ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN TRÀ MY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TRÀ MY PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BA ĐÌNH Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN HIỆU XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2017 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy đình Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Trà My Lời cảm ơn Tôi xin cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, người hướng dẫn khoa học Luận án, hướng dẫn tận tình, tâm huyết trách nhiệm giúp quy chuẩn nội dung, kiến thức để hoàn thành Luận án Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập nghiên cứu Trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Trà My Tóm tắt nội dung - Đưa tổng quan lý thuyết vốn hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại với tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng - Xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình dựa phương pháp định tính định lượng - Phân tích hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình qua tiêu quy mơ, cấu, chi phí, thị phần huy động vốn - Kiểm định mơ hình dựa liệu khảo sát, đánh giá mức độ tác động nhân tố lên hiệu huy động vốn - Gợi ý giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ iv LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nghiên cứu huy động vốn ngân hàng thương mại 1.2 Cơ sở lý luận vốn 1.2.1 Vốn ngân hàng thương mại 1.2.2 Phân loại vốn hình thức huy động vốn 1.3 Hiệu huy động vốn NHTM .17 1.3.1 Khái niệm 17 1.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu huy động vốn Ngân hàng Thương mại 18 1.4 Nhân tố từ mơi trường bên ngồi 26 1.5 Nhân tố từ phía ngân hàng 29 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 36 2.1 Phương pháp nghiên cứu 36 2.1.1 Phương pháp thu thập liệu 36 2.1.2 Phương pháp xử lý số liệu 37 2.2 Thiết kế nghiên cứu 40 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 40 2.2.2 Xây dựng thang đo 44 2.2.3 Mơ hình nghiên cứu 51 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA VIETINBANK CHI NHÁNH BA ĐÌNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN 52 3.1 Giới thiệu ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình 52 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 52 3.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh 54 3.2 Phân tích hiệu huy động vốn Vietinbank Chi nhánh Ba Đình 62 3.2.1 Quy mô huy động cấu huy động vốn 62 3.2.2 Quy mô khách hàng 67 3.2.3 Chi phí huy động vốn 68 3.2.4 Thị phần huy động vốn NHTM địa bàn quận Ba Đình 71 3.3 Kết luận 75 3.3.1 Những kết công tác huy động vốn 75 3.3.2 Hạn chế 77 3.4 Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn Vietinbank chi nhánh Ba Đình 78 3.4.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 78 3.4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo .80 3.4.3 Kiểm định phân tích nhân tố khám phá EFA .85 3.4.4 Kiểm định hồi quy .91 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA VIETINBANK CHI NHÁNH BA ĐÌNH 104 4.1 Định hướng Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Ba Đình 104 4.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Vietinbank Ba Đình 108 4.2.1 Tiếp tục củng cố, nâng cao uy tín vị thể Vietinbank nói chung chi nhánh Ba Đình nói riêng 108 4.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .109 4.2.3 Xây dựng sách lãi suất hợp lý, linh hoạt 113 4.2.4 Tăng cường hoạt động Marketing ngân hàng 114 4.2.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng cung cấp 117 4.2.6 Đổi đại hóa cơng nghệ ngân hàng: .119 4.3 Một số kiến nghị 121 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 124 PHỤ LỤC 126 PHỤ LỤC 131 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CN Chi nhánh KH Kỳ hạn KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp KKH Không kỳ hạn LNKD Lợi nhuận kinh doanh NH Ngân hàng NH TMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước 10 NHTW Ngân hàng Trung Ương 11 PGD Phòng Giao dịch 12 SGD Sở Giao dịch 13 TCMP Thương mại cổ phần 14 TTTM Tài trợ thương mại 15 TTQT Thanh toán quốc tế i 16 Vietinbank Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam 17 Vietinbank Ba Đình Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình 18 VND Việt Nam Đồng DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động (Giai đoạn từ năm 2014-2016) 55 Bảng 3.2 Cơ cấu dư nợ Vietinbank Ba Đình (2014-2016) 58 Bảng 3.3 Chất lượng tín dụng Vietinbank Ba Đình (2014- 2016) 59 Bảng 3.4 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank Ba Đình từ năm 2014-2016 61 Bảng 3.5 Mức độ hoàn thành kế hoạch huy động vốn Vietinbank chi nhánh Ba Đình (2014-2016) 63 Bảng 3.6 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động Vietinbank chi nhánh Ba Đình 2014-2016 64 Bảng 3.7 Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn giai đoạn 20142016 65 Bảng 3.8 Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền gửi giai đoạn 2014-2016 66 ii Trang BIẾN SP Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 829 Item-Total Statistic Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach'sAlpha Item Deleted if Item Deleted TotalCorrelation if Item Deleted SP1 10.35 6.033 SP2 10.27 6.404 SP3 6.755 SP4 6.757 BIẾN TG Reliability Statistics Cronbach's Alpha 789 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted TotalCorrelation if Item Deleted TG1 15.26 9.505 TG2 15.38 9.167 TG3 15.30 9.474 TG4 15.01 10.017 TG5 14.87 9.800 Corrected Item Cronbach'sAlpha BIẾN LS Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 808 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted TotalCorrelation if Item Deleted LS1 6.207 LS2 6.359 LS3 6.097 LS4 6.463 Corrected Item- Cronbach'sAlpha BIẾN UD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 786 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted TotalCorrelation if Item Deleted UD1 23.68 16.931 UD2 23.26 14.847 UD3 23.27 14.301 UD4 22.89 14.442 UD5 22.80 14.448 UD6 22.83 14.392 UD7 22.79 14.490 Corrected Item- Cronbach'sAlpha >> Loại biến UD1 tương quan biến tổng nhỏ 0.3 Chạy lại lần 2: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 822 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted TotalCorrelation if Item Deleted UD2 20.02 12.511 UD3 20.03 12.005 UD4 19.65 12.021 UD5 19.56 12.029 UD6 19.59 12.265 UD7 19.55 12.226 Corrected Item- Cronbach'sAlpha BIẾN TS Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 812 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance Corrected Item- Cronbach'sAlpha if Item Deleted TotalCorrelation if Item Deleted TS1 3.472 TS2 4.092 TS3 3.648 BIẾN HD Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 856 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item-Cronbach'sAlpha Item Deleted if Item Deleted TotalCorrelation if Item Deleted HD1 1.335 HD2 1.291 HD3 1.441 EFA BIẾN ĐỘC LẬP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig 2511.37 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Total Loadings % of Cumulative Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % Variance % 7.565 23.641 23.641 7.565 23.641 23.641 3.331 10.408 10.408 3.163 9.885 33.526 3.163 9.885 33.526 3.320 10.376 20.784 2.488 7.774 41.300 2.488 7.774 41.300 2.886 9.018 29.801 2.191 6.847 48.146 2.191 6.847 48.146 2.841 8.878 38.679 1.963 6.135 54.281 1.963 6.135 54.281 2.792 8.725 47.404 1.613 5.041 59.322 1.613 5.041 59.322 2.782 8.695 56.099 1.282 4.006 63.328 1.282 4.006 63.328 2.313 7.228 63.328 947 2.960 66.287 833 2.603 68.891 10 794 2.483 71.373 11 742 2.320 73.693 12 698 2.182 75.875 13 651 2.034 77.909 14 619 1.934 79.843 15 597 1.865 81.707 16 514 1.606 83.313 17 508 1.588 84.901 18 482 1.506 86.407 19 452 1.413 87.820 20 430 1.344 89.165 21 397 1.241 90.406 22 390 1.217 91.623 23 375 1.173 92.796 24 357 1.117 93.913 25 333 1.041 94.954 26 303 948 95.902 27 285 891 96.793 28 258 805 97.598 29 229 715 98.312 30 212 662 98.974 31 199 622 99.596 32 129 404 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix Component UD6 775 UD5 759 UD4 754 UD7 713 UD3 611 UD2 571 NV7 814 NV4 712 NV5 692 NV1 NV3 NV2 LS3 LS4 LS2 LS1 UT4 UT2 UT3 UT1 TG1 TG3 TG2 TG5 TG4 SP2 SP3 SP1 SP4 TS3 TS2 TS1 a Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Rotation converged in iterations > Loại biến TG4 biến tải lên nhân tố Chạy lại lần 2: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 824 Approx Chi-Square 2254.494 df 465 Sig .000 > KMO = 0.824 nên phân tích nhân tố phù hợp > Sig (Bartlett’s Test) = 0.000 (sig < 0.05) chứng tỏ biến quan sát có tương quan với tổng thể > Eigenvalues = 1.281 > đại diện cho phần biến thiên giải thích nhân tố, nhân tố rút có ý nghĩa tóm tắt thơng tin tốt > Tổng phương sai trích: Rotation Sums of Squared Loadings (Cumulative %) = 62.918 % > 50 % Điều chứng tỏ 62.918 % biến thiên liệu giải thích nhân tố Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 7.074 22.821 22.821 7.074 22.821 22.821 3.317 10.700 10.700 3.090 9.969 32.789 3.090 9.969 32.789 3.310 10.678 21.377 2.484 8.013 40.803 2.484 8.013 40.803 2.810 9.065 30.443 2.188 7.058 47.861 2.188 7.058 47.861 2.774 8.947 39.390 1.960 6.323 54.183 1.960 6.323 54.183 2.578 8.316 47.707 1.426 4.601 58.785 1.426 4.601 58.785 2.411 7.776 55.483 1.281 4.133 62.918 1.281 4.133 62.918 2.305 7.435 62.918 946 3.050 65.968 830 2.676 68.644 10 793 2.557 71.201 11 722 2.328 73.529 12 698 2.250 75.779 13 629 2.028 77.807 14 614 1.980 79.786 15 589 1.901 81.688 16 514 1.658 83.346 17 499 1.608 84.954 18 468 1.509 86.463 19 452 1.458 87.921 20 428 1.381 89.302 21 397 1.281 90.583 22 383 1.237 91.820 23 375 1.210 93.031 24 356 1.150 94.180 25 330 1.066 95.246 26 301 970 96.216 27 279 899 97.115 28 258 831 97.946 29 228 737 98.682 30 212 683 99.365 31 197 635 100.000 Rotated Component Matrixa Component UD6 774 UD4 761 UD5 760 UD7 718 UD3 608 UD2 563 NV7 815 NV4 713 NV5 692 NV1 663 NV3 638 NV2 628 UT4 789 UT2 768 UT3 761 UT1 714 SP2 794 SP3 758 SP1 755 SP4 739 LS4 798 LS3 791 LS2 762 LS1 688 TG1 799 TG3 742 TG2 719 TG5 630 TS3 826 TS2 825 TS1 814 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .709 Approx Chi-Square 241.431 df Sig .000 Bartlett's Test of Sphericity Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % 2.329 77.650 77.650 418 13.920 91.570 253 8.430 100.000 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 2.329 77.650 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component HD2 914 HD1 874 HD3 854 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 77.650 TƯƠNG QUAN PEARSON Correlations F_HD Pearson F_UD 548 F_NV ** 516 ** F_LS 570 F_UT ** F_TG ** 559 442 F_SP ** 506 F_TS ** 332 ** Correlation F_HD Sig (2-tailed) N Pearson 000 000 000 000 000 000 000 175 175 175 175 175 175 175 175 ** * 129 548 413 ** ** 277 257 ** ** 315 193 Correlation F_UD Sig (2-tailed) 000 N 175 175 ** ** Pearson 516 413 000 000 001 000 011 088 175 175 175 175 175 175 ** 053 ** ** 001 486 001 000 002 175 175 175 175 175 ** * ** 251 249 389 237 ** Correlation F_NV Sig (2-tailed) 000 000 N 175 175 175 ** ** ** Pearson 570 277 251 372 179 285 212 ** Correlation F_LS Sig (2-tailed) 000 000 001 N 175 175 175 ** 053 Pearson ** 559 257 000 018 000 005 175 175 175 175 175 ** 372 341 ** 326 ** ** 225 Correlation F_UT Sig (2-tailed) 000 001 486 000 N 175 175 175 175 Pearson 442 ** ** 315 249 ** 179 * 000 000 003 175 175 175 175 ** 341 307 ** ** 263 Correlation F_TG Sig (2-tailed) 000 000 001 018 000 N 175 175 175 175 175 Pearson 506 ** 193 * 389 ** ** 285 326 ** 000 000 175 175 175 ** 307 210 ** Correlation F_SP Sig (2-tailed) 000 011 000 000 000 000 N 175 175 175 175 175 175 ** 129 Sig (2-tailed) 000 088 002 005 003 000 005 N 175 175 175 175 175 175 175 Pearson 332 237 ** 212 ** ** 225 ** 263 005 175 175 ** 210 Correlation F_TS ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 175 > Tương quan không loại nhân tố sig biến độc lập với biến phụ thuộc nhỏ 0.05 HỒI QUY Model Summaryb Model R 840a R Square 706 Adjusted R Square 694 Std Error of Durbin-Watson the Estimate 31114 2.158 a Predictors: (Constant), F_TS, F_UD, F_SP, F_LS, F_TG, F_UT, F_NV b Dependent Variable: F_HD ANOVAa df Mean Square Model Sum of Squares Regression 38.832 5.547 Residual 16.167 167 097 Total 54.999 174 F 57.303 Sig .000b a Dependent Variable: F_HD b Predictors: (Constant), F_TS, F_UD, F_SP, F_LS, F_TG, F_UT, F_NV Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model B (Constant) -.060 Std Error t Sig Beta 180 Collinearity Statistics Tolerance VIF -.332 741 F_UD 192 040 234 4.770 000 734 1.363 F_NV 183 040 237 4.629 000 670 1.493 F_LS 174 032 262 5.521 000 781 1.281 F_UT 193 033 289 5.783 000 704 1.421 F_TG 070 034 099 2.063 041 767 1.303 F_SP 106 034 155 3.156 002 726 1.377 F_TS 040 027 066 1.472 143 865 1.155 a Dependent Variable: F_HD > Hồi quy loại F_TS sig kiểm định t lớn 0.05 Chạy hồi quy lần 2: Model R 838a Model Summaryb R Square Adjusted R Std Error of Durbin-Watson Square the Estimate 702 692 31222 2.121 a Predictors: (Constant), F_SP, F_UD, F_LS, F_TG, F_UT, F_NV b Dependent Variable: F_HD > R bình phương hiệu chỉnh 0.692 = 69.2% Như biến độc lập đưa vào chạy hồi quy ảnh hưởng tới 69.2% thay đổi biến phụ thuộc ANOVAa df Mean Square Model Sum of Squares Regression 38.622 6.437 Residual 16.377 168 097 Total 54.999 174 F Sig 66.034 000b a Dependent Variable: F_HD b Predictors: (Constant), F_SP, F_UD, F_LS, F_TG, F_UT, F_NV > Sig kiểm định F = 0.00 < 0.05, mô hình hồi quy có ý nghĩa suy rộng tổng thể Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) -.016 F_UD 188 F_NV 193 F_LS 178 F_UT 198 F_TG 078 F_SP 107 Std Error 178 040 039 031 033 034 034 t Sig Beta 229 249 269 298 110 157 Collinearity Statistics Tolerance VIF -.092 4.676 4.903 5.665 5.970 2.318 3.188 a Dependent Variable: F_HD * Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .927 000 000 000 000 022 002 736 687 788 713 787 727 1.359 1.457 1.270 1.402 1.270 1.376 ... lý thuyết vốn hiệu huy động vốn ngân hàng thương mại với tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng - Xây dựng mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam. .. trạng hiệu huy động vốn ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Ba Đình giai đoạn 2014 – 2016 ? Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Ba Đình Nhân tố. .. CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA VIETINBANK CHI NHÁNH BA ĐÌNH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN 52 3.1 Giới thiệu ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh