Đang tải... (xem toàn văn)
Đề thi mẫu môn Quản trị rủi ro trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đề thi có cả đáp án chi tiết đối với các bài tập tính toán - một trong những phần khó nhất đối với môn QTRR. Tài liệu phù hợp với sinh viên viện Ngân hàng tài chính trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Đề thi mẫu ĐỀ THI MẪU MÔN: QUẢN TRỊ RỦI RO (3TC) Đề số 01 (Thời gian làm bài: 60 phút) Phần I Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm) Câu Ngân hàng thương mại quan niệm là: A Công ty cổ phần thực lớn B Công ty đa quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước C Một tổng công ty đặc biệt chuyên môn hóa vào hoạt động kinh doanh tín dụng D Một loại hình trung gian tài Câu Sự khác ngân hàng thương mại công ty bảo hiểm gì? A Ngân hàng thương mại không thu phí khách hàng B Ngân hàng thương mại phép nhận tiền gửi cho vay tiền, từ tạo tiền gửi tăng khả cho vay hệ thống C Ngân hàng thương mại không phép dùng tiền gửi ngân hàng vay trung, dài hạn trừ trường hợp đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp D Ngân hàng thương mại không phép kinh doanh thị trường chứng khoán Câu Lợi suất cổ phiếu ACB có phương sai cao lợi suất cổ phiếu STB Thông tin cho biết điều gì? A Cổ phiếu ACB rủi ro cổ phiếu STB B Cổ phiếu ACB rủi ro cổ phiếu STB C Chưa thể kết luận cổ phiếu rủi ro D Cổ phiếu STB đáng đầu tư Câu Một ngân hàng tính giá trị rủi ro (VaR) danh mục đầu tư 10 triệu đồng (xét độ lớn) với chu kỳ ngày độ tin cậy 99% Hãy cho biết giải thích VaR đúng? A Với xác suất 99%, danh mục đầu tư công ty lỗ 10 triệu đồng ngày B Với xác suất 99%, danh mục đầu tư công ty lỗ tối đa 10 triệu đồng ngày C Với xác suất 99%, danh mục đầu tư ngân hàng lỗ tối đa 10 triệu đồng tháng D Trong ngày tiếp theo, danh mục đầu tư ngân hàng lỗ tối đa 10 triệu đồng với xác suất 100% Câu Ngân hàng A định đầu tư vào danh mục có lợi suất kỳ vọng 0,06 phương sai lợi suất tài sản 0,0025 Giả thiết lợi suất tài sản biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn Hãy tính VaR(10 ngày, 97,5%) Cho N–1(0,025) = –1,96 A –0,2499 B –0,4299 TXNHTM08_De thi thu_v1.0 Đề thi mẫu C 0,2499 D –0,0124 Câu Theo quy định Basel II, khách hàng có số ngày trả nợ hạn ngày khách hàng coi khách hàng xấu (Bad)? A 30 ngày B 60 ngày C 90 ngày D 120 ngày Câu Giả sử ước lượng mô hình xác suất tuyến tính sau: PD = 0,3X1 + 0,2X2 – 0,5X3 Trong đó: X1 = 0,75 tỉ số nợ vốn chủ sở hữu khách hàng vay; X2 = 0,25 độ biến động thu nhập khách hàng vay; X3 = 0,1 số lợi nhuận khách hàng vay Xác suất vỡ nợ (PD) khách hàng bao nhiêu? A 0,225 B 0,2 C 0,234 D 0,32 Câu Một doanh nghiệp cổ phần tham gia vay vốn ngân hàng có số tài sau: X1 (Vốn lưu động Tổng tài sản) = 0,2; X2 (Lợi nhuận giữ lại Tổng tài sản) = 0; X3 (Lợi nhuận trước lãi vay thuế Tổng tài sản) = –0,2; X4 (Vốn chủ sở hữu Tổng nợ) = 0,1; X5 (Doanh số Tổng tài sản) = 2,0 Dựa mô hình số Z, xác định trạng thái doanh nghiệp A Doanh nghiệp nằm vùng phá sản B Doanh nghiệp nằm vùng cảnh báo, có nguy phá sản C Doanh nghiệp nằm vùng an toàn, chưa có nguy phá sản D Doanh nghiệp nằm vùng nguy hiểm, nguy phá sản cao Câu Một ngân hàng vừa xảy tổn thất tỷ đồng trưởng phòng giao dịch họ dùng số tiền cho vay tín dụng đen không đòi lại Tổn thất xếp vào loại rủi ro rủi ro sau ngân hàng? A Rủi ro hoạt động B Rủi ro tín dụng C Rủi ro ngoại bảng D Rủi ro khoản Câu 10 Khách hàng Ngân hàng A chuyển triệu VNĐ để toán hóa đơn dịch vụ, sơ suất giao dịch viên ngân hàng lại hạch toán thành triệu AUD (tương đương 48,5 tỷ VNĐ thời điểm xảy cố) Theo thống kê liệu tổn thất lịch sử, ngân hàng tính tần suất xảy cố hạch toán nhầm ngân hàng 0,06 Hãy xác định mức độ tuyệt đối rủi ro hạch toán nhầm Ngân hàng A? A 2,91 tỷ VNĐ B 1,91 tỷ VNĐ TXNHTM08_De thi mau_v1.0 Đề thi mẫu C 3,91 tỷ VNĐ D 4,91 tỷ VNĐ Phần II Bài tập (5 điểm) Bài Cho bảng véc tơ trung bình ma trận hiệp phương sai chuỗi lợi suất (chu kỳ ngày) RBVH RDPM: Ma trận hiệp phương sai Trung bình RBVH RDPM 0,001162 RBVH 0,000908 0,000276 –0,000769 RDPM 0,000276 0,000498 Xét danh mục (P) chuỗi lợi suất với trọng số (0,3; 0,7) Giả thiết (RBVH, RDPM) có phân phối chuẩn a Tính trung bình phương sai danh mục P b Tính VaR(1 ngày, 99%) danh mục P Nêu ý nghĩa giá trị tính Cho biết N–1(0,01) = –2,33 Bài Một doanh nghiệp sản xuất làm hồ sơ vay vốn ngân hàng A Cho phân phối thiệt hại dự kiến khách hàng sau: a b c d e TXNHTM08_De thi mau_v1.0 Tổn thất Xác suất 500 1000 10000 50000 100000 0,9 0,06 0,03 0,008 0,001 0,001 Tính xác suất để tổn thất dương xảy với khách hàng? Tính xác suất để tổn thất 1000 xảy ra? Tính tổn thất trung bình? Nếu tổn thất xảy ra, tính xác suất để lớn 10000? Nếu tổn thất xảy ra, tính xác suất để nhỏ 50000? Đề thi mẫu Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm Đề thi không sử dụng tài liệu Nộp lại đề thi TXNHTM08_De thi mau_v1.0 Đề thi mẫu Đề số 02 (Thời gian làm bài: 60 phút) Phần I Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm) Câu Công ty cho thuê tài loại hình hoạt động thuộc tổ chức sau đây? A Ngân hàng B Tổ chức tín dụng phi ngân hàng C Quỹ tín dụng nhân dân D Tổ chức tài vi mô Câu Thông tin mà trụ cột Basel II yêu cầu ngân hàng công bố gồm loại thông tin gì? A Thông tin định tính thông tin định lượng B Thông tin khách hàng vay vốn C Thông tin cấu tổ chức khách hàng doanh nghiệp D Thông tin lịch sử tín dụng khách hàng Câu Theo Basel II, phương pháp sử dụng để đo lường rủi ro thị trường? A Phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp dựa đánh giá nội phương pháp dựa đánh giá nội cao cấp B Phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp mô hình nội phương pháp phân bổ tổn thất C Phương pháp số bản, phương pháp tiêu chuẩn phương pháp đo lường cao cấp D Phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp số phương pháp phân bổ tổn thất Câu Cho lợi suất (chu kỳ ngày) kỳ vọng tài sản 0,0034 độ lệch chuẩn lợi suất tài sản 0,012 Giả thiết lợi suất tài sản biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn Hãy tính VaR(25 ngày, 95%) Cho N(–1)(0,05) = –1,645 A 0,0137 B –0,0137 C 0,0245 D –0,0267 Câu Hạn chế lớn phương pháp VaR gì? A Không ước tính tổn thất dự kiến B Không tính dự phòng rủi ro thị trường C Không phù hợp với quy tắc đa dạng hóa rủi ro D Không đưa sở xác để định đầu tư Câu Rủi ro rủi ro lớn ngân hàng thương mại Việt Nam nay? A Rủi ro thị trường B Rủi ro tín dụng C Rủi ro khoản D Rủi ro hoạt động Câu Giả sử có hai yếu tố sau tác động đến hành vi không trả nợ khứ khách hàng vay tỉ số nợ vốn chủ sở hữu (D/E) tỉ số doanh thu tổng TXNHTM08_De thi mau_v1.0 Đề thi mẫu tài sản (S/A) Dựa số liệu vỡ nợ khứ, người ta ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính sau: PDi = 0,5 (D/Ei) + 0,1 (S/Ai) Giả thiết khách hàng tiềm có D/E = 0,3 S/A = 2,0 xác suất vỡ nợ khách hàng bao nhiêu? A 0,45 B 0,35 C 0,55 D 0,65 Câu Một khách hàng có xác suất vỡ nợ ước tính 0,23, tỷ trọng tổn thất dự tính 0,15 dư nợ khách hàng thời điểm vỡ nợ ước tính khoảng 150 triệu đồng Tổn thất dự kiến (EL) ngân hàng với khoản vay khách hàng là: A triệu đồng B 5,175 triệu đồng C 6,125 triệu đồng D 6,175 triệu đồng Câu Theo quy định Ủy ban Basel giám sát ngân hàng, rủi ro hoạt động hiểu nào? A Là rủi ro gây tổn thất nguyên nhân người, không đầy đủ vận hành không tốt quy trình, hệ thống; kiện khách quan bên B Là rủi ro gây tổn thất khách hàng vay vốn không thực cam kết trả nợ hợp đồng tín dụng với ngân hàng C Là rủi ro gây tổn thất ngân hàng không kiểm soát diễn biến giá thị trường vàng, thị trường chứng khoán D Là rủi ro gây tổn thất ngân hàng khả khoản thời gian ngắn Câu 10 Tại ATM Ngân hàng A xảy nhiều lần lệch quỹ tháng 5/2015, tổng số tiền bị lên tới 514 triệu đồng Dựa phương pháp thống kê số liệu lịch sử, Ngân hàng A tính xác suất xảy vấn đề lệch quỹ 0,14 Mức độ tuyệt đối rủi ro lệch quỹ Ngân hàng A bao nhiêu? A 70 triệu đồng B 71,96 triệu đồng C 72 triệu đồng D 73 triệu đồng Phần II Bài tập (5 điểm) Bài Cho bảng véc tơ trung bình phương sai chuỗi lợi suất cổ phiếu (chu kỳ ngày) RPET RPCE: TXNHTM08_De thi mau_v1.0 Lợi suất Cổ phiếu Trung bình Độ lệch chuẩn RPET 0,000023 0,034 RPCE 0,000045 0,057 Đề thi mẫu Trong đó: PET mã cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, PCE mã cổ phiếu Công ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Miền Trung Giả thiết chuỗi lợi suất mã cổ phiếu có phân phối chuẩn cổ phiếu độc lập với a Hãy tính VaR(1 ngày, 95%) RPCE Biết N–1(0,05) = –1,645 b Xét danh mục (P) chuỗi lợi suất với trọng số (0,3; 0,7) Tính VaR(1 ngày, 99%) danh mục P cho biết ý nghĩa giá trị tìm Biết N–1(0,01) = –2,33 Bài Giả sử ước lượng mô hình xác suất tuyến tính sau: PD = 0,3X1 + 0,2X2 – 0,5X3 Trong đó: X1 = 0,75 tỉ số nợ vốn chủ sở hữu khách hàng vay; X2 = 0,25 độ biến động thu nhập khách hàng vay; X3 = 0,1 số lợi nhuận khách hàng vay a Tính xác suất vỡ nợ (PD) khách hàng b Tính xác suất vỡ nợ tỉ số nợ vốn chủ sở hữu 2,5? Từ nhận xét tác động tỉ số nợ vốn chủ sở hữu khách hàng đến xác suất vỡ nợ khách hàng Dự đoán định ngân hàng đánh giá tiêu khách hàng Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm TXNHTM08_De thi mau_v1.0 Đề thi mẫu Đề số 03 (Thời gian làm bài: 60 phút) Phần I Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm) Câu Đối tượng cung cấp dịch vụ tổ chức tài vi mô chủ yếu là: A Các doanh nghiệp Nhà nước B Các công ty cổ phần C Hộ gia đình có thu nhập cao D Các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp doanh nghiệp siêu nhỏ Câu Thay đổi Basel II so với Basel I gì? A Tách rủi ro hoạt động khỏi rủi ro tín dụng B Thay đổi quy định quản trị rủi ro thị trường C Thay đổi phương pháp đo lường rủi ro thị trường D Thay đổi phương pháp kiểm soát rủi ro ngân hàng Câu Sử dụng phương sai lợi suất làm độ đo rủi ro, dựa 100 giá trị lợi suất cổ phiếu CTG 100 giá trị lợi suất cổ phiếu VCB tính phương sai mẫu tương ứng 0,00050 0,00046 Với mức ý nghĩa 5%, cho rằng: A Khi đầu tư vào cổ phiếu CTG rủi ro đầu tư vào cổ phiếu VCB B Khi đầu tư vào cổ phiếu CTG rủi ro đầu tư vào cổ phiếu VCB C Đầu tư vào cổ phiếu này, mức độ rủi ro D Không nên đầu tư vào cổ phiếu Câu Cho lợi suất (chu kỳ ngày) kỳ vọng danh mục P 0,0005 độ lệch chuẩn lợi suất danh mục 0,0015 Giả thiết lợi suất danh mục biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn Hãy cho biết VaR(1 ngày, 99%) bao nhiêu? Cho N– 1(0,01) = – 2,33 A –0,03445 B –0,05689 C 0,03445 D –0,01225 Câu Thực hậu kiểm mô hình VaR(1 ngày, 99%) danh mục cho 250 ngày phương pháp ước lượng: phương pháp tham số, phương pháp lịch sử, phương pháp mô Monte Carlo Ta xác định số ngày thua lỗ thực tế vượt giá trị rủi ro cho phương pháp tương ứng là: 8, 4, Trong phương pháp ước lượng VaR (1 ngày, 99%) danh mục phương pháp phù hợp? A Phương pháp lịch sử B Phương pháp lịch sử phương pháp tham số C Phương pháp tham số phương pháp mô Monte Carlo D Phương pháp lịch sử phương pháp mô Monte Carlo Câu Mô hình kinh tế lượng sử dụng để xây dựng thẻ điểm tín dụng? A Mô hình hồi quy tuyến tính B Mô hình Logistic C Mô hình hồi quy vector D Mô hình hồi quy giai đoạn TXNHTM08_De thi mau_v1.0 Đề thi mẫu Câu Một doanh nghiệp sản xuất chưa cổ phần hóa tham gia vay vốn ngân hàng có số tài sau: X1 (Vốn lưu động Tổng tài sản) = 0,4; X2 (Lợi nhuận giữ lại Tổng tài sản) = 0,1; X3 (Lợi nhuận trước lãi vay thuế Tổng tài sản) = 0,4; X4 (Vốn chủ sở hữu Tổng nợ) = 0,15; X5 (Doanh số Tổng tài sản) = 2,4 Dựa mô hình số Z, xác định trạng thái doanh nghiệp A Doanh nghiệp nằm vùng phá sản B Doanh nghiệp nằm vùng cảnh báo, có nguy phá sản C Doanh nghiệp nằm vùng an toàn, chưa có nguy phá sản D Doanh nghiệp nằm vùng nguy hiểm, nguy phá sản cao Câu Ngân hàng A nắm giữ danh mục gồm 10 trái phiếu xếp hạng AA với tổng giá trị 200 triệu đồng Xác suất vỡ nợ năm nhà phát hành trái phiếu 5% tỷ lệ thu hồi tiền mặt nhà phát hành 40% Tổn thất dự kiến (EL) ngân hàng nắm giữ danh mục đó? A triệu đồng B triệu đồng C triệu đồng D triệu đồng Câu Sự cố điện làm giao dịch ngân hàng phải tạm dừng, gây cho ngân hàng khoản tổn thất đáng kể Sự cố xếp vào loại rủi ro ngân hàng? A Rủi ro thị trường B Rủi ro tín dụng C Rủi ro hoạt động D Rủi ro khoản Câu 10 Ngân hàng A vừa bị Ngân hàng Nhà nước phạt 500 triệu VNĐ, phải hủy giao dịch với khách hàng bị phát vi phạm quy trình nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định hành Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng phải hoàn trả phí hoa hồng cho khách hàng 45 triệu VNĐ Theo thống kê liệu tổn thất lịch sử, tần suất xảy kiện Ngân hàng A thấp, chiếm khoảng 1,2% Hãy xác định mức độ tuyệt đối rủi ro Ngân hàng A? A 5,54 triệu VNĐ B 6,54 triệu VNĐ C 7,54 triệu VNĐ D 8,54 triệu VNĐ Phần II Bài tập (5 điểm) Bài Cho bảng véc tơ trung bình ma trận hiệp phương sai chuỗi lợi suất cổ phiếu (chu kỳ ngày) RKDC RVNM: Ma trận hiệp phương sai Trung bình TXNHTM08_De thi mau_v1.0 RKDC RVNM 0,001162 RKDC 0,000908 0,000276 –0,000769 RVNM 0,000276 0,000498 Đề thi mẫu Xét danh mục (P) chuỗi lợi suất với trọng số (0,4; 0,6) Giả thiết chuỗi lợi suất có phân phối chuẩn a Tính trung bình phương sai danh mục P b Tính VaR(1 ngày, 99%) danh mục P Nêu ý nghĩa giá trị tính Biết N–1(0,01) = –2,33 Bài Với số liệu tình hình tài doanh nghiệp, xem xét bảng kết phân tích liệu sau với mức ý nghĩa 10% Trong đó: D/E tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu (%) ROE hệ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu; Y biến nhị phân nhận giá trị doanh nghiệp có dấu hiệu xảy rủi ro vỡ nợ doanh nghiệp dấu hiệu xảy rủi ro vỡ nợ Tiến hành hồi quy mô hình Logit dựa số liệu 500 doanh nghiệp, ta nhận kết ước lượng hệ số sau: Biến phụ thuộc: Y Các biến độc lập Coefficient C –2,12873 D/E 0,01376 ROE –0,04106 a Viết phương trình ước tính PD Khách hàng doanh nghiệp b Hãy ước tính PD doanh nghiệp có D/E = 40% ROE = 25% Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm TXNHTM08_De thi mau_v1.0 10 Đề thi mẫu Đề số 04 (Thời gian làm bài: 60 phút) Phần I Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm) Câu Ủy ban Basel chia rủi ro mà ngân hàng thương mại gặp phải thành loại nào? A Rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động B Rủi ro khoản, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất C Rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động rủi ro tỷ giá D Rủi ro tín dụng, rủi ro khoản rủi ro thị trường Câu Xây dựng “văn hóa rủi ro” tổ chức hoạt động nằm bước quy trình quản trị rủi ro? A Nhận diện rủi ro B Kiểm soát rủi ro C Đo lường rủi ro D Xử lý rủi ro Câu Trong trường hợp thị trường biến động lớn phương pháp VaR sau KHÔNG phù hợp? A Phương pháp lịch sử B Phương pháp tham số C Phương pháp mô Monte Carlo D Phương pháp lịch sử phương pháp tham số Câu Cho lợi suất (chu kỳ ngày) kỳ vọng danh mục P 0,0005 độ lệch chuẩn lợi suất danh mục 0,0015 Giả thiết lợi suất danh mục biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn Hãy cho biết VaR(100 ngày, 99%) danh mục P Cho N–1(0,01) = – 2,33 A –0,2995 B 0,2995 C –0,3455 D 0,3455 Câu Theo Basel II, phương pháp phân tích tiêu chuẩn sử dụng để đo lường loại rủi ro rủi ro thị trường? A Rủi ro lãi suất, rủi ro vốn chủ sở hữu, rủi ro tỷ giá rủi ro hàng hóa B Rủi ro tỷ giá, rủi ro khoản, rủi ro hàng hóa, rủi ro đạo đức C Rủi ro lãi suất, rủi ro giá chứng khoán, rủi ro cụ thể, rủi ro chung D Rủi ro vốn chủ sở hữu, rủi ro ngoại bảng, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất Câu Theo định 493 Ngân hàng Nhà nước, rủi ro tín dụng gì? A Là khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết B Là khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng nhân viên ngân hàng biển thủ tiền ngân quỹ C Là rủi ro xảy ngân hàng khả toán D Là khả xảy tổn thất có cố xảy làm giao dịch ngân hàng bị tạm dừng TXNHTM08_De thi mau_v1.0 11 Đề thi mẫu Câu Một khách hàng có xác suất vỡ nợ ước tính 0,23, tỷ trọng tổn thất dự tính 0,15 dư nợ khách hàng thời điểm vỡ nợ ước tính khoảng 150 triệu đồng Hãy xác định tổn thất dự kiến (EL) ngân hàng với khoản vay khách hàng A triệu đồng B 5,175 triệu đồng C 6,125 triệu đồng D 6,175 triệu đồng Câu Ngân hàng A cho khách hàng vay khoản với giá trị 100 triệu đồng, ngân hàng ước tính xác suất vợ nợ khách hàng 0,35, tỷ lệ thu hồi vốn khách hàng thời điểm vỡ nợ ước tính dựa giá trị tài sản đảm bảo 0,4 Hãy xác định tổn thất dự kiến ngân hàng với khoản vay này? A 20 triệu đồng B 21 triệu đồng C 22 triệu đồng D 23 triệu đồng Câu Ngân hàng A vừa bị Ngân hàng Nhà nước phạt 500 triệu đồng, phải hủy giao dịch với khách hàng bị phát vi phạm quy trình nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định hành Ngân hàng Nhà nước Tổn thất ngân hàng xếp vào rủi ro nào? A Rủi ro ngoại bảng B Rủi ro khoản C Rủi ro tín dụng D Rủi ro hoạt động Câu 10 Tại ATM Ngân hàng A xảy nhiều lần lệch quỹ tháng 5/2015, tổng số tiền bị lên tới 514 triệu đồng Theo kết phần mềm quản trị rủi ro hoạt động, mức độ tuyệt đối rủi ro lệch quỹ Ngân hàng A 71,96 triệu đồng Hãy xác định tần suất xảy kiện lệch quỹ Ngân hàng A A 0,12 B 0,13 C 0,14 D 0,15 Phần II Bài tập (5 điểm) Bài Cho bảng véc tơ trung bình ma trận hiệp phương sai chuỗi lợi suất (chu kỳ ngày) đồng bảng Anh RGBP đồng Yên Nhật RJPY: Ma trận hiệp phương sai Trung bình RGBP RJPY 0,000065 RGBP 0,000021 0,000001 –0,000155 RJPY 0,000001 0,000030 Xét danh mục (P) chuỗi lợi suất với trọng số (0,4; 0,6) Giả thiết (RGBP, RJPY) có phân phối chuẩn TXNHTM08_De thi mau_v1.0 12 Đề thi mẫu a Áp dụng quy tắc bậc để tính VaR(10 ngày, 99%) RJPY Biết N–1(0,01) = –2,33 b Xét danh mục (P) chuỗi lợi suất với trọng số (0,4; 0,6) Tính trung bình phương sai danh mục P Bài Với số liệu tình hình tài doanh nghiệp, xem xét bảng kết phân tích liệu sau với mức ý nghĩa 7% Trong đó: X2 tỷ lệ nợ vốn chủ sở hữu (%) X3 tỷ lệ tài sản lưu động tổng tài sản (%); X4 doanh thu tổng tài sản (%) Y biến nhị phân nhận giá trị doanh nghiệp có khả vỡ nợ doanh nghiệp khả vỡ nợ Tiến hành hồi quy mô hình Logit dựa số liệu 500 doanh nghiệp, ta nhận kết ước lượng hệ số sau: Biến phụ thuộc: Y Các biến độc lập Coefficient C –5,12873 X2 0,21378 X3 0,01106 a Viết phương trình ước tính PD (xác suất vỡ nợ) Khách hàng doanh nghiệp b Hãy ước tính PD doanh nghiệp có X2 = 20% X3 = 15% Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm TXNHTM08_De thi mau_v1.0 13 Đề thi mẫu ĐÁP ÁN ĐỀ THI MẪU MÔN: QUẢN TRỊ RỦI RO (3TC) Đề số 01 (Thời gian làm bài: 60 phút) Phần I (5 điểm) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 D B A B A C A C A A Phần II (5 điểm) Bài 1: a Trung bình danh mục P: E(P) = 0,3*E(RBVH) + 0,7*E(RDPM) = 0,3*0,00162 + 0,7*(–0,000769) = 0,0000523 Phương sai danh mục P: V(P) = 0,32*V(RBVH) + 0,72*V(RDPM) + 2*cov(RBVH,RDPM) = 0,09*0,000908 + 0,49*0,000498 + 2*0,000276 = 0,00087774 b VaR(1 ngày, 99%) = + N–1(). 0,0000523 2,33* 0,00087774 0,06898 Bài 2: Gọi tổn thất doanh nghiệp vay vốn ngân hàng X a P(X > 0) = P(X=500) + P(X=1000) + P(X=10000) + P(X=50000) + P(X=100000) = – P(X=0) = – 0,9 = 0,1 b P(X > 1000) = P(X=10000) + P(X=50000) + P(X=100000) = 0,008 + 0,001 + 0,001 = 0,01 c Tổn thất trung bình: E(X) = 0*0,9 + 500*0,06 + 1000*0,03 + 10000*0,008 + 50000*0,001 + 100000*0,001 = 290 d P(X > 10000) = P(X=50000) + P(X=100000) = 0,001 + 0,001 = 0,002 e P(0 < X < 50000) = P(X=500) + P(X=1000) + P(X=10000) = 0,06 + 0,03 + 0,008 = 0,098 TXNHTM08_De thi mau_v1.0 14 Đề thi mẫu Đề số 02 (Thời gian làm bài: 90 phút) Phần I (5 điểm) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 B A B B C B B B A B Phần II (5 điểm) Bài 1: a VaR(RPCE, ngày, 99%) = + N–1(). = 0,000045 – 1,645*0,057 = –0,09372 b Trước tiên ta phải tính trung bình độ lệch chuẩn danh mục P sau: - Trung bình danh mục: 𝜇(RP) = 0,3*0,000023+0,7*0,000045 = 0,0000384 Phương sai danh mục: V(Rp) = 0,32*0,0342 + 0,72*0,0572 = 0,0016961 - Độ lệch chuẩn danh mục: 𝛿(RP) = V RP 0,0016961 0,0412 Từ ta tính VaR(1 ngày, 99%) danh mục P công thức sau: VaR(1 ngày, 99%) = 0,0000384 – 2,33*0,0412 = –0,09596 Bài 2: a Xác suất vỡ nợ khách hàng: PD = 0,3*0,75 + 0,2*0,25 – 0,5*0,1 = 0,225 b Nếu tỉ số nợ vốn chủ sở hữu 2,5 xác suất vỡ nợ khách hàng xác định bằng: PD = 0,3*2,5 + 0,2*0,25 – 0,5*0,1 = 0,75 Ta thấy tỉ số nợ vốn chủ sở hữu tăng lên làm cho xác suất vỡ nợ tăng theo Do đó, cho vay ngân hàng ưu tiên khách hàng có tỉ số nợ vốn chủ sở hữu thấp để đảm bảo tối thiểu hóa rủi ro cho ngân hàng TXNHTM08_De thi mau_v1.0 15 Đề thi mẫu Đề số 03 (Thời gian làm bài: 60 phút) Phần I (5 điểm) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 D A B A C B C C C B Phần II (5 điểm) Bài 1: a Trung bình danh mục P: E(P) = 0,4*E(RKDC) + 0,6*E(RVNM) = 0,4*0,00162 + 0,7*(–0,000769) = 0,0001097 Phương sai danh mục P: V(P) = 0,42*V(RKDC) + 0,62*V(RVNM) + 2*cov(RKDC,RVNM) = 0,16*0,000908 + 0,36*0,000498 + 2*0,000276 = 0,00087656 b VaR(1 ngày, 99%) = + N–1(). 0,0001097 2,33* 0,00087656 0,068876 Bài 2: a Phương trình ước tính PD khách hàng doanh nghiệp sau: PD e D 2,12873 0,01376* 0,04106*ROE E D 2,12873 0,01376* 0,04106*ROE E 1 e b Doanh nghiệp có D/E = 40% ROE = 25% có xác suất vỡ nợ tương ứng là: PD TXNHTM08_De thi mau_v1.0 e2,128730,01376*40 0,04106*25 0, 0688 e2,128730,01376*40 0,04106*25 16 Đề thi mẫu Đề số 04 (Thời gian làm bài: 60 phút) Phần (5 điểm) Câu A Câu B Câu A Câu A Câu A Câu A Câu B Câu B Câu D Câu 10.C Phần (5 điểm) Bài 1: a Áp dụng công thức bậc để tính VaR k ngày sau: VaR k ngay, 1 100% .k N 1 k VaR(10 ngày, 99%) RJPY 10* 0,000155 2,33* 0,00003 * 10 = –0,04191 Trung bình danh mục: (RP) = 0,4*0,000065 + 0,6*(–0,000155) = –0,000067 Phương sai danh mục: V(Rp) = 0,42*0,000021 + 0,62*0,00003 + 2*0,000001 = 0,00001616 Bài 2: a Phương trình ước tính PD khách hàng doanh nghiệp là: e5,12873 0,21378* X 2 0,01106* X PD e5,12873 0,21378* X 2 0,01106* X b Doanh nghiệp có X2 = 20% X3 = 15% có xác suất vỡ nợ tương ứng PD TXNHTM08_De thi mau_v1.0 e5,128730,21378*20 0,01106*15 0,3346 e5,128730,21378*20 0,01106*15 17 ... loại rủi ro rủi ro thị trường? A Rủi ro lãi suất, rủi ro vốn chủ sở hữu, rủi ro tỷ giá rủi ro hàng hóa B Rủi ro tỷ giá, rủi ro khoản, rủi ro hàng hóa, rủi ro đạo đức C Rủi ro lãi suất, rủi ro giá... rủi ro hoạt động B Rủi ro khoản, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất C Rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động rủi ro tỷ giá D Rủi ro tín dụng, rủi ro khoản rủi ro thị trường Câu Xây dựng “văn hóa rủi ro ... tính PD doanh nghiệp có X2 = 20% X3 = 15% Ghi chú: Cán coi thi không giải thích thêm TXNHTM08_De thi mau_v1.0 13 Đề thi mẫu ĐÁP ÁN ĐỀ THI MẪU MÔN: QUẢN TRỊ RỦI RO (3TC) Đề số 01 (Thời gian làm