Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 2.1 Tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 2.1.1 Cơ cấu tổ chức tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội Tổ chức hoạt động tín dụng HaBuBank phân làm cấp: Hội sở, chi nhánh cấp chi nhánh cấp 2.1.1.1 Tại hội sở  Uỷ ban quản lý rủi ro Ủy ban quản lý rủi ro thành lập nhằm hỗ trợ cho hội đồng quản trị công tác quản lý rủi ro, đứng đầu uỷ ban chủ tịch Hội đồng quản trị Các thành viên uỷ ban thường hoạt động bán nhiệm thường ngưới đại diện cho ban lãnh đạo người phân cơng phụ trách phịng quản lý hoạt động lớn NH phòng Vốn, phòng Quản lý tín dụng, Phịng phân tích tổng hợp kinh tế, phịng đề án tín dụng  Hội đồng tín dụng trung ương Hội đồng tín dụng trung ương thành lập nhằm hỗ trợ cho ban điều hành việc cung ứng sản phẩm đến khách hàng Chủ tiọch hội đồng chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng phó tổng giám đốc phụ trách hoạt động tín dụng Thành viên hội đồng trưởng phịng Đầu tư dự án, Phân tích đầu tư dự án, Quan hệ khách hàng pháp chế Nhiệm vụ hội đồng xem xét phê duyệt khoản vay vượt thẩm quyền phán giám đốc chi nhánh  Phịng quản lý tín dụng Phịng quản lý tín dụng thực vai trò chủ yếu: Theo dõi quản lý rủi ro tín dụng, hướng dẫn ban hành sách liên quan đến hoạt động tín dụng, xây dụng kế hoạch định hướng cho hoạt động tín dụng thời kỳ  Phòng đầu tư dự án Phòng đầu tư dự án thực nhiệm vụ bản: Tái thẩm định dự án vượt hạn mức phán giám đốc chi nhánh trực tiếp xem xét thẩm định dự án lớn Hà Nội  Phịng cơng nợ Phịng cơng nợ chịu trách nhiệm theo dõi tồn khoản vay khó địi (trên 180 ngày), theo dõi trích lập quỹ dự phịng rủi ro nợ khó địi xử lý nợ khó địi từ quỹ dự phịng rủi ro Xem xét thẩm định miễn giảm lãi vượt mức phán giám độc chi nhánh  Phịng thơng tin tín dụng Chịu trách nhiệm theo dõi thu nhập thơng tin có liên quan đến hotạ động phịng ngừa rủi ro tín dụng nói riêng hoạt động khác có liên quan Phối hợp thu thập thu thập thông tin phòng ngừa rủi ro với chi nhánh Tổng hợp, phấn tích, đánh giá cung cấp thơng tin phục vụ thơng tin hoạt đọng tín dụng tồn hệ thống, thông tin phục vụ quản lý Đầu mối quan hệ giao dịch trao đổi thông tin với tổ chức tín dụng, Ngân hàng nhà nước tổ chức cung cấp thơng tin khác  Phịng quan hệ khách hàng Phòng quan hệ khách quản lý quan hệ với số khách hàng hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội  Phòng pháp chế Chịu trách nhiệm mặt pháp lý liên quan đến hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 2.1.1.2 Tại chi nhánh cấp  Hội đồng tín dụng sở Hội đồng tín dụng sở thành lập nhằm hỗ trợ ban giám đốc chi nhánh việc cung cấp sản phẩm tín dụng đến khách hàng Chủ tịch hội đồng tín dụng sở giám đốc chi nhánh, phó chủ tịch hội đồng quản trị phó giám đốc chi nhánh phụ trách tín dụng phó giám đốc khác HĐTD qui định Nhiệm vụ hội đồng tín dụng xét duyệt giới hạn tín dụng, xét duyệ khoản vay vượt phán giám đốc chi nhánh không vượt phán giám độc chi nhánh song phức tạp nên cần đưa lên hội đồng tín dụng nhằm phẩm định đánh giá lại  Phịng tín dụng, phịng đầu tư dự án, phịng khách hàng, phận tín dụng phịng giao dịch Tuỳ theo quy mơ hoạt đọng phịng giao dịch chi nhánh thành lập thêm phòng đầu tư dự án, cho vay trả góp, …Trường hợp chi nhánh có phìng tín dụng phịng tín dụng xem xát cho vay tất loại hình khách hàng Trường hợp chi nhánh có thêm phìng tên gọi phịng nói lên nhiệm vụ phịng quy mơ hoạt động phòng giao dịch thường nhỏ, phạm vi hẹp khơng tách thành lập riêng phịng tín dụng mà phận thuộc điều hành trực tiếp trưởng phòng giao dịch 2.1.1.3 Tại chi nhánh cấp Chi nhánh cấp thường có phịng tín dụng phịng tín dụng chịu trách nhiệm thực tất loại hình vay đến khách hàng HỘI SỞ CHÍNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ UỶ BAN QUẢN LÝ RR BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG NỢ QLTD HỘI ĐỒNG TÍN DỤNG ĐT DA TT TD QH KH CHI NHÁNH CẤP BAN ĐIỀU HÀNH PHÒNG TD PHỊNG GD HỘI ĐỒNG TÍN DỤNG PHỊNG ĐTDA CHI NHÁNH CẤP BAN ĐIỀU HÀNH PHỊNG TÍN DỤNG 2.2 Chính sách tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội 2.2.1 Nguyên tắc chung Chính sách tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội ban hành nhằm đảm bảo việc cấp tín dụng hội sở chi nhánh HaBuBank cho khách hàng tuân thủ quy tắc sau: 2.2.1.1 Tuân thủ pháp luật Tất nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội quy định pháp luật hoạ động quy định có liên quan Việc cấp tín dụng cho khách hàng dụa sở lợi ích đáng HaBuBank, không dược phép lợi dụng tài sản uy tín HaBuBank mục đích cá nhân hoạt động tín dụng 2.2.1.2 Phù hợp với chiến lược hoạt động kinh doanh HaBuBank thời kỳ Hoạt động tín dụng lĩnh vực kinh doanh chủ đạo krrts hợp hài hoà hciến lược kinh doanh chung HaBuBank Vì việc mở rộng phát triển tín dụng phải dựa sở chiến lược, định hướng kinh doanh thời kỳ có kết hợp chặt chẽ phận khác hệ thống HaBuBank dặc biệt bọ phận khách hàng, phận nguồn vốn phận tốn 2.2.1.3 Tơn trọng quyền tự giám đốc chi nhánh bên cạnh đảm bảo mục tiêu quản lý rui ro tín dụng Chính sách tín dụng HaBuBank vừa đảm bảo tính an tồn tín dụng song đảm bảo tính linh hoạt hoạt động thực tế, dành cho chi nhánh nắm bắt tốt hội phát triển theo giai đoạn định 2.2.1.4 Quan điểm bình đẳng hướng tới khách hàng Trong cấp tín dụng HaBuBank thực thống sách khách hàng, khơng phân biệt thành phần kinh tế, hình thức sở hữu phù hợp với hoạt động kinh doanh chế thị trường Các ưu đãi tín dụng, có, vào lực tài chính, uy tín, mức đọ rủi ro thiện chí khách hàng Việc giao dịch khách hàng xây dựng theo đầu mối giao dịch Tất giao dịch khách hàng phận tín dụng chịu trách nhiệm phục vụ 2.2.1.5 Đề cao trách nhiệm cá nhân HaBuBank đề cao trách nhiệm cá nhân nhằm nâng cao tính minh bạch chất lượng tín dụng Các cá nhân giao quyền định phải chịu trách nhiệm với định 2.3 Chính sách quản lý rủi ro tín dụng 2.3.1 Chính sách cho vay khách hàng 2.3.1.1 Cơ sở sách Chính sách cho vay HaBuBank hội đồng quản trị phê duyệt ban hành, khuôn khổ pháp lý chung hướng dẫn hoạt động cho vay chi nhánh cán tín dụng nội dung sách cho vay soạn thảo sở: - Quy chế bảo đảm tiền vay phủ ngân hàng Nhà Nước ban hành - Quy chế cho vay ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành - Chiến lược, định hướng HaBuBank 2.3.1.2 Nội dung sách cho vay khách hàng  Đối tượng vay vốn: Chính sách cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội không giới hạn đối tương vay vốn cụ thể cả, hạn chế đưa nhiều sách khác cho nhiều đối tượng khác Để đảm bảo tính bình đẳng sách cho vay áp dụng cho tất đối tượng vay vốn  Nguyên tắc cho vay: Khách hàng vay vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội phải đảm bảo: - Sử dụng vốn vay mục đích thoả thuận hợp đồng tín dụng - Hồn trả gốc lãi thời hạn thoả thuận hợp đồng tín dụng  Điều kiện cho vay: Ngân hàng thương mại cổ phần NHà Hà Nội xem xét định cho vay khách hàng có đầy đủ điều kiện: - Có lực pháp luật dân sự, lực hành vi dân chịu trách nhiệm hành vi dân theo qui định ucả pháp luật - Mục đích sử dụng vốn hợp pháp - Có lực tài đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết - Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi phù hợp với qui định pháp luật - Thực qui định bảo đảm tiền vay theo qui định Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam theo qui định Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội  Mức cho vay: Trong sách cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội không qui định mức cho vay cụ thể mà giao cho Giám đốc chi Nhánh tự định mức cho vay theo nhu cầu vốn khả hoàn trả khách hàng, khả nguồn vốn ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội theo qui định pháp luật  Lãi suất cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội thực sách cho vay linh hoạt, hội sở khơng thực biện pháp quản lý lãi suất cho vay chi nhánh, mà thông qua công cụ lãi suất cho vay vốn hướng dẫn khơng mang tính bắt buộc Các hướng dẫn thay đổi theo thời kỳ nhằm cung cấp đầy đủ thơng tin tình hình lãi suất toàn hệ thống ngân hàng thị trường, qua giúp chi nhánh đưa mức lãi suất có lợi cho Việc áp dụng mức lãi suất khoản vay cụ thể chi nhánh khách hàng thoả thuận Phương thức áp dụng lãi suất linh hoạt Các chi nhánh có quyền tự chủ định phương thức áp dụng lãi suất cố định hay có điều chỉnh  Bảo đảm tiền vay: Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội tự xem xét chịu trách nhiệm định lựa chọn phương pháp bảo đảm tiền vay nhằm giảm thiểu rủi ro cho khoản vay mức thấp Các biện pháp bảo đảm tiền vay xác định biện pháp làm tăng khả thu hồi cho vốn vay điều kiện bắt buộc xem xét định cho vay Vấn đề định khả trả nợ phương án, dự án vay vốn 2.3.2 Phân vùng đầu tư Để đảm bảo chất lượng tín dụng thuận tiện trình giám sát khoản vay, chi nhánh tập trung tín dụng cho khách hàng thuộc vùng đầu tư định chi nhánh cấp tín dụng cho khách hàng vùng đầu tư Tổng Giám Đốc cho phép văn Tuy nhiên chi nhánh nên tận dụng tối đa vung đầu tư trước đầu tư ngồi Chi nhánh gặp trường hợp khách hàng nằm vủng đầu tư chi nhánh khác có dơn vị phụ thuộc dự án đầu tư hoạt động triển khai địa bàn đầu tư Trong trường hợp chi nhánh cho khách hàng vay để phục vụ nhu cầu vốn đơn vị phụ thuộc dự án điều kiện có văn thoả thuận với chi nhánh sở Việc phân vùng đầu tư tiến hành sở: - Đặc điểm địa lý nơi chi nhánh đặt trụ sở - Năng lực chi nhánh 2.3.3 Phân chia thẩm quyền định hoạt động tín dụng Nhằm tạo tính linh hoạt mà đảm bảo mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng, Tổng Giám Đốc ban hành quy định xét duyệt thẩm quyền cho vay theo cấp sau: - Giám đốc chi nhánh: Thẩm quyền xét duyệt cho vay chi nhánh khác tuỳ thuộc vào tình hình thực tế địa bàn lực thực tế chi nhánh lực quản lý Các khoản cho vay nằm giới hạn tín dụng duyệt Giám đốc chi nhánh quyền chủ động đinh Đối với khoản cho vay ngồi tầm định Giám đốc chi nhánh phải trình Tổng Giám Đốc phê duyệt - Tổng giám đốc Các khoản thuộc hội sở Chi nhánh gử lên chia làm ba cấp: Do phó tổng giám đốc phụ trách tín dụng xem xét định, Tổng giám đốc định, hội đồng tín dụng trung ương định 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 2.3.1 Về qui trình tín dụng HaBuBank có định số 391/2006/HBB-QĐ ngỳ 27/4/2006 chủ tịch hội đồng quản trị quy trình tín dụng với mục tiêu: - Hệ thống hoá cụ thể form biểu mẫu Ngân hàng áp dụng chi nhánh để sử dụng biểu mẫu thống - Hướng dẫn cán bộ, đặc biệt cán bước trình tự thực khoản vay từ khách hàng co nhu cầu đến khoản vay thu hồi - Xác định công việc phải làm phận tham gia việc xử lý khoản vay - Giúp trình cho vay diễn cách thống nhất, khoa học, hạn chế phịng ngừa rủi ro khơng ngừng nâng cao chất lượng tín dụng - Đáp ứng tốt nhu cầu hợp lý khách hàng mối quan hệ với ngân hàng Với mục tiêu trên, quy trình tín dụng quy định chi tiết cụ thể về: - bước để thực khoản vay (thu thập thơng tin, đánh giá thơng tin, trình phê duyệt, lập hợp đồng, công chứng đăng ký giao dịch đảm bảo, giải ngân, thu hồi nợ) người tham gia vào quy trình (cán tín dụng, cán hỗ trợ, phó hay trưởng phịng tín dụng, phó hay giám đốc chi nhánh, phịng kiểm tra áet duyệt, phó hay tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị) - Quy định rõ form biểu mẫu ngân hàng: Đơn xin vay, phương án kinh daonh, biên họp hội đồng thành viên, hợp đồng tín dụng, hợp đồng chấp, kiểm tra tín dụng, xuất, nhập tài sản đảm bảo… Điều giúp tạo thống hồ sơ, tạo hình ảnh ngân hàng khách hàng tính chuyên nghiệp, giảm thiểu rủi ro trình tái thẩm định phê duyệt khoản vay - Hướng dẫn chi tiết phương pháp thu thập thơng tin khách hàng, phân tích thẩm định khách hàng… để giúp cans tín dụng thu thập thơng tin phục vụ việc đánh giá khách hàng cách hiệu - Hướng dẫn bước để xử lý khoản vay đuợc coi có vấn đề khoản vay hạn ngân hàng để thu hồi khoản vay cách nhanh giảm thiêu chi phí cho ngân hàng Như quy trình tín dụng kim nam cho hoạt động cán tín dụng ngân hàng Nếu cán tín dụng hoạt động trình tự quy trình tín dụng rủi ro tín dụng bị hạn chế 2.3.2 Phân loại xếp hạng khách hàng 2.3.2.1 Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng chia khách hàng doanh nghiệp thành 10 loại có mức độ rủi ro từ thấp lên cao AAA, AA, A, BBB, BB, BB, CCC, CC, CC, Đại lý Quan điểm đánh giá ngân hàng khác hạng doanh nghiệp Bảng 2.1:Phân loại khách hàng doanh nghiệp quan điểm đánh giá Ngân hàng Loại Mức độ rủi ro AA Tiềm lực mạnh, lực quản trị Quan điểm ngân hàng Ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu A tốt,hoạt động hiệu quả, triển vọng tín dụng với mức lãi suất thấp, phát triển,thiện chí tốt phí thời hạn biện pháp bảo Rủi ro mức thấp Hoạt động hiệu quả, thiện trí tốt, đảm tiền vay Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín triển vọng tốt dụng với mức lãi suất thấp, phí Rủi ro mức thấp thời hạn biện pháp bảo đảm Hoạt động hiệu quả, tình hình tài tiền vay Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín tốt, có thiện chí trả nợ dụng, đặc biệt khoản tín AA A Rủi ro mức thấp BBB Hoạt động hiệu quả, triển vọng dụng từ trung hạn trở xuống Có thể mở rộng tín dụng, khơng phát triển, song có số hạn chế hạn chế điều kiện ưu lực quản lý, tài Rủi ro mức trung bình đãi BB B Hoạt động hiệu thấp, Hạn chế mở rộng tín dụng , tập tiềm tài lực trung vào khoản vay ngắn quản lý trung bình hạn với biện pháp bảo đảm Rủi ro trung bình Hiệu không cao dễ bị biến Hạn chế mở rộng tín dụng tập động, khả kiểm soát hạn chế trung thu hồi vốn vay Rủi ro tiềm tàng CCC Hoạt động hiệu thấp, lực Hạn chế tối đa mở rộng tín dụng CC C tài kém, trình độ quản lý Chỉ thực giãn nợ, gia hạn kém, có nợ hạn nợ có biện pháp khắc phục Rủi ro cao khả thi Hoạt động hiệu thấp, lực Khơng mở rộng tín dụng Chỉ tài kém, trình độ quản lý thực giãn nợ, gia hạn nợ kém, khả trả nợ có biện pháp khắc phục khả thi Rủi ro cao Bị thua lỗ có khả phục Khơng mở rộng tín dụng, tìm hồi, tình hình tài kém, khả cách thu hồi nợ kể xử lý trả nợ không đảm bảo, quản sớm tài sản đảm bảo lý yếu D Rủi ro cao Thua lỗ nhiều năm, tài Khơng mở rộng tín dụng, tìm khơng lành mạnh, có nợ q cách thu hồi nợ kể xử lý hạn sớm tài sản đảm bảo Đặc biệt rủi ro 2.3.2.2 Khách hàng cá nhân Ngân hàng HaBuBank xếp loại khách hàng cá nhân thành 10 loại có mức độ rủi ro từ thấp tới cao với ký hiệu từ A+ đến Đại lý Bảng 2.2:Phân loại khách hàng cá nhân quan điểm đánh giá Ngân hàng Loại A+ A AB+ B BC+ C C_ D Mức độ rủi ro Thấp Thấp Thấp Thấp Quan điểm ngân hàng Cấp tín dụng mức tối đa Cấp tín dụng mức tối đa Cấp tín dụng mức tối đa Cấp tín dụng hạn mức tuỳ vào phương Trung bình án bảo đảm tiền vay Có thể cấp tín dụng dựa vào phương án Trung bình bảo đảm tiền vay Có thể cấp tín dụng dựa vào hiệu Trung bình phương án bảo đảm tiền vay Khơng khuyến khích mở rộng tín dụng mà Cao Cao Cao tập trung thu nợ Từ chối cấp tín dụng Từ chối cấp tín dụng Từ chối cấp tín dụng 2.3.3 Quy định tài sản chấp Ngày 19/12/2005, HaBuBank có định số 1421/2005/QĐ-HBB chủ tịch HĐQT việc đảm bảo tiền va Bảo đảm tiền vay định nghĩa việc ngân hàng áp dụng biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo sở pháp lý sở kinh tế để thu hồi nghĩa vụ nợ khách hàng vay Biện pháp bảo đảm tiền vay bao gồm: - Cầm cố (thế chấp) tài sản khách hàng vay và/hoặc bên thứ ba Trong trường hợp HaBuBank quy định rõ cách định giá tài sản loại tài sản bất động sản, động sản (ôtô, tàu biển, …), chứng tiền gửi (số dư tài khoản, trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu) chứng khốn niêm yết, quyền có khả thu hồi tiền quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên… Bên cạnh đó, HaBuBank cịn có quy định mức tối đa cho vay giá trị tài sản đảm bảo tiền vay cụ thể: Bảng 2.3: Quy định mức cho vay tối đa loại tài sản Loại tài sản Mức cho vay tối đa Cổ phiếu tổ chức tín dụng chưa niêm 100% yết thị trường chứng khoán Bộ chứng từ xuất (bộ chứng từ sạch) Chứng tiền gửi HaBuBank Chứng tiền gửi tổ chức tín dụng khác Bất động sản Phương tiện vận tải Máy móc thiết bị dùng sản xuất Chứng khoán niêm yết thi trường Khác 98% 99% 95% 85% 80% 70% 60% Do HĐQT định Ngoài đảm bảo tài sản hình thành từ vốn vay - Khơng có tài sản đảm bảo: HaBuBank cho vay khơng có tài sản đảm bảo khách hàng có tình hình tài lành mạnh, phương án kinh doanh khả thi có phê duyệt cảu cấp có thẩm quyền theo quy định cảu HaBuBank Các điều kiện giúp cán rín dụng định giá tài sản xác định mức cho vay phù hợp để đảm bảo quản lý rủi ro tín dụng 2.3.4 Về phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng HaBuBank có định số 343/HBB ngày 20/4/2006 tổng giám đốc “hướng dẫn việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng quy định theo đinh số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Trong định HaBuBank quy định rõ : - Các loại nợ: Gồm nhóm (nợ đủ tiêu chuẩn), nhóm (nợ cần ý), nhóm (nợ tiêu chuẩn), nhóm (Nợ nghi ngờ), nhóm (nợ có khả vốn) - Các trường hợp chuyển nợ lên nhóm cao điều kiện để quay lại nhóm : tối thiểu vòng năm khoản nợ trunbg dài hạn, 03 tháng khoản nợ ngắn hạn kể từ ngày khách hàng hoàn thành nghĩa vụ trả nợ - Tỷ lệ trích lập dự phịng: nhóm : 0%, nhóm 2: 5%, nhóm 3: 20%, nhóm 4: 50%, nhóm 5: 100% Ngồi tỷ lệ trích lập dự phịng cụ thể, HaBuBank phải trích lập dự phịng chung 0, 75% tổng giá trị khoản nợ từ nhóm đến nhóm - Cơng thức tính dự phịng cụ thể Số tiền phải trích dự phịng = (giá trị khoản nợ-giá trị tài sản đảm bảo) * Tỷ lệ trích lập dự phịng cụ thể Tỷ lệ tối đa áp dụng để xác địnhk giá trị tài sản bảo đảm quy định chi tiết bảng sau: Bảng 2.4: Tỷ lệ tối đa áp dụng để xác định giá trị tài sản đảm bảo Loại tài sản đảm bảo Số dư tài khoản tiền gửi VNĐ HaBuBank Số dư tài khoản tiền gửi USD HaBuBank Trái phiếu phủ: Tỷ lệ 100% 95% - Thời hạn lại năm 95% - Thời hạn lại từ đến năm 85% - Thời hạn lại năm Thương phiếu, giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác Chứng khốn tổ chức tín dụng khác Chứng khốn doanh nghiệp Bất động sản Các loại tài sản đảm bảo khác 80% 75% 70% 65% 50% 30% Việc trích lập dự phịng theo quy định cảu HaBuBank chắt chẽ, phù hợp theo quy định nhà nước Mặc dù năm 2005 tỷ lệ nợ hạn HaBuBank giảm so với năm 2004 dự phịng nợ khó địi lại lớn năm 2004 Quỹ dự phịng nợ khó địi góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng cho NH có rủi ro xảy 2.3.5 Thành lập ban kiểm sốt quản lý rủi ro có rủi ro tín dụng Sơ đồ thể rõ hợ phương thức quản lý rủi ro cảu HaBuBank gồm phận sau: - Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm sốt tất hoạt động HĐQT, ban điều hành, Tổng giám đốc phận phòng ban hội sở chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc - Tổng giám đốc (bà Bùi Thị Mại) quản lý trực tíêp rủi ro thị trường rủi ro khoản - Phó tổng giám đốc (ông Đỗ Trọng Thắng, bà Lê Thu Hương) trực tiếp quản lý rủi ro tín dụng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp kiểm tra xét duyệt - Phó tổng giám đốc (bà Nguyễn Dự Hương) trực tiếp quản lý rủi ro tín dung dịch vụ ngân hàng cá nhân - Phó tổng giám đốc (bà Lê Thị Kim Oanh) trực tiếp quản lý rủi ro hoạt động cung ứng dịch vụ giao dịch Ban kiểm soát HĐQT Rủi ro thị trường khoản TGĐ điều hành P.TGĐ Rủi ro tín dụng P.TGĐ P.TGĐ Rủi ro hoạt động P.TGĐ Nguồn vốn Chiến lược, hợp tác, marketing DVNH cá nhân DVNH doanh nghiệp Kiểm tra, xét duyệt Cung ứng dịch vụ Hỗ trợ quản lý kiểm tốn nội HaBuBank ln trọng nâng cao lực phận kiểm soát nội NH HaBuBank hiểu để làm tốt công việc quản lý rủi ro phải làm tốt cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội Cơng việc phận kiểm tra, kiểm toán nội là: - Kiểm soát trình hoạt động NH cụ thể quy trình nghiệp vụ NH - Kiểm toán sau với nhiệm vụ kiểm toán quy trình nghiệp vụ để phát lỗ hổng dữân tới rủi ro đưa ý kiến giúp ván hoàn thiện đề xuất quy trinhg nghiệp vụ để đảm bảo Ngân hàng hoạt động hiệu nhất, giảm thiểu rui ro Nhận định tầm quan trọng đó, HaBuBank liên tục đào tạo kỹ cho phận kiểm soát nội kiểm tra xét duyệt Ngoài ra, cịn đặt tình khó để cán kiểm toán thử nhằm nâng cao lực, kinh nghiệm cơng tác phịng ngừa rủi ro Tỷ lệ an tồn vốn HaBuBank đảm bảo 8% HaBuBank khơng ngừng tăng vốn điều lệ Hiện vốn điều lệ HaBuBank 1000 tỷ đồng 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 2.4.1 Kết đạt hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội HaBuBank có biện pháp quản lý RRTD tỷ lệ nợ hạn thấp có tăng trưởng lớn dư nợ 2.4.1.1 Tỷ lệ nợ hạn/tổng dư nợ: Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ hạn/tổng dư nợ từ 2001-2005 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ 2001 672.899 Tỷ lệ nợ hạn 1, 56% 2002 999.225 2003 1.596.10 2004 2.362.64 2005 3.330.218 0, 84% 0, 82% 1, 41% 1, 1% Tỷ lệ nợ hạn năm 2005 giảm so với năm 2004 dư nợ năm 2005 tăng 40% so với dư nợ năm 2004 giảm đáng kể so với năm 2001 Bên cạnh xét mặt lượng tỉ lệ nợ hạn HaBuBank thấp so với quy định ngân hàng nhà nước 5% đảm bảo hoạt động an tồn có hiệu HaBuBank có nhiều nỗ lực việc quản lý rủi ro tín dụng Tuy nhiên, kinh tế phát triển tín dụng ngày tăng trưởng nóng rủi ro tín dụng luốn mối quan tâm ngân hàng nói chung HaBuBank nói riêng Mỗi ngân hàng cần xây dựng chiến lược phòng ngừa rủi ro để hạn chế đến mức thấp rủi ro xảy 2.4.1.2 Tỷ lệ trích dự phịng/tổng dư nợ Bảng 2.6 Tỷ lệ trích dự phịng/tổng dư nợ từ 2001-2005 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ 2001 672.899 2002 999.225 2003 1.596.10 2004 2.362.64 2005 3.330.21 Dự phịng nợ khó 1.355 1.108 3.217 12.412 14.783 đòi Dự phòng/tổng dư 0, 2% 0, 11% 0, 2% 0, 52% 0, 44% nợ Ta thấy dự phịng nợ khó địi tăng dần theo năm, đăc biệt tăng cao năm 2004 Năm 2004 dư nợ tăng 84% trích lập dự phịng nợ khó địi tăng 285% so với năm 2003 Do HaBuBank thấy tầm quan trọng rủi ro tín dụng trọng đến việc quản lý rủi ro tín dụng thơng qua việc trích lập dự phịng định 493/2005/QĐNHNN thức ban hành ngày 22/04/2005 việc phân loại nợ sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng quỹ dự phịng nợ khó địi HaBuBank ngày tăng Tuy nhiên, xét theo tỷ lệ dự phịng nợ khó địi/tổng dư nợ tỷ lệ HaBuBank thấp (dao động từ 0, 2%-0, 52%), đảm bảo rủi ro tín dụng tầm kiểm sốt Cụ thể dự phịng nợ khó địi phân theo nhóm năm 2005 (theo số liệu báo cáo HaBuBank năm 2005) là: - Nhóm 2: 8.869 triệu đồng - Nhóm 3: 2.069 triệu đồng - Nhóm 4: 1.034 triệu đồng - Nhóm 5: 2.811 triệu đồng Như vậy, thấy dự phịng nợ khó địi tập trung phần lớn nhóm theo đinh 493/2005/QĐ-NHNN nợ nhóm bao gồm: khoản nợ hạn 90 ngày, khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ trả nợ hạn theo thời hạn cấu lại, khoản nợ khác phân loại vào nhóm theo quy định Theo định 343/HBB ngày 20/04/2006 nợ lãi q 10 ngày chuyển nhóm Điều cho thấy nợ hạn HaBuBank chủ yếu khoản nợ có khả thu hồi đầy đủ gốc lãi có dấu hiệu suy giảm khả trả nợ Nguyên nhân chủ yếu khách hàng chậm trả lãi trả gốc số nguyên nhân khách quan 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 2.4.2.1 Hạn chế Trong công tác quản lý rủi ro tín dụng, vấn đề giải nợ q hạn, nợ xấu làm lành mạnh tài ln mối quan tâm hàng đầu lãnh đạo cán chi nhánh Tuy nhiên, dù tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu chi nhánh khống chế mức 2% có xu hướng tăng qua năm, phản ánh nguy rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng cao Điều chứng tỏ hạn chế công tác quản lý rủi ro tín dụng HaBuBank Nguyên nhân biện pháp đưa nhiều bất cập khắc phục rủi ro sau rủi ro tín dụng xaye ra, chưa trọng nhiều đến vấn đề nhận thức rủi ro tiềm ẩn trước có rủi ro xảy để có biên pháp khắc phục kịp thời Để đạt mục tiêu đề ra, cụ thể phát triển HaBuBank trở thành ngân hàng ngưỡng mộ Việt Nam HaBuBank cần phải trọng đến việc phịng ngừa rủi ro tín dụng 2.4.2.2 Nguyên nhân Thứ nhất: khả thẩm định cán tín dụng cịn yếu Do lực cán cịn hạn chế HaBuBank khơng ngừng đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đạo đức nhân viên Nguyên nhân lĩnh vực ngành nghề đa dạng Một cán tín dụng phải đảm đương q nhiều cơng việc thuộc lĩnh vực khác Việc thu thập thông tin tài phi tài cịn nhiều khó khăn mức độ am hiểu ... CẤP BAN ĐIỀU HÀNH PHỊNG TÍN DỤNG 2.2 Chính sách tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội 2.2.1 Nguyên tắc chung Chính sách tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội ban hành nhằm... trách tín dụng xem xét định, Tổng giám đốc định, hội đồng tín dụng trung ương định 2.3 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 2.3.1 Về qui trình tín dụng HaBuBank... tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 2.4.1 Kết đạt hoạt động quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội HaBuBank có biện pháp quản lý RRTD tỷ lệ nợ hạn thấp có