Online Banking applications and community bank performance Giảng viên: TS Đinh Thái Hoàng TRÌNH BÀY: NHÓM 01 Thông tin thành viên Nguyễn Thị Bích Chung 7701220112 Trần Hoàng Việt Dũng 7701220217 Phan Nhật Huy 7701220513 Nguyễn Thị Ánh Linh Lê Viết Long 7701220621 7701221575 (Trưởng nhóm) Dương Trần Minh 7701220678 Nguyễn Thị Đăng Sinh 7701220967 Võ Đoàn Xuân Trường 7701221291 Nguyễn Thanh Tùng 7701221321 Điện thoại liên hệ : 0977799364 - 01217609988 - 0985917651 Email: k22_qtkd1_nhom1@googlegroups.com Nội dung TÓM TẮT NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ Tóm tắt nghiên cứu  Vấn đề nghiên cứu:  Internet phương tiện thiếu tạo nên thành công ngân hàng thương mại  Một số nghiên cứu – Sullivan 2000, De Young 2005 – chưa xác định mối quan hệ tác động rõ ràng ngân hàng trực tuyến kết hoạt động ngân hàng cộng đồng  Một số nghiên cứu gần đây, tìm ảnh hưởng tích cực ngân hàng trực tuyến đến kết hoạt động ngân hàng: Châu Lai (2003) - DeYoung et al (2007)  Áp dụng phương pháp khác để đánh giá lại tác động ngân hàng trực tuyến lên hiệu suất lợi nhuận ngân hàng Tóm tắt nghiên cứu  Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá mức độ tác động ngân hàng trực tuyến lên hoạt động tài ngân hàng cộng động  Loại hình nghiên cứu: nghiên cứu định lượng  Phạm vi nghiên cứu: bang Iowa, Minnesota, Montana, North Dakota South Dakota thuộc miền Trung Tây Hoa Kì Tóm tắt nghiên cứu (tt)  Giả thuyết nghiên cứu Thông tin chung H1 Dịch vụ tài H2 Ngân hàng trực tuyến H4 Kết hoạt động ngân hàng H3 Dịch vụ ngân hàng Tóm tắt nghiên cứu (tt)  Quy trình nghiên cứu Mục tiêu Tổng Quan lý thuyết Mô hình Kết Thống kê Phân tích Kiểm định Thu thập liệu Kết luận NC thử (25) NC (615) Phương pháp nghiên cứu  Dữ liệu nghiên cứu:  Kết hợp liệu sơ cấp thứ cấp  Dữ liệu sơ cấp: thu thập từ trang web ngân hàng cộng đồng Hoa Kỳ dùng để đo lường số ngân hàng trực tuyến  Dữ liệu thứ cấp: hoạt động tài ngân hàng tải từ trang web FDIC ( www.fdic.gov), dùng để đo lường số kết hoạt động ngân hàng Phương pháp nghiên cứu  Dữ liệu tổng thể: tất ngân hàng cộng đồng Hoa Kỳ (5822 ngân hàng)  Định nghĩa ngân hàng cộng đồng: ngân hàng có tài sản tỷ USD thời điểm nghiên cứu theo liệu FDIC Phương pháp nghiên cứu (tt)  Mẫu nghiên cứu: tất ngân hàng cộng đồng có trang web hoạt động hoạt động bang thuộc miền Trung Tây Hoa Kỳ (Iowa, Minnesota, Montana, North Dakota South Dakota): 640 ngân hàng  25 ngân hàng cộng đồng chọn làm nghiên cứu thử  615 ngân hàng cộng đồng lại dùng làm nghiên cứu  Kết luận: chọn mẫu phi xác suất chọn mẫu thuận tiện 10 Kết (tt)  Bảng IV: Các yếu tố bậc cấu trúc ẩn ngân hàng trực tuyến  Chỉ số R2 : 85% biến bậc cấu trúc ẩn thuộc lĩnh vực thông tin chung, dịch vụ ngân hàng truyền thống, 60% biến thuộc lĩnh vực dịch vụ tài giải thích biến bậc cấu trúc ẩn  Mức độ phù hợp biến bậc cao 35 Kết (tt)  Mô hình cấu trúc Các nhân tố bậc ẩn hai bậc Các nhân tố bậc Vấn đề sách/Bảo mật Thông tin cộng đồng Thông tin chung Chi nhánh dịch vụ Thanh toán hóa đơn điện tử Dịch vụ đầu tư Dịch vụ tài Ngân hàng trực tuyến Dịch vụ kinh doanh Ngân hàng cá nhân Vay thương mại Vay mua bất động sản Dịch vụ ngân hàng Mô hình cấu trúc ẩn hai bậc 36 Kết (tt)  Bảng V.Tác động ngân hàng trực tuyến hiệu suất lợi nhuận ngân hàng 37 Kết (tt)  Bảng V.Tác động ngân hàng trực tuyến hiệu suất ngân hàng - Qua Modle-A Model-B cho thấy tác động ngân hàng trực tuyến hiệu suất tài gân hàng cộng đồng cao ban đầu giảm dần sau lên đến đỉnh ảnh hưởng yếu tố khác Nhận xét: Tác giả đến kết luận mà chưa có giải thích số liệu modle A B 38 Kết (tt)  Bảng VI: Ước tính hiệu tương quan 39 Kết (tt)  Bảng VI: Ước tính hiệu tương quan  Model-2 Model-3 thể mối quan hệ phi tuyến hiệu suất ngân hàng dịch vụ ngân hàng trực tuyến  Model-2: theo lý thuyết tạo biến nội sinh  Model-3: giải vấn đề biến nội sinh model- cách thay giá trị dịch vụ ngân hàng trực tuyến giá trị dự đoán 40 Kết (tt)  Bảng VII: Các yếu tố tương quan đến hiệu suất lợi nhuận  có yếu tố tác động đến hiệu suất ngân hàng: HHI, Non-metro bank, loan assest, Salary online banking 41 Kết (tt)  Các Non-metro bank có hiệu suất lợi nhuận cao 2% so với Metro – bank  Tỉ lệ tài sản nợ hiệu 16% so với ngân hàng có tỉ lệ tài sản nợ nhỏ  Chi phí lao động tăng 10% hiệu suất lợi nhuận giảm 1%  Áp dụng online banking hiệu suất lợi nhuận cao 1% so với ngân hàng không áp dụng online banking 42 Kết (tt)  Nhận xét  Biểu diễn kết bảng số liệu  Có ghi giải thích kết  Kết trình bày khách quan dựa số liệu thống kê nguồn gốc rõ ràng  Kết trình bày giải câu hỏi nghiên cứu đặt Đánh giá: trình bày kết tốt theo quy định báo 43 Nhận xét đánh giá  Ưu điểm:  Là nghiên cứu đưa mối liên hệ ước lượng cụ thể mối liên hệ ngân hàng trực tuyến kết hoạt động ngân hàng  Nghiên cứu có phương pháp biện luận rõ ràng, cụ thể  Kết có khả ứng dụng vào hoạt động kinh doanh ngân hàng cộng đồng nghiên cứu khác 44 Nhận xét đánh giá (tt)  Hạn chế:  Chọn mẫu thuận tiện phi xác suất nên tính khách quan không chọn mẫu ngẫu nhiên  Nghiên cứu chưa có khảo sát ý kiến với đại diện ngân hàng nên chưa sát với thực tế  Phương pháp tính “kết hoạt động” hạn chế, cần phát triển phương pháp tính tốt  Mô hình chưa kiểm chứng thực tế 45 Nhận xét đánh giá (tt)  Giá trị nội:  Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng kết phân tích giải mục tiêu  Quy trình nghiên cứu chi tiết, cụ thể, trình tự nghiên cứu  Sử dụng nhiều phương pháp phân tích liệu  Các yếu tố đo lường có độ tin cậy cao 46 Nhận xét chung (tt)  Giá trị ngoại:  Tuy mẫu chọn thuận tiện báo đảm tính đại diện cho tổng thể Do nghiên cứu có tính tổng quát hóa  Nghiên cứu mở nhiều hướng cho nghiên cứu khác  Ứng dụng nghiên cứu vào thực tế không khẳng định kết bị ảnh hưởng nhiều yếu tố ngoại sinh khác 47 Hỏi đáp 48 Nhóm 01 ... Minnesota, Montana, Bắc Dakota, Nam Dakota) online banking: số ngân hàng trực tuyến (từ phương trình (1)-(5)); online banking2 : Bình phương biến online banking 21 Phương pháp nghiên cứu (tt) ... + β12BHCm + β13NMetro+ β14NMetro X HHI + β15Salary X HHI + β16(1-Lnar) X HHI + β1 7online banking + β1 7online banking2 + ∑4n=1 diStatei + εi (8) •NPLr: tỷ lệ vay mượn không thức liên quan tỷ lệ... biến online banking 21 Phương pháp nghiên cứu (tt)  Mô hình hồi quy biến ngân hàng trực tuyến Online banking = α + β1Minc + β2Popu + β3HIS + β4Comp + β5IntComp+ ∑4n=1 diStatei + εi (9) •Minc: thu