BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ MỸ VA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BAN MÊ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Trường Sơn Đà Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Thị Mỹ Va MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 11 1.1.5 Những chủ yếu để xác định rủi ro tín dụng 13 1.1.6 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 15 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2.2 Mục tiêu công tác quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.3 Tầm quan trọng quản trị rủi ro tín dụng 18 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 18 1.3 QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 19 1.3.1 Nhận dạng rủi ro 20 1.3.2 Đánh giá đo lường rủi ro 22 1.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 33 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 35 1.4 TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐIỂM TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG BIDV BAN MÊ 39 2.1.GIỚI THIỆU VỀ BIDV BAN 39 2.1.1 Giới thiệu chung 39 2.1.2 Về huy động vốn 41 2.1.3 Phân cấp công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng hội sở cho BIDV Ban Mê 46 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NH BIDV BAN MÊ 48 2.1.1 Công tác nhận diện rủi ro 48 2.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 53 2.2.3 Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 54 2.2.4 Tài trợ rủi ro tín dụng 58 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHCN TẠI BIDV BAN MÊ 59 2.3.1 Công tác nhận dạng rủi ro 59 2.3.2 Cơng tác đo lường rủi ro tín dụng 61 2.3.3 Công tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 62 2.3.4 Công tác tài trợ rủi ro tín dụng 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH BAN MÊ 65 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 65 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHCN TẠI BIDV BAN MÊ 66 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận dạngrủi ro 66 3.2.2 Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro 74 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro 77 3.2.4 Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro 91 KẾT LUẬN CHƯƠNG 94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV- Ban Mê Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Ban Mê CBTD Nhân viên tín dụng CN Chi nhánh DNTN Doanh nghiệp tư nhân DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại DPRR Dự phòng rủi ro QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm CIC (Credit Information Center)Trung tâm thơng tin tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Quy mô huy động TGTK qua năm 2012 – 2014 41 2.2 Cơ cấu dư nợ cho vay giai đoạn 2012-2014 42 2.3 Cơ cấu nợ hạn giai đoạn 2012-2014 44 2.4 Cơ cấu nợ xấu BIDV Ban Mê 2012-2014 44 2.5 Bảng thông tin tổng hợp xếp hạng cá nhân 49 2.6 Kết xếp hạng khách hàng 53 3.1 Nguồn rủi ro môi trường kinh doanh 66 3.2 Nguồn rủi ro khách hàng 67 3.3 Nguồn rủi ro ngân hàng 68 3.4 Xếp hạng TSĐB 76 3.5 Bảng kết hợp kết xếp hạng khách hàng TSĐB 76 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng NH 10 1.2 Quy trình quản trị rủi ro 19 2.1 Cơ cấu tổ chức BIDV Ban Mê 40 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tín dụng hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận chủ yếu ngân hàng nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro lớn Mặc dù có chuyển dịch cấu lợi nhuận ngân hàng, theo thu nhập từ hoạt động tín dụng có xu hướng giảm xuống thu dịch vụ có xu hướng tăng lên thu nhập từ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn cấu thu nhập Ngân hàng Kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro, theo đuổi lợi nhuận với rủi ro chấp nhận chất ngân hàng Và rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ yếu gây tổn thất ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng kinh doanh ngân hàng Trong năm qua, sau kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng khủng hoảng tài giới vào năm 2008 làm cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ngừng hoạt động, phá sản, giải thể ngày nhiều hệ thống tổ chức tín dụng bộc lộ nhiều yếu kém, rủi ro cao Trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân là mảng phát triển tín dụng quan trọng, lợi nhuận mang lại khơng cao chắn, bền vững Chính lí mà việc xây dựng hệ thống quy trình quản trị rủi ro tín dụng tối ưu dành cho khách hàng cá nhân yêu cầu thiết đặt nhằm quản lý, kiểm tra giám sát mức độ rủi ro tầm kiểm soát để bảo đảm hạn chế rủi ro mức chấp nhận với mức lợi nhuận cao Là Ngân hàng thành lập địa bàn tỉnh Đăklăk, quy mô không lớn tập trung phát triển chủ yếu đối tượng khách hàng cá nhân để giảm áp lực cạnh tranh trước ngân hàng có lâu đời địa bàn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi Nhánh Ban Mê đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả, phù hợp Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết này, lý tơi định chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Ban Mê” để làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Một là, nghiên cứu vấn đề lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Hai là, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam- Chi nhánh Ban Mê Ba là, sở lý luận đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng, từ đưa số giải pháp hồn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam- Chi nhánh Ban Mê Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp chuyên gia … Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nhận dạng, đo lường, phân tích nguyên nhân gây rủi ro tín dụng đề giải pháp nhằm hạn chế, phòng ngừa rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam- Chi nhánh Ban Mê Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu lý luận thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng 83 d Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Con người yếu tố trung tâm, vừa tảng để đánh giá, phát hạn chế kịp thời RRTD đồng thời nguyên nhân gây tổn thất tín dụng từ nguyên nhân thuộc yếu tố đạo đức, lực làm việc Khả kiểm soát phòng ngừa rủi ro từ thiên tai, địch họa, rủi ro hệ thống khơng thể đa dạng hóa thuộc chất ngành nghề kinh doanh hạn chế Vì vậy, người yếu tố tiên việc vận hành chế quản trị RRTD Một mơ hình quản trị có hồn hảo, quy trình tín dụng có chặt chẽ đến người vận hành mơ hình bị hạn chế lực đạo đức thiệt hại, tổn thất tín dụng xảy ra, chí tổn thất nặng nề  Nâng cao lực quản trị ban điều hành Các thành viên Ban giám đốc nâng cao ý thức chấp hành đối vớicác đạo, điều hành, quy định, quy trình nghiệp vụ BIDV Khi xem xét, định cấp tín dụng cho khách hàng phải bảo đảm nguyên tắc tín dụng tuân thủ điều kiện tín dụng, điều kiện TSBĐ Đồng thời lãnh đạo chi nhánh phải có giám sát, đảm bảo tuân thủ cán quy trình nghiệp vụ, điều kiện cho vay, cấp tín dụng; có biện pháp để đảm bảo chắn Ban giám đốc nắm bắt kịp thời, thường xuyên hoạt động tín dụng nhằm sớm phát có biện pháp xử lý kịp thời nguy rủi ro tín dụng; rà sốt việc thực khắc phục tình trạng khơng phát huy hiệu hoạt động quản lý rủi ro  Nâng cao chất lượng cán tín dụng Tư cách đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cán phải quan tâm hàng đầu đào tạo cán Bố trí, sử dụng cán bộ, phân cơng cơng việc, đặc biệt cơng tác tín dụng, vào lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp Cần chăm lo cơng tác giáo dục trị, tư tưởng, đạo đức 84 cán bộ, cán làm cơng tác tín dụng, thường xun giáo dục đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cho cán tín dụng Trường hợp cán yếu kém, đạo đức, ý thức trách nhiệm không tốt, sai phạm nhiều lần phải xử lý theo nội quy lao động, rút kinh nghiệm nội để đưa hoạt động tín dụng chi nhánh vào kỷ cương, chặt chẽ, phát triển bền vững Cần trọng đến công tác đào tạo, thường xuyên tổ chức buổi học tập quy trình, quy chế nghiệp vụ, kỹ thẩm định để nâng cao chất lượng thẩm định Đối với cán mới, chi nhánh phải có phương pháp đào tạo, hướng dẫn thực tế để phát huy kiến thức, cán phải có ý thức tự học hỏi, trau dồi kỹ làm việc, kinh nghiệm nghiệp vụ để đáp ứng tốt yêu cầu công việc Quan tâm đến công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán để có cán nguồn thay thế, bổ sung theo yêu cầu công việc Phổ biến, quán triệt quy chế lao động tới tất các cán bộ, yêu cầu cán phải tuân thủ quy định Pháp luật BIDV, cán vi phạm, tùy theo mức độ vi phạm có biện pháp xử lý, kỷ luật nghiêm minh, cần thiết sa thải, buộc thơi việc; đình công tác cho vay không việc xử lý, thu hồi xong khoản nợ xấu cán quản lý Sử dụng chế tài hợp lý cách thực chi lương, thưởng theo chế độ, tạo động lực tốt cho người lao động, để cán cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, phát huy sức sáng tạo thi đua lao động song phải đảm bảo cán tín dụng khơng chạy theo tiêu kế hoạch mà bỏ qua yếu tố rủi ro cho vay Cần nghiên cứu quán triệt học kinh nghiệm từ nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Trụ sở tổng hợp gửi xuống chi nhánh Đây tài liệu để cán tín dụng tham chiếu q trình tiếp xúc, 85 thẩm định xử lý vấn đề liên quan đến việc cấp tín dụng nhắc nhở cán quản lý, nguy sụt giảm chất lượng tín dụng ln ln hữu có khả đe dọa đến phát triển bền vững ngân hàng  Tăng cường hiệu hoạt động kiểm tra kiểm soát nội Việc kiểm soát nội BIDV Ban Mê nhằm kiểm tra tính tuân thủ sách, thủ tục cho vay, giá trị tài sản đảm bảo, pháp lý hồ sơ tín dụng, tính thực khả trả nợ khách hàng, hồ sơ phân tích tình hình tài hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng q trình cho vay Kết kiểm tra kiểm sốt nội cần báo cáo thường xuyên kịp thời cho Ban giám đốc chi nhánh nhằm có biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro Kiểm sốt nội cần sâu vào lỗi mang tính hệ thống, phân tích nguyên nhân phân loại lỗi: lỗi người, lỗi quy trình, lỗi hệ thống thông tin, nhằm đưa đề xuất, kiến nghị thích hợp Thường xun theo dõi, đơn đốc phận có liên quan thực biện pháp khắc phục sai phạm e Tăng cường khả nhận biết ngăn chặn giấy tờ giả mạo hoạt động cho vay Hiện tình hình giấy tờ giả mạo hoạt động tín dụng phổ biến, gây hậu nghiêm trọng Đối tượng phạm tội ngày tinh vi, với nhiều hình thức, thủ đoạn phức tạp, nhiều cán tín dụng chưa có kinh nghiệm việc nhận biết, phát hiện, cảnh giác đề phòng nên bị nhầm lẫn, bị lừa đảo Do tăng cường khả nhận biết ngăn chặn tình hình giấy tờ giả mạo hoạt động cho vay góp phần giảm thiểu rủi ro, cần thực yêu cầu sau: Ban hành quy định việc ủy quyền phát hành, quản lý giám sát 86 chặt chẽ dấu, chữ ký; Cần ý quan hệ giao dịch với khách hàng; nâng cao tinh thần cảnh giác ý thức phát giấy tờ giả mạo thẩm định khách hàng Đồng thời phải cung cấp thông tin cho quan chức nhận biết dấu hiệu giả mạo giấy tờ; Ngân hàng cần cử nhân viên tham gia buổi đào tạo chuyên đề kỹ nhận biết giấy tờ giả mạo tổ chức quan công an Ngân hàng Nhà nước giúp phân biệt giấy tờ thật, giả; phân biệt chữ ký thật, giả… f Quản lý danh mục cho vay Quản lý danh mục tín dụng phần quan trọng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm phát cảnh báo rủi ro sớm, giúp hỗ trợ tích cực việc nâng cao hiệu an tồn hoạt động tín dụng Việc xây dựng điều chỉnh cấu danh mục tín dụng chi nhánh phải dựa sở định hướng tín dụng đạo tín dụng BIDV thời kỳ, khả quản lý, giám sát chi nhánh, đồng thời phù hợp với đặc điểm xu hướng phát triển kinh tế địa bàn kinh doanh Thường xuyên phân tích, đánh giá cấu danh mục tín dụng, chất lượng nợ, kịp thời phát dấu hiệu rủi ro danh mục tín dụng đề xuất biện pháp quản lý kịp thời, hiệu Để kiểm soát hiệu chất lượng dư nợ, cần phải theo dõi sát diễn biến thị trường, diễn biến tình hình kinh tế địa bàn kinh doanh, thực phân tích ngành tác động biến đổi ngành đến hoạt động tín dụng chi nhánh, đặc biệt trọng tới ngành hàng chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ chi nhánh, ngành hàng chịu tác động lớn biến động thị trường (cụ thể ngành thương nghiệp, nơng lâm nghiệp); ngành hàng có dấu hiệu suy giảm chất lượng dư nợ ngành xây dựng, cần thận trọng việc thẩm định cấp tín dụng mới, phải tăng 87 cường biện pháp giám sát nhằm ngăn ngừa rủi ro xảy ra, triển khai phân tích nguyên nhân để rút kinh nghiệm kịp thời Cần đa dạng hóa cấu danh mục tín dụng, hạn chế việc tập trung dư nợ vào số ngành hàng, khách hàng/nhóm khách hàng; thường xuyên theo dõi diễn biến tăng trưởng dư nợ lĩnh vực, nhóm khách hàng để phát xu hướng, dấu hiệu tập trung tín dụng cao; tăng cường biện pháp quản lý, giám sát nhóm khách hàng/ngành hàng có dư nợ lớn ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng tăng trưởng dư nợ chi nhánh g Ngăn ngừa giảm thiểu tổn thất (Risk Mitigation) Dù làm tốt cơng tác phòng ngừa rủi ro, hạn chế tổn thất rủi ro tổn thất xảy Do vậy, ngân hàng đề biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tổn thất Hiện BIDV Ban Mê áp dụng hạn chế số biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu tổn thất (phát tài sản, gia hạn nợ), cần áp dụng số biện pháp cụ thể sau: Cơ cấu lại khoản vay (Gia hạn nợ): Gia hạn nợ việc thực điều chỉnh thời điểm, thời hạn, kỳ hạn trả nợ mức trả nợ kỳ hạn hợp đồng tín dụng ký Đây phương án có lợi cho khách hàng ngân hàng, mà BIDV Ban Mê cần đẩy mạnh biện pháp nhằm mang tính hỗ trợ để khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn tạm thời, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ tốt tương lai Tuy nhiên nghiệp vụ này, chi nhánh áp dụng hạn chế, cứng nhắc chưa phù hợp với thực tiễn Chuyển khoản nợ thành vốn cổ phần doanh nghiệp cổ phần Hiện nay, BIDV Ban Mê khơng có chức Chuyển khoản nợ thành vốn cổ phần doanh nghiệp cổ phần xem xét bán thị trường Bán khoản nợ, tài sản tồn đọng: Là việc bán nợ phải thu, tài sản 88 tồn đọng cho công ty mua, bán nợ để tiếp tục theo dõi xử lý theo thẩm quyền khoản nợ xấu Việc bán nợ chuyển quyền chủ nợ sang công ty mua bán nợ để cấu lại nợ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng Như ngân hàng cơng ty mua bán nợ có lợi mục tiêu kinh tế trì Hiện nay, nghiệp vụ thực Hội sở chưa triển khai chi nhánh Ban Mê Thực tế nay, nhiều ngân hàng có BIDV Ban Mê phải đối mặt với mức độ RRTD cao, tổn thất nợ xấu nhân tố cần kiểm soát chặt chẽ Tổn thất khoản nợ bị chiếm dụng gia tăng làm tăng RRTD Mở rộng khoản nợ bán thị trường bán giải tình trạng bế tắc Biện pháp khởi kiện khách hàng: Trong thực tế năm gần chi nhánh Ban Mê phát sinh nợ xấu phải khởi kiện tòa án TP Bn Ma Thuột, thơng qua tòa án quan thi hành án để thu nợ khách hàng Tuy nhiên, việc khởi kiện thường kéo dài, nhiều thời gian, tốn công sức kinh phí ngân hàng Do đó, chi nhánh thường khuyến khích khách hàng bán tài sản để trả nợ, biện pháp khởi kiện giải pháp cuối áp dụng khách hàng khơng có thiện chí trả nợ, khơng có thái độ hợp tác q trình xử lý tài sản đảm bảo h Chuyển giao rủi ro (Risk Transference) Chuyển giao rủi ro chuyển cho đối tượng khác gánh chịu toàn hay phần tổn thất xảy  Cho vay hợp vốn Đối với khoản vay lớn vượt khả huy động vốn chấp nhận RRTD, BIDV Ban Mê cần nghiên cứu triển khai triệt để phương thức tài trợ sở lựa chọn đối tác có uy tín Cho vay hợp vốn nhằm chuyển giao rủi ro, tổn thất xảy cho nhiều ngân hàng 89 chịu giữ quan hệ với khách hàng Đồng thời qua tận dụng kinh nghiệm, kỹ quản lý đối tác Hơn với hình thức Chi nhánh với ngân hàng bạn tránh rủi ro tập trung vốn vào đối tượng  Bảo hiểm tín dụng Việc mua bảo hiểm tín dụng phương cách tốt để chuyển giao rủi ro, tổn thất sang người khác Ngân hàng vừa trích lập DPRR hợp lý, đồng thời kết hợp bảo hiểm tín dụng tạo phương án chuyển giao rủi ro 02 lớp hiệu DPRR lớp đầu tiên, nội ngân hàng, bảo hiểm lớp thứ hai, sang sẻ phần bảo hiểm từ bên mà ngân hàng chuyển giao cho bên bảo hiểm Hiện nay, BIDV Ban Mê chưa tiếp cận triển khai mua bảo hiểm tín dụng, nhiên thực tế thị trường có bán sản phẩm bảo hiểm tín dụng Vì thời tới để giảm thiểu tổn thất mức thấp triển khai, tiếp cận mua bảo hiểm tín dụng số sản phẩm định, qua đó, chuyển giao rủi ro cho bên nhận bảo hiểm nhằm giảm thiểu tổn thất Về lâu dài BIDV Ban Mê nói riêng hệ thống ngân hàng nói chung cần xây dựng quỹ bảo hiểm tương hỗ chung, dễ tạo nên sức mạnh cộng hưởng từ nhiều ngân hàng, chống đỡ cách riêng lẻ, cục  Bảo hiểm tài sản Để đảm bảo an toàn khoản tiền cho vay, BIDV Ban Mê cần phải ràng buộc khoản vay với loại bảo hiểm khác, có bảo hiểm tài sản hình thành từ vốn vay Hiện tại, chi nhánh áp dụng bảo hiểm tài sản tài sản xe ô tô Tuy nhiên, ngành hàng trọng yếu sản xuất kinh doanh hàng nơng sản, phân bón, vật tư nơng nghiệp…thường xảy rủi ro kho 90 hàng cháy nổ, hàng hóa bị hư hỏng, ẩm mốc nên cần yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm loại tài sản Đối với tài sản trồng lâu năm phổ biến địa bàn tỉnh cao su, cà phê, hồ tiêu… tài sản vườn hồ tiêu nằm nhóm rủi ro cao, tiêu bệnh chết hàng loạt điều kiện tự nhiên, thời tiết, dịch bệnh Vì vậy, cần cân nhắc hạn chế nhận loại tài sản đảm bảo i Đa dạng hóa để phân tán rủi ro  Tiếp tục xây dựng giới hạn rủi ro, thứ tự ưu tiên cấp tín dụng Bảng phân loại rủi ro thứ tự ưu tiên cấp tín dụng giúp đơn vị kinh doanh có định hướng đối tượng ưu tiên cho vay đối tượng hạn chế cho vay thời kỳ, từ sàng lọc, lựa chọn đối tượng khách hàng phù hợp Bảng phân loại rủi ro thứ tự ưu tiên cấp tín dụng phải cập nhật thay đổi phù hợp với quy định Ngân hàng Nhà nước sách tín dụng BIDV thời kỳ  Thiết lập quản lý hạn mức tín dụng Thiết lập quản lý hạn mức tín dụng cho khách hàng riêng lẻ hay nhóm khách hàng Những hạn mức dựa tỷ suất rủi ro nội phân bổ cho khách vay riêng lẻ, nhóm khách vay liên kết hay đối tác, nhóm đối tác Các hạn mức thành lập theo ngành công nghiệp, phân khúc thị trường, vùng địa lý, sản phẩm khác Việc quản lý nhằm tránh đầu tư tập trung nhiều vào nhóm khách hàng hay lĩnh vực kinh doanh Tuy nhiên, việc quản lý hạn mức cho vay ngành khách hàng vay BIDV Ban Mê nhiều sai phạm, tình trạng cho vay vượt hạn mức xảy Vì vậy, việc quản lý hạn mức cho vay thiết lập đòi hỏi cấp thiết nhằm trì an tồn chung ngân hàng 91 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ rủi ro a Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng Thực nghiêm túc phân loại nợ, tránh tình trạng kết kinh doanh Chi nhánh mà khơng tn thủ tính xác phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Đồng thời, cần chủ động phân loại nợ theo tính chất, khả thu hồi nợ khoản vay, kiên chuyển nợ hạn trường hợp vi phạm hợp đồng tín dụng có nguy gây rủi ro hạ bậc nợ, thực trích lập dự phòng nhằm bù đắp tổn thất rủi ro xảy Trường hợp có biến động bất thường tỷ lệ nợ xấu, cần phải kịp thời đánh giá, xem xét nguyên nhân đưa giải pháp xử lý kịp thời b Bảo đảm tín dụng Bảo đảm tín dụng hay gọi bảo đảm tiền vay việc áp dụng biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo sở kinh tế pháp lý để thu hồi khoản nợ cho khách hàng vay BIDV Ban Mê cần xây dựng phận định giá tài sản đảm bảo chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức pháp luật liên quan để bảo đảm chuẩn xác, khách quan trình định giá c Mua bảo hiểm tín dụng: Khi khách hàng vay vốn, đặc biệt khách hàng cá nhân, tài sản chấp cầm cố họ có nhu cầu vay vốn Phần lớn khoản cho vay tiêu dùng cho vay bất động sản dựa vào thu nhập khách hàng để xem xét cho vay Thế nhưng, thu nhập hồn tồn lệ thuộc vào tình hình việc làm khách hàng Những khách hàng có việc làm khơng ổn định việc làm phụ thuộc vào tình trạng kinh tế khơng thể đảm bảo có thu nhập để trả nợ vay mua bất động sản khoản thời gian dài đến 25 30 năm Ngân hàng thường cho vay với điều kiện có bảo hiểm tín dụng 92 d Tăng cường hiệu công tác xử lý nợ có vấn đề Việc xảy nợ hạn, nợ xấu tránh khỏi cho dù quy trình, quy chế cho vay có chặt chẽ đến mức nào, dù cán khách hàng người có trách nhiệm định cho vay có làm việc mẫn cán đến đâu Do đó, thiết lập chế quản lý có hiệu việc xử lý khoản nợ xấu đòi hỏi khách quan  Thành lập tổ xử lý nợ Giám đốc chi nhánh trực tiếp đạo công tác thu hồi nợ, phân công trách nhiệm cho thành viên (cán tín dụng) khoản vay cụ thể Tổ xử lý nợ phải phân tích chi tiết nhằm đề biện pháp xử lý đặc điểm khách hàng, địa bàn cụ thể Hàng tuần/tháng, tổ xử lý nợ cần rà soát tiến độ công việc, báo cáo kết thực đề kế hoạch cho tuần  Xử lý nợ nhanh chóng, liệt Thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ khoản cho vay kể khoản vay nhóm nhằm phát sớm dấu hiệu bất thường, rủi ro xảy nhằm đề biện pháp xử lý kịp thời, khẩn trương thu hồi nợ Cần báo cáo cho hội sở để nhận đạo hỗ trợ để ứng phó với tình phức tạp  Lựa chọn biện pháp xử lý nợ phù hợp Khi phát sinh khoản nợ có vấn đề chi nhánh phải rà soát khoản vay, làm việc cụ thể với khách hàng, phân tích, đánh giá tình trạng, ngun nhân phát sinh nợ có vấn đề, tình hình tài chính, thái độ hợp tác việc trả nợ, từ xây dựng phương án xử lý nợ phù hợp, áp dụng kết hợp nhiều biện pháp xử lý nợ 93  Tranh thủ hỗ trợ quan, ban ngành liên quan Trong trình xử lý nợ, cần tăng cường ủng hộ Tòa án, Thi hành án ngành liên quan để xây dựng phương án thu hồi nợ đặc thù khách hàng  Hướng xử lý khoản nợ có vấn đề Phát dấu hiệu vay có vấn đề; Kiểm tra, củng cố hồ sơ vay; Tiến hành định giá lại tài sản đảm bảo theo quy định, bổ sung tài sản đảm bảo; Đánh giá khả năng, ý chí trả nợ nguồn thu hồi nợ; Đưa biện pháp xử lý nợ phù hợp; Đôn đốc gây sức ép để thu nợ 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, sơ lý luận chương thực trạng quản trị rủi ro tín dụng KHCN BIDV Ban Mê chương 2, tác giả đề xuất nhóm giải pháp đồng nhằm góp phần hồn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt NamChi Nhánh Ban Mê 95 KẾT LUẬN Ngân hàng không kênh giúp phủ điều tiết sách vĩ mơ kinh tế thơng qua sách tiền tệ, mà hệ thống huyết mạch kinh tế, nơi tập trung huy động vốn nhàn rỗi người dân, DN, cung cấp vốn cho cá nhân, DN có nhu cầu sử dụng Chúng ta thấy tầm quan trọng NH việc thúc đẩy kinh tế phát triển Do đó, NH có mạnh khỏe kinh tế ổn định, bền vững Vì vậy, giai đoạn nay, mà kinh tế giai đoạn khó khăn, giai đoạn cần có bước bền vững an tồn vấn đề quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng trọng hết, mà cụ thể QTRR tín dụng NH Luận văn viết sở kết hợp lý luận tín dụng, RRTD, QTRRTD kinh nghiệm thực tiễn làm việc môi trường Ngân hàng Luận văn sâu nghiên cứu thực trạng nguyên nhân gây RRTD, thực trạng QTRR tín dụng KHCN, từ đưa số đề xuất cụ thể để hồn thiện cơng tác QTRR tín dụng KHCN NH thời gian tới, nhằm giảm thiểu RRTD mảng KHCN, đảm bảo phát triển tín dụng bền vững, hiệu quả, an tồn, từ gia tăng lợi nhuận cho BIDV Tuy nhiên kiến thức hệ thống lý luận thực tiễn cơng tác nhiều hạn chế, nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong đóng góp ý kiến q Thầy cơ, Anh, Chị, Em đồng nghiệp Qua đây, Em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy GS.TS Nguyễn Trường Sơn tận tình hướng dẫn em hồn thành luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Trần Nam Bách (2007), “Quản lý khách hàng vay tổ chức tín dụng”, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ”, (Số 3, ngày 14 tháng năm 2007) [2] Nguyễn Thu Hà (2010), “Những giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần”,“Tạp chí ngân hàng”, (số (306), ngày 01 tháng 05 năm 2010) [3] Lê Văn Hùng (2007), “Rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng nhìn từ góc độ đạo đức, giải pháp phòng ngừa”,“Tạp chí Thị trường tài tiền tệ”, (Số 16, ngày 15 tháng năm 2007) [4] Trương Hữu Huy (2012), Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Trung Việt, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [5] Nguyễn Dương Thị Hằng Nga (2007), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngoại Thương Đồng Nai thời kì hội nhập kinh tế, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế HCM [6] NHNN Việt Nam, 17/4/2013,Các giải pháp mở rộng tín dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên [7] Peter S.Rose (2004), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội [8] Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng – ban hành theo định số 1627/2001-QD NHNN ngày 31/12/2001 [9] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN, Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [10] Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Thống đốc NHNN, sửa đổi bổ sung Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng [11] Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Trang Web [12] Vneconomy.vn [13] www.sbv.gov.vn ... BIDV- Ban Mê Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Ban Mê CBTD Nhân viên tín dụng CN Chi nhánh DNTN Doanh nghiệp tư nhân DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân. .. rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Ban Mê o Chương 3: Giải pháp hồn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP. .. khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam- Chi nhánh Ban Mê Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu lý luận thực tế nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng