Bài 1: Tại Citibank HCM ngày 13/10/2008 có niêm yết bảng tỷ giá sau: Tính cặp tỷ giá sau: AUD/SGD, EUR/CHF, NZD/JPY, HKD/THB, DKK/NOK Khách hàng bán 560,000 AUD thu SGD? Khách hàng mua 45,000 EUR cần CHF? Khách hàng cần bán AUD để có 23 triệu VND? Bài 2: Tham khảo tỷ giá thị trường: Bank of America (BoA) Newyork có USD cần triệu GBP triệu EUR để đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng Theo bạn, BoA hành động để đổi từ USD GBP EUR Ngân hàng niêm yết tỷ giá GBP/USD EUR/USD để đạt yêu cầu trên? Giả sử biên độ biến động tỷ giá không vượt 30 điểm Nếu tỷ giá GBP/USD EUR/USD BoA cao tỷ giá thị trường 10 điểm BoA đạt yêu cầu Hãy tính số USD mà BoA cần để thực khoản giao dịch Bài 3: Công ty Procter&Gamble Singapore (P&G Sin) có 1,200,000 USD từ việc xuất lô hàng bột giặt Tide đến P&G Việt Nam Công ty lại SGD sau thực toán khoản sau: - Trả lãi vay 25,000 EUR - Thanh toán phí vận chuyển 50,000 JPY cho hãng tàu NYK LINE Nhật - Phí chuyển tiền 50 SGD Biết ngân hàng công bố tỷ sau: USD/SGD 1.7493/09 EUR/USD 1.4152/55 USD/JPY 95.23/28 Bài 4: Ngày 26/05/200X, HSBC London công bố tỷ sau: Symbol USD EUR JPY EUR/JPY USD/JPY BID 1.5966 1.4329 171.17 120.23 107.26 ASK 1.5976 1.4364 171.3 120.38 107.3 Nếu có triệu USD bạn nên giao dịch Arbitrage nào? Bài 5: Ngày 14/02/200X, dealer BNP Paribas tham khảo tỷ giá thị trường sau: Tại Newyork GBP/USD 1.7890/15 Tại Paris EUR/USD 1.2220/40 Tại London GBP/EUR 1.4590/10 Với triệu EUR, dealer kinh doanh để có lợi cho ngân hàng Bài 6: Ngày 12/10/200X, khách hàng ký hợp đồng giao sau bán AUD lấy USD với ANZ Sydney với giá thoả thuận AUD/USD 0.7720 Biết rằng: - Số tiền ký quỹ 5% giá trị hợp đồng - Số tiền ký quỹ tối thiểu 50% ký quỹ ban đầu Hãy xác định khoản lãi lỗ ngày Khách hàng có phải ký quỹ bổ sung hay không? Biết tình hình biến động tỷ sau: Ngày 13/10/0X 14/10/0X 15/10/0X 16/10/0X 17/10/0X 18/10/0X 19/10/0X UD/USD 0.7730 0.7720 0.7710 0.7715 0.7720 0.7725 0.7730 Bài 7: Công ty Unilever Singapore cần vay 3,428,000 SGD thời hạn tháng Development Bank of Singapore (DBS) DBS định bán giao số USD tương ứng cho Standard Chartered Bank Singapore (SCBS) theo tỷ giá USD/SGD 1.7140/50 Để phòng ngừa rủi ro USD lên giá DBS mua kỳ hạn tháng số tiền nói SCBS Lãi suất thị trường công bố sau: USD 6.5%-7.5%/năm SGD 5% - 6%/năm Cơ sở tính lãi 360 ngày Tính tỷ giá kỳ hạn tháng USD/SGD Kết kinh doanh DBS SCBS nghiệp vụ trên, biết tháng sau tỷ giá giao 1.7180/90 DBS có thông tin sau: Spot month months USD/CAD 1.1125 – 29 09 – 16 21 – 15 Xác định tỷ giá kỳ hạn tháng, tháng USD/CAD Bài 8: Colgate Palmolive Australia ngày nhận 428,000 AUD lô hàng xuất sau 60 ngày Để dự phòng rủi ro AUD giảm giá so với SGD Công ty chọn phương án sau: - Bán kỳ hạn 60 ngày AUD lấy SGD với AFC Merchant Bank - Ký hợp đồng mua quyền chọn bán kỳ hạn 60 ngày lấy SGD Với giá thoả thuận AUD/SGD 1.1386 Với mức phí (premium) 0.0044 SGD/AUD Biết AFC công bố tỷ giá hôm nay: AUD/SGD 0.6820/27; USD/SGD 1.6695/05 Lãi suất năm với sở tính lãi 360 ngày: SGD 5%-5.5%; AUD 6%-6.5% Khách hàng nên chọn phương án nào? Số tiền SGD có bao nhiêu? 60 ngày sau công ty nhận báo có lô hàng xuất khẩu, phí giao dịch 250SGD Trả nợ 455,600EUR; ký quỹ L/C 124,000 HKD, toán 980,000JPY Công ty toán sao? Biết ngày tỷ giá công bố sau: USD/HKD 6.5760/70; USD/SGD 1.6526/36; AUD/USD 0.6795/06; EUR/USD 1.1257/67 Bài 9: Hoàng Vũ JOC ký hợp đồng mua quyền chọn mua 12 triệu EUR với VCB HCM, kỳ hạn tháng vào ngày 12/01/200X với giá thực (Strike price) EUR/USD 1.2560, phí (premium) 0.0120 USD/EUR Theo bạn tháng sau, tỷ giá giao EUR/USD 1.2690 khách hàng có thực hợp đồng hay không? Ở mức giá khách hàng không thực hiện? ... cao tỷ giá thị trường 10 điểm BoA đạt yêu cầu Hãy tính số USD mà BoA cần để thực khoản giao dịch Bài 3: Công ty Procter&Gamble Singapore (P&G Sin) có 1,200,000 USD từ việc xuất lô hàng bột giặt... tiền 50 SGD Biết ngân hàng công bố tỷ sau: USD/SGD 1.7493/09 EUR/USD 1.4152/55 USD/JPY 95.23/28 Bài 4: Ngày 26/05/200X, HSBC London công bố tỷ sau: Symbol USD EUR JPY EUR/JPY USD/JPY BID 1.5966... 120.23 107.26 ASK 1.5976 1.4364 171.3 120.38 107.3 Nếu có triệu USD bạn nên giao dịch Arbitrage nào? Bài 5: Ngày 14/02/200X, dealer BNP Paribas tham khảo tỷ giá thị trường sau: Tại Newyork GBP/USD