Hoàn thiện hệ thống Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu

121 1,245 29
locvung

locvung

Tải lên: 1,905 tài liệu

  • Loading...
1/121 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2012, 08:09

Hoàn thiện hệ thống Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  LÊ VĂN TRIẾT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp.HCM – 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  LÊ VĂN TRIẾT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Ngân hàng Mã số: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Hoàng Ngân Tp.HCM – 2010 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan số liệu trong bài viết này là chính xác, trung thực và đề tài “ HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NH TMCP Á CHÂU” được trình bày là nghiên cứu của tác giả, chưa được ai cơng bố trong bất cứ cơng trình nào khác. Đề tài nghiên cứu này được hồn thành có sự giúp đỡ của các NHTM và tổ chức kiểm tốn tại Việt Nam. Tác giả chân thành cám ơn sự tận tình hướng dẫn của PGS.TS Trần Hồng Ngân, tác giả cũng cám ơn các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị của Ngân hàng TMCP Á Châu và các nhà quản trị của các NHTM và các tổ chức kiểm tốn trong nước có nêu tên trong đề tài nghiên cứu này đã giúp đỡ tác giả trong việc tiếp cận các số liệu nghiên cứu. Việc cơng bố một số thơng tin mang tính nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các NHTM nên tác giả đã rất cân nhắc khi đưa các số liệu vào đề tài nghiên cứu và mong các tổ chức có liên quan thơng cảm để tác giả hồn thành tốt nghiên cứu này. MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 01 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 02 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 03 4. Phương pháp nghiên cứu 03 5. Kết cấu của luận văn. 03 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 04 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU, KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN. 1.1 Hoạt động tín dụng 06 1.1.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng 06 1.1.2 Bản chất của tín dụng 06 1.1.3 Phân loại tín dụng 07 1.1.4 Tín dụng tiêu dùng 10 1.2 Xếp hạng tín dụng 11 1.2.1 Khái niệm về xếp hạng tín dụng 11 1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 12 1.2.3 Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng 12 1.2.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 13 1.2.5 Mô hình xếp hạng tín dụng 14 1.2.6 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mô hình điểm số 14 1.2.7 Quy trình xếp hạng tín dụng 15 1.3 Một số nghiên cứu và kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân 16 1.3.1 Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam 16 1.3.2 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO 19 1.3.3 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân của một số ngân hàng Thương mại và tổ chức kiểm toán ở Việt Nam. 21 1.3.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV 21 1.3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank 27 1.3.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân cuả E&Y. 30 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút ra từ các mô hình XHTD cá nhân 34 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI ACB. 2.1 Giới thiệu chung về NHTMCP Á Châu 37 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 37 2.1.2 Kết quả hoạt động của ACB 39 2.2 Chính sách tín dụng hiện hành của ACB 42 2.3 Mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân của ACB 45 2.3.1 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân kinh doanh 45 2.3.2 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân tiêu dùng 46 2.3.3 Xếp loại khách hàng 47 2.3.4 Một số trường hợp không áp dụng chấm điểm 48 2.3 Nghiên cứu một số tình huống xếp hạng thử nghiệm 48 thực tế tại ACB 2.3.5 Nghiên cứu trường hợp thứ nhất: Khách hàng A vay tiêu dùng 49 được xếp loại AA và đang có nợ xấu 2.3.6 Nghiên cứu trường hợp thứ hai: Khách hàng B vay kinh doanh 50 được xếp loại A và đang có nợ xấu 2.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ACB 52 2.4.1 Những kết quả đạt được 53 2.4.2 Những hạn chế tồn tại cần khắc phục 54 2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 55 Chương III: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA ACB. 3.1. Định hướng phát triển của ACB trong năm 2010 58 3.2. Mục tiêu hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân của ACB 60 3.3. Đề xuất sửa đổi mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của ACB 61 3.4. Kiểm chứng mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của ACB sau 70 khi điều chỉnh. 3.5. Các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHTD cá nhân 71 của ACB phát huy hiệu quả KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC I: CÁC CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI ACB. PHỤ LỤC II: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN VAY TẠI ACB PHỤ LỤC III: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN THEO ĐỀ XUẤT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam CIC Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước CBTD Cán bộ tín dụng E & Y Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam FICO Fair Isaac Corp. KH Khách hàng Moody’s Moody’s Investors Service NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt nam NHTM Ngân hàng thương mại NH Ngân hàng RRTD Rủi ro tín dụng S & P Standard & Poor’s SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng Vietinbank Ngân hàng Công thương Việt nam XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG TRANG 1.01 Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier 17 1.02 Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mô hình Stefanie 18 Kleimeier. 1.03 Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín 20 dụng FICO. 1.04 Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của BIDV 21 1.05 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của BIDV 24 1.06 Các chỉ tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo của BIDV 25 1.07 Ma trận kết hợp giữa kết quả XHTD với kết quả đánh giá tài 26 sản đảm bảo của BIDV. 1.08 Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản đảm bảo của BIDV 26 [...]... thể được áp dụng vào công tác thực tiễn vì ACB đang trong quá trình hoàn thiện quy trình tín dụng trong đó có vấn đề liên quan đến XHTD khách hàng cá nhân nhằm phù hợp với chính sách tín dụng và định hướng kinh doanh của ngân hàng. - Xây dựng thành công hệ thống đánh giá, XHTD đối với khách hàng cá nhân không chỉ giúp NHTM có được công cụ giúp cho cấp phê duyệt 2.3.3 Xếp loại khách hàng 47 2.3.4... 1.3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank Mô hình XHTD cá nhân của Vietinbank gồm hai phần: chỉ tiêu chấm điểm thông tin cá nhân ( nhân thân) và chỉ tiêu chấm quan hệ với ngân hàng. Các chỉ tiêu chấm điểm và điểm số được trình bày trong Bảng 1.09 Bảng 1.09: Các chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân của Vietinbank Phần I: Thông tin cá nhân 1 Thời gian làm công việc hiện tại < 6 tháng... mức xếp hạng tương ứng. 1.2.7 Quy trình xếp hạng tín dụng. Căn cứ vào chính sách tín dụng và các quy định có liên quan đến từng ngân hàng nhằm xác lập quy trình XHTD. Một quy trình XHTD bao gồm các bước cơ bản sau: (1) Thu thập thông tin liên quan đến các chỉ tiêu sử dụng trong phân tích đánh giá, thông tin xếp hạng của các tổ chức tín nhiệm khác liên quan đến đối tượng xếp hạng. Trong quá trình... dùng cá nhân lại càng ít hơn. - Hiện tại Ngân hàng TMCP Á Châu cũng đã xây dựng hệ thống XHTD cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, xem như một tiêu chí đánh giá khi xét 31 lãi hạn nợ hiện trả nợ tốt/ khách hàng mới khả năng trả nợ không ổn định có nợ quá hạn 4 Các dịch vụ sử dụng ở ngân hàng Chỉ sử dụng tiền gửi Dịch vụ thanh toán Không sử dụng 10% 5 Đánh giá khả... của các tình huống nghiên cứu XHTD cá nhân tại ACB. Từ đó luận văn tiến hành phân tích, đánh giá, so sánh và kiểm chứng các chỉ tiêu đánh giá trong mô hình chấm điểm để rút ra những thành tựu cũng như những hạn chế tồn tại cần hoàn thiện, bổ sung nhằm tăng cường hiệu quả ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro tín dụng qua hệ thống sàn lọc khách hàng. - Chương III: Các giải pháp thực tiễn góp phần hoàn thiện. .. có quan hệ tín dụng với NH. LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan số liệu trong bài viết này là chính xác, trung thực và đề tài “ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NH TMCP Á CHÂU” được trình bày là nghiên cứu của tác giả, chưa được ai công bố trong bất cứ công trình nào khác. Đề tài nghiên cứu này được hoàn thành có sự giúp đỡ của các NHTM và tổ chức kiểm toán tại Việt Nam. Tác giả... Việt Nam. Tác giả chân thành cám ơn sự tận tình hướng dẫn của PGS.TS Trần Hoàng Ngân, tác giả cũng cám ơn các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị của Ngân hàng TMCP Á Châu và các nhà quản trị của các NHTM và các tổ chức kiểm toán trong nước có nêu tên trong đề tài nghiên cứu này đã giúp đỡ tác giả trong việc tiếp cận các số liệu nghiên cứu. Việc công bố một số thông tin mang tính nhạy cảm có thể ảnh... nghề nghiệp, thời gian công tác, tình trạng cư ngụ, giới tính, tình trạng hôn nhân, mục đích vay…để xác định mức ảnh hưởng của các biến số này đến rủi ro tín dụng và qua đó thiết lập một mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam. Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier đã xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân gồm hai phần là chấm điểm nhân thân và năng lực trả... bại của từng nhóm khách hàng. NHTM có thể đánh giá hiệu quả danh mục cho vay thông qua sự giám sát sự thay dổi dư nợ và 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu mô hình và các chỉ tiêu đánh giá tính điểm XHTD khách hàng cá nhân đã được xây dựng và áp dụng thử nghiệm tại ACB. 4. Phương pháp nghiên cứu -... xuất giải pháp để hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân của ACB. 5. Kết cấu luận văn. Bố cục của đề tài nghiên cứu “ Hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân của Ngân hàng TMCP Á Châu được chia thành phần giới thiệu và ba chương với kết cấu chi tiết được xây dựng bao gồm: - Phần giới thiệu: Các nội dung nhằm sơ lược lý do nghiên cứu, đối tượng và mục tiêu của nghiên cứu, các phương pháp được sử dụng trong . Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV 21 1.3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank 27 1.3.3.3 Hệ thống xếp hạng tín. chứng các chỉ tiêu đánh giá trong XHTD cá nhân nội bộ ACB so với hệ thống đánh giá xếp hạng tiên tiến của các tổ chức xếp hạng trên thế giới và các NHTM khác.
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Hoàn thiện hệ thống Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu, Hoàn thiện hệ thống Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu

Bình luận về tài liệu hoan-thien-he-thong-xep-hang-tin-dung-khach-hang-ca-nhan-tai-ngan-hang-tmcp-a-chau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP