BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGUYỄN NGỌC QUYÊN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGUYỄN NGỌC QUYÊN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng, năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Nguyễn Ngọc Quyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Hậu rủi ro tín dụng 1.2 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Bản chất hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng thƣơng mại 1.2.2 Vai trò hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng thƣơng mại 1.3 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTM 12 1.3.1 Đặc điểm giao dịch khách hàng cá nhân 12 1.3.2 Tiêu chí đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân 13 1.4 MỘT SỐ MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 13 1.4.1 Mơ hình FICO chấm điểm tín dụng cá nhân 13 1.4.2 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam 15 1.4.3 Hệ thống XHTDNB cá nhân Vietinbank 17 1.4.4 Hệ thống XHTDNB cá nhân E&Y 20 1.4.5 So sánh hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân 22 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM 24 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHNNo & PTNT VIỆT NAM 24 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NHNNo & PTNT Việt Nam 24 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010 – 2013 NHNNo & PTNT Việt Nam 26 2.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM 31 2.2.1 Tổng quan hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam 31 2.2.2 Đánh giá hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam 37 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM 64 2.3.1 Tính khoa học hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân 64 2.3.2 Tính thực tiễn hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân 66 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM 68 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 68 3.1.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng NHNNo&PTNT Việt Nam 68 3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam 69 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM 70 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện tiêu hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân NHNNo & PTNT Việt Nam 71 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện trọng số hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hang cá nhân NHNNo & PTNT Việt Nam 74 3.2.3 Giải pháp bổ trợ nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân NHNNo & PTNT Việt Nam 77 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 82 3.3.1 Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động XHTDNB khách hàng cá nhân NHTM 82 3.3.2 Hoàn thiện hoạt động trung tâm thơng tín dụng CIC khách hàng cá nhân 83 3.3.3 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm soát hoạt động tín dụng nói chung hoạt động xếp hạng tín dụng NHTM nói riêng 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng Trang 1.1 Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình FICO 14 1.2 Chỉ tiêu XHTD cá nhân theo mơ hình Stefanie Kleimeier 16 1.3 Hệ thống XHTD khách hàng cá nhân Vietinbank 18 1.4 Phân loại nợ dựa vào điểm số tín dụng Vietinbank 19 1.5 Hệ thống XHTD khách hàng cá nhân E&Y 20 1.6 Phân loại nợ dựa vào điểm số tín dụng E&Y 22 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Một số tiêu tài NHNNo &PTNT Việt Nam năm 2010 – 2013 Dƣ nợ tín dụng NHNNo &PTNT Việt Nam năm 2010 - 2013 Tình hình kiểm sốt dƣ nợ tín dụng NHNNo &PTNT Việt Nam năm 2010 – 2013 Dƣ nợ tín dụng khách hàng cá nhân NHNNo &PTNT Việt Nam năm 2010 - 2013 Tình hình kiểm sốt dƣ nợ tín dụng khách hàng cá nhân NHNNo &PTNT Việt Nam năm 2010 – 2013 Phân loại nợ theo xếp hạng NHNNo &PTNT Việt Nam Đánh giá tổng hợp từ điểm xếp hạng tổng hợp điểm xếp hạng tài sản đảm bảo NHNNo&PTNT Việt Nam Số lƣợng khách hàng cá nhân đƣợc xếp hạng Phần đánh giá nhân thân hệ thống XHTDNB cá nhân vay tiêu dùng NHNNo&PTNT Việt Nam 26 27 28 29 30 34 35 39 41 2.10 Phần đánh giá khả trả nợ hệ thống XHTDNB cá nhân vay tiêu dùng NHNNo&PTNT Việt Nam 44 Phần đánh giá chủ hộ kinh doanh hệ thống XHTDNB 2.11 cá nhân hộ gia đình vay kinh doanh (KH 46 cũ) NHNNo&PTNT Việt Nam Phần đánh giá tổng quan hộ kinh doanh hệ thống 2.12 XHTDNB cá nhân hộ gia đình vay kinh doanh 49 (KH cũ) NHNNo&PTNT Việt Nam Phần đánh giá quan hệ VBARD tổ chức tín dụng 2.13 khác hộ kinh doanh hệ thống XHTDNB cá nhân hộ gia đình vay kinh doanh (KH cũ) 52 NHNNo&PTNT Việt Nam Phần đánh giá phƣơng án kinh doanh hệ thống 2.14 XHTDNB cá nhân hộ gia đình vay kinh doanh 54 (KH cũ) NHNNo&PTNT Việt Nam 2.15 2.16 Phần đánh giá nhân thân hệ thống XHTDNB hộ nông dân NHNNo&PTNT Việt Nam Phần đánh giá khả trả nợ hệ thống XHTDNB hộ nông dân NHNNo&PTNT Việt Nam 59 62 DANH MỤC BẢNG SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ 2.1 3.1 Tên sơ đồ Quy trình chấm điểm, xếp hạng phân loại nợ NHNNo&PTNT Việt Nam Quy trình thu thập thơng tin khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam Trang 36 80 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải Basel Hiệp ƣớc giám sát hoạt động ngân hàng IPCAS Hệ thống toán nội kế toán khách hàng NHNNo&PTNT Việt Nam CBTD Cán tín dụng E&Y Cơng ty Ernst & Young Việt Nam FICO Fair Isaac Corp HKD Hộ kinh doanh HGD Hộ gia đình KH Khách hàng NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNNo&PTNT VN Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội TSĐB Tài sản đảm bảo VBARD Vietnam Bank of Agriculture and Rural Development 76 Ngân hàng nên thiết lập mô hình nhƣ dành cho sản phẩm đối tƣợng KH Mơ hình có trọng số theo tiêu khác tùy thuộc vào đặc điểm sản phẩm Tức có loại hình sản phẩm ngân hàng lâu dài phải thu thập xây dựng mơ hình cho sản phẩm Cách thức giải khác biệt thị trƣờng mục tiêu vùng miền Để xây dựng riêng cho sản phẩm đòi hỏi Agribank phải thu thập đủ số liệu đầu vào để thiết lập sản phẩm phù hợp Với sản phẩm có khách hàng sử dụng việc đánh giá xác thơng qua mơ hình cần thời gian dài có số mẫu tối thiểu cho đánh giá sơ lƣợc 150 mẫu Do đó, thời gian quy định cho việc ứng dụng vào thực tế hay chạy thử nghiệm mang tính chất tƣơng đối Hiện tại, Agribank cung cấp nhiều sản phẩm với tên gọi khác nhƣng tóm lại theo mục đích vay vốn ngân hàng cung ứng dịch vụ cho cá nhân/ hộ kinh doanh, 10 dịch vụ cho cá nhân tiêu dùng dịch vụ cho hộ nơng dân, khơng tính đến sản phẩm vay đặc biệt có tham gia nhiều nhà cung ứng dịch vụ hay theo áp đặt bên thứ ba nhƣ cho vay hợp vốn hay cho vay theo định phủ Để minh họa cho khác biệt số ani theo sản phẩm, tác giả sản phẩm tiêu dùng “cho vay hỗ trợ du học” “cho vay mua ô tô” Đối với sản phẩm vay thứ nhất, ngƣời sử dụng vốn vay ngƣời học nƣớc ngồi nên việc kiểm sốt chi tiêu, mục đích sử dụng vốn ngƣời khó khăn, ngân hàng kiểm sốt ngƣời đại diện vay tài sản đảm bảo nƣớc trƣờng hợp việc đánh giá nhân thân nhƣ mối quan hệ ngƣời muốn vay ngƣời đại diện vay ngân hàng quan trọng Đối với sản phẩm vay thứ hai, ngƣời vay ngƣời sử dụng vốn vay nên quan hệ tín dụng ngân hàng cần trọng nguồn thu nhập trả nợ đánh giá mối quan hệ nhân thân trƣờng hợp vợ chồng vay để tránh tranh chấp tài sản xảy tƣơng lai Vì lẽ đó, trọng số đánh giá tiêu nhân thân gia đình phải khác hai sản phẩm vay - Số liệu đƣợc cập nhật hàng năm theo hƣớng số năm đƣợc lấy liệu 77 năm kết thúc năm tài hệ thống tính tốn xếp hạng tự động bỏ số liệu năm cũ cập nhật số liệu khách hàng từ năm hành Thơng qua, liệu mơ hình thiết lập hệ thống trọng số điểm tự điều chỉnh để phù hợp với tình hình thị trƣờng - Dựa nghiên cứu giới xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân nhƣ nhân tố - nhóm tiêu mà ngân hàng cho ảnh hƣởng lên khả trả nợ vay khách hàng, ngân hàng thiết lập bảng câu hỏi từ nhân tố nhằm kiểm định lại mơ hình Kết mơ hình nhân tố sử dụng ảnh hƣởng phần trăm đến khả trả nợ ngân hàng, nhân tố có phần trăm giải thích cho mơ hình khơng đáng kể, nhân tố theo khảo sát với khách hàng có ảnh hƣởng đáng kể lên rủi ro tín dụng nhƣng chƣa thể hệ thống mấu chốt CBTD tự đề xuất việc bổ sung, loại bỏ nhân tố khơng đảm bảo tính khoa học thực tiễn Bằng việc chạy mơ hình với nhân tố có nhân tố đề xuất, kết cuối mơ hình giải thích đƣợc khả trả nợ vay ngƣời vay cao (sau xử lý tƣợng đa cộng tuyến tự tƣơng quan) - Đối với sản phẩm, dịch vụ mới, ngân hàng thông qua chuyên gia làm việc liên quan đến dịch vụ khách hàng (nhân viên tín dụng trực tiếp thẩm định khách hàng, nhân viên xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân, nhân viên xây dựng sản phẩm dịch vụ ….) để đƣa hệ thống thử nghiệm Sau liệu đạt đƣợc số lƣợng đủ lớn (tối thiểu 150 mẫu), đủ tiêu chuẩn cho kết có ý nghĩa thống kê tiến hành áp dụng hệ thống vào đánh giá giống nhƣ hệ thống thiết lập cho sản phẩm cũ Việc điều chỉnh mô hình sản phẩm đƣợc thực theo bƣớc tƣơng tự 3.2.3 Giải pháp bổ trợ nhằm hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân NHNNo & PTNT Việt Nam a Giải pháp thu thập thông tin khách hàng Thông tin khách hàng yếu tố đầu vào quan trọng hệ thống 78 XHTDNB Thiếu thông tin thông tin không chuẩn xác nguyên nhân định chất lƣợng hệ thống XHTDNB Trong điều kiện Việt nam nay, tình trạng thơng tin bất đối xứng vấn đề mấu chốt cần phải đƣợc giải trƣớc tiên Nếu thơng tin khơng có độ tin cậy cao, tất giải pháp khác khơng có ý nghĩa Xuất phát từ thực tiễn XHTDNB KH cá nhân NHNNo & PTNT Việt Nam, để làm tốt khâu thu thập thông tin cần phải tiến hành biện pháp sau: i Vấn đề cập nhật thông tin XHTDNB từ khách hàng Để có sở XHTDNB hàng quý, đòi hỏi khách hàng phải cung cấp kịp thời đầy đủ biến động tình hình hoạt độn kinh doanh khách hàng Khác với khách hàng doanh nghiệp, CBTD phải chủ động tìm hiểu khách hàng cá nhân, hộ gia đình để cập nhật thơng tin cho hệ thống khách hàng cá nhân khơng có báo cáo tài nhƣ doanh nghiệp Với cá nhân tiêu dùng, biến động tài chủ yếu phụ thuộc vào thu nhập nên ngân hàng cần quan tâm cơng việc khách hàng có ổn định hay không, khách hàng cá nhân/hộ kinh doanh hộ nông dân CBTD nêu cao tinh thần kiểm tra thƣờng xuyên kế hoạch thực thi phƣơng án kinh doanh để cập nhật thông tin hệ thống chấm điểm Ngân hàng cần phải quy định trƣớc hợp đồng tín dụng yêu cầu cung cấp thơng tin tình hình tài đặc biệt hộ kinh doanh hàng quý kịp thời, nhƣ yêu cầu tích cực hợp tác với NH việc xác minh độ tin cậy nguồn thông tin Bất kì thơng tin cố tình cung cấp sai lệch giấu giếm ngân hàng dấu hiệu để ngân hàng đánh giá lại khả giải ngân hay tiếp tục cho vay khách hàng ii Xây dựng hệ thống lưu trữ thơng tin khách hàng Việc lƣu trữ thông tin cách có hệ thống giúp có đƣợc liệu khứ để so sánh, phân tích biến động qua thời gian, nhƣ có điều kiện so sánh theo chiều ngang khách hàng sử dụng sản phẩm Mặt khác, việc lƣu trữ có hệ thống giúp tiết kiệm chi phí thu thập, tìm kiếm 79 thơng tin Việc ngân hàng thƣờng xun hồn thiện hệ thống cập nhật thông tin khách hàng vay cụ thể chi tiết vào hệ thống giúp xây dựng sở liệu quan trọng cho Hội sở việc đánh giá tồn diện nhóm đối tƣợng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng hay vay kinh doanh, vay tiêu dùng sử dụng sản phẩm định đặc trƣng chung khách hàng Từ yếu tố đó, ngân hàng xây dựng hệ thống lƣợng hóa theo giải pháp đƣợc đề cập phần 3.2.2 iii Nâng cao chất lượng, độ tin cậy thông tin - Đẩy mạnh hoạt động thu thập phối hợp kiểm tra thông tin cách vấn, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, với ngƣời sống gần nơi cƣ trú khách hàng, với đối tác khách hàng, tham quan trực tiếp sở sản xuất – kinh doanh khách hàng - Hợp tác khai thác có hiệu thơng tin cá nhân từ CIC Lợi CIC có quan hệ với tất NHTM toàn quốc nên có điều kiện để kiểm sốt tất quan hệ cá nhân với nhiều NH, có điều kiện để kiểm chứng thông tin khách hàng Hiện nay, CIC cung cấp dịch vụ vấn tin khách hàng cá nhân cho NHTM quan tâm nhiên phí dịch vụ cao nên ngân hàng cần thiết lập tài khoản nhƣ xây dựng cách thức kết nối CIC hợp lý để vừa kiểm tra thông tin khách hàng hiệu vừa tiết kiệm đƣợc chi phí - Điều chỉnh quy trình thu thập thơng tin nay: Để đảm bảo thông tin đƣợc thu thập không bị ý kiến chủ quan CBTD ảnh hƣởng, quy trình thu thập thơng tin Agribank cần điều chỉnh theo hƣớng sau: Bƣớc 1: Khách hàng tới ngân hàng nhập trực tiếp thông tin cá nhân vào hệ thống nộp giấy tờ liên quan cho phận tiếp nhận khách hàng Bƣớc 2: Cán tín dụng nhận hồ sơ khách hàng, vấn khách hàng thu thập thông tin từ nguồn khác sau nhập liệu vào hệ thống Bƣớc 3: Hệ thống so sánh đƣa khác biệt từ thông tin 80 khách hàng cung cấp từ cán tín dụng tìm hiểu để báo với cán có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ vay định Cán xét duyệt liên hệ với khách hàng cán thẩm định để vấn tìm hiểu khác biệt kết đánh giá hệ thống để xác định thơng tin xác, đánh giá lại khách hàng hệ thống Quy trình đƣợc mơ hình hóa sơ đồ 3.1 Khách hàng Cán thẩm định hồ sơ Hồ sơ vấn Nhập thông tin Nhập thông tin vào hệ thống vào hệ thống Kết chấm điểm Giống Khác Cán xét duyệt Cán vấn cấp tín dụng dựa thêm KH cán kết chấm điểm Sơ đồ 3.1: Quy trình thu thập thơng tin khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam (Nguồn: tác giả) Thay nay, cán thẩm định đánh giá khách hàng giai đoạn hồ sơ cán tín dụng quản lý vay từ giai đoạn giải ngân thu nợ Quy trình đảm bảo tránh đƣợc rủi ro đạo đức cán tín dụng tham gia đánh giá khách hàng làm cho thông tin sơ cấp bị sai lệch 81 b Giải pháp việc lấy ý kiến phản hồi từ người trực tiếp làm việc hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân Trƣớc ngân hàng ứng dụng mơ hình kinh tế lƣợng nêu vào thực tiễn, ngân hàng cần đƣa việc hoàn thiện hệ thống đến nhân viên toàn hệ thống Agribank không nhân viên Hội sở Tác giả đề nghị cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân cần đƣợc thay đổi qua cách thức nhƣ sau: i Đối với cán tín dụng Hiện nay, CBTD thực báo cáo điểm số xếp hạng phân loại nợ trình lên Giám đốc phản ảnh khách hàng chi nhánh nhƣng chƣa có tham gia đáng kể việc hoàn thiện hệ thống XHTDNB Cán tín dụng lập báo cáo hàng quý tình hình chấm điểm hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân với nội dung góp ý cho xây dựng liệu đánh giá theo mơ hình đề xuất mục 3.2.2 Báo cáo đƣa nhận xét đề xuất hệ thống XHTDNB ứng dụng cho nhóm khách hàng chọn lọc nhƣ điểm sau: + Những thuận lợi khó khăn việc kiểm sốt khách hàng vay + Những khách hàng khơng nằm nhóm đƣợc chọn lọc gây rủi ro tín dụng cho ngân hàng chƣa, có tổn thất nhƣ ngân hàng + Nguyên nhân khách hàng vi phạm cam kết hợp đồng tín dụng có đến từ thiếu sót hệ thống xếp hạng + Những tiêu hệ thống cần thiết chỉnh sửa hay loại bỏ CBTD nhận thấy mơ hồ không cần thiết tiêu cho việc đánh giá khách hàng + Những tiêu cần bổ sung thêm cho hệ thống để đánh giá thêm khía cạnh khác nhóm khách hàng 82 ii Đối với chi nhánh địa phương Tƣơng tự nhƣ trên, giám đốc chi nhánh lập báo cáo tổng hợp xếp hạng khách hàng phân loại nợ gửi lên Tổng giám đốc thơng qua Trung tâm Phòng ngừa xử lý rủi ro Mặc dù chi nhánh địa phƣơng khác triển khai hoạt động tín dụng theo hƣớng chung hệ thống nhƣng đặc điểm khách hàng vùng miền khác thị trƣờng khách hàng truyền thống khác theo Do đó, ban lãnh đạo chi nhánh phải đƣợc giao nhiệm vụ làm báo cáo tổng hợp đánh giá hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân nhóm sản phẩm, dịch vụ có số lƣợng khách hàng sử dụng nhiều địa bàn, ngành nghề kinh doanh chiếm đa số khách hàng chi nhánh Từ báo cáo thực tế, ban lãnh đạo bất cập hệ thống thực tế chấm điểm khách hàng, tạo điều kiện cho việc hoàn thiện hệ thống từ cấp chi nhánh lên đến Hội sở iii Đối với Hội sở Để đáp ứng thay đổi q trình xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân lấy ý kiến phản hồi từ cấp dƣới, Hội sở cần nâng cấp hệ thống lƣu trữ, xử lý liệu tiến hành tổng hợp, đánh giá ý kiến phản hồi cách khoa học sát với thực tiễn đơn vị Chỉ nhân tố đóng góp khơng đƣợc sử dụng mơ hình phải đƣợc minh chứng lý giải rõ ràng Trọng số mang tính chất tham khảo khách quan xác nhất, hệ thống dựa chủ yếu tảng mơ hình kinh tế lƣợng đề xuất Những chi nhánh tham gia phản hồi tích cực để hồn thiện hệ thống nên đƣợc khen thƣởng, tuyên dƣơng toàn hệ thống 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 3.3.1 Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động XHTDNB khách hàng cá nhân NHTM NHNN nên tiến hành rà soát lại qui định ban hành liên quan đến 83 hệ thống XHTDNB quy định cho ngân hàng thƣơng mại Những quy định NHNN đề cập chủ yếu chi tiết khách hàng doanh nghiệp đối tƣợng khác ngân hàng thƣơng mại tự xây dựng điều chỉnh Tác giả nhận thấy, NHNN cần tiến tới chi tiết hóa quy định dành cho đối tƣợng cá nhân để ngân hàng dễ dàng việc liên kết với tổ chức cá nhân khác cần thẩm tra khách hàng họ nhƣ hỗ trợ cho việc giảm thiểu phòng ngừa rủi ro tín dụng, tạo thống đồng đánh giá khách hàng Yếu tố tiền đề cho việc ngân hàng tra cứu thông tin xếp hạng khách hàng hệ thống NHNN 3.3.2 Hồn thiện hoạt động trung tâm thơng tín dụng CIC khách hàng cá nhân - Hồn thiện mơi trƣờng tổ chức, chế hoạt động Thực định hƣớng hình thành trung tâm độc lập, chun mơn hóa lĩnh vực cung cấp thơng tin tài – ngân hàng Trung tâm cần đẩy mạnh tiến trình thu thập thơng tin XHTD khách hàng cá nhân theo chuẩn mực quốc tế - Trung tâm cung cấp thông tin khách hàng cá nhân cho ngân hàng nhƣng với liệu hạn chế quy mơ vay, hạng khách hàng tổ chức tín dụng trƣớc đó trung tâm cần hợp tác sâu rộng với tổ chức tín dụng việc cung cấp thông tin đánh giá khách hàng Ngồi ra, để đảm bảo nguồn thơng tin đƣợc sử dụng hiệu quả, trung tâm nên cụ thể hóa qui định nguồn cung cấp thông tin, nội dung tiêu thu thập, phân quyền ngƣời sử dụng thơng tin tiêu thức phân tích, đánh giá thông tin 3.3.3 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng nói chung hoạt động xếp hạng tín dụng NHTM nói riêng Q trình tra, kiểm sốt NHNN phát vấn đề cần chấn chỉnh; tƣ vấn, hỗ trợ cho ngân hàng thƣơng mại hệ thống 84 XHTDNB cho đối tƣợng khách hàng cá nhân Từ đó, NHTM nảy sinh kiến nghị cần thiết quy định pháp lý liên quan nhƣ NHNN nhận thấy cần thiết đƣa quy định thiết thực cho việc quản lý cách thức ngân hàng chấm điểm khách hàng cá nhân KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ phân tích đánh giá chƣơng 2, tác giả đƣa nhóm giải pháp mặt tiêu trọng số hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam Bên cạnh đó, để hệ thống đƣa kết đánh giá xác hạng khách hàng việc đảm bảo nguồn thơng tin đầu vào phải đƣợc thu thập cách khách quan Giải pháp bổ trợ thu thập thông tin việc đƣa cơng tác hồn thiện hệ thống đến nhân viên ngân hàng đƣợc tác giả giới thiệu chƣơng góp phần hồn thiện điểm thiếu sót hệ thống 85 KẾT LUẬN Qua trình nỗ lực nghiên cứu, luận văn đạt đƣợc số kết nghiên cứu sau: Luận văn hệ thống hóa kiến thức tảng cho việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại Luận văn có lý giải độc lập chất, vai trò hệ thống XHTDNB ngân hàng, tiêu chí đánh giá hệ thống XHTDNB ngân hàng nghiên cứu mơ hình xếp hạng khách hàng cá nhân triển khai tổ chức tín dụng khác Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân áp dụng NHNNo&PTNT Việt Nam quy trình, đối tƣợng, nội dung hệ thống XHTDNB Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân áp dụng NHNNo&PTNT Việt Nam Các giải pháp đƣợc chia thành giải pháp chính: Giải pháp mặt tiêu giải pháp mặt trọng số Luận văn đề xuất giải pháp bổ trợ số kiến nghị quan có thẩm quyền liên quan Các kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai giải pháp Bên cạnh đóng góp tích cực, đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả mong muốn nhận đƣợc đánh giá ý kiến đóng góp chuyên gia bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện rút kinh nghiệm Cuối cùng, lần tác giả xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn tận tình PGS.TS Lê Văn Huy – Đại học Đà Nẵng, giúp đỡ anh chị công tác NHNNo&PTNT Việt Nam hỗ trợ bạn trình tác giả thực luận văn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Lâm Chí Dũng (2012), Bài giảng mơn Quản trị Ngân hàng thương mại [2] Nguyễn Xuân Đồng (2012), Bàn vai trò xếp hạng tín dụng phát triển kinh tế quản trị rủi ro [3] Nguyễn Trọng Hòa (2010), Xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Việt Nam kinh tế chuyển đổi, Luận văn Tiến sĩ kinh tế [4] Phạm Huy Hùng (2012), Xếp hạng tín dụng nội NHTM Việt Nam – Thực trạng & Giải pháp hoàn thiện [5] Nguyễn Đức Hƣởng (2012), Xếp hạng tín dụng góp phần đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại [6] Nguyễn Minh Kiều (2007), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, TP.HCM [7] Đàm Trần Uyên Ly (2012), Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [8] Nguyễn Hòa Nhân (Chủ biên), Lâm Chí Dũng, Hồ Hữu Tiến, Võ Văn Vang, Trịnh Thị Trinh, Đặng Tùng Lâm (2012), Giáo trình Tài – tiền tệ, NXB Tài [9] Đào Minh Phúc (2012), Giới thiệu số mô hình xếp hạng tín dụng KH, Giải pháp giảm thiểu nợ xấu, Tạp chí Ngân hàng [10] Huỳnh Văn Tiến (2007), Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [11] Lê Văn Triết (2010), Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế TP HCM [12] Ngân hàng Nhà nƣớc (2005), “Quyết định 492/2005/QĐ-NHNN: Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dung”, Cổng thơng tin điện tử Bộ Tư pháp [13] Ngân hàng Nhà nƣớc (2007), “Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN: Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dung”, Cổng thơng tin điện tử Bộ Tư pháp [14] Ngân hàng Nhà nƣớc (2013), “Thông tƣ 02/2013/TT-NHNN: Quy định phân loại Tài sản có, mức trích, phƣơng pháp trích lập dự p ng rủi ro việc sử dụng dự p ng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi”, Cổng thơng tin điện tử Bộ Tư pháp [15] Công ty TNHH KPMG (2013), Vietnam banking survey.pdf [16] Công ty Ernest and Young (2006), Tài liệu nội hoạt động kiểm toán tổ chức tín dụng [17] Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (2011), Tài liệu nội hướng dẫn chấm điểm, xếp hạng tín dụng KH hệ thống xếp hạng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam [18] Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (2012), Tài liệu nội hướng dẫn chấm điểm, xếp hạng tín dụng KH hệ thống xếp hạng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam [19] Báo cáo thƣờng niên NHNN & PTNNVN (2010, 2011, 2012, 2013) Tiếng Anh [20] L.C.Thomas, David B.Edelman, Jonathan N.Crook (2002), Credit Scoring and Its Applications [21] Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier (2007), “A credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market”, International Review of Financial Analysis (16), 471 – 495 [22] Farheen Batul Zaidi (2012), “Design and Development of Credit Scoring Model for the Commercial banks of Pakistan: Forecasting Creditworthiness of Individual Borrowers”, International Journal of Business and Social Science Vol.03, No 17 [23] Understanding your Fico score.pdf http://ficoforums.myfico.com/t5/Understanding-FICO-Scoring/bdp/ficoscoring PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hệ thống chấm điểm tài sản đảm bảo NHNNo&PTNT Việt Nam TÀI SẢN BẢO ĐẢM Điể Hệ Tổng giá trị TSDB quy đổi sau khấu trừ/ Tổng dƣ nợ m 0.55 số Loại (%) tài sản bảo đảm 0.15 - Số dƣ tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá 10 Đồng Việt Nam TCTD phát hành - Tín phiếu Kho bạc, vàng, số dƣ TK tiền gửi, STK, giấy tờ có giá ngoại tệ TCTD phát hành - Trái phiếu Chính phủ: + Có thời hạn lại từ năm trở xuống + Có thời hạn lại từ năm đến năm + Có thời hạn lại năm - Chứng khốn, cơng cụ chuyển nhƣợng, giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác phát hành đƣợc niêm yết Sở giao dịch chứng khoán trung tâm giao dịch chứng khoán - Chứng khoán, cơng cụ chuyển nhƣợng giấy tờ có giá doanh nghiệp phát hành đƣợc niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khốn - Chứng khốn, cơng cụ chuyển nhƣợng giấy tờ có giá tổ chức tín dụng khác phát hành chƣa đƣợc niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán - Bất động sản - Các tài sản đảm bảo khác Tính chất sở hữu TSBĐ Thuộc sở hữu hợp pháp 0.15 Đồng sở hữu ngƣời vay ngƣời vay bên thứ Thuộc sở hữu hợp pháp ngƣời bảo lãnh Tài sản bảo đảm chƣa hoàn thành thủ tục pháp lý 0% Từ 0% đến dƣới 5% Xu hƣớng giảm giá trị Từ 5% đến dƣới 10% tài sản bảo đảm 12 Từ 10% đến dƣới 15% tháng qua theo đánh giá Từ 15% đến dƣới 20% Từ 20% đến dƣới 25% CBTD Từ 25% đến dƣới 30% Từ 30% trở lên 0.15 (Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam) Phụ lục 2: Đánh giá tài sản đảm bảo NHNNo&PTNT Việt Nam Điểm Xếp loại Đánh giá > = 22 A Mạnh 12 - 21 B Trung bình < 12 C Thấp (Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam) ... hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam 69 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGUYỄN NGỌC QUYÊN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM. .. trò hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng thƣơng mại 1.3 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTM 12 1.3.1 Đặc điểm giao dịch khách hàng cá nhân