Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam

171 2 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 19:41

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -0O0 - PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội 8/2012 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN -0O0 - PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Chuyên ngành : Kinh tế Tài ngân hàng Mã số : 62.31.12.01 Người hướng dẫn khoa học: TS ðặng Ngọc ðức TS Nguyễn Xuân Luật Hà Nội 8/2012 ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC ðỒ THỊ, SƠ ðỒ VÀ BIỂU ðỒ viii MỞ ðẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ðỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại 1.1.1 Thị trường quốc tế kinh doanh ngoại tệ [31] 1.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển thị trường ngoại hối [31] 1.1.1.2 Khái niệm thị trường ngoại hối 12 1.1.1.3 ðặc ñiểm thị trường ngoại hối 15 1.1.1.4 Vai trò thị trường ngoại hối 17 1.1.1.5 Các thành viên tham gia thị trường ngoại hối 19 1.1.2 Kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại 22 1.1.2.1 Khái niệm kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế 22 1.1.2.2 Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại 23 1.2 Phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại .28 1.2.1 Quan niệm phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại .28 1.2.2 Ý nghĩa phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại 29 1.2.3 Quản trị rủi ro kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại 32 1.2.3.1 Khái niệm rủi ro kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại 32 1.2.3.2 Các loại rủi ro kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại 33 1.2.3.3 Các ñiều kiện áp dụng nhằm hạn chế rủi ro kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng thương mại 34 iii 1.2.4 Các tiêu ñánh giá phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại 36 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại 40 1.3 Kinh nghiệm phát triển kinh doanh ngoại tệ số ngân hàng giới học ñối với Việt Nam 48 1.3.1 Kinh nghiệm ngân hàng Mỹ 48 1.3.2 Kinh nghiệm ngân hàng Nhật Bản 49 1.3.3 Kinh nghiệm ngân hàng Vương quốc Anh 50 1.3.4 Kinh nghiệm số ngân hàng Châu Á khác 50 1.3.5 Bài học ñối với ngân hàng thương mại Việt Nam 53 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 56 2.1 Khái quát chung ngân hàng thương mại Việt Nam 56 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng thương mại Việt Nam .56 2.1.2 Hoạt ñộng kinh doanh chủ yếu ngân hàng thương mại Việt Nam 57 2.2 Thực trạng phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam 63 2.2.1 Phạm vi, phương pháp tiếp cận tiêu ñánh giá 63 2.2.2 Thực trạng phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam 65 2.3 ðánh giá thực trạng phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam 87 2.3.1 Những kết ñạt ñược 87 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 94 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 106 3.1 Những thuận lợi khó khăn ñối với hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam 106 iv 3.2 Chiến lược phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam .111 3.3 Các giải pháp nhằm phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam .114 3.3.1 Nhóm giải pháp nghiệp vụ .114 3.3.1.1.ða dạng hóa loại ngoại tệ kinh doanh 114 3.3.1.2.Mở rộng, ña dạng hóa nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ .116 3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực hoạt ñộng ngân hàng .119 3.3.2.1.Nâng cao lực tài NHTM 119 3.3.2.2.Nâng cao trình ñộ lực ñội ngũ kinh doanh ngoại tệ .122 3.3.2.3.Nâng cao lực công nghệ ngân hàng 124 3.3.2.4.Nâng cao lực ñiều hành quản trị rủi ro 125 3.3.3 Nhóm giải pháp phát triển thị trường .130 3.3.3.1.Mở rộng mạng lưới kinh doanh ngoại tệ 130 3.3.3.2.Nâng cao uy tín NHTM Việt Nam thị trường quốc tế 131 3.3.3.3 Chú trọng Marketing hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ ngân hàng ñặc biệt việc cần xây dựng chiến lược khách hàng hiệu .132 3.3.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ 136 3.4 Kiến nghị 138 3.4.1 Kiến nghị ñối với Nhà nước 138 3.4.2 Kiến nghị ñối với Ngân hàng nhà nước 142 3.4.3 Kiến nghị ñối với Bộ Tài 150 3.4.4 Kiến nghị ñối với Bộ Công Thương 151 KẾT LUẬN 152 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 154 TÀI LIỆU THAM KHẢO 155 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ CÁI VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT ACB AGR AUD BIDV BIS CAD CHF CNY DKK EUR GBP HKD INR JPY KDNT KRW KWD LNTT MYR MHB NHNN NHTM NHTMNN NHTMCP NHTW NOK SGD SWIFT TCKT TCTD NGUYÊN VĂN Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ðô la Úc Ngân hàng thương mại cổ phần ñầu tư phát triển Việt Nam Ngân hàng toán quốc tế (Bank for international settlements) ðồng ñô la Canada ðồng Franc Thụy Sĩ ðồng nhân dân tệ ðồng Krone ðan Mạch ðồng tiền chung Châu Âu ðồng bảng Anh ðồng ñô la Hồng Công ðồng Rupee Ấn ðộ ðồng yên Nhật Kinh doanh ngoại tệ ðồng Won Hàn Quốc ðồng Dinar Cô ét Lợi nhuận trước thuế ðồng Ringgit Malaysia Ngân hàng nhà ñồng sông Cửu Long Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng trung ương ðồng Kroner Nauy ðồng ñô la Singapore Hệ thống toán viễn thông liên ngân hàng quốc tế (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) vi TECHCOMBANK THB TN KDNT VCB VIETINBANK VND USD WTO Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam ðồng bath Thái Lan Thu nhập kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam ðồng Việt Nam ðô la Mỹ Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Doanh số bình quân ngày thị trường ngoại hối toàn cầu …………… 14 Bảng 2.1 Huy ñộng vốn NHTM Việt Nam 58 Bảng 2.2 Tỷ lệ huy ñộng vốn từ khách hàng NHTM Việt Nam……….59 Bảng 2.3 Hệ số an toàn vốn NHTM Việt Nam…………………………….59 Bảng 2.4 Dư nợ tín dụng NHTM Việt Nam 60 Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam 62 Bảng 2.6 Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch NHTM Việt Nam 66 Bảng 2.7 Doanh số kinh doanh ngoại tệ NHTM Việt Nam……………… 68 Bảng 2.8 Tỷ trọng doanh số mua bán ngoại tệ NHTM Việt Nam chia theo ñối tượng……………………………………………………………………… 71 Bảng 2.9 Tỷ trọng doanh số mua bán ngoại tệ Agribank chia theo ñồng tiền 72 Bảng 2.10 Doanh số mua bán NHTM Việt Nam chia theo giao dịch 75 Bảng 2.11 Thu nhập kinh doanh ngoại tệ NHTM Việt Nam……… 77 Bảng 2.12 Tỷ lệ thu nhập KDNT/LNTT NHTM Việt Nam… …… 78 Bảng 2.13 ðộ lệch tiêu chuẩn thay ñổi tỷ giá/tháng số ngoại tệ NHTM Việt Nam…………………………… 85 Bảng 2.14 Hệ số rủi ro ñối với số ngoại tệ mạnh ( σ P2 )……………………86 Bảng 2.15 Tỷ trọng doanh số XNK NHTM Việt Nam so với nước…….88 Bảng 2.16 Tỷ lệ thu nhập KDNT/Doanh số mua bán NHTM Việt Nam….96 Bảng 2.17 Tỷ trọng thu nhập KDNT/Vốn CSH NHTM Việt Nam……… 97 viii Bảng 2.18 Vốn tự có tổng tài sản NHTM Việt Nam………………… 97 Bảng 2.19 Vốn tự có Tổng tài sản số ngân hàng năm 2010 98 Bảng 2.20 Tình hình cán cân thương mại Việt Nam ……………… 103 DANH MỤC CÁC ðỒ THỊ, SƠ ðỒ VÀ BIỂU ðỒ Biểu ñồ 2.1 Số lượng NHTM Việt Nam .57 Biểu ñồ 2.2 Tăng trưởng tín dụng NHTM Việt Nam 61 Biểu ñồ 2.3 Số lượng ngân hàng ñại lý NHTM Việt Nam .67 Biểu ñồ 2.4 Tỷ trọng doanh số mua bán ngoại tệ chia theo ñồng tiền VCB 73 Biểu ñồ 2.5 Thu nhập kinh doanh ngoại tệ NHTM Việt Nam 81 Biểu ñồ 2.6 Tăng trưởng thu nhập KDNT NHTM Việt Nam 82 MỞ ðẦU Tính cấp thiết ñề tài Hội nhập kinh tế quốc tế ñã trở thành xu tất yếu ñang diễn ngày sâu rộng nội dung qui mô nhiều lĩnh vực ðặc biệt từ năm 2007, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại giới (WTO), dấu mốc quan trọng nghiệp công nghiệp hóa ñại hóa ñất nước, bắt ñầu trình hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế nói chung lĩnh vực ngân hàng nói riêng Cùng với áp dụng công nghệ ñại tham gia hiệp ước quốc tế lĩnh vực ngân hàng quan niệm thị trường quốc tế ñã ñược mở rộng, ñó không thị trường họat ñộng vượt khỏi biên giới quốc gia mà phạm vi lãnh thổ hoạt ñộng có yếu tố quốc tế ñược coi thị trường quốc tế Kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế thực chất kinh doanh ngoại tệ thị trường ngoại hối Bởi vì, thị trường ngoại hối dạng thị trường quốc tế, thị trường nơi diễn việc mua bán, trao ñổi ñồng tiền khác ðây thị trường toàn cầu, họat ñộng liên tục 24 ngày ngày tuần Do ñó, kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế NHTM(KDNT) họat ñộng mua bán, trao ñổi ñồng tiền khác thị trường ngoại hối Kinh doanh ngoại tệ hoạt ñộng NHTM, có vai trò quan trọng thiếu ñược ñiều kiện hoạt ñộng ngân hàng ñại Hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ ñược thực ngân hàng với mục ñích cung ứng, chu chuyển nguồn vốn thực trung gian toán, ñáp ứng nhu cầu ña dạng ngoại tệ ñể phát triển kinh tế, qua ñó ñem lại khoản lợi nhuận lớn cho ngân hàng Hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ góp phần hoàn thiện sách vĩ mô Chính phủ quản lý ngoại hối, ñiều tiết quan hệ cung cầu ngoại hối thị trường nhằm ñảm bảo ổn ñịnh ñồng tệ góp phần sử dụng có hiệu nguồn ngoại tệ tổ chức kinh tế quốc gia Hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ NHTM thị 148 hoán ñổi, hợp ñồng tương lai Thực tế cho thấy, nhân tố xác ñịnh ảnh hưởng lên tỷ giá kỳ hạn tỷ giá hoán ñổi bao gồm tỷ giá giao ngay, mức chênh lệch lãi suất hai ñồng tiền giao dịch thời hạn hợp ñồng ðể nghiệp vụ kỳ hạn hoán ñổi phát triển, Ngân hàng Nhà nước cần có chế xác ñịnh tỷ giá lãi suất ñóng vai trò ñịnh Hay nói cách khác, tỷ giá cần ñược xác ñịnh theo quan hệ cung cầu thị trường ngoại hối Do ñó ñịnh hướng sách Ngân hàng Nhà nước cần tăng dần hàm lượng biến số thị trường việc xác ñịnh tỷ giá, có tỷ giá phản ảnh thực chất quan hệ cung cầu thị trường ðể thúc ñẩy nghiệp vụ kỳ hạn hoán ñổi Ngân hàng nhà nước cần có chế ñể Ngân hàng yết giá cạnh tranh ñể tạo cho ñiều kiện cho hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng Hiện tại, NHTM Việt Nam ñã thực quyền chọn chủ yếu VND USD Tuy nhiên thị trường ngoại hối Việt Nam phát triển tới trình ñộ quốc tế Ngân hàng nhà nước cần cho phép ngân hàng tiến hành nghiệp vụ quyền chọn ngoại tệ/ngoại tệ Bên cạnh ñó, Ngân hàng nhà nước nên hướng Ngân hàng tiến hành phương thức giao dịch qua quầy (OTC) phương thức giao dịch sở giao dịch tiến hành thị trường phát triển giai ñoạn cao, giao dịch quyền chọn sở giao dịch mang tính ñầu chủ yếu Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cần cho phép ngân hàng thực hợp ñồng quyền chọn kiểu Mỹ, cho phép tiến hành thực quyền chọn thời ñiểm suốt thời gian hiệu lực hợp ñồng thời hạn hợp ñồng ngân hàng khách hàng tự thỏa thuận ðối với nghiệp vụ tương lai, nghiệp vụ kích thích ñầu Tuy nhiên ñể ña dạng nghiệp vụ kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước cho phép ngân hàng thương mại mở rộng nghiệp vụ tùy thuộc vào lực khách hàng ngân hàng ñể ngân hàng ña dạng nghiệp vụ kinh doanh 149 ðối với nghiệp vụ hoán ñổi kỳ hạn-kỳ hạn, Ngân hàng Nhà nước cần phải cho phép NHTM tiến hành nghiệp vụ hoán ñổi với khách hàng khác NHNN, tiếp ñó hoán ñổi ngoại tệ khác không dừng lại USD, VND Bên cạnh giải pháp Chính phủ Việt Nam thay ñổi số nội dung quản lý ngoại hối theo hướng tự hoá nới lỏng dần quy ñịnh quản lý ngoại hối cho phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với quốc gia khu vực, nới lỏng quy ñịnh ñối với quyền mua bán ngoại tệ tổ chức kinh tế, góp vốn liên doanh ñầu tư nước ðây yêu cầu khách quan trình hội nhập kinh tế quốc tế, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng ñể ñảm bảo thị trường ngoại hối Việt Nam phát triển bền vững Ngoài NHNN với vai trò Ngân hàng trung ương, ngân hàng nhà nước tham gia vào thị trường ngoại tệ liên ngân hàng vừa với tư cách thành viên, vừa với tư cách tổ chức quản lý ñiều hành thị trường Do tỷ giá chưa thực làm ñược chức ñiều tiết cung cầu, cần có vai trò hướng dẫn ñiều tiết Ngân hàng nhà nước thông qua việc mua bán ngoại tệ cuối thị trường ngoại hối, thực nghiệp vụ kinh doanh kỳ hạn, nghiệp vụ hoán ñổi theo ñúng quy ñịnh nhằm tạo ñiều kiện cho ngân hàng thương mại tham gia tích cực vào thị trường ngoại hối Ngoài ñể tạo môi trường thuận lợi cho hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng thông qua thị trường, Ngân hàng nhà nước cần can thiệp kịp thời với quy mô thích hợp ñể thị trường hoạt ñộng thông suốt Do ñó, ñể NHNN thực tốt vai trò phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ñó yếu tố quan trọng tiềm lực tài NHNN Ngoài ra, NHNN với vai trò quan giám sát hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ NHTM thông qua hệ thống văn pháp luật hoạt ñộng ngân hàng công cụ kinh tế mang tính gián tiếp cần phải phù hợp với chuẩn mực quốc tế vừa phải phù hợp với ñiều kiện cụ thể Việt Nam Thêm 150 vào ñó chế giám sát NHNN cần hợp lý hiệu ñể ñảm bảo cho hoạt ñộng NHTM NHTM Việt Nam hoạt ñộng khuôn khổ, an toàn từ ñó ñảm bảo phát triển lâu dài bền vững 3.4.2.1 Kiến nghị khác Ngân hàng nhà nước cần ñiều hành hoạt ñộng thị trường mở ñộng hiệu ñể ñáp ứng nhu cầu ngoại tệ ngân hàng thương mại ñó có NHTM Việt Nam ðây giải pháp giúp NHTM Việt Nam cân ñối trạng thái ngoại hối, tránh thâm hụt thường xuyên tài khoản vãng lai cách giả tạo Ngân hàng nhà nước cần xây dựng quy chế thông tin, thống kê hệ thống hóa kịp thời nguồn số liệu vào nước ñể ñánh giá tình hình cung cầu ngoại tệ thị trường từ ñó làm ñiều hành tỷ giá ðể ñáp ứng nhu cầu ngoại tệ ngân hàng, tránh ñể xảy tình trạng ngân hàng thương mại khó cân ñối ñược trạng thái ngoại tệ, thường xuyên bị thiếu hụt ngoại tệ cách giả tạo ngân hàng nhà nước cần ñiều hành hoạt ñộng thị trường mở ñộng hiệu Tóm lại, ñiều kiện tình hình kinh tế nước giới có nhiều khó khăn, hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng nói chung kinh doanh ngoại tệ NHTM Việt Nam ñang có nhiều hạn chế cần bổ sung, hoàn chỉnh cho phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trường ðể hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ có vị trí xứng ñáng hoạt ñộng mình, NHTM Việt Nam tiếp tục ñổi tổ chức hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ, nâng cao hiệu kinh doanh, thực tái cấu lại ngân hàng tiến trình hội nhập vào tài khu vực giới 3.4.3 Kiến nghị ñối với Bộ Tài Một thực tế cho thấy NHTM Việt Nam áp dụng nghiệp vụ phái sinh nghiệp vụ quyền chọn doanh nghiệp lúng túng hạch toán phí giao dịch quyền chọn chưa có thông tư hướng dẫn Vì ñể tạo ñiều kiện 151 cho doanh nghiệp sử dụng nghiệp vụ giao dịch quyền chọn, góp phần thúc ñẩy việc ña dạng hóa giao dịch mua bán ngoại tệ cung cấp cho doanh nghiệp công cụ phòng chống rủi ro hữu hiệu, Bộ Tài cần hướng dẫn việc hạch toán phí quyền chọn khoản chi phí hợp lý, hợp lệ ñể xác ñịnh thu nhập chịu thuế doanh nghiệp 3.4.4 Kiến nghị ñối với Bộ Công Thương Như ñã ñề cập phần trước, doanh nghiệp xuất nhập khách hàng quan trọng, tác ñộng lớn ñến kết hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ NHTM Việt Nam ñối tượng ảnh hưởng ñáng kể ñến việc phát triển hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ ngân hàng Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp thiếu thông tin nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng ñặc biệt nghiệp vụ phái sinh Các doanh nghiệp có tâm lý lo ngại ñối với khoản phí phát sinh áp dụng nghiệp vụ mua bán ngoại tệ Thêm vào ñó, doanh nghiệp có thói quen sử dụng ñồng USD giao dịch kinh doanh gây trở ngại không nhỏ với việc phát triển hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ ngân hàng Do ñó ñể doanh nghiệp am hiểu làm quen với nghiệp vụ giao dịch mua bán ngoại tệ ngân hàng, tạo ñiều kiện cho việc phát triển hoạt ñộng ngân hàng, thúc ñẩy phát triển thị trường ngoại hối mang lại lợi ích cho doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, Bộ Công Thương nên hỗ trợ, phối hợp với ngân hàng thương mại giới thiệu, tuyên truyền việc ứng dụng nghiệp vụ giao dịch có khả phòng chống rủi ro KẾT LUẬN CHƯƠNG Tóm lại ñịnh hướng phát triển kinh doanh ngoại tệ NHTM Việt Nam thời gian tới phát triển hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ ngân hàng gắn liền với việc bảo toàn nguồn vốn mục tiêu hiệu kinh tế Luận án ñã phân tích ñưa giải pháp kiến nghị nhằm phát triển hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế NHTM Việt Nam 152 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu hóa thương mại nay, kinh doanh ngoại tệ có vai trò ngày quan trọng hoạt ñộng NHTM Việt Nam kinh tế Việc phát triển kinh doanh ngoại tệ NHTM Việt Nam ñã ñóng góp vào phát triển thị trường tài nước, công cụ giúp ngân hàng phòng chống rủi ro ñồng thời tăng khả cạnh tranh NHTM Việt Nam trước ngân hàng nước Bên cạnh ñó phát triển kinh doanh ngoại tệ thúc ñẩy hoạt ñộng NHTM Việt Nam phát triển theo, ñưa ngành ngân hàng tiến nhanh ñường hội nhập cộng ñồng ngân hàng giới Việc nghiên cứu phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế NHTM Việt Nam vấn ñề phức tạp Tuy nhiên thông qua việc tổng hợp nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tế hoạt ñộng ngân hàng, luận án ñã làm rõ có ñóng góp nội dung sau : Thứ nhất, luận án ñã hệ thống hóa vấn ñề hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ môi trường, công cụ, giao dịch chủ yếu Về mặt lý luận, ñóng góp quan trọng luận án làm rõ : khái niệm, ñối tượng, phạm vi kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế, làm rõ việc phát triển hoạt ñộng ngoại tệ thị trường quốc tế, ñưa hệ thống tiêu ñánh giá việc phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng, phù hợp với lý luận chung với thực tiễn ngân hàng thương mại Thứ hai, luận án ñã giới thiệu tổng quan ngân hàng thương mại Việt Nam, công tác quản lý, ñiều hành vốn kinh doanh ngoại tệ ngân hàng Luận án ñã sử dụng phương pháp khảo sát thống kê, tổng hợp, phân tích kinh tế ñã phân tích thực trạng phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế NHTM Việt Nam Trên sở nghiên cứu thực trạng phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế NHTM Việt Nam, kết nghiên cứu ñã 153 thành công hạn chế phát triển hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế NHTM Việt Nam Những yếu tố hạn chế từ lực hoạt ñộng, chế phòng ngừa rủi ro chưa quan tâm thích ñáng Các yếu tố từ môi trường kinh tế xã hội chứa ñựng nhiều rủi ro, môi trường pháp lý chưa ñồng bộ, chế sách lãi suất, tỷ giá ñiều chỉnh chưa phù hợp với diễn biến thị trường Thứ ba, luận án ñã ñưa ñịnh hướng, ñề xuất giải pháp góp phần phát triển hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ NHTM Việt Nam thị trường quốc tế giai ñoạn tới ðồng thời luận án nêu kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nhằm cải thiện môi trường, sở pháp lý hệ thống chế ñảm bảo cho giải pháp ñược vận dụng trình phát triển hoạt ñộng kinh doanh ngoại tệ NHTM Việt Nam phù hợp với ñiều kiện nước ta 154 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Phùng Thị Lan Hương(2011), Các phương thức giao dịch ngoại hối thị trường tiền tệ quốc tế , Tạp chí ngân hàng, (5), Tr 65-69 Phùng Thị Lan Hương(2011),Kinh doanh ngoại tệ thị trường ngoại hối ngân hàng Mỹ, Tạp chí ngân hàng, (8), Tr 64-67 Phùng Thị Lan Hương(2012), Giải pháp phát triển kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Tạp chí Thương mại, (21), Tr12-15 155 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Alan C.Shapiro (1999), Quản trị tài quốc tế, Nhà xuất thống kê Fredic S.Minskin(1995), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Nguyễn Thị Chiến (2002), Những giải pháp mở rộng nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2006), Quyết ñịnh số 112/2006/Qð-TTg ngày 24/5/2006 việc phê duyệt ñề án phát triển ngành ngân hàng ñến năm 2010 tầm nhìn 2020 Heinz Richz & M Rodeiguez (1996), Thị trường hối ñoái thị trường tiền tệ Nhà xuất trị quốc gia Hồ Diệu (1999), Tài quốc tế, Nhà xuất thống kê Phan Thị Thu Hà (2006), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Lê Thị Phương Liên (2008), Nâng cao hiệu họat ñộng toán quốc tế Ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, ðại học Kinh tế quốc dân Hoàng Kim (2001), Tiền tệ ngân hàng, Nhà xuất Tài 10 Giang Nam(2012), Những thị trường xuất nhập Việt Nam năm 2011, Hai Quan online 11 Ngân hàng Á Châu(2006-2011), Báo cáo thường niên 12 Ngân hàng ðầu tư Phát triển Việt Nam(2006-2011), Báo cáo thường niên 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam(2006-2011), Báo cáo thường niên 14 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam(2006-2011), Báo cáo thường niên 15 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam(2006-2011), Báo cáo thường niên 156 16 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(2006-2011), Báo cáo thường niên 17 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam(2006-2011), Báo cáo tổng kết hoạt ñộng kinh doanh phương hướng hoạt ñộng 18 Ngân hàng Nhà nước(2006-2011), Báo cáo thường niên 19 Ngân hàng Nhà nước (2002), Quyết ñịnh số 1081/2002/Qð-NHNN ngày 7/10/2002 quy ñịnh trạng thái ngoại tệ tổ chức tín dụng ñược phép hoạt ñộng ngoại hối, Hà Nội 20 Ngân hàng Nhà nước (2004), Quyết ñịnh số 648/2004/Qð-NHNN ngày 28/5/2004 việc sửa ñổi bổ sung số ñiều ñịnh số 679/2002/Qð-NHNN ngày 1/7/2002 việc ban hành số quy ñịnh liên quan ñến giao dịch ngoại tệ tổ chức tín dụng ñược phép hoạt ñộng ngoại hối, Hà Nội 21 Ngân hàng Nhà nước (2004), Quyết ñịnh số 1452/2004/Qð-NHNN ngày 10/11/2004 giao dịch ngoại hối tổ chức tín dụng ñược phép hoạt ñộng ngoại hối, Hà Nội 22 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2006), Nghị ñịnh số 160/2006/Nð-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 Chính phủ qui ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, Thông tư số 25/2009/TT-NHNN ngày 15/12/2009 bổ sung ñiều 23 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007), Giải pháp phát triển thị trường phái sinh Việt Nam, Nhà xuất văn hóa thông tin, Hà Nội 24 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2008), Quyết ñịnh số 2635/Qð-NHNN ngày 06/11/2008 việc ban hành số quy ñịnh liên quan ñến giao dịch ngoại tệ tổ chức tín dụng ñược phép hoạt ñộng ngoại hối, Hà Nội 25 Ngân hàng Nhà nước (2008), Quyết ñịnh số 504/Qð-NHNN ngày 7/3/2008 Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Về việc ban hành số quy ñịnh liên quan ñến giao dịch ngoại tệ tổ chức tín dụng ñược phép hoạt ñộng ngoại hối 26 Ngân hàng Nhà nước (2008), Quyết ñịnh số 09/2008/Qð-NHNN ngày 10/4/2008 Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước việc cho vay ngoại tệ tổ chức tín dụng ñối với khách hàng vay người cư trú 27 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2009), Quyết ñịnh ngân hàng nhà nước 157 số 2666/Qð-NHNN ngày 25/11/2009 việc ban hành số quy ñịnh liên quan ñến giao dịch ngoại tệ tổ chức tín dụng ñược phép hoạt ñộng ngoại hối, Hà Nội 28 Ngân hàng Nhà nước (2010), Quyết ñịnh 2868/Qð-NHNN ngày 29/11/2010 việc quy ñịnh mức lãi suất ñồng Việt Nam 9% 29 Nguyễn ðại Lai (2006), Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng ñến năm 2010 tầm nhìn 2020 30 Nguyễn Thị Liên Hương(2011), ða dạng hóa dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, ðại học Kinh tế quốc dân 31 Nguyễn Văn Tiến (2001), Tài quốc tế ñại kinh tế mở, Nhà xuất thống kê 32 Nguyễn Văn Tiến (2001), Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, Nhà xuất thống kê 33 Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối, Nhà xuất thống kê 34 Lê Anh Tuấn (2003), Giải pháp mở rộng nâng cao hiệu kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam, Luận án tiến sĩ, ðại học Kinh tế Quốc dân 35 Lê Văn Tư & Lê Tùng Vân (1999), Tín dụng tài trợ xuất nhập kinh doanh ngoại tệ Nhà xuất thống kê 36 Lê Văn Tư & Lê Tùng Vân (2001), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài Nhà xuất thống kê 37 Phạm Thị Thu Hằng(2011), Phát triển kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng ñầu tư phát triển Việt Nam(BIDV), ðại học Kinh tế Quốc dân 38 Ủy ban thường vụ quốc hội (2005), Pháp lệnh ngoại hối, ban hành theo ñịnh số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/11/2005, Hà Nội Tiếng Anh 39 Catherine Ruth Schenk (2001), Hong Kong as an International Financial Centre: Emergence and Development, Routledge 40 Cornelius Luca (2007), Trading in the Global Currency Markets, Prentice Hall Press 158 41 Brian Coyle (2001), Money markets, BPP Training 42 BIS(2007), Triennial Central Bank Survey Report on global foreign exchange market activity in 2007, Belgium 43 BIS (2010), Triennial Central Bank Survey Report on global foreign exchange market activity in 2010, Belgium 44 Charles Freedman (1974), The Foreign Currency Business of the Canadian Banks: An Econometric Study, the Publications Committee of the Bank of Canada 45 David Chamberlin Cole, Hal S Scott, Philip A Wellons (1995), The Asian money markets, Oxford university press 46 Ferderal Reserve Bank of NewYork (2010), The Foreign Exchange and Interest rate derivatives Markets : Turnover in United States April 2010, USA 47 Frank J Fabozzi, Steven V Mann, Moorad Choudhry, NetLibrary (2002), The Global Money Markets, John Wiley and Sons 48 Fred H Klopstock (2005), The International Money Market: Structure, slope and instruments, Journal of finance 49 McGraw-Hill (1998), Foreign currency Trading, Russell R Wasendorf 50 Paola Gallardo and Alexandra Heath(2009), Execution methods in foreign exchange market, BIS 51 Philip Gotthelf (2003),Currency trading, John Wiley and Sons 52 Rajarshi Vijay Aroskar (2002), Foreign exchange market eficiency in a rapidly changing world, 53 Robert F Emery (1991), The Money Markets of Developing East Asia, Praeger, UMI 54 Sam Y-Cross(1998), All about the Foreign Exchange Market in the United States, Federal Reserve Bank of New York 55 Julian Walmsley, Walmsley (2000), The Foreign Exchange and Money Markets, John Wiley and Sons 159 Phụ lục 1: Tăng trưởng tín dụng NHTM Việt Nam thời kỳ 2006-2011 ðơn vị tính :% Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 TB NHTMNN 25.9 19.0 25.2 21.3 5.1 19 NHTMCP 118 17.9 34 31 6.3 36.8 NHLD 41.6 34.1 -11.9 7.8 3.8 13.3 NH nước 49.3 49.2 -0.8 8.2 9.0 21.2 Toàn hệ thống 46.5 21.4 24.5 23.1 5.8 23.6 (Nguồn Báo cáo thường niên NHNN 2006-2011) Phụ lục 2: Tăng trưởng thu nhập kinh doanh ngoại tệ NHTM Việt Nam Giao Phái sinh Số tiền % Số tiền % Năm (tr.VND) tăng/giảm (tr.VND) tăng/giảm 2006 388885.41 - 28484.59 - 2007 766633.72 97.1% 247583.28 769.2% 2008 863894.51 12.7% 108089.49 -56.3% 2009 1033195.07 19.6% -649875.07 -701.2% 2010 1311129.68 26.9% -504193.68 -22.4% 2011 2160868 64.8% -120013 -76.2% (Nguồn Báo cáo thường niên NHTM Việt Nam thời kỳ 2006-2011) 160 Phụ lục 3: ðộ lệch tiêu chuẩn hệ số tương quan thay ñổi tỷ giá NHTM Việt Nam từ thời ñiểm 1/1/2006-31/12/2006 USD EUR JPY 0.13 2.00 ðộ lệch tiêu chuẩn % 2.14% % Hệ số tương quan USD 1.00 0.06 0.23 EUR 1.00 0.74 JPY 1.00 GBP AUD CAD CHF HKD SGD THB GBP AUD CAD CHF HKD SGD THB 2.33 2.75 1.96 % % % 2.62% 0.14% 1.08% 1.72% -0.12 0.86 0.77 1.00 0.03 0.59 0.78 0.71 1.00 0.18 0.26 0.43 0.42 0.30 1.00 0.09 0.98 0.77 0.89 0.56 0.31 1.00 0.81 0.18 0.43 0.12 0.39 0.27 0.18 1.00 0.03 0.70 0.78 0.70 0.86 0.32 0.65 0.40 1.00 0.14 0.49 0.52 0.35 0.69 0.13 0.39 0.38 0.87 1.00 (Nguồn Báo cáo tỷ giá NHNN 2006) Phụ lục 4: ðộ lệch tiêu chuẩn hệ số tương quan thay ñổi tỷ giá NHTM Việt Nam từ thời ñiểm 1/1/2007-31/12/2007 USD EUR JPY GBP AUD CAD CHF HKD SGD THB ðộ lệch tiêu chuẩn 0.37% 1.47% 2.31% 1.33% 3.47% 2.82% 1.84% 0.39% 0.09% 3.3% Hệ số tương quan 1.00 -0.42 0.08 0.18 -0.43 -0.03 -0.30 0.66 -0.38 0.23 USD 1.00 0.51 0.36 0.47 0.03 0.86 -0.24 0.63 -0.04 EUR 1.00 0.22 -0.31 -0.54 0.80 -0.26 0.24 0.21 JPY 1.00 0.37 0.08 0.18 0.13 0.35 0.17 GBP 1.00 0.66 0.05 0.25 0.66 0.00 AUD 1.00 -0.33 0.64 0.30 -0.33 CAD 1.00 -0.39 0.35 -0.04 CHF 1.00 0.03 0.18 HKD 1.00 0.28 SGD 1.00 THB 161 Phụ lục 5: ðộ lệch tiêu chuẩn hệ số tương quan thay ñổi tỷ giá NHTM Việt Nam từ thời ñiểm 1/1/2008-31/12/2008 USD EUR JPY GBP CAD CHF AUD HKD SGD THB ðộ lệch tiêu chuẩn 1.42% 6.20% 4.96% 4.44% 5.71% 6.56% 7.51% 2.86% 3.96% 5.82% Hệ số tương quan 1.00 0.39 0.21 0.02 -0.06 0.47 0.16 0.05 0.25 -0.36 USD 1.00 0.44 0.61 0.76 0.87 0.87 0.55 0.88 0.48 EUR 1.00 0.17 0.17 0.65 0.12 0.70 0.60 0.68 JPY 1.00 0.73 0.45 0.73 0.57 0.66 0.36 GBP 1.00 0.52 0.87 0.64 0.76 0.51 CAD 1.00 0.64 0.55 0.86 0.49 CHF 1.00 0.47 0.81 0.37 AUD 1.00 0.80 0.74 HKD 1.00 0.69 SGD 1.00 THB (Nguồn Báo cáo tỷ giá NHNN năm 2008) Phụ lục 6: ðộ lệch tiêu chuẩn hệ số tương quan thay ñổi tỷ giá NHTM Việt Nam từ thời ñiểm 1/1/2009-31/12/2010 USD EUR JPY GBP CAD CHF AUD HKD SGD THB ðộ lệch tiêu chuẩn 1.08% 4.49% 4.05% 3.70% 3.60% 3.93% 4.48% 2.12% 2.70% 2.50% Hệ số tương quan 1.00 0.21 0.45 0.01 0.15 0.25 0.13 0.43 0.35 0.46 USD 1.00 0.42 0.70 0.55 0.81 0.91 0.39 0.83 0.56 EUR 1.00 0.38 0.31 0.45 0.27 0.63 0.64 0.74 JPY 1.00 0.59 0.67 0.73 0.50 0.68 0.58 GBP 1.00 0.51 0.68 0.51 0.69 0.58 CAD 1.00 0.82 0.36 0.76 0.54 CHF 1.00 0.35 0.80 0.56 AUD 1.00 0.72 0.82 HKD 1.00 0.83 SGD 1.00 THB (Nguồn Báo cáo tỷ giá NHNN năm 2009-2010) 162 Phụ lục ðộ lệch tiêu chuẩn hệ số tương quan thay ñổi tỷ giá NHTM Việt Nam từ thời ñiểm 1/1/2011-31/12/2011 USD EUR JPY GBP AUD CAD CHF HKD SGD THB ðộ lệch tiêu chuẩn 1.69 3.21 1.3 2.13 3.88 2.34 3.76 0.9 2.6 2.0 Hệ số tương quan 1.00 -0.08 0.07 0.16 0.34 0.18 0.25 0.33 0.33 0.25 1.00 -0.10 0.74 0.52 0.74 0.46 0.46 0.63 0.55 1.00 0.11 0.03 -0.08 0.08 0.10 0.09 0.28 1.00 0.75 0.79 0.67 0.48 0.84 0.62 1.00 0.88 0.83 0.41 0.92 0.75 1.00 0.70 0.52 0.88 0.76 1.00 0.15 0.88 0.63 1.00 0.50 0.46 1.00 0.74 EUR JPY GBP AUD CAD CHF HKD SGD THB 1.00 (Nguồn Báo cáo tỷ giá NHNN năm 2009-2010) Phụ lục Tỷ lệ thu nhập kinh doanh ngoại tệ/LNTT NHTM Việt Nam ðơn vị tính:% Agribank BIDV VCB Vietinbank ACB Techcombank Trung bình 2006 10.2 9.7 7.1 7.2 10.2 2.1 7.98 2007 2.9 6.9 11.3 4.2 7.3 3.5 6.80 2008 8.6 33.6 16.7 11.9 26.5 1.4 17.09 2009 -2.5 5.8 18.5 3.5 14.9 2.1 8.78 2010 11.4 6.2 10.4 3.4 6.2 -3.3 5.05 2011 15.6 7.4 20.7 4.6 -3.8 -16.6 5.05 TB 7.0 10.3 14.6 5.2 8.7 -5.8 8.0 (Nguồn Báo cáo thường niên NHTM Việt Nam thời kỳ 2006-2011)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Phát triển kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập