Đang tải... (xem toàn văn)
Hoàn thiện hệ thống Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÊ VĂN TRIẾT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp.HCM – 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÊ VĂN TRIẾT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Ngân hàng Mã số: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Hoàng Ngân Tp.HCM – 2010 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan số liệu trong bài viết này là chính xác, trung thực và đề tài “ HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NH TMCP Á CHÂU” được trình bày là nghiên cứu của tác giả, chưa được ai cơng bố trong bất cứ cơng trình nào khác. Đề tài nghiên cứu này được hồn thành có sự giúp đỡ của các NHTM và tổ chức kiểm tốn tại Việt Nam. Tác giả chân thành cám ơn sự tận tình hướng dẫn của PGS.TS Trần Hồng Ngân, tác giả cũng cám ơn các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị của Ngân hàng TMCP Á Châu và các nhà quản trị của các NHTM và các tổ chức kiểm tốn trong nước có nêu tên trong đề tài nghiên cứu này đã giúp đỡ tác giả trong việc tiếp cận các số liệu nghiên cứu. Việc cơng bố một số thơng tin mang tính nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các NHTM nên tác giả đã rất cân nhắc khi đưa các số liệu vào đề tài nghiên cứu và mong các tổ chức có liên quan thơng cảm để tác giả hồn thành tốt nghiên cứu này. MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 01 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 02 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 03 4. Phương pháp nghiên cứu 03 5. Kết cấu của luận văn. 03 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 04 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU, KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN. 1.1 Hoạt động tín dụng 06 1.1.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng 06 1.1.2 Bản chất của tín dụng 06 1.1.3 Phân loại tín dụng 07 1.1.4 Tín dụng tiêu dùng 10 1.2 Xếp hạng tín dụng 11 1.2.1 Khái niệm về xếp hạng tín dụng 11 1.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng 12 1.2.3 Tầm quan trọng của xếp hạng tín dụng 12 1.2.4 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 13 1.2.5 Mô hình xếp hạng tín dụng 14 1.2.6 Phương pháp xếp hạng tín dụng theo mô hình điểm số 14 1.2.7 Quy trình xếp hạng tín dụng 15 1.3 Một số nghiên cứu và kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân 16 1.3.1 Nghiên cứu của Stefanie Kleimeier về mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam 16 1.3.2 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO 19 1.3.3 Kinh nghiệm xếp hạng tín dụng cá nhân của một số ngân hàng Thương mại và tổ chức kiểm toán ở Việt Nam. 21 1.3.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV 21 1.3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank 27 1.3.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân cuả E&Y. 30 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút ra từ các mô hình XHTD cá nhân 34 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI ACB. 2.1 Giới thiệu chung về NHTMCP Á Châu 37 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 37 2.1.2 Kết quả hoạt động của ACB 39 2.2 Chính sách tín dụng hiện hành của ACB 42 2.3 Mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân của ACB 45 2.3.1 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân kinh doanh 45 2.3.2 Hướng dẫn chấm điểm hệ thống XHTD cá nhân tiêu dùng 46 2.3.3 Xếp loại khách hàng 47 2.3.4 Một số trường hợp không áp dụng chấm điểm 48 2.3 Nghiên cứu một số tình huống xếp hạng thử nghiệm 48 thực tế tại ACB 2.3.5 Nghiên cứu trường hợp thứ nhất: Khách hàng A vay tiêu dùng 49 được xếp loại AA và đang có nợ xấu 2.3.6 Nghiên cứu trường hợp thứ hai: Khách hàng B vay kinh doanh 50 được xếp loại A và đang có nợ xấu 2.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ACB 52 2.4.1 Những kết quả đạt được 53 2.4.2 Những hạn chế tồn tại cần khắc phục 54 2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế 55 Chương III: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA ACB. 3.1. Định hướng phát triển của ACB trong năm 2010 58 3.2. Mục tiêu hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân của ACB 60 3.3. Đề xuất sửa đổi mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của ACB 61 3.4. Kiểm chứng mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của ACB sau 70 khi điều chỉnh. 3.5. Các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHTD cá nhân 71 của ACB phát huy hiệu quả KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC I: CÁC CHỈ TIÊU CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI ACB. PHỤ LỤC II: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN VAY TẠI ACB PHỤ LỤC III: CHẤM ĐIỂM XHTD CÁ NHÂN THEO ĐỀ XUẤT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU. DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam CIC Trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước CBTD Cán bộ tín dụng E & Y Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam FICO Fair Isaac Corp. KH Khách hàng Moody’s Moody’s Investors Service NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt nam NHTM Ngân hàng thương mại NH Ngân hàng RRTD Rủi ro tín dụng S & P Standard & Poor’s SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng Vietinbank Ngân hàng Công thương Việt nam XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG TRANG 1.01 Ký hiệu XHTD cá nhân theo Stefanie Kleimeier 17 1.02 Chỉ tiêu chấm điểm XHTD cá nhân theo mô hình Stefanie 18 Kleimeier. 1.03 Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín 20 dụng FICO. 1.04 Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của BIDV 21 1.05 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân của BIDV 24 1.06 Các chỉ tiêu chấm điểm tài sản đảm bảo của BIDV 25 1.07 Ma trận kết hợp giữa kết quả XHTD với kết quả đánh giá tài 26 sản đảm bảo của BIDV. 1.08 Hệ thống ký hiệu đánh giá tài sản đảm bảo của BIDV 26 [...]... vẫn còn nhiều bất cập, chưa thể áp dụng được khi xét cấp tín dụng Việc áp dụng hệ thống XHTD dành cho khách hàng cá nhân sẽ góp phần làm giảm rủi ro liên quan đánh giá, xét duyệt hồ sơ vay cá nhân mà còn nâng cao khả năng quản trị rủi ro ngân hàng nói chung Đó là lý do mà tác giả muốn thực hiện đề tài “ Hoàn thiện hệ thống XHTD khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu 2 Mục tiêu nghiên cứu đề... biệt đối với tín dụng tiêu dùng cá nhân lại càng ít hơn - Hiện tại Ngân hàng TMCP Á Châu cũng đã xây dựng hệ thống XHTD cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, xem như một tiêu chí đánh giá khi xét 2 cấp tín dụng Tuy nhiên đối với hệ thống XHTD dành cho khách hàng cá nhân vẫn đang trong thời gian thử nghiệm mô hình, trải qua thời gian áp dụng đánh giá và xếp hạng thử thì các thông số của mô hình này vẫn... và các chỉ tiêu đánh giá tính điểm XHTD khách hàng cá nhân đã được xây dựng và áp dụng thử nghiệm tại ACB 4 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu này sử dụng thông tin thứ cấp là kết quả thử nghiệm XHTD năm 2009 của một số khách hàng đang có dư nợ tín dụng tại ACB - Luận văn sử dụng phương pháp phân tích số liệu định tính để làm rõ hiện trạng hệ thống XHTD nội bộ và bằng cách sử dụng phương pháp so sánh... có quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng khác nhau 1.3.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV Mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của BIDV bao gồm hai phần là nhóm các chỉ tiêu chấm điểm nhân thân với trọng số 0,4 và nhóm các chỉ tiêu chấm điểm quan hệ với ngân hàng với trọng số 0,6 Các chỉ tiêu đánh giá, điểm ban đầu và trọng số từng chỉ tiêu được trình bày trong Bảng 1.04 Bảng 1.04: Các chỉ tiêu... cứu XHTD cá nhân tại ACB Từ đó luận văn tiến hành phân tích, đánh giá, so sánh và kiểm chứng các chỉ tiêu đánh giá trong mô hình chấm điểm để rút ra những thành tựu cũng như những hạn chế tồn tại cần hoàn thiện, bổ sung nhằm tăng cường hiệu quả ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro tín dụng qua hệ thống sàn lọc khách hàng - Chương III: Các giải pháp thực tiễn góp phần hoàn thiện hệ thống XHTD cá nhân của... vấn đề sau: - Làm sáng tỏ thêm xu hướng gia tăng nợ xấu tại ACB trong những năm gần đây, mà chủ yếu tập trung vào đối tượng khách hàng vay cá nhân - Tiếp cận cơ sở lý luận hiện đại về xếp hạng tín nhiệm, phân tích hiện trạng và kiểm chứng các chỉ tiêu đánh giá trong XHTD cá nhân nội bộ ACB so với hệ thống đánh giá xếp hạng tiên tiến của các tổ chức xếp hạng trên thế giới và các NHTM khác - Từ kết quả... Bảng xếp loại chấm điểm khách hàng 47 2.06 Tóm tắt sơ lược thông tin cá nhân và khoản vay tiêu dùng 49 của KH A 2.07 Tóm tắt sơ lược thông tin cá nhân và khoản vay kinh doanh 50 của KH B 3.01 Chỉ tiêu phát triển của ACB năm 2010 59 3.02 Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân tiêu dùng tại NH ACB 61 3.03 Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân kinh doanh tại NH ACB 64 3.04 Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân 68 3.05 Đánh giá... tại sao họ phá sản, hay tìm câu trả lời cho giả thuyết về mối quan hệ giữa khả năng phá sản với các biến số kinh tế xã hội XHTD theo mô hình điểm số là phương pháp khoa học kết hợp sử dụng dữ liệu nghiên cứu 15 thống kê và áp dụng mô hình toán học để phân tích, tính điểm cho các chỉ tiêu đánh giá Các chỉ tiêu sử dụng trong XHTD được xác lập theo đối tượng khách hàng cá nhân chấm điểm theo nhóm cá nhân. .. điểm số tín dụng cá nhân của FICO Điểm số tín dụng ( Credit score) cá nhân là một phương tiện kiểm soát tín dụng được gán cho mỗi cá nhân tại một số nước phát triển giúp tổ chức tín dụng ước 20 lượng mức rủi ro khi cho vay Điểm tín dụng càng thấp thì mức rủi ro của nhà cho vay càng cao Fair Isaac Corp đã xây dựng mô hình điểm số tín dụng FICO thấp nhất là 300 và cao nhất là 850 áp dụng cho cá nhân dựa... thiệu: Các nội dung nhằm sơ lược lý do nghiên cứu, đối tượng và mục tiêu của nghiên cứu, các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu, ý nghĩa và tính thực tiễn của đề tài 4 - Chương I: Các vấn đề về hệ thống XHTD cá nhân bao gồm tổng quan về XHTD, kinh nghiệm XHTD cá nhân ở các nước, thực tiễn XHTD cá nhân tại Việt Nam - Chương II: Thực trạng hệ thống XHTD cá nhân của ACB, kết quả thực tế của các tình . Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của BIDV 21 1.3.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của Vietinbank 27 1.3.3.3 Hệ thống xếp hạng tín. chứng các chỉ tiêu đánh giá trong XHTD cá nhân nội bộ ACB so với hệ thống đánh giá xếp hạng tiên tiến của các tổ chức xếp hạng trên thế giới và các NHTM khác.