BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN VIẾT HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN VIẾT HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 TĨM TẮT LUẬN VĂN Những năm gần kinh tế gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp quy mơ hoạt động Do đó, hoạt động tín dụng ngân hàng cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp giảm sút Bên cạnh đó, với thị trường bán lẻ nước đầy tiềm năng, Ngân hàng Thương mại Việt Nam định hướng chiến lược sản phẩm hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân, đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, đặc biệt hoạt động tín dụng bán lẻ với NIM cho vay cao, mức độ phân tán rủi ro lớn thêm vào là hội để ngân hàng phát triển dịch vụ bán lẻ kèm theo nhằm bán chéo sản phẩm Tỷ trọng hoạt động tín dụng bán lẻ dần chiếm tỷ lệ cao tổng dư nợ tín dụng ngân hàng Lợi nhuận hoạt động tín dụng bán lẻ ngày chiếm tỷ trọng cao tổng lợi nhuận hoạt động tín dụng mang lại Cùng với định hướng chung toàn hệ thống BIDV, giai đoạn 2015-2017 dư nợ tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai có tăng trưởng vượt bậc, nhiên tăng trưởng tín dụng khơng kèm với chất lượng tín dụng, nợ hạn, nợ xấu có dấu hiệu gia tăng làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng chi nhánh Luận văn sâu vào phân tích thực trạng rủi ro hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai từ năm 2015 - 2017 Dựa số liệu thu thập từ hồ sơ tín dụng bán lẻ, chạy hồi quy Logit nhị thức để tìm nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai, mức độ tác động nhân tố … từ đưa số giải pháp cần thiết nhằm hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai Góp phần đưa BIDV Gia Lai trở thành ngân hàng dẫn đầu hoạt động tín dụng bán lẻ địa bàn, gia tăng dư nợ tín dụng bán lẻ song song với kiểm sốt chất lượng tín dụng đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Nếu phát có bất kỳ gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng 10 năm 2018 Tác giả Trần Viết Hạnh LỜI CẢM ƠN Với tất lòng biết ơn kính trọng sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy Tiến sĩ Lê Tấn Phước, người dành nhiều thời gian, hướng dẫn tận tình dành cho em ý kiến đóng góp quý báu thiết thực để em hoàn thành thành luận văn Em xin trân trọng cảm ơn quý Thầy cô giáo Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy cho em suốt hai năm học tập vừa qua với lòng biết ơn sâu sắc Và xin cảm ơn bạn bè, gia đình, người chia sẻ, giúp đỡ động viên học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Mặc dù tơi cố gắng hoàn thiện luận văn tất nỗ lực thân song chắc chắn luận văn tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii LỜI MỞ ĐẦU iii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: .2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát .3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: .3 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.6 Ý nghĩa việc nghiên cứu: 1.7 Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tín dụng ngân hàng: 2.1.1 Khái niệm, chất tín dụng ngân hàng: 2.1.2 Phân loại tín dụng: 2.2 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại: 2.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng: 2.2.2 Bản chất rủi ro tín dụng 11 2.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng: 12 2.2.4 Đặc điểm rủi ro tín dụng: .13 2.2.5 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng: .14 2.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro RUNG 15 6 4 13 10 10 11 20 13 7 0.42 0.47 0.54 0.48 0.36 0.37 0.38 0.45 0.40 0.35 0.44 0.38 0.35 0.47 0.42 0.43 0.39 0.38 0.37 0.45 0.41 0.40 0.39 0.45 0.36 0.43 0.71 0.50 0.70 0.90 1.00 0.82 0.91 0.86 1.00 0.71 0.79 0.73 0.70 0.70 0.70 0.50 0.70 1.00 0.66 0.84 0.73 0.70 0.64 0.80 0.98 0.78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5 6 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 NGUYEN XUAN DUNG DO VAN TUAN LE DINH LONG DUONG THI LAN VU THI THOI DINH THI NGOC THU PHAM VAN TUAT DIEM CONG TOAN DINH VAN PHAN TRAN THI NGHI TRAN THI MINH TAM NGUYEN THI KIM OANH BUI VAN VINH VU THI LOAN LAM THI HONG HOA DO XUAN HOAN VU THIEN CO NGUYEN QUY TAI PHAN THI BICH HONG PHAM VAN SANG VU HONG TRUONG NGUYEN HUU DU PHAM THI GIANG DAU THI THANH LAM PHAM ANH TUAN NGUYEN NGOC DUNG 8 15 16 4 5 4 0.36 0.30 0.35 0.45 0.45 0.42 0.44 0.50 0.46 0.39 0.47 0.44 0.46 0.45 0.42 0.37 0.34 0.57 0.31 0.35 0.36 0.38 0.40 0.35 0.40 0.60 0.68 1.00 0.60 0.70 0.66 0.76 0.70 0.69 0.78 0.62 0.88 0.68 0.89 0.79 0.86 0.72 0.96 0.70 1.00 0.68 0.66 0.70 0.77 1.00 0.87 0.90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 7 3 5 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 93 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 VAN THI HONG UYEN VO THI MINH CAT DANG BA HIEU HOANG THI KIEU TRANG PHAM XUAN TUE DINH THI HUYNH DINH THI HANG PHAM THI HONG VAN NGUYEN VAN CONG TA QUOC DUNG LE THI THANH XUAN PHAN THI NU CHU THI YEN DINH H THUONG NGUYEN THI THAO TRANG NGUYEN THI HUYEN NHI LE THI TUYEN HO SY TAI NGUYEN THI THANH HA TRINH DUC THUAN PHAN THANH HONG NGUYEN THI HIEP NGUYEN XUAN NHON NONG QUOC HUY DINH THI LAN PHAN THI BICH BINH 4 15 7 6 5 15 3 5 0.58 0.40 0.40 0.47 0.50 0.55 0.45 0.35 0.30 0.45 0.34 0.36 0.33 0.40 0.40 0.50 0.42 0.40 0.53 0.40 0.35 0.32 0.35 0.36 0.40 0.32 0.69 1.00 0.70 0.79 0.88 1.00 0.92 0.98 0.70 0.89 0.87 0.96 1.00 0.63 1.00 1.00 0.74 0.89 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.97 0.79 0.96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 6 2 3 3 3 4 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 NGUYEN VAN TUAN NGUYEN XUAN HIEU LE KHANH DUY LE KHAC HONG PHAN THANH GIANG NGUYEN VIET LAM NGUYEN THI THU THAO HA THI VINH NGUYEN VAN QUANG DAO XUAN LINH LUONG NGUYEN ANH NGUYET TRUONG THI KIEU OANH NGUYEN PHI HAI DANG XUAN MAU PHAN THI CHAU NGUYEN THI CAM HA DAO THI XUAN KIEU DO HUU HOA NGUYEN THI HANG NGUYEN THI LANH NGUYEN VAN TUYEN TO PHI HUNG VO THANH TAY PHUNG VAN CHIEN NGUYEN THI MINH HIEN TRAN NGOC SON 8 12 5 11 12 0.55 0.35 0.40 0.42 0.38 0.67 0.67 0.72 0.39 0.31 0.45 0.40 0.33 0.40 0.34 0.50 0.70 0.31 0.35 0.60 0.40 0.42 0.40 0.75 0.72 0.69 1.00 0.70 0.65 0.87 0.86 0.98 1.00 1.00 0.87 1.00 0.93 0.89 0.98 0.92 1.00 0.88 1.00 0.97 0.88 0.90 0.94 0.93 0.78 1.00 0.90 0.94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 95 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 NGUYEN VAN TOI DUONG VAN KHIEN NGUYEN THI NGAN HA NGUYEN TRAN HONG HANG DAM VAN VIEN TRAN VIET HUNG NGUYEN HAI NAM NGUYEN KIM THANH LE THI GIANG VY NGUYEN TIEN LUC PHUNG THI BICH THUY NGUYEN THI PHUONG THAO VU QUOC HOC NGUYEN MINH NHUT DINH TRUNG TAN LE MINH CUONG NGUYEN VAN HOAI NGUYEN XUAN NAM DUONG VAN HUNG AN THI THU HIEN NGUYEN THI DONG NGUYEN VAN HIEP BUI TIEN TRUNG LE NGOC ANH LUONG THI QUE TRAN THANH PHONG 6 10 17 0.65 0.41 0.65 0.46 0.30 0.71 0.41 0.38 0.70 0.43 0.67 0.38 0.55 0.35 0.57 0.66 0.46 0.65 0.45 0.40 0.50 0.45 0.48 0.40 0.35 0.39 0.99 0.95 0.84 0.76 1.00 1.00 0.56 0.67 1.00 0.95 0.90 0.90 0.92 1.00 1.00 0.70 0.90 1.00 0.64 0.80 1.00 0.91 0.86 0.55 0.96 0.76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 3 6 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN VIẾT HẠNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. .. CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tín dụng ngân hàng: 2.1.1 Khái niệm, chất tín dụng ngân hàng: 2.1.2 Phân loại tín dụng: ... tín dụng bán lẻ BIDV Gia Lai Góp phần đưa BIDV Gia Lai trở thành ngân hàng dẫn đầu hoạt động tín dụng bán lẻ địa bàn, gia tăng dư nợ tín dụng bán lẻ song song với kiểm sốt chất lượng tín dụng