỦIRO III ĐỐI TƯNG RỦIRO Nguy rủiro trách nhiệm pháp lý: Là nguy gây tổn thất trách nhiệm pháp lý quy đònh hiến pháp, luật pháp, quy đònh thò v.v Nguy rủiro nguồn nhân lực: nguy rủiro ... thức: khả nhà quản trò rủiro việc hiểu, xem xét, đo lường, đánh giá chưa phải hoàn hảo Đây khía cạnh đầy thách thức việc nhận dạng phân tích rủiro III ĐỐI TƯNG RỦI RO: Nguy rủiro tài sản: khả...
... soát rủiro tổ chức Chương KIỂM T SOÁ RỦIRO II MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT RỦIRO Mối quan hệ kiểm soát rủiro vấn đề khác quản trò rủiro 3.1 Với đánh giá rủi ro: đánh giá rủiro việc ... phí tài trợ rủiro tổ chức Ví dụ tổ chức kiểm soát rủiro chặt chẽ dẫn đến rủiro không xảy chi phí tài trợ rủiro không cần thiết 3.3 Kiểm soát rủirorủiro suy đoán: Kiểm soát rủiro truyền ... SOÁT RỦIRO III CÁC CÔNG CỤ VÀ KỶ THUẬT KIỂM SOÁT RỦIRO 3 .5 Phân chia rủiro5. 2 Chuyển giao hợp đồng giao ước: chuyển giao rủiro không chuyển giao tài sản họat động đến người nhận rủiro Ví...
... quản trò rủiro lập kế họach hợp lý hóa chương trình tài trợ rủiro Tài trợ rủiro bao gồm tài trợ rủiro tài trợ tổn thất g Tài trợ rủiro bao gồm phương pháp toán thù lao cho nhà quản trò rủi ... hay kế hoạch: nhà quản trò rủiro không nhận rủiro hậu không cốá gắéng xử lý rủiro Lưu giữ tổn thất động hay có kế hoạch: nhà quản trò rủiro xem xét phương pháp xử lý rủiro khác đònh không ... chòu đựng rủiro tổ chức 4.2 Chi phí lớn co thể kết hợp vơi ruiro lơn nhat có the ket hơp với rủiro 4.3 Khả gánh chòu rủiro tổ chức rủiro chuyển giao 4.4 Mức 4 Mưc độ kiểm soát r ûi ro cua tổ...
... I Quảntrịrủiro Các rủiro chiến lược: - Rủiro dự án (dự án thất bại) - Rủiro từ khách hàng (khách hàng bỏ đi) - Rủiro từ chuyển đổi (sự thay đổi lớn công nghệ hướng đi) - Rủiro từ ... - Rủiro thương hiệu (thương hiệu bị sức mạnh) - Rủiro ngành (ngành kinh doanh trở thành vùng phi lợi nhuận) - Rủiro đình trệ (công ty không tăng trưởng, chí bị suy giảm) 30 I Quảntrịrủiro ... diện rõ đối thủ cạnh tranh; - Dự báo thiếu xác nhu cầu khách hàng… 30 I Quảntrịrủiro I.1 Rủiro dự án Để quảntrịrủiro phải xem xét khía cạnh, cần: - Làm từ đầu - Tránh bỏ bệnh “lạc quan...
... phòng ngừa rũiro cho cổ phiếu cá biệt Tương tự phòng ngừa cho danh mục Cơ chế vận hành không tốt (phòng ngừa danh mục) chỗ phòng ngừa rủiro hệ thống Rủiro phi hệ thống rủiro riêng có cổ ... muốn phòng ngừa rủiro hệ thống (thích hợp bạn nghĩ bạn chọn cổ phiếu có mức sinh lợi tốt mức thị trường) Ví dụ Giá trị số S&P 50 0 1,000 Giá trị danh mục triệu USD Beta danh mục 1 .5 Cần phải có ... sau số (trang 63) Để phòng ngừa rủiro danh mục, số hợp đồng cần bán P β A P giá trị danh mục, β beta, A giá trị tài sản sở hợp đồng giao sau Lý phải phòng ngừa rủiro cho danh mục cổ phiếu ...
... Hull 20 05 5.22 Giá hợp đồng giao sau giá giao tương lai (tiếp theo) Nếu tài sản rủiro hệ thống, k = r F0 kỳ vọng không bị lệch ST có rủiro hệ thống dương, k > r F0 < E (ST ) có rủiro hệ ... gian đáo hạn T năm F, F = S (1+r )T r lãi suất phi rủiro kỳ hạn năm (của đồng tệ) Trong ví dụ chúng ta, S=390, T=1, r=0. 05 F = 390(1+0. 05) = 409 .50 Trường hợp lãi suất tính cách gộp lãi liên tục ... 112-1 15) Một đồng ngoại tệ có tính chất giống chứng khoán mang lại suất sinh lợi cổ tức Suất sinh lợi cổ tức liên tục lãi suất phi rủiro nước Công thức sau theo lập luận rf lãi suất phi rủi...