Vận dụng mô hình arma garch trong dự báo chỉ số vnidex

97 14 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 09:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ THÙY LIÊN VẬN DỤNG HÌNH ARMAGARCH TRONG DỰ BÁO CHỈ SỐ VNINDEX LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THỊ THÙY LIÊN VẬN DỤNG HÌNH ARMAGARCH TRONG DỰ BÁO CHỈ SỐ VNINDEX Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác gi lu"n v$n PHẠM THỊ THÙY LIÊN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính c&p thi't c)a +, tài M-c tiêu nghiên c.u 12i t/4ng ph6m vi nghiên c.u Ph/5ng pháp nghiên c.u B2 c-c +, tài T7ng quan tài li9u CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH ARMAGARCH TRONG DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN 1.1 KHÁI QUÁT V: TH< TR>?NG CHBNG KHOÁN 1.1.1 Ch.ng khoán 1.1.2 ThC tr/Eng ch.ng khoán 1.2 KHÁI NIFM V: CHG SH VNINDEX, TJ SULT LNI TBC COA THÌ TR>?NG 12 1.2.1 ChQ s2 VnIndex 12 1.2.2 TS su&t sinh l4i c)a thC tr/Eng 13 1.3 DU LIFU CHUWI TH?I GIAN TÀI CHÍNH 13 1.2.1 Khái ni9m chuXi thEi gian tài 13 1.3.2 Thành phZn xu h/[ng dài h6n 14 1.3.3 Thành phZn mùa 14 1.3.4 Thành phZn chu k\ 15 1.3.5 Thành phZn b&t th/Eng 15 1.4 HÌNH T] H^I QUY VÀ TRUNG BÌNH TR>NT (ARMA) 16 1.4.1 Hàm t_ t/5ng quan 16 1.4.2 Tính d`ng c)a chuXi thEi gian 18 1.4.3 Kiam +Cnh tính d`ng 20 1.4.4 hình t_ hbi quy AR(p) 22 1.4.5 hình trung bình tr/4t MA(q) 24 1.4.6 hình t_ hbi quy trung bình tr/4t ARMA(p,q) 25 1.5 HÌNH TcNG QT T] 1I:U CHGNH PH>@NG SAI CĨ 1I:U KIFN KHÁC NHAU (MƠ HÌNH GARCH) 26 1.5.1 hình t_ hbi quy v[i ph/5ng sai có +i,u ki9n khác ARCH 26 1.5.2 hình t7ng qt t_ +i,u chQnh ph/5ng sai có +i,u ki9n khác GARCH 27 1.6 NGUYÊN LÝ BOX-JENKIN 30 KdT LUeN CH>@NG 32 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 33 2.1 THU THeP VÀ Xf LÝ SH LIFU 33 2.1.1 Thu th"p s2 li9u 33 2.1.2 Xg lý s2 li9u 33 2.2 KIhM 1kC L>NNG VÀ KIhM 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng mô hình arma garch trong dự báo chỉ số vnidex , Vận dụng mô hình arma garch trong dự báo chỉ số vnidex

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn