BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ HỒNG VY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG PHÒNG GIAO DỊCH TECHCOMBANK THẢO ĐIỀN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ HỒNG VY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG PHÒNG GIAO DỊCH TECHCOMBANK THẢO ĐIỀN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp Người hướng dẫn: PHẠM THANH BÌNH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần kĩ thương phòng giao dịch Techcombank Thảo Điền” Trần Thị Hồng Vy, sinh viên khóa K35, ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng hợp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Giáo viên hướng dẫn Phạm Thanh Bình Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2013 năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2013 LỜI CẢM TẠ Từ cắp sách đến trường, bên cạnh nỗ lực thân, em nhận công ơn dạy dỗ quý thầy cô Nhân em xin cảm ơn tất thầy dìu dắt em, cảm ơn cơng lao thầy cô khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt cho em kiến thức quý báu giảng đường sống Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến gia đình em, cha mẹ em- người có cơng sinh thành, dưỡng dục em nên người Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Phạm Thanh Bình- người tận tình giảng dạy, bảo hướng dẫn em suốt q trình học tập hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành gửi lòng biết ơn đến toàn thể ban Giám Đốc anh chị cán cơng nhân viên phòng giao dịch Techcombank Thảo Điền Ngoài cho em gửi lời cảm ơn tới quý anh chị, bạn bè, người thân… hết lòng ủng hộ giúp đỡ tơi thực đề tài Cuối em xin gửi lời chúc tốt đẹp tới trường ĐH Nơng Lâm, phòng giao dịch Techcombank Thảo Điền Chúc quý Thầy, quý Cô, quý Anh Chị tồn thể bạn bè ln mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt Xin chân thành cảm ơn! Hồ Chí Minh, ngày tháng Sinh viên TRẦN THỊ HỒNG VY năm NỘI DUNG TÓM TẮT TRẦN THỊ HỒNG VY Tháng 02 năm 2013 “Quản tri rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng Thƣơng mại cổ phần kĩ thƣơng Phòng giao dịch Techcombank Thảo Điền” TRANTHIHONGVY February 2013 “ Credit risk management in lending activity in joint- stock commercial banks commercial transaction engineering Thao Dien Techcombank” Ngày nay, tồn cầu hóa hội nhập kinh tế, xu bật năm đầu kỷ 20 tạo mối quan hệ quốc gia, kinh tế dân tộc giới Là bước sau, Việt Nam nỗ lực cải cách kinh tế nhằm cố gắng tìm cho chỗ đứng trường quốc tế vốn bị chi phối nhiều quốc gia tập đoàn kinh tế lớn Tuy nhiên, cạnh tranh giới sân nhà, ngân hàng thương mại Việt Nam chịu nhiều thua thiệt, có thua thiệt cơng tác tín dụng Vì vậy, việc đánh giá tầm quan trọng cơng tác tín dụng tìm giải pháp thiết thực khắc phục, phòng ngừa rủi ro tín dụng, nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Viêt Nam không yêu cầu hội nhập mà sở đảm bảo cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam ngày phát triển Do khóa luận tập trung nghiên cứu rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần kĩ thương phòng giao dịch Techcombank Thảo Điền.Cụ thể khóa luận vào nghiên cứu mặt sau: Thơng qua việc phân tích tình hình huy động vốn dư nợ cho vay phòng giao dịch qua năm 2009,2010,2011 với việc phân tích thực trạng rủi ro tín dụng hệ số sử dụng vốn, hệ số rủi ro tín dụng,nợ hạn, nợ xấu…,cơng tác quản trị rủi ro qua đề điểm mạnh hạn chế công tác quản trị rủi ro Từ đó,đề xuất giải pháp nhận diện,cải thiện sách ,quy trinh cho vay,thu hồi xử lý nợ,kiểm soát sau cho vay nhằm khắc phục nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Khóa luận sử dụng kết bảng câu hỏi điều tra 67 nhân viên nguồn số liệu thứ cấp phòng giao dịch.Các phương pháp nghiên cứu sau sử dụng: thống kê mơ tả,so sánh, phân tích tổng hợp… MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu riêng 1.3 Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Phạm vi không gian: 1.3.2 Phạm vi thời gian: 1.4 Bố cục đề tài CHƢƠNG TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược chung Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng Techcombank 2.1.2 Giới thiệu Phòng giao dịch Techcombank Thảo Điền: 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động: 2.1.4 Quá trình phát triển 2.2 Cơ cấu tổ chức Techcombank Thảo Điền 2.3 Tình hình nhân Techcombank Thảo Điền: CHƢƠNG NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Cơ sở lý luận 11 3.1.1 Khái niệm tín dụng 11 3.1.2 Phân loại hoạt động tín dụng 11 3.1.3 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng: 13 3.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng 13 v 3.1.5 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 14 3.1.6 Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng 16 3.1.7 Thiệt hại rủi ro tín dụng gây 17 3.1.8 Khái niệm cần thiết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 18 3.1.9 Các tiêu đo lường chất lượng tín dụng để đánh giá cơng tác quản trị rủi ro tín dụng 20 3.1.10 Một số mơ hình quản trị rủi ro cho vay áp dụng giới: 24 3.2 Phương pháp nghiên cứu 27 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 27 3.2.2 Phương pháp trình bày, xử lý số liệu 28 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 28 CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Tình hình hoạt động kinh doanh thực trạng hoạt động tín dụng TCB Thảo Điền qua năm 2009 -2011 29 4.1.1 Tình hình huy động vốn 30 4.1.2 Tình hình sử dụng vốn: 31 4.2 Sự cần thiết hoạt động quản trị rủi ro 37 4.2.1 Quản trị rủi ro cho vay bảo đảm tồn phát triển bền vững NHTM: 37 4.2.2 Mức độ rủi ro hoạt động cho vay ngày gia tăng 37 4.3 Tình hình rủi ro tín dụng ngân hàng TCB Thảo Điền 38 4.3.1 Hệ số sử dụng vốn 38 4.3.2 Hệ số rủi ro tín dụng 39 4.3.3 Tỷ lệ nợ hạn 40 4.3.4 Tỷ lệ nợ xấu 41 4.4 Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng phòng giao dich TCB Thảo Điền43 4.5 Đánh giá tình hình quản lý rủi ro tín dụng Techcombank Thảo Điền 50 4.5.1 Những điểm mạnh 50 4.5.2 Những điểm hạn chế 51 vi 4.6 Nhận dạng phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng hệ thống tín dụng TCB Thảo Điền 52 4.6.1 Rủi ro tín dụng nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh 52 4.6.2 Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng đối tác khách hàng: 57 4.6.3 Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ phía TCB Thảo Điền 61 4.7 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro phòng giao dịch techcombank 65 4.7.1 Định hướng phát triển Techcombank Thảo Điền 65 4.7.2 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng 68 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 5.1 Kết luận 75 5.2 Kiến nghị: 77 5.2.1 Đối với Ngân hàng cổ phần kĩ thương Techcombank 77 5.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 77 5.2.3 Đối với Chính phủ 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT  BCTC: Báo cáo tài  CA: Trung tâm Kiểm sốt tín dụng hỗ trợ kinh doanh – Khối vận hành  DN: Doanh nghiệp  DVKH: Dịch vụ khách hàng  NHNN: Ngân hàng nhà nước  NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần  PGD: Phòng giao dịch  TCB: Techcombank  TCTD: Tổ chức tín dụng  SME: Khối doanh nghiệp vừa nhỏ  RRTCV: Rủi ro cho vay  AMC: Cty quản lý tài sản đảm bảo xử lý nợ  CIC:Trung tâm thơng tin tín dụng  QCA:Chương trình đào tạo trình độ chuyên môn thẩm quyền  PD:Xác suất khách hành khơng trả nợ viii Tình hình yếu tố đầu vào, thị trường tiêu thụ, tình hình sở vật chất-kỹ thuật thời điểm kiểm tra o Tình hình doanh thu, cơng nợ o Ý kiến khách hàng kế hoạch trả nợ trường hợp có o Ảnh hưởng đến việc trả nợ o Sự hữu tình trạng tài sản cầm cố, chấp o Các thơng tin khác (nếu có) o Nhận xét cán tín dụng việc sử dụng vốn vay tình hình thay đổi khách hàng vay - Nếu có dấu hiệu bất thường khách hàng ảnh hưởng đến khả tốn khoản vay, cán tín dụng phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Ban lãnh đạo để có hướng giải kịp thời thích hợp - Yêu cầu khách hàng chuyển giao dịch tài khoản Techcombank Thảo Điền để quan sát theo dõi tình hình kinh doanh khách hàng có thay đổi bất thường khơng Đây cách giám sát từ xa - Khi có thay đổi nhân quản chuyển giao hồ sơ từ cán tín dụng sang cán tín dụng khác , cần quy định cụ thể trách nhiệm bàn giao, nội dung bàn giao Có thể quy định việc lập sổ nhật ký tín dụng lần phát vay, thu nợ, biến động tài sản đảm bảo, tình hình kinh doanh tài để đảm bảo liên tục, thuận tiện việc theo dõi chuyển giao hồ sơ cán tín dụng f Nhân Techcombank Việt Nam nói chung PGD Thảo Điền nói riêng cần phải xây dựng đội ngũ quản lý rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, nắm vững nghiệp vụ, linh hoạt, nhanh nhạy việc phân loại, đánh giá đề xuất tín dụng rủi ro kèm Thường xuyên tổ chức lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật hướng dẫn quy định, sách quản trị rủi ro cho vay cho cán thẩm định tín dụng cán làm công tác quản trị rủi ro Định kỳ có buổi họp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia đầu ngành cán quản trị 73 rủi ro cấp cao để nhân viên cấp có hội tiếp thu kiến thức nghiệp vụ chuyên môn Riêng chuyên viên, cán đảm nhiệm công việc liên quan tới hoạt động quản trị RRTCV đòi hỏi phải có tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, số năm kinh nghiệm định phận quan hệ khách hàng Kiên loại bỏ cán thiếu trung thực, tham nhũng có dấu hiệu tham nhũng, vòi vĩnh q trình thẩm định, phê duyệt khoản vay, lực chuyên môn không đạt yêu cầu Với đội ngũ chuyên gia giỏi, TCB Thảo Điền cần tạo lộ trình thăng tiến, có chế ưu đãi riêng họ gắn bó với nơi cơng tác Mặt khác để tránh tượng “chảy máu chất xám” TCB Thảo Điền cần có chế khuyến khích cán quản lý nhân viên theo đầu công việc, tăng lương cho người lao động, tạo hội cạnh tranh, thăng tiến bình đẳng cán Điều quan tâm trước tiên Ban lãnh đạo TCB Thảo Điền xây dựng xong chương trình văn hố TCB Thảo Điền tổ chức giáo dục đến cán để hiểu đầy đủ chương trình văn hố Ngồi ra, TCB Thảo Điền nên tạo điều kiện cho cán có lực, có khả nghiên cứu học tập trung dài hạn nước, nghiên cứu thực tế NH tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm thực tế ứng dụng vào hoạt động TCB Thảo Điền, đồng thời gắn kết người lao động TCB Thảo Điền Đối với cán lãnh đạo, TCB Thảo Điền nên thường xuyên tổ chức buổi học tập kỹ quản lý, làm việc theo nhóm để nâng cao khả quản lý cho cán lãnh đạo TCB Thảo Điền 74 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Ngân hàng Techcombank NHTM khác đứng trước thách thức cạnh tranh hội nhập quốc tế, đòi hỏi khắc khe tiêu chuẩn an toàn, lành mạnh tài chính, lực điều hành quản trị rủi ro Do việc xây dựng hồn thiện hệ thống phòng ngừa rủi ro hiệu ngân hàng nghiệp vụ nói chung nghiệp vụ tín dụng nói riêng yêu cầu thiết quan trọng, nhằm đảm bảo hiệu kinh tế trình hoạt động phát triển ngân hàng thương mại Hoạt động ngân hàng hàm chứa rủi ro, đặc biệt thường xun rủi ro tín dụng Do đó, để có tăng trưởng ổn định cần thiết phải tăng cường kiểm sốt chất lượng tín dụng, giúp giảm dần việc trích lập dự phòng rủi ro, làm ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh toàn ngân hàng Do đó, việc đề giải pháp nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng Techcombank thật mối quan tâm hàng đầu Quản trị rủi ro hoạt động cho vay hoạt động quan trọng đảm bảo cho phát triển bền vững, thành công NHTM hệ thống NHTM quốc gia, bối cảnh hội nhập kinh tế giới kinh tế có nhiều biến động, rủi ro cao Việt Nam Đây đề then chốt định tồn hệ thống NHTM xảy khủng hoảng tài tiền tệ (vấn đề mang tính chất chu kỳ kinh tế thị trường) Việc hoàn thiện quản trị rủi ro hoạt động cho vay cách có hiệu để tận dụng tối ưu nguồn lực có nhằm mục đích vừa giảm thiểu rủi ro vừa gia tăng lợi nhuận cho 75 tài sản có đòi hỏi vơ thiết NHTM nói chung Techcombank nói riêng q trình phát triển hội nhập kinh tế quốc tế Đề tài nghiên cứu đạt kết : - Cung cấp nhìn tổng qt tín dụng, rủi ro tín dụng,quản trị rủi ro tín dụng,các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng qua mơ hình định tính định lượng - Phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng TCB Thảo Điền, so sánh với phòng giao dịch khác so sánh với chi nhánh Gia Định.Từ kêt phân tích,đề tài nhận xét điểm hạn chế, khuyết điểm cần khuyêt phục để giảm thiểu rủi ro - Và cuối đưa giải pháp có tính thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, an toàn hoạt động đảm bảo yêu cầu hội nhập - Điểm quan trọng để công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TCB có hiệu việc Ngân hàng cần xây dựng sách hoạt động, sách tín dụng cụ thể, quán theo thời kỳ định hướng theo xu hướng phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tăng cường công tác đào tạo, hướng dẫn nâng cao lực chuyên môn cán trực tiếp thực cơng việc Ngồi Techcombank cần hồn thiện mơ hình quy trình quản trị rủi ro hoạt động cho vay, đảm bảo cất tín dụng chặt chẽ Đây yếu tố quan trọng bậc việc đảm bảo an tồn hoạt động cho NHTM nói chung Techcombank nói riêng, nhằm phát triển hệ thống tài lành mạnh cho kinh tế quốc gia Quản trị rủi ro cho vay vấn đề lớn, chịu tác động nhiều yếu tố liên quan nên giải pháp kiến nghị luận văn phát huy tác dụng có kết hợp đồng phận ngân hàng các quan quản lý nhà nước có liên quan với hợp tác phía doanh nghiệp q trình thực Bên cạnh đó, phạm vi đề tài lớn, phức tạp với biến động vĩ mơ nhanh chóng thời điểm nghiên cứu, quỹ thời gian hạn hẹp nên luận văn khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả xin chân thành cáo lỗi mong muốn nhận góp ý để luận văn hồn thiện 76 5.2 Kiến nghị: 5.2.1 Đối với Ngân hàng cổ phần kĩ thƣơng Techcombank Thường xuyên cung cấp thông tin cho chi nhánh khách hàng có quan hệ với nhiều tổ chức tín dụng, phân tích ,đánh giá khách hàng từ thơng tin thu Bên cạnh việc đánh giá khách hàng, trung tâm thông tin cần cung cấp thông tin thông tin giá cả, thiết bị, mức đầu tư dự án cụ thể, để chi nhánh tham khảo Thường xuyên tổ chức lớp huấn luyện tín dụng, thẩm định pháp luật để nâng cao trình độ cán làm cơng tác thẩm định tín dụng Triển khai nhanh chóng hệ thống đồng chương trình đại hóa cơng nghệ ngân hàng kết hợp với hệ thống bảo mật hiệu tạo điều kiện cho việc thu thập thông tin khách hàng hệ thống nhanh chóng Cần ban hành quy định cụ thể, chặt chẽ lưu trữ, bảo quản quản lý hồ sơ tín dụng, thực coi hồ sơ tín dụng tài sản quan trọng ngân hàng, sở khẳng định sở hữu ngân hàng phần tài sản chiếm tỉ trọng lớn Ban lãnh đạo hướng dẫn kịp thời chử trương, sách phủ cho phòng giao dịch Về cơng tác tuyển dụng:nên ban hành nộp hồ sơ sở thực chế độ thi tuyển cho chi nhánh sở nguyện vọng, nơi làm việc ứng viên dựa công uy tín chi nhánh 5.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc NHNN cần quản lý chặt chẽ hoạt động NHTM: Ngày 12/03/2008 tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng NHNN ban hành theo định 06/2008/QĐ-NHNN yêu cầu NHTM tự đánh giá theo tiêu chí vốn tự có, chất lượng tài sản, lực quản trị, kết hoạt động kinh doanh khả khoản Tuy nhiên, cần có chế giám sát để đảm bảo NHTM tự chấm điểm cách khách quan tuân thủ quy định NHNN chất lượng tài sản phát triển cân đối dư nợ cho vay Về lâu dài cần có tổ chức độc lập tiến hành định 77 hạng tín nhiệm NHTM để đảm bảo tính khách quan, sở định hạng tín nhiệm này, NHNN đề sách thích hợp cho nhóm NHTM NHNN cần ban hành, sửa đổi quy định liên quan tới hoạt động cho vay NHTM theo chuẩn mực quốc tế (Basel Basel 2) song bảo đảm phù hợp với điều kiện Việt Nam như: giao dần quyền chủ động cho NHTM việc trích lập sử dụng dự phòng rủi ro, tiêu phân loại khách hàng, xếp hạng khách hàng, tỷ lệ bảo đảm an tồn tài sản có…Đồng thời, chỉnh sửa lại QĐ 493 nhằm đưa chế tài cụ thể buộc TCTD thực đánh giá phân loại nợ cách khách quan, trung thực đổi toàn diện hoạt động cung cấp thông tin cho vay, sở vật chất kỹ thuật, chế hoạt động Trung tâm phòng ngừa rủi ro NHNN (CIC) nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin cho vay cá NHTM “kịp thời, xác, đầy đủ, chất lượng cao” NHNN cần sớm xây dựng mạng thông tin 24/24 theo dõi hoạt động thị trường tiền tệ, hoạt động thị trường liên Ngân hàng - Đối với vấn đề phòng ngừa rủi ro xử lý nợ hạn: Đối với khoản cho vay theo định Chính Phủ: đề nghị Ngân hàng nhà nước phối hợp với Bộ ngành liên quan để thu hồi vốn giải dứt điểm vấn đề nợ đọng NHNN cần có hướng dẫn cụ thể trường hợp chuyển nợ vay Ngân hàng thành vốn góp doanh nghiệp cổ phần hố Phát triển cơng cụ thị trường tiền tệ, mở rộng áp dụng công cụ phòng ngừa rủi ro theo thơng lệ quốc tế Trước mắt, đề nghị ban hàng chế thích hợp để quản lý tạo điều kiện để NHTM phát triển nghiệp vụ phái sinh lãi suất theo hướng NHNN không quy định cụ thể kỹ thuật giao dịch mà quy định điều kiện giới hạn cho NHTM thực giao dịch hoán đổi lãi suất - NHNN cần đưa hướng dẫn nâng cao vai trò Hiệp hội Ngân hàng, ban hành chế để hoạt động Hiệp hội Ngân hàng trở thành chức đặc biệt vấn đề cần đồng thuận ứng xử hành động NH, ví dụ: vấn đề tăng giảm lãi suất, vấn đề ứng xử khách hàng doanh nghiệp vay vốn đơn vị thành viên Hiệp hội, vấn đề cầu nối tháo 78 gỡ vướng mắc khó khăn cho hội viên quan hệ với NHNN Chính phủ 5.2.3 Đối với Chính phủ Hoạt động cho vay NHTM liên quan phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình phát triển kinh tế đất nước chiến lược, sách kinh tế Nhà nước Vì thế, giải pháp quan trọng, giúp NHTM đạt mục tiêu hoạt động cho vay an toàn, hiệu đạt chuẩn mực quốc tế giải pháp Chính phủ - Thực tế cho thấy, với phát triển lĩnh vực ngân hàng nhiều năm qua, Trung tâm phòng ngừa rủi ro NHNN (CIC) khơng nâng cấp tương ứng mặt quy mô lực kiểm sốt rủi ro khơng đáp ứng yêu cầu NHTM việc cung cấp thông tin tín dụng khách hàng Chính vậy, Chính phủ cần xem xét khả cho thành lập trung tâm Thơng tin tín dụng tư nhân để bổ sung, giảm tải cho CIC Các trung tâm Thông tin tín dụng tư nhân có lợi khả linh hoạt thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau: NHTM, nhà cung cấp cho DNNVV, người bán lẻ, tòa án, đối tác… Đồng thời đề quy định, hướng dẫn cụ thể để trung tâm Thơng tin tín dụng tư nhân hoạt động cách hiệu quả, góp phần hạn chế RRTCV NHTM nói chung Techcombank nói riêng DNNVV - Tăng cường hiệu công tác quản lý Nhà nước doanh nghiệp: o Nhà nước cần có chế quản lý hiệu hoạt động doanh nghiệp sau thành lập nhằm kiểm soát doanh nghiệp hoạt động theo quy định Pháp luật o Nhà nước cần có biện pháp kinh tế buộc doanh nghiệp phải chấp hành Pháp lệnh kế toán thống kê, thực tốt cơng tác duyệt tốn kiểm tra theo chế độ qui định để đảm bảo tính pháp lý nguồn số liệu cung cấp - Một số kiến nghị nhằm cải thiện môi trường hoạt động cho vay cuả NH o Về sách đảm bảo tiền vay: cần có văn hướng dẫn cụ thể quy định quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận quyền sở hữu tài sản đất 79 đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản đất chấp quyền sử dụng đất Cần có quy định riêng việc chấp TSĐB khơng có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu o Vấn đề phát mại tài sản chấp: đề nghị Chính phủ đạo quan theo hành luật pháp phải đẩy nhanh tiến độ xét xử vụ án liên quan đến tài sản chấp, tránh dây dưa, kéo dài, nâng cao hiệu lực Cơ quan thị hành án nhằm thực nghiêm túc, quy định cưỡng chế, buộc người vi phạm phải thi hành án Tóm lại, rủi ro tín dụng phát sinh nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan Chương đề biện pháp phòng chống rủi ro từ thực tế mà nằm tầm tay Techcombank, nhiên có biện pháp, kiến nghị vượt khả riêng ngân hàng Techcombank – PGD Thảo Điền, liên quan đến vấn đề nội thân kinh tế chuyển đổi máy quyền, tình hình kinh tễ vĩ mô giới Trong phạm vi Techcombank Việt Nam, rủi ro tín dụng phụ thuộc vào lực phận tín dụng việc phát hạn chế rủi ro từ lúc xem xét định cho vay suốt thời gian vay Năng lực cấp tín dụng phụ thuộc vào chun mơn cán tín dụng nhân viên họ nguồn lực ngân hàng nhân sở vật chất Do biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng sâu sắc biện pháp liên quan đến việc đào tạo, bố trí cán chế kiểm tra, giám sát hành vi cán trình xử lý công việc Thực tốt biện pháp cho đường quản lý rủi ro tín dụng ngành ngân hàng coi nửa 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO − Báo cáo tài TCB Thảo Điền năm 2009 – 2011 − Bảng cân đối kế toán TCB Thảo Điền 2009 – 2011 − Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009 – 2011 − Hồ Diệu ( 2003), Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê, − Lê Văn Tề, TS-Ngô Hướng (2000), Tiền tệ Ngân hàng − Ngô Quang Huân - Võ Thị Quý - Nguyễn Quang Thu - Trần Quang Trung (1998), Quản trị Rủi ro, NXB Giáo dục − Nguyễn Viết Sản (2004), Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Trường Đại Học Nơng Lâm Tp.HCM − Trần Huy Hoàng (2003), Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê − Thông tin cập nhật mạng Internet, báo café.net 81 PHỤ LỤC Phụ lục1 : Các mơ hình chấm điểm tín dụng Techcombank Bảng 1: Mơ hình xếp hạng tín dụng T24 khách hàng cá nhân Số thứ tự Tiêu chí Tuổi tác Trình độ học vấn Cơng việc khách hàng làm Loại hình cơng việc Thời gian công tác Điều kiện sống Mức thu nhập hàng tháng Tình trạng nhân Nơi cư trú Thời gian cư trú Số người sống phụ thuộc Phương tiện lại Phương tiện thông tin Chênh lệch thu nhập chi tiêu Giá trị tài sản sở hữu Giá trị khoản nợ Quan hệ khách hàng với Techcombank Quan hệ với Techcombank Uy tín khách hàng giao dịch tín dụng Các điểm nhận xét khác Bảng 2: Mô hình xếp hạng tín dụng T24 khách hàng doanh nghiệp Số Chỉ tiêu định lƣợng thứ tự I Khả toán Tỷ số khả toán hành Tỷ số khả toán nhanh II Khả trả nợ Tỷ số nợ/ tổng tài sản Tỷ số vốn chủ sở hữu/ tổng tài sản Nợ/ vốn chủ sở hữu Tỷ số lợi nhuận gộp/ Nợ phải trả III Khả sinh lời Tỷ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu ROE ROA IV Năng lực hoạt động 10 Tỷ số doanh thu/ Tổng tài sản 11 Số ngày phải thu 12 Vòng quay hàng tồn kho 13 Tổng tài sản Chỉ tiêu định tính Chiến lược Quan hệ Techcombank Thương hiệu Trình độ, kinh nghiệm, ban lãnh đạo Uy tín giao dịch tín dụng Phụ lục 2: Qui trình tín dụng Techcombank TRÁCH NHIỆM TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN Chuyên viên khách hàng Tiếp thị, tiếp xúc KH, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phân tích hồ sơ Chuyên viên khách hàng Chuyên viên TĐ&QLRRTD Chuyên viên KS&HTKD Kiểm tra, Định giá TSĐB, Thẩm định TSĐB Lãnh đạo phòng kinh doanh Ban TĐ & QLRRTD Kiểm soát, tái thẩm định Phê duyệt Giám đốc/HDTD chi nhánh Y Chun viên khách hàng Lập thơng báo tín dụng / thỏa thuận khách hàng Chuyên viên khách hàng Hoàn thiện hồ sơ thực thủ tục nhận TSĐB Ban Giám đốc chi nhánh Soạn thảo ký kết HĐTD, GNN & CKTN Chuyên viên KS&HTKD Chuyên viên KTGD&KQ Giải ngân hạch toán giải ngân Chuyên viên khách hàng Theo dõi quản lý khoản vay khách hàng Chuyên viên khách hàng Phân loại nợ ; Theo dõi xử lý nợ; Chăm sóc khách hàng N Phụ lục 3: Bảng câu hỏi nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Phòng giao dịch TCB Thảo Điền PHẦN QUẢN LÝ Bảng câu hỏi số : Ngày Ngày thời gian vấn Bộ phận Anh (Chị) làm việc Phỏng vấn viên : 2011 Thời Thời gian bắt gian kết đầu thúc Số năm Anh (Chị) làm việc cho Techcombank Thảo Điền PHẦN CHÍNH I RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN TỪ MÔI TRƢỜNG KINH DOANH Thang trả lời Rất Nhiều Trung Ít Rất Lựa nhiều bình Ít Câu hỏi chọn Rủi ro cạnh tranh tổ chức tín dụng Rủi ro thay đổi từ sách nhà nước Rủi ro mơi trường pháp lý chưa thuận lợi hiệu quan pháp luật cấp địa phương Hệ thống thơng tin hỗ trợ tín dụng bất cập Ý kiến khác RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA KHÁCH HÀNG Thang trả lời Rất Nhiều Trung Ít Rất Lựa nhiều bình Ít Câu hỏi chọn Tình hình tài doanh nghiệp yếu kém, thiếu minh bạch, che dấu khoản lỗ Sử dụng vốn sai mục đích so với phương án kinh doanh giải ngân Khách hàng kinh doanh thua lỗ, hàng hóa sản xuất không bán được, không trả nợ vay ngân hàng Khách hàng vay vốn nhiều tổ chức tín dụng danh nghĩa hay nhiều thực thể khác nên thiếu phân tích tổng thể, khó theo dõi dòng tiền dẫn đến việc sử dụng vốn vay chồng chéo khả tốn dây chuyền Rủi ro tín dụng khách hàng cố ý lừa đảo Ý kiến khác RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN TỪ PHÍA PHỊNG GIAO DỊCH TCB THẢO ĐIỀN Thang trả lời Rất Nhiều Trung Ít Rất Lựa nhiều Bình chọn Câu hỏi 10 Rủi ro tín dụng thiếu thơng tin thẩm định định cho vay nên dẫn đến định cho vay sai lầm 11 Thiếu giám sát quản lý sau cho vay, hệ thống cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề khơng thể thành can thiệp 12.hiệuDo ápnên lực khơng phải hồn kịp thời.kế hoạch hàng năm giao, tiêu chưa thật quan tâm đến chất 13.lượng Bố tín trí dụng cán thiếu đạo đức trình độ chun mơn nghiệp vụ Ý kiến khác ... vấn đề rủi ro hoạt động cho vay công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tình hình quản trị rủi ro hoạt động cho vay đối Ngân hàng. .. TRẦN THỊ HỒNG VY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG PHÒNG GIAO DỊCH TECHCOMBANK THẢO ĐIỀN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: Quản Trị Kinh Doanh... tín dụng ngân hàng, mặt tích cực, hạn chế tồn đọng, em lựa chọn đề tài:“ Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng thƣơng mại cổ phần kỹ thƣơng Phòng giao dịch Techcombank Thảo Điền