BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -o0o - CAM MINH PHƯƠNG ỨNG DỤNG CHUẨN MỰC BASEL II TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNVIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -o0o - CAM MINH PHƯƠNG ỨNG DỤNG CHUẨN MỰC BASEL II TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNVIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN Chuyên ngành : Tài Chính – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “ Ứng dụng chuẩn mực Basel II quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Long An ” công trình nghiên cứu riêng Những thông tin nội dung nêu đề tài dựa nghiên cứu thực tế hoàn toàn với nguồn trích dẫn Tác giả đề tài: Cam Minh Phương MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG, QTRRTD TRONG NHTM VÀ HIỆP ƯỚC BASEL 1.1 NHỮNG LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân RRTD 1.1.4 Đánh giá rủi ro tín dụng 1.1.5 Hậu rủi ro tín dụng 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC CHUẨN MỰC BASEL TRONG QTRRTD 10 1.2.1 Khái niệm QTRRTD 10 1.2.2 Nguyên tắc QTRRTD 12 1.2.3 Giới thiệu hiệp ước Basel 13 1.2.3.1 Quá trình đời 13 1.2.3.2 Hiệp ước Basel I 13 1.2.3.3 Hiệp ước Basel II 15 1.2.3.4 Hiệp ước Basel III 17 1.2.3.5 Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng – trụ cột Basel II 18 1.2.4 Sự cần thiết ứng dụng hiệp ước Basel II vào hệ thống ngân hàng thương mại 21 1.2.5 Những hạn chế chuẩn mực Basel II 21 1.2.6 Những kinh nghiệm ứng dụng chuẩn mực Basel II 21 1.2.7 Những điều kiện ứng dụng chuẩn mực Basel II 23 1.3 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.3.1 Các nhân tố khác ảnh hưởng đến việc ứng dụng Basel II công tác QTRRTD 24 1.3.2 Mô hình nghiên cứu 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CHUẨN MỰC BASEL II TRONG QTRRTD TẠI NHNo & PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 28 2.1 SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHNo & PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 28 2.2 THỰC TRANG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RRTD TẠI NHNo & PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH LONG AN 30 2.2.1 Hoạt động tín dụng 30 2.2.1.1 Tình hình huy động vốn 30 2.2.1.2 Tình hình cho vay 32 2.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Long An 35 2.2.3.1 Rủi ro tín dụng theo loại hình kinh tế 36 2.2.3.2 Rủi ro tín dụng theo ngành kinh tế 37 2.2.3.3 Rủi ro tín dụng theo loại cho vay 38 2.2.3.4 Rủi ro tín dụng theo nguyên nhân gây rủi ro 38 2.3 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CHUẨN MỰC BASEL II TRONG QTRRTD TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH LONG AN 40 2.3.1 Những quy định QTRRTD theo chuẩn mực Basel NHNN 40 2.3.2 Thực trạng QTRRTD NHNo & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Long An 41 2.3.2.1 Thực trạng hoạt động nhận diện rủi ro tín dụng 41 2.3.2.2 Thực trạng hoạt động đo lường rủi ro tín dụng 42 2.3.2.3 Thực trạng hoạt động kiểm soát – Phòng ngừa rủi ro tín dụng 43 2.3.2.4 Thực trạng hoạt động tài trợ rủi ro tín dụng 45 2.3.3 Thực trạng ứng dụng chuẩn mực Basel II QTRRTD NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Long An 45 2.3.3.1 Nguyên tắc an toàn vốn tối thiểu 45 2.3.3.2 Xếp hạng tín dụng nội 47 2.3.3.3 Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 48 2.3.3.4 Giới hạn mức cho vay 49 2.3.3.5 Kiểm tra kiểm toán nội 50 2.3.4 Đánh giá việc ứng dụng chuẩn mực Basel II QTRRTD NHNo & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Long An 50 2.3.4.1 Những kết đạt 50 2.3.4.2 Những hạn chế 50 2.4 KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ỨNG DỤNG CHUẨN MỰC BASEL II TRONG QTRRTD TẠI NHNo & PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH LONG AN 51 2.4.1 Xây dựng thang đo 51 2.4.2 Phương pháp xử lý 54 2.4.2.1 Thống kê mô tả 54 2.4.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 58 2.4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá 60 2.4.2.4 Kết chạy hồi quy 61 2.4.2.5 Kiểm tra vi phạm giả định hồi quy tuyến tính 61 2.4.2.6 Ý nghĩa hệ số hồi quy 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CHUẨN MỰC BASEL II TRONG QTRRTD TẠI AGRIBANK CN LONG AN 65 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 65 3.1.1 Định hướng phát triển 65 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 66 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CHUẨN MỰC BASEL II TRONG QTRRTD TẠI AGRIBANK CN LONG AN 67 3.2.1 Giải pháp chiến lược, sách quản trị rủi ro tín dụng 67 3.2.2 Đầu tư, nâng cấp xây dựng hệ thống công nghệ đại 68 3.2.3 Giải pháp nhân lực 69 3.2.4 Các giải pháp khác 70 3.3 KIẾN NGHỊ 72 3.3.1 Kiến nghị NHNo & PTNT Việt Nam 72 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Long An 75 3.3.3 Kiến nghị với đơn vị có liên quan 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 KÊT LUÂN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Stt Tên viết tắt 5C Agribank Tên đầy đủ Mô hình định lượng đo lường rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank CN Long An Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An CBTD Cán tín dụng CIC HĐTCTS HĐTD KTKSNB NH 10 NHNN 11 NHNo & PTNT 12 NHTM 13 NHTMCP 14 NQH Nợ hạn 15 PGD Phòng giao dịch 16 QTRRTD 17 RRTD Rủi ro tín dụng 18 TCTD Tổ chức tín dụng 19 TSBĐTV 20 TSTC 21 TTTTTD 22 UBND 23 VTC Trung tâm thông tin tín dụng NHNN Hợp đồng chấp tài sản Hợp đồng tín dụng Kiểm tra kiểm soát nội Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quản trị rủi ro tín dụng Tài sản bảo đảm tiền vay Tài sản chấp Trung tâm thông tin tín dụng Ủy ban nhân dân Vốn tự có DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH Tên bảng, biểu, hình Trang Bảng 2.1: Tình hình thực tiêu kinh doanh chủ yếu Agribank 29 Chi nhánh Long An Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động Agribank Chi nhánh Long An 31 Bảng 2.3: Dư nợ phân theo loại hình kinh tế Agribank Tỉnh Long An 32 Bảng 2.4: Dư nợ phân theo ngành kinh tế Agribank Tỉnh Long An 33 Bảng 2.5: Dư nợ phân theo loại cho vay Agribank CN Long An 34 Bảng 2.6: Tình hình NQH, nợ xấu, nợ XLRR Agribank CN Long An 35 Bảng 2.7: Tình hình RRTD theo loại hình kinh tế Agribank CN Long 36 An Bảng 2.8: Tình hình RRTD theo ngành kinh tế Agribank CN Long An 37 Bảng 2.9: Tình hình RRTD theo loại cho vay Agribank CN Long An 38 Bảng 2.10: Tình hình RRTD theo nguyên nhân Agribank CN Long An 39 Bảng 2.11: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 45 Bảng 12: Tình hình trích lập dự phòng 49 Bảng 2.13: Đánh giá hệ thống xếp hạng nội 55 Bảng 2.14 : Đánh giá công tác QTRRTD 56 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức mạng lưới Agribank Chi nhánh Long An 28 Biểu đồ 2.1: Chức vụ công tác 54 Biểu đồ 2.2: Đánh giá hoạt đông quy trình thẩm định, phê duyệt 55 Biểu đồ 2.3: Các ý kiến đóng góp để nâng cao QTRRTD 57 Biểu đồ 2.4: Đánh giá rủi ro tín dụng 57 Biểu đồ 2.5: Scatterplot 61 Biểu đồ 2.6: Histogram 62 Biểu đồ 2.7: P-P plot 62 PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề lý nghiên cứu Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng thương mại Tuy nhiên, với việc đem lại thu nhập hoạt động có rủi ro lớn Hậu rủi ro tín dụng ngân hàng thường nặng nề: làm tăng thêm chi phí ngân hàng, thu nhập lãi bị chậm với thất thoát vốn vay, làm xấu tình hình tài cuối làm tổn hại đến uy tín vị ngân hàng NHNo & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Long An với nguồn thu chủ yếu dựa vào hoạt động tín dụng Do rủi ro tín dụng ảnh hưởng lớn tới ngân hàng Trong giai đoạn từ 2000-2005 địa bàn Tỉnh Long An có ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước hoạt động Những ngân hàng hoạt động cấp tín dụng lĩnh vực tương đối khác nhau, có cạnh tranh Nhưng từ năm 2006 đến với xuất hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần ( đến năm 2013 có 35 chi nhánh ) với chất lượng phục vụ, mô hình hoạt động, công nghệ tiên tiến, cạnh trạnh trở nên khốc liệt Từ hoạt động cấp tín dụng NHNo & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Long An khó khăn hơn, có nhiều rủi ro Nhưng môi trường cạnh tranh khốc liệt cộng với kinh tế khó khăn tăng trưởng tín dụng từ 2008-2013 NHNo & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Long An nhanh Nếu quản trị rủi ro tín dụng tốt tăng trưởng nhanh làm tăng rủi ro (Đã có nhiều nghiên cứu mối liên hệ tăng trưởng tín dụng nhanh rủi ro tín dụng tăng) Đáp ứng điều Ngân hàng áp dụng nhiều biện pháp quản trị rủi ro tín dụng thay đổi quy định thẩm định, tài sản, kiểm soát nâng cao quy trình thu nợ, xếp hạng tín dụng nội bộ… Tuy nhiên phải cần thay đổi việc quản trị rủi ro tín dụng Chuẩn quản trị rủi ro tín dụng Basell II chuẩn thích hợp cần hướng tới để tăng trưởng tín dụng mà không tăng thêm rủi ro; tăng hiệu hoạt động, nâng cao danh Câu 18: Theo anh(chị) khả ứng dụng chuẩn mực Basel II QTRRTD Khả ứng dụng Basel II Mức độ đồng ý (Từ – 5) 18.1 Tôi chưa muốn áp dụng hiệp ước Basel II vào lúc O O O O O 18.2 Việc áp dụng hiệp ước Basel II chưa phù hợp với điều kiện Ngân hàng O O O O O 18.3 Các ngân hàng khác chưa muốn áp dụng hiệp ước Basel II O O O O O Câu 19:Những đề xuất anh(chị) nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng: Tôi xin chân thành cám ơn đóng góp anh (chị) Kính chúc anh (chị) sức khỏe thành công PHỤ LỤC PHẦN THỐNG KÊ MÔ TẢ MÃ HÓA nhân tố độc lập - NỘI DUNG: m13.1 -> m13.3 - HỆ THỐNG: m14.1 -> m14.5 - NỘI TẠI NGÂN HÀNG: m15.1 -> m15.5 - THANH TRA GIÁM SÁT: m16.1 -> m16.3 - THÔNG TIN: m17.1 -> m17.4 nhân tố phụ thuộc - KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG: m18.1 -> m18.3 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation m13.1 159 3.69 1.062 m13.2 159 3.62 1.041 m13.3 159 3.57 1.016 m14.1 159 3.03 767 m14.2 159 4.03 1.091 m14.3 159 3.82 1.065 m14.4 159 3.65 1.119 m14.5 159 3.60 994 m15.1 159 2.92 1.399 m15.2 159 3.23 1.119 m15.3 159 3.00 1.283 m15.4 159 3.03 1.040 m15.5 159 2.88 1.352 m16.1 159 3.94 1.168 m16.2 159 3.57 1.139 m16.3 159 3.81 1.137 m17.1 159 3.13 929 m17.2 159 3.47 1.036 m17.3 159 3.24 951 m17.4 159 2.95 1.042 m18.1 159 3.36 1.087 m18.2 159 3.08 1.012 m18.3 159 3.00 1.119 Valid N (listwise) 159 Câu hỏi Câu 1; Chức vụ công tác anh chị Giám đốc/Phó giám đốc Trưởng/Phó phòng KHKD Cán tín dụng Cán kiểm soát Câu 2; Thâm niên làm việc anh/chị 5năm Câu 3: Quy trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ tín dụng Rất phức tạp Phức tạp Bình thuờng Đơn giản Rất đơn giản Câu 4: Đánh giá công tác thẩm định trƣớc cho vay Rất tốt Tốt Tạm ổn Không tốt Rất không tốt Câu 5: Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng nội Rất tốt Tốt Tạm ổn Không tốt Rất không tốt Câu 6: Ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng dựa theo Báo cáo tài doanh nghiệp Số lƣợng 11 13 127 47 109 11 108 35 0 121 35 0 69 86 0 Mô hình 5C 16 Mô hình điểm số Z Kết chấm điểm, xếp hạng tín dụng Tình hình thực tế khách hàng 139 Câu 7: Đánh giá công tác QTRR tín dụng Tài sản đảm bảo 19 Phương án vay 14 Nguồn trả nợ Tình hình kinh doanh 123 Kết chấm điểm, xếp hạng tín dụng Câu 8: Công tác quản lý khách hàng sau cho vay: Không kiểm tra Thỉnh thoảng 148 Định kỳ 11 Đột xuất Kiểm tra nhiều Câu 9: Nhận xét anh (chị) công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Rất không tốt Không tốt 24 Tạm ổn 90 Tốt 45 Xuất sắc Câu 10: Theo anh/chị, rủi ro tín dụng tăng cao khi: Lạm phát 142 Thay đổi lãi suất thời gian vay Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích 11 Đạo đức cán Yếu tố khác Câu 11: Theo anh(chị), Ngân hàng có đáp ứng đƣợc yêu cầu Basel II Chưa đáp ứng Đáp ứng tốt Đáp ứn trung bình 149 Đáp ứng tốt 10 Câu 19: Những đề xuất nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng Thẩm định chặt chẽ, kỹ càng, quy định 23 Giám sát việc sử dụng vốn vay 25 Yêu cầu hồ sơ pháp lý chặt chẽ 22 Thường xuyên kiểm tra nợ vay, nhắc nhở khách hàng trả nợ hạn 13 Nâng cao nghiệp vụ cho cán tín dụng 12 Không có ý kiến 64 PHỤ LỤC KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY DÙNG HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA Nhân tố “NỘI DUNG” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 887 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted m13.1 7.19 3.369 884 744 m13.2 7.25 3.873 729 884 m13.3 7.31 3.949 734 879 Nhân tố” HỆ THỐNG” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 734 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted m14.1 15.11 9.273 563 677 m14.2 14.11 7.342 669 614 m14.3 14.31 9.837 227 789 m14.4 14.48 7.530 603 643 m14.5 14.53 8.630 491 690 Chạy lại Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 789 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted m14.1 11.28 6.749 628 738 m14.2 10.29 5.245 681 691 m14.4 10.66 5.479 593 743 m14.5 10.71 6.220 531 769 Nhân tố” NỘI TẠI NGÂN HÀNG” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 881 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted m15.1 12.14 15.955 753 848 m15.2 11.84 19.201 599 881 m15.3 12.06 16.920 735 851 m15.4 12.03 19.018 686 865 m15.5 12.18 15.644 828 827 Các biến thỏa giữ lại để chạy bước sau Nhân tố” THANH TRA GIÁM SÁT” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 653 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted m16.1 7.38 3.274 560 417 m16.2 7.75 3.379 555 428 m16.3 7.50 4.302 298 763 Chạy lại Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 763 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted m16.1 3.57 1.298 617 a m16.2 3.94 1.363 617 a a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Nhân tố” THÔNG TIN” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 799 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted m17.1 9.65 Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted 6.063 Total Correlation 629 Alpha if Item Deleted 742 m17.2 9.32 5.840 577 767 m17.3 9.55 5.730 696 709 m17.4 9.84 5.897 557 778 Nhân tố phụ thuộc ”KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 862 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted m18.1 6.08 3.734 767 780 m18.2 6.36 4.219 695 846 m18.3 6.44 3.640 759 788 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CHO CÁC NHÂN TỐ ĐỘC LẬP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 808 Approx Chi-Square 1.416E3 df 153 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Compon Loadings % of Cumulative Variance % % of Cumulative Variance % % of ent Total 5.444 30.245 30.245 5.444 30.245 30.245 3.401 18.893 18.893 2.569 14.271 44.516 2.569 14.271 44.516 2.693 14.960 33.854 2.080 11.554 56.070 2.080 11.554 56.070 2.538 14.097 47.951 1.496 8.313 64.383 1.496 8.313 64.383 2.493 13.852 61.803 1.185 6.583 70.966 1.185 6.583 70.966 1.649 9.163 70.966 731 4.060 75.026 659 3.661 78.688 605 3.362 82.049 499 2.774 84.823 10 422 2.344 87.167 11 418 2.322 89.489 12 358 1.991 91.481 13 349 1.941 93.422 14 324 1.802 95.224 15 299 1.662 96.886 16 288 1.600 98.487 17 145 803 99.290 18 128 710 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Rotation Sums of Squared Loadings Total Variance Cumulative % Rotated Component Matrix a Component m15.5 887 m15.3 849 m15.4 811 m15.1 786 m15.2 640 413 m17.3 834 m17.1 776 m17.2 740 m17.4 739 m14.1 819 m14.2 752 m14.5 747 m14.4 694 m13.1 914 m13.3 863 m13.2 817 m16.2 849 m16.1 849 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Chạy lại KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 796 Approx Chi-Square 1.308E3 df 136 Sig .000 Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings % Total Cum of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of ulativ Variance e% 5.132 30.189 30.189 5.132 30.189 30.189 3.009 17.698 2.381 14.004 44.192 2.381 14.004 44.192 2.570 15.120 2.042 12.014 56.206 2.042 12.014 56.206 2.530 14.881 1.496 8.802 65.008 1.496 8.802 65.008 2.479 14.585 1.185 6.971 71.978 1.185 6.971 71.978 1.648 9.694 725 4.264 76.243 654 3.844 80.087 548 3.221 83.308 469 2.757 86.065 10 418 2.461 88.526 11 368 2.162 90.689 12 356 2.092 92.781 13 340 2.003 94.783 14 310 1.826 96.609 15 299 1.759 98.368 16 147 862 99.230 17 131 770 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component m15.5 897 m15.3 839 m15.4 818 m15.1 797 m17.3 840 17.69 32.81 47.69 62.28 71.97 m17.1 787 m17.2 745 m17.4 736 m14.1 821 m14.2 752 m14.5 746 m14.4 692 m13.1 918 m13.3 858 m13.2 819 m16.2 851 m16.1 850 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 881 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Alpha if Item Total Correlation Deleted m15.1 8.91 10.410 757 844 m15.3 8.84 11.429 706 861 m15.4 8.81 12.981 686 873 m15.5 8.96 10.093 848 804 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CHO NHÂN TỐ PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 728 223.783 df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Compo nent Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.353 78.427 78.427 381 12.704 91.130 266 8.870 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component m18.1 900 m18.3 896 m18.2 860 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2.353 % of Variance 78.427 Cumulative % 78.427 PHỤ LỤC 10 KẾT QUẢ CHẠY HỒI QUY Variables Entered/Removed Model Variables Variables Entered Removed b Method TT, TTGS, HT, NTNH, ND Enter a a All requested variables entered b Dependent Variable: KNUD b Model Summary Model R R Square 741 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 549 534 64898 a Predictors: (Constant), TT, TTGS, HT, NTNH, ND b Dependent Variable: KNUD b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 78.358 15.672 Residual 64.440 153 421 142.798 158 Total F Sig 37.209 000 a a Predictors: (Constant), TT, TTGS, HT, NTNH, ND b Dependent Variable: KNUD Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -.803 313 -2.564 011 ND 243 063 240 3.855 000 759 1.317 HT 258 077 213 3.372 001 740 1.352 NTNH 271 052 312 5.208 000 821 1.217 TTGS 171 055 186 3.075 002 806 1.240 TT 220 070 181 3.133 002 881 1.135 Variables Entered/Removed Model Variables Variables Entered Removed TT, TTGS, HT, NTNH, ND a a Dependent Variable: KNUD b Method Enter ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -o0o - CAM MINH PHƯƠNG ỨNG DỤNG CHUẨN MỰC BASEL II TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNVIỆT... ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “ Ứng dụng chuẩn mực Basel II quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Long An ” công trình nghiên cứu riêng Những thông... thuyết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel II Chương 2: Thực trạng ứng dụng chuẩn mực Basel II QTRRTD NHNo & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Long An Chương 3: Giải pháp ứng