ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHẠM THỊ NHÀI QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH III LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHẠM THỊ NHÀI QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH III Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TRỌNG THẢN XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu sử dụng phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu điều tra, tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn theo quy định Các kết chưa công bố nghiên cứu LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập, nghiên cứu, tận tình giúp đỡ thầy giáo, tơi hồn thành chương trình học tập nghiên cứu luận văn với đề tài : “Quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch III “ Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đặc biệt đến giảng viên hướng dẫn, PGS.TS Nguyễn Trọng Thản tạo điều kiện tận tình giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Đồng thời xin chân thành cảm ơn khoa quản trị kinh doanh, trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Bên cạnh tơi xin gửi lời cảm ơn cán công nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch III cung cấp tài liệu kết kinh doanh tổng hợp rủi ro Chi nhánh, giúp đỡ tơi q trình điều tra bảng hỏi, trao đổi thuận lợi, khó khăn, tư vấn chiến lược giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tác nghiệp Chi nhánh Cuối xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp ln bên động viên tạo điều kiện cho suốt trình nghiên cứu luận văn Trong trình thực luận văn, dù cố gắng nỗ lực không tránh khỏi hạn chế thiếu xót, mong nhận góp ý bảo tận tình từ thầy bạn quan tâm để luận văn hoàn thiện Trân trọng MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục sơ đồ, biểu đồ 10 PHẦN MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Cơ sở lý luận Rủi ro tác nghiệp Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm Rủi ro tác nghiệp Error! Bookmark not defined 1.1.2 Phân loại rủi ro tác nghiệp Error! Bookmark not defined 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tác nghiệp Error! Bookmark not defined 1.1.4 Nguyên nhân rủi ro tác nghiệp Error! Bookmark not defined 1.1.5 Hậu rủi ro tác nghiệp Error! Bookmark not defined 1.2 Quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm Quản trị rủi ro rủi ro tác nghiệp NHTMError! Bookmar 1.2.2 Quy trình quản trị rủi ro tác nghiệp Error! Bookmark not defined 1.2.3 Tiêu chí đánh giá kết quản trị rủi ro tác nghiệpError! Bookmark not defin 1.2.4 Tổ chức quản trị rủi ro tác nghiệp NHTMError! Bookmark not defin 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.3.1 Bộ máy quản trị Error! Bookmark not defined 1.3.2 Nhân Error! Bookmark not defined 1.3.3 Nền tảng công nghệ Error! Bookmark not defined 1.3.4 Môi trường kinh doanh Error! Bookmark not defined 1.4 Tổng quan tình hình nghiên cứu quản trị rủi ro tác nghiệpError! Bookmark not de 1.4.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước Error! Bookmark not defined 1.4.2 Tình hính nghiên cứu nước Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 27 2.1 Cách tiếp cận thiết kế nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp phân tích liệu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH III Error! Bookmark not defined 3.1 Khái quát trình hình thành phát triển BIDV – CN Sở giao dịch III Error! Bookmark not defined 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Error! Bookmark not defined 3.1.2 Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ BIDV – CN Sở giao dịch IIIError! Bookmark 3.1.3 Khái quát tình hình hoạt động BIDV - CN Sở Giao dịch III giai đoạn 2012 - 2015 Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng công tác quản trị RRTN BIDV - CN Sở giao dịch IIIError! Bookmark n 3.2.1 Về tổ chức máy Error! Bookmark not defined 3.2.2 Về quy trình quản trị rủi ro tác nghiệpError! Bookmark not defined 3.2.3 Thực trạng rủi ro tác nghiệp BIDV – CN Sở giao dịch IIIError! Bookmark n Các dấu hiệu rủi ro tác nghiệp cố xảy raError! Bookmark not defined 3.2.4 Kết điều tra bảng hỏi Error! Bookmark not defined 3.3 Đánh giá công tác quản trị RRTN BIDV - CN Sở giao dịch IIIError! Bookmark no 3.3.1 Kết đạt Error! Bookmark not defined 3.3.2 Những tồn công tác QT RRTN BIDV - CN Sở giao dịch III Error! Bookmark not defined 3.3.3 Nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN SỞ GIAO DỊCH III Error! Bookmark not defined 4.1 Định hướng BIDV vấn đề quản trị rủi ro tác nghiệpError! Bookmark not defi 4.2 Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tác nghiệp BIDV – CN Sở giao dịch III Error! Bookmark not defined 4.2.1 Xây dựng hoàn chỉnh khung pháp lý:Error! Bookmark not defined 4.2.2 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát : Error! Bookmark not defined 4.2.3 Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ, chế độ đãi ngộ CBCNV Error! Bookmark not defined 4.2.4 Hoàn thiện hệ thống hỗ trợ Error! Bookmark not defined 4.3 Một số đề xuất kiến nghị Error! Bookmark not defined 4.3.1 Với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt NamError! Bookmark not def 4.3.2 Với Ngân hàng nhà nước Việt Nam Error! Bookmark not defined 4.3.3 Với Chính phủ ngành liên quanError! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Tên đầy đủ ADB Ngân hàng phát triển châu Á AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN AFD Cơ quan phát triển Pháp BCBS Ủy ban Basel giám sát ngân hàng BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC Trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng CN Chi nhánh ĐLUT Đại lý ủy thác DPRR Dự phòng rủi ro 10 L/C 11 NHNN 12 ODA Nguồn vốn hỗ trợ thức 13 OPEC Tổ chức nước xuất dầu mỏ 14 PFI 15 QTK Quỹ tiết kiệm 16 QTRR Quản trị rủi ro 17 RRTN Rủi ro tác nghiệp 18 SGD III Sở giao dịch III 19 TA2 20 TCNN Tài nơng thơn 21 TCTD Tổ chức tín dụng 22 TMCP Thương mại cổ phần 23 TPP Thư tín dụng Ngân hàng nhà nước Định chế tài Dự án hỗ trợ kỹ thuật tái cấu ngân hàng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương 24 WB Ngân hàng giới DANH MỤC CÁC BẢNG STT Hình Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Nội dung Những tiêu BIDV – CN Sở giao dịch III đạt giai đoạn 2012 - 2015 Kết tổng hợp lỗi tác nghiệp theo dấu hiệu rủi ro Kết tổng hợp lỗi tác nghiệp theo loại nghiệp vụ Liên quan đến q trình xử lý cơng việc Thống kê dấu hiệu rủi ro liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin 2012 - 2015 Thống kê kết khảo sát cán lực cá nhân Thống kê kết khảo sát cán tuân thủ quy trình nghiệp vụ Trang 34 37 40 49 56 57 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ STT Sơ đồ, Biểu đồ Sơ đồ 1.1 Quy trình quản trị rủi ro tác nghiệp 13 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ máy QTRR tác nghiệp 18 Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu 25 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức Sở Giao dịch III – BIDV 33 Biểu đồ 3.1 Nội dung Lợi nhuận trước thuế Sở Giao dịch III so với toàn hệ thống từ 2012 - 2015 Trang 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Duệ, 2001 Quản trị ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất thống kê Phạm Huy Hùng, 2011 Phương pháp quản trị rủi ro tác nghiệp ngân hàng thương mại Việt Nam Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu ngành ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Hoài Linh, 2012 Quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn thạc sĩ Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội Cấn Văn Lực, 2013 Quản trị rủi ro NHTM Việt Nam: Thực trạng giải pháp Hội thảo khoa học: Quản trị ngân hàng thương mại thời kỳ hội nhập Trường Đào tạo cán BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh sở giao dịch III, 2012 - 2015 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam, 2012 - 2015 Báo cáo kết công tác quản trị rủi ro tác nghiệp thực trạng rủi ro tác nghiệp Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh sở giao dịch III, 2012 - 2015 Báo cáo dấu hiệu rủi ro, Báo cáo cố rủi ro, Báo cáo sai/lỗi RRTN Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, 2010 Quyết định 5353 /QĐQLRRTT2 Hà Nội, ngày 19/10/2010 Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, 2013 Quyết định 4555/QĐQLRRTT Hà Nội, ngày 16/08/2013 Hà Nội 10 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, 2013 Quyết định số 636/QĐ-HĐQT HĐQT ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Hà Nội, ngày 07/05/2013 Hà Nội 11 Nguyễn Văn Tiến, 2010 Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Tiếng Anh: 12 Bank for International Settlements, 2006 Basel Committee on Banking Supervision International Convergence [pdf] Available at http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf [Accessed June 2006] 13 Philippa X Girling, 2013 Operational Risk management Inc., Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Website: 14 Thái Thanh Hải , 2012 Quản trị rủi ro tác nghiệp: Ngân hàng Việt Nam sẵn sàng? [Ngày truy cập: 18 tháng 03 năm 2012] 15 Nguyễn Phúc Quý Thạch, 2016 1001 lý nhân viên ngân hàng mắc rủi ro tác nghiệp < http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/1001-ly-do-nhan-vien-nganhang-mac-rui-ro-tac-nghiep-20160324093241825.chn> 16 http://cafef.vn 17 http://thoibaonganhang.vn 18 https://www.bidv.com.vn 19 https://www.bis.org 20 http://www.sbv.gov.vn 21 http://www.taichinhvietnam.com 22 http://www.vnba.org.vn ... Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam, 2012 - 2015 Báo cáo kết công tác quản trị rủi ro tác nghiệp thực trạng rủi ro tác nghiệp Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi... NHÀI QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH III Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH... kết quản trị rủi ro tác nghiệpError! Bookmark not defin 1.2.4 Tổ chức quản trị rủi ro tác nghiệp NHTMError! Bookmark not defin 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tác nghiệp Ngân