TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐẾN NỢ XẤU CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI MỘT SỐ BẰNG CHỨNG ĐỊNH LƯỢNG GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo SVTH: Lớp: Trịnh Hoàng Việt DH35PT001 – Kinh Tế Học (K35) MSSV: 31091020448 Niên khóa: 2009 – 2013 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – THÁNG 04/2013 SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận “Ảnh hưởng tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu Ngân hàng thương mại địa bàn Tỉnh Đồng Nai” công trình nghiên cứu hoàn toàn thực Số liệu sử dụng khóa luận n{y thu thập tính toán cách trung thực xác, trích dẫn dẫn nguồn rõ ràng Kết nghiên cứu đạt đúc kết từ trình nghiên cứu không chép hay đ~ công bố từ công trình nghiên cứu khoa học khác Khóa luận thực hướng dẫn khoa học ThS Nguyễn Hoài Bảo Khóa luận không thiết phản |nh quan điểm Trường Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh hay đơn vị thực tập l{ Ng}n h{ng Nh{ nước Việt Nam chi nhánh Tỉnh Đồng Nai Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2013 Người viết cam đoan Trịnh Hoàng Việt i SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo LỜI CẢM ƠN Cảm ơn UEH nhiều! Đó l{ lời muốn d{nh cho trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh, trường mà mơ ước từ thời học sinh phổ thông trung học C|ch đ}y bốn năm, nhận giấy báo trúng tuyển trường, thời khắc đ~ mang đến cho hạnh phúc v{ l{ thời điểm đ|nh dấu hướng cho đời Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khoa Kinh Tế Phát Triển đ~ tạo điều kiện cho học tập làm việc chung với giảng viên tài giỏi, tận tụy với công việc giáo dục nh}n t{i tương lai đất nước Bằng tình cảm lòng nhiệt huyết mình, họ đ~ truyền đạt cho không đơn kiến thức cần thiết m{ thêm v{o l{ học kinh nghiệm sống, cách đối nhân xử điều kỳ thú diễn xung quanh với sống Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ông Trần Quốc Tuấn, l{ Gi|m đốc Ng}n h{ng Nh{ nước Tỉnh Đồng Nai ông Phạm Quốc Bảo, Trưởng phòng Tổng hợp đ~ tạo điều kiện cho thực tập thu thập số liệu cần thiết để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Hoài Bảo, thầy giảng viên hướng dẫn thực khóa luận tốt nghiệp Chính nhờ giúp đỡ thầy số liệu kinh tế vĩ mô, phương ph|p luận kỹ thuật ph}n tích định lượng mà theo đuổi đề tài cách trọn vẹn Một lần nữa, xin gởi lời tri ân đến thầy đ~ tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành khóa luận Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình v{ bạn bè giảng đường Kinh Tế Học đ~ có lời động viên quan tâm ch}n th{nh để ho{n th{nh khóa luận Một lần nữa, trân trọng cảm ơn gửi lời chúc sức khỏe đến tất người! Trịnh Hoàng Việt ii SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Đồng Nai, ng{y…… th|ng 04 năm 2013 iii SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iv SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo TÓM TẮT Nghiên cứu sử dụng số liệu bảng theo quý giai đoạn 2010 – 2012 40 NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai từ để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng nợ xấu đồng thời sử dụng kiểm định nhân Granger để xem xét mối quan hệ chúng Nghiên cứu dựa số lý thuyết mô hình thực nghiệm cho tăng trưởng tín dụng nợ xấu chịu ảnh hưởng yếu tố kinh tế vĩ mô v{ đặc điểm ngân hàng Tuy nhiên, kết cho thấy yếu tố kinh tế vĩ mô đóng vai trò mờ nhạt việc giải thích t|c động đến tăng trưởng nợ xấu yếu tố đặc điểm ngân hàng lại có ý nghĩa quan trọng Bên cạnh đó, kết cho thấy hoạt động tín dụng c|c NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai cạnh tranh đ~ dẫn đến tình trạng tăng trưởng tín dụng nợ xấu tăng cao năm vừa qua v SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iv TÓM TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH VẼ x DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.7 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Tăng trưởng tín dụng 2.1.2 Nợ xấu 2.2 Cơ sở lý thuyết 10 2.2.1 Lý thuyết tăng trưởng tín dụng ngân hàng 10 2.2.2 Lý thuyết nợ xấu ngân hàng 19 2.2.3 Lý thuyết mối quan hệ TTTD nợ xấu ngân hàng 26 vi SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo 2.3 Một số chứng thực nghiệm 28 2.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến TTTD ngân hàng 28 2.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng 30 2.3.3 Mối quan hệ TTTD nợ xấu ngân hàng 32 2.4 Khung phân tích 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG VÀ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 35 3.1 Thực trạng TTTD NHTM địa bàn tỉnh ĐN 35 3.2 Thực trạng nợ xấu NHTM địa bàn tỉnh ĐN 37 3.3 Mối quan hệ TTTD nợ xấu NHTM địa bàn tỉnh ĐN 39 CHƯƠNG SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 4.1 Số liệu phương pháp thu thập số liệu 41 4.1.1 Nguồn số liệu 41 4.1.2 Phương pháp thu thập số liệu 42 4.2 Ứng dụng kinh tế lượng phân tích yếu tố ảnh hưởng 43 4.2.1 Mô hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến TTTD 43 4.2.2 Mô hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu 45 4.2.3 Kiểm định mối quan hệ TTTD nợ xấu 48 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 5.1 Kết nghiên cứu NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai 51 5.1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến TTTD 51 5.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu 55 5.2 Kết kiểm định mối quan hệ TTTD nợ xấu NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai 59 5.3 Thảo luận kết nghiên cứu 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHUYẾN NGHỊ 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC 70 vii SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài ĐN : Đồng Nai GDP : Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội) IAS : International Accounting Standards (Chuẩn mực kế toán quốc tế) IASC : IAS Committee (Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế) IFRS : International Financial Reporting Standards (Chuẩn mực BCTC quốc tế) IMF : International Monetary Fund (Quỹ Tiền tệ Quốc tế) MTV : Một thành viên NH : Ngân hàng NHNN : Ng}n h{ng Nh{ nước NHTM : Ng}n h{ng thương mại NH TMCP : Ng}n h{ng thương mại cổ phần NIM : Net interest margin (Hệ số chênh lệch lãi thuần) NPL : Non–performing loan (Nợ xấu) NVHĐ : Nguồn vốn huy động OLS : Ordinary Least Squares (Phương ph|p bình phương nhỏ nhất) ROA : Return On Assets (Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản) ROE : Return On Equity (Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu) TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TTS : Tổng tài sản TTTD : Tăng trưởng tín dụng VAS : Vietnam Accounting Standards (Chuẩn mực kế toán Việt Nam) VCSH : Vốn chủ sở hữu viii SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Những th{nh phần ph}n tích TTTD 12 Bảng 2.2 Chiều ảnh hưởng c|c yếu tố kinh tế vĩ mô đến TTTD 15 Bảng 2.3 Chiều ảnh hưởng c|c yếu tố đặc điểm NH đến TTTD 18 Bảng 2.4 Tổng hợp số nghiên cứu c|c yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu NH 19 Bảng 2.5 Chiều ảnh hưởng c|c yếu tố kinh tế vĩ mô đến nợ xấu 22 Bảng 2.6 Chiều ảnh hưởng c|c yếu tố đặc điểm NH đến nợ xấu 26 Bảng 2.7 Vị NH ph}n tích mối quan hệ TTTD v{ nợ xấu 27 Bảng 2.8 Kết nghiên cứu c|c yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu c|c NH Hy Lạp 31 Bảng 2.9 Các yếu tố ảnh hưởng đến TTTD nợ xấu kỳ vọng dấu chúng 34 Bảng 4.1 Nguồn số liệu thuộc nhóm yếu tố kinh tế vĩ mô 41 Bảng 4.2 Các tiêu cần thiết để tính biến phụ thuộc yếu tố đặc điểm NH 42 Bảng 4.3 Các biến độc lập giả thuyết nghiên cứu TTTD 44 Bảng 4.4 Các biến độc lập giả thuyết nghiên cứu nợ xấu 47 Bảng P.1 Danh s|ch v{ website c|c NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai 70 Bảng P.2 Ký hiệu, diễn giải cách tính biến sử dụng mô hình 72 Bảng P.3 Thống kê mô tả biến sử dụng nghiên cứu 74 Bảng P.4 Mô hình kết hợp yếu tố kinh tế vĩ mô c|c độ trễ khác 75 Bảng P.5 Mô hình kết hợp yếu tố đặc điểm NH c|c độ trễ khác 80 Bảng P.6 Mô hình yếu tố kinh tế vĩ mô v{ đặc điểm NH ảnh hưởng đến TTTD 85 Bảng P.7 Mô hình yếu tố kinh tế vĩ mô v{ nợ công ảnh hưởng đến nợ xấu 87 Bảng P.8 Mô hình yếu tố kinh tế vĩ mô v{ đặc điểm NH ảnh hưởng đến nợ xấu 88 Bảng P.9 Tăng trưởng tín dụng nợ xấu NHTM năm 96 Bảng P.10 Tăng trưởng tín dụng nợ xấu c|c NHTM giai đoạn 2010 – 2012 99 ix SVTH: Trịnh Hoàng Việt CON GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo (1) (2) 0.1062 (0.2770) –0.1332 (0.2992) 0.7737** (0.3053) –0.2901 (0.3184) –0.6251** (0.2897) 0.5921*** (0.2267) –0.7423*** (0.2226) 0.0001 (0.0002) –0.0448** (0.0203) 0.0729** (0.0313) –0.0380 (0.0272) 0.0016 (0.0228) 0.0053 (0.0157) –0.1121 (0.0812) –0.0575 (0.1244) 0.1061 (0.1269) –0.0127 (0.1344) 0.1036 (0.1104) Số quan sát –0.0494*** (0.0177) 0.0481*** (0.0180) 0.0043 (0.0034) 0.0040 (0.0051) –0.0060 (0.0052) 0.0005 (0.0054) –0.0040 (0.0045) –0.1097*** (0.0393) 0.0042** (0.0016) 0.0014*** (0.0002) –0.0014*** (0.0002) 0.1420** (0.0553) –0.0056** (0.0023) 270 270 0.3049 0.3259 89 SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo Bảng P.8 (tiếp theo) Mô hình yếu tố kinh tế vĩ mô v{ đặc điểm ngân hàng ảnh hưởng đến nợ xấu Biến độc lập Hệ số chặn (3) (4) 0.1110 (0.1170) –0.1928*** (0.0674) 0.0409 (0.0895) –0.1919*** (0.0554) Các yếu tố kinh tế vĩ mô 0.0005* (0.0003) –0.0003 (0.0002) –0.0225 (0.0296) 0.0243 (0.0268) –0.0079 (0.0075) 0.0111 (0.0078) Các yếu tố đặc điểm ngân hàng –0.8811*** (0.2275) 0.5604** (0.2457) 0.6811** (0.2652) 0.2158 (0.2744) 0.0602 (0.2428) –0.7627*** (0.1605) 0.3790** (0.1677) 0.3423* (0.1780) 0.0176 (0.0202) –0.0194 (0.0216) –0.0464* (0.0238) 0.0166 (0.0253) 0.0099 (0.0251) 90 SVTH: Trịnh Hoàng Việt CON GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo (3) (4) 0.1081 (0.2793) –0.1393 (0.3022) 0.7832** (0.3089) –0.2761 (0.3222) –0.6173** (0.2923) 0.5576** (0.2272) –0.7273*** (0.2237) 0.0001 (0.0002) –0.0455** (0.0205) 0.0753** (0.0315) –0.0368 (0.0275) 0.0033 (0.0230) 0.0008 (0.0158) –0.1005 (0.0820) –0.0777 (0.1260) 0.1140 (0.1286) –0.0272 (0.1353) 0.1257 (0.1111) Số quan sát –0.0504*** (0.0177) 0.0493*** (0.0179) 0.0039 (0.0034) 0.0048 (0.0052) –0.0063 (0.0052) 0.0011 (0.0055) –0.0049 (0.0045) –0.1080*** (0.0395) 0.0042** (0.0016) 0.0014*** (0.0002) –0.0014*** (0.0002) 0.1323** (0.0552) –0.0052** (0.0022) 270 273 0.2914 0.3101 91 SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo Bảng P.8 (tiếp theo) Mô hình yếu tố kinh tế vĩ mô v{ đặc điểm ngân hàng ảnh hưởng đến nợ xấu Biến độc lập Hệ số chặn (5) (6) 0.1431 (0.1168) –0.1905*** (0.0669) 0.0975 (0.0928) –0.1979*** (0.0558) Các yếu tố kinh tế vĩ mô –0.0012** (0.0005) –0.0010* (0.0005) –0.0011*** (0.0004) –0.0009* (0.0005) 0.0841 (0.0532) 0.0054 (0.0248) 0.0776* (0.0453) 0.0140 (0.0135) 0.0013 (0.0099) 0.0131* (0.0074) Các yếu tố đặc điểm ngân hàng –0.8771*** (0.2255) 0.5790** (0.2440) 0.6561** (0.2634) 0.2066 (0.2723) 0.0893 (0.2409) –0.7399*** (0.1601) 0.3815** (0.1671) 0.6104*** (0.2277) 0.0222 (0.0199) –0.0258 (0.0215) –0.0439* (0.0236) 0.0185 (0.0250) 0.0012 (0.0251) –0.0403** (0.0192) 0.0299* (0.0159) 92 SVTH: Trịnh Hoàng Việt CON GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo (5) (6) 0.0079 (0.2772) –0.1156 (0.3001) 0.7679** (0.3066) –0.2466 (0.3199) –0.6060** (0.2897) 0.5758** (0.2281) –0.7335*** (0.2234) 0.0001 (0.0002) –0.0465** (0.0202) 0.0685** (0.0314) –0.0309 (0.0275) 0.0008 (0.0229) 0.0050 (0.0158) –0.1085 (0.0815) –0.0456 (0.1252) 0.0753 (0.1270) –0.0272 (0.1341) 0.1310 (0.1101) Số quan sát –0.0451** (0.0178) 0.0429** (0.0181) 0.0042 (0.0034) 0.0034 (0.0052) –0.0047 (0.0052) 0.0010 (0.0054) –0.0052 (0.0044) –0.1086*** (0.0393) 0.0042** (0.0016) 0.0014*** (0.0002) –0.0014*** (0.0002) 0.1283** (0.0569) –0.0051** (0.0023) 270 270 0.3021 0.3301 93 SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo Bảng P.8 (tiếp theo) Mô hình yếu tố kinh tế vĩ mô v{ đặc điểm ngân hàng ảnh hưởng đến nợ xấu Biến độc lập Hệ số chặn (7) (8) 0.0730 (0.0928) –0.1682*** (0.0560) –0.1861*** (0.0670) Các yếu tố kinh tế vĩ mô –0.0020 (0.0012) 0.0047 (0.0048) 0.0109 (0.0079) –0.4765 (0.3851) –0.8102 (0.6033) 0.1095 (0.0791) –0.2947 (0.1906) 0.2651* (0.1520) –0.2036 (0.1239) Các yếu tố đặc điểm ngân hàng –0.8243*** (0.2244) 0.5936** (0.2417) 0.6263** (0.2612) 0.2196 (0.2697) 0.0680 (0.2387) 0.0164 (0.0199) –0.0254 (0.0213) –0.0364 (0.0238) 0.0174 (0.0251) 0.0002 (0.0248) –0.0024*** (0.0008) 0.0047*** (0.0014) –0.1153*** (0.0361) –0.3515*** (0.1084) –0.1282*** (0.0344) 0.1283*** (0.0369) –0.1083*** (0.0330) –0.7345*** (0.1599) 0.6272*** (0.2185) 0.3791** (0.1787) –0.0344* (0.0189) 0.0267* (0.0161) 94 SVTH: Trịnh Hoàng Việt CON Số quan sát (7) 0.0655 (0.2755) –0.1032 (0.2973) 0.7501** (0.3038) –0.2299 (0.3171) –0.6579** (0.2878) 0.0001 (0.0002) –0.0462** (0.0201) 0.0689** (0.0313) –0.0286 (0.0274) –0.0029 (0.0227) 0.0056 (0.0156) –0.1190 (0.0808) –0.0455 (0.1247) 0.0853 (0.1271) –0.0041 (0.1337) 0.1052 (0.1096) 270 GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo (8) 0.6029*** (0.2273) –0.7554*** (0.2235) –0.0469** (0.0186) 0.0732** (0.0283) –0.0293 (0.0197) 0.0046 (0.0034) 0.0034 (0.0051) –0.0051 (0.0052) 0.0001 (0.0054) –0.0041 (0.0044) 0.3156 –0.1206*** (0.0394) 0.0047*** (0.0016) 0.0016*** (0.0002) –0.0016*** (0.0002) 0.1335** (0.0575) 270 –0.0053** (0.0023) 0.3413 Ký hiệu *, ** *** thể mức ý nghĩa 10%, 5% v{ 1% Số ngoặc đơn l{ độ lệch chuẩn hệ số hồi quy 95 SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo Phụ lục KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TTTD VÀ NỢ XẤU Bảng P.9 Tăng trưởng tín dụng nợ xấu c|c NHTM năm 2010 Tốc độ TTTD tỷ lệ nợ xấu Sự thay đổi tốc độ TTTD tỷ lệ nợ xấu Biểu đồ phân tán (TTTD thể trục tung) 3.0 2.5 2.0 1.5 Không có số liệu khả thi 1.0 0.5 0.0 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 -0.5 Ma trận hệ số tương quan TTTD Nợ xấu TTTD 1.0000 –0.1880 Nợ xấu –0.1880 1.0000 Không có số liệu khả thi Mô hình kiểm định (ở mức ý nghĩa 10%) Biến độc lập Hệ số P–value Hệ số chặn 0.5796 0.0022 (0.1694) Nợ xấu –3.9880 0.3578 Không có số liệu khả thi (4.2537) Số quan sát 26 –0.0049 Giả thiết H0 Chấp nhận 96 SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo Bảng P.9 (tiếp theo) Tăng trưởng tín dụng nợ xấu c|c NHTM năm 2011 Tốc độ TTTD tỷ lệ nợ xấu Sự thay đổi tốc độ TTTD tỷ lệ nợ xấu Biểu đồ phân tán (TTTD thể trục tung) 12.0 12.0 10.0 10.0 8.0 8.0 6.0 6.0 4.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 -0.2 -2.0 0.0 0.2 0.4 0.6 -2.0 Ma trận hệ số tương quan TTTD Nợ xấu TTTD 1.0000 –0.2726 Nợ xấu –0.2726 1.0000 TTTD Nợ xấu TTTD 1.0000 –0.1913 Nợ xấu –0.1913 1.0000 Mô hình kiểm định (ở mức ý nghĩa 10%) Biến độc lập Hệ số P–value Biến độc lập Hệ số P–value Hệ số chặn 1.3972 0.0131 Hệ số chặn 0.0321 0.9192 (0.5249) Nợ xấu (0.3128) –6.5567 0.1605 Nợ xấu (4.5382) Số quan sát 0.3706 (3.2180) 28 Số quan sát 0.0387 Giả thiết H0 –2.9412 Chấp nhận 24 –0.0040 Giả thiết H0 97 Chấp nhận SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo Bảng P.9 (tiếp theo) Tăng trưởng tín dụng nợ xấu c|c NHTM năm 2012 Tốc độ TTTD tỷ lệ nợ xấu Sự thay đổi tốc độ TTTD tỷ lệ nợ xấu Biểu đồ phân tán (TTTD thể trục tung) 4.0 3.0 2.0 0.0 -0.5 -0.2 -2.0 0.0 0.1 0.4 0.7 -0.5 -0.2 0.1 0.4 0.7 -3.0 -4.0 -6.0 -6.0 -8.0 -9.0 -10.0 -12.0 -12.0 Ma trận hệ số tương quan TTTD Nợ xấu TTTD 1.0000 –0.2873 Nợ xấu –0.2873 1.0000 TTTD Nợ xấu TTTD 1.0000 –0.1055 Nợ xấu –0.1055 1.0000 Mô hình kiểm định (ở mức ý nghĩa 10%) Biến độc lập Hệ số P–value Biến độc lập Hệ số P–value Hệ số chặn 0.6220 0.0306 Hệ số chặn –0.9027 0.0549 (0.1601) Nợ xấu (0.4491) –1.9014 0.0995 Nợ xấu (1.1208) Số quan sát 0.5933 (2.9565) 34 Số quan sát 0.0539 Giả thiết H0 –1.5988 Bác bỏ 28 –0.0269 Giả thiết H0 Số ngoặc đơn l{ độ lệch chuẩn hệ số hồi quy 98 Chấp nhận SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo Bảng P.10 Tốc độ TTTD tỷ lệ nợ xấu c|c NHTM giai đoạn 2010 – 2012 Biến phụ thuộc Mô hình kiểm định Biến độc lập Hệ số chặn (1) (2) (1) (2) 0.0737** (0.0309) 0.0683** (0.0280) 0.0196*** (0.0060) 0.0170*** (0.0050) 0.0033 (0.0394) –0.0130* (0.0077) –0.0132* (0.0071) –0.0163 (0.0394) –0.0034 (0.0077) 0.0101 (0.0137) 0.0002 (0.0027) –0.0030 (0.0132) Số quan sát –0.0012 (0.0128) –0.0011 (0.0026) –0.2292 (0.3447) 0.7365*** (0.0672) –0.0105 (0.4379) 0.1248 (0.0854) 0.8010*** (0.0499) –1.9212** (0.7554) –2.1363*** (0.6618) 0.2009 (0.1473) 0.3025** (0.1287) 2.2551*** (0.7632) 2.2681*** (0.7524) –0.3340** (0.1489) –0.3568** (0.1379) 234 236 234 270 0.0178 0.0330 0.5725 0.5802 Kiểm định nhân Granger – Granger Causality Test (ở mức ý nghĩa 10%) 11.3784 3.2533 P–value 0.0226 0.5164 Giả thiết H0 Bác bỏ Chấp nhận 99 SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo Bảng P.10 (tiếp theo) Sự thay đổi tốc độ TTTD tỷ lệ nợ xấu c|c NHTM giai đoạn 2010 – 2012 Biến phụ thuộc Mô hình kiểm định Biến độc lập Hệ số chặn Số quan sát (1) (2) (1) (2) –0.0465 (0.0357) –0.0669* (0.0377) 0.0075 (0.0059) 0.0082** (0.0037) –0.4378*** (0.0566) –0.5227*** (0.0436) –0.0112 (0.0093) –0.2903*** (0.0476) –0.0621*** (0.0200) –0.0062 (0.0078) –0.0186 (0.0212) 0.0004 (0.0035) –0.0113 (0.0164) 0.0004 (0.0027) 0.0641 (0.4296) –0.2294*** (0.0704) –0.2439*** (0.0585) 0.3233 (0.4488) –0.1136 (0.0736) –0.1111* (0.0615) –1.0130 (0.8563) 0.1370 (0.1404) 2.3300** (1.0846) 2.5591** (1.2669) –0.0604 (0.1778) 198 234 198 312 0.2458 0.3871 0.0347 0.0496 Kiểm định nhân Granger – Granger Causality Test (ở mức ý nghĩa 10%) 7.9039 1.6295 P–value 0.0952 0.8035 Giả thiết H0 Bác bỏ Chấp nhận Ký hiệu *, ** *** thể mức ý nghĩa 10%, 5% v{ 1% Số ngoặc đơn l{ độ lệch chuẩn hệ số hồi quy 100 SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo Phụ lục TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG Hình P.1 Tăng trưởng tín dụng c|c NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012 (%) VietABank Maritime Bank TRUSTBank VIB DongA Bank SeABank HDBank ACB Sacombank Vinasiam Bank Southern Bank VPBank PG Bank VID Public Bank IVB Kienlong Bank MBBank Western Bank ABBank BIDV Agribank OceanBank Shinhan Việt Nam MHB Trung bình Vietcombank SCB SHB HSBC Việt Nam VietinBank Navibank VietCapitalBank Shanghai Bank Eximbank MDB DaiABank Saigonbank LienVietPostBank TienPhong Bank OCB Techcombank  Các ngân hàng thuộc nhóm I II  Các ngân hàng thuộc nhóm III IV  Các ngân hàng có yếu tố sở hữu nước -60 -30 30 101 60 90 120 150 SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo Phụ lục TỶ LỆ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG Hình P.2 Tỷ lệ nợ xấu NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012 (%) VietCapitalBank TRUSTBank Southern Bank Shinhan Việt Nam Shanghai Bank OceanBank LienVietPostBank Techcombank IVB Eximbank SCB HDBank HSBC Việt Nam BIDV MBBank DongA Bank Navibank VietinBank MDB Sacombank ABBank VPBank Vietcombank ACB DaiABank SHB Agribank VIB OCB TienPhong Bank Trung bình Maritime Bank PG Bank VID Public Bank SeABank VietABank Western Bank MHB Kienlong Bank Vinasiam Bank Saigonbank 0.00  Các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu không 3%  Các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu 3% đến không 10%  Các ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu 10% 10.00 20.00 30.00 102 40.00 50.00 60.00 70.00 SVTH: Trịnh Hoàng Việt GVHD: ThS Nguyễn Hoài Bảo Phụ lục TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG, NỢ XẤU VÀ QUY MÔ CÁC NGÂN HÀNG Hình P.3 Tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu v{ quy mô c|c NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai 180 TTTD (%) Techcom Các ngân hàng thuộc nhóm I II 130 Các ngân hàng thuộc nhóm III IV OCB Các ngân hàng có yếu tố sở hữu nước TienPhong 80 LienViet Saigon DaiA MDB Exim 30 SCB Shinhan Shanghai Vietin Vietcom Ocean BIDV Agri MHB Western VID Public Tỷ lệ nợ xấu (%) Kienlong PG -10 Sacom HD -20 ACB 10 30 50 Vinasiam SeA DongA VIB TRUST Maritime VietA -70 103 70 ... đặc điểm ngân hàng ảnh hưởng n{o đến tăng trưởng tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai?  Các yếu tố kinh tế vĩ mô v{ đặc điểm ngân hàng ảnh hưởng n{o đến nợ xấu NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai?  Mối... HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 35 3.1 Thực trạng TTTD NHTM địa bàn tỉnh ĐN 35 3.2 Thực trạng nợ xấu NHTM địa bàn tỉnh ĐN 37 3.3 Mối quan hệ TTTD nợ xấu NHTM địa bàn tỉnh. .. thuyết tăng trưởng tín dụng, nợ xấu mối quan hệ chúng Trình bày kết số mô hình nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng nợ xấu; kết mối quan hệ tăng trưởng tín dụng nợ xấu