UYỄ Ị ỦA ẦU Ế Ô Ễ S Ớ A U ÚY Ự Ế Ô Ể S TP.Hồ Chí Minh , Năm 2016 Ế Ớ Luận văn thạc sĩ kinh tế LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Tác động đầu tư trực tiếp nước đến ô nhiễm môi trường số nước phát triển ” nghiên cứu Ngoại trừ tài liệu trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần phần nhỏ luận văn chưa công bố hay sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP Hồ Chí Minh, năm 2016 Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy i Luận văn thạc sĩ kinh tế LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tế suốt trình học, đặc biệt cám ơn TS Nguyễn Văn Sơn định hướng tận tình hướng dẫn trao đổi giúp hoàn thành tốt luận văn Tôi xin cám ơn người bạn, đồng nghiệp hỗ trợ giúp đỡ, góp ý, động viên suốt thời gian học tập nghiên cứu luận văn Xin kính chúc quí thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân sức khỏe, hạnh phúc thành công Xin trân trọng cảm ơn! Nguyễn Thị Thúy ii Luận văn thạc sĩ kinh tế TÓM TẮT Các nước phát triển đánh giá có thị trường lao động giá rẻ, tài nguyên thiên nhiên tương đối dồi dào, tiềm thị trường lớn Điều góp phần thu hút lượng vốn đầu tư trực tiếp nước vào hoạt động sản xuất Nhưng bên cạnh chất lượng môi trường nước ngày xấu có biểu ô nhiễm nghiêm trọng Một số học giả cho để thu hút nhiều lượng vốn FDI chảy vào, quy định môi trường quốc gia phát triển trở nên thông thoáng lỏng lẻo Điều dẫn đến môi trường nước phát triển trở nên xấu với việc gia tăng lượng vốn FDI nước Trong nghiên cứu này, tác giả đặc biệt quan tâm đến yếu tố FDI có tác động đến ô nhiễm môi trường không khí thông qua lượng phát thải CO2 Bằng việc sử dụng liệu bảng 22 quốc gia phát triển giai đoạn 2000-2012, kết hợp với mô hình hồi quy kinh tế lượng thông qua phần mềm Stata 11, nghiên cứu tìm thấy chứng tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài, GDP bình quân đầu người, giá trị gia tăng sản lượng công nghiệp chế tạo có ảnh hưởng đến lượng phát thải CO2 Kết nghiên cứu cho thấy FDI có tác động làm tăng lượng phát thải CO2 với mức ý nghĩa 1% Cụ thể lượng vốn FDI tăng lên USD lượng phát thải CO2 bình quân đầu người tăng thêm 5,42E-12 tấn/người Bên cạnh nghiên cứu GDP có tác động làm tăng phát thải CO2 mức độ tác động GDP đến CO2 giảm dần thể qua biến GDP2 tác động tiêu cực đến lượng phát thải CO2 theo đường cong môi trường Kuznet với điểm đảo chiều 9989,4 USD/người, lượng phát thải CO2 đạt cực đại CO2 giảm GDP bình quân đầu người vượt qua mốc Ngoài đề tài tìm thấy mối quan hệ MV CO2 bình quân đầu người, MV nghịch biến MV2 đồng biến với lượng phát thải CO2 bình quân đầu người theo hình U, gia tăng tỷ lệ sản lượng công nghiệp chế tạo đầu kinh tế làm giảm lượng phát thải CO2 tỷ lệ vượt ngưỡng Nguyễn Thị Thúy iii Luận văn thạc sĩ kinh tế 8,44%GDP, gia tăng sản xuất công nghiệp chế tạo đồng biến với gia tăng mức phát thải CO2 Từ kết trên, đề tài kiến nghị sách thu hút FDI nước phát triển dựa lợi vốn có phải có sách kiểm soát lượng vốn FDI chảy vào để giảm bớt lượng phát thải ô nhiễm, cải thiện môi trường tốt trình phát triển Nguyễn Thị Thúy iv Luận văn thạc sĩ kinh tế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu .3 1.4 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu .4 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước 2.2 Môi trường ô nhiễm môi trường 2.3 Lý thuyết đường cong Kuznets 10 2.4 Các yếu tố tác động lên lượng phát thải ô nhiễm .11 2.4.1 Quy mô kinh tế 11 2.4.2 Cấu trúc kinh tế .12 2.4.3 Khả xử lý ô nhiễm 13 Nguyễn Thị Thúy v Luận văn thạc sĩ kinh tế 2.5 Một số nghiên cứu trước tác động FDI đến môi trường mô hình nghiên cứu đề xuất 13 2.5.1 Một số nghiên cứu trước 13 2.5.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 15 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .23 3.1 Quy trình nghiên cứu 23 3.2 Thiết kế mẫu nghiên cứu 23 3.2.1 Xác định cỡ mẫu 23 3.2.2 Phương pháp chọn mẫu 23 3.3 Kỹ Thuật phân tích định lượng 24 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 4.1 Phân tích thống kê mô tả 27 4.2 Tương quan biến mô hình 31 4.3 Kiểm tra đa cộng tuyến 32 4.4 Kết từ mô hình hồi quy 33 4.4.1 Mô hình hồi quy Pool OLS .33 4.4.2 Mô hình ảnh hưởng cố định (Fixed Effects Model – FEM) 34 4.4.3 Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effect Model – REM) 34 4.4.4 Kiểm định F-test 36 4.4.5 Kiểm định Hausman 36 4.4.6 Kiểm tra phương sai sai số thay đổi mô hình 37 4.4.7 Kiểm định tương quan chuỗi sai số đơn vị chéo mô hình FEM 38 4.4.8 Xử lý tượng phương sai sai số thay đổi tự tương quan chuỗi sai số đơn vị chéo mô hình FEM 38 Nguyễn Thị Thúy vi Luận văn thạc sĩ kinh tế CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Khuyến nghị .43 TÀI LIỆU THAM KHẢO .46 PHỤ LỤC 51 PHỤ LỤC A: Danh mục nhóm ngành ô nhiễm 51 PHỤ LỤC B: Kết mô hình hồi quy stata 11 52 Nguyễn Thị Thúy vii Luận văn thạc sĩ kinh tế DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Hình 2.1 Đường cong Kuznet môi trường 10 Hình 2.2 Diễn biến suy thoái môi trường giai đoạn kinh tế 11 Biểu đồ 4.1 Lượng phát thải CO2 bình quân đầu người quốc gia quan sát giai đoạn 2000-2012 27 Biểu đồ 4.2 Lượng vốn FDI quốc gia quan sát 28 Biểu đồ 4.3 GDP bình quân đầu người quốc gia quan sát 29 Biểu đồ 4.4 Tương quan biến FDI biến CO2 31 Nguyễn Thị Thúy viii Luận văn thạc sĩ kinh tế DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Cơ sở chọn biến mô hình 17 Bảng 4.1 Tóm tắt thống kê mô tả biến mô hình 26 Bảng 4.2 Hệ số tương quan biến mô hình 30 Bảng 4.3 Kiểm tra đa cộng tuyến biến 31 Bảng 4.4 Kết Pool OLS 32 Bảng 4.5 Kết hồi quy FEM 33 Bảng 4.6 Kết hồi quy REM 34 Bảng 4.7 Kiểm định F-test 35 Bảng 4.8 Kiểm định Hausman 36 Bảng 4.9 Xử lý tự tương quan chuỗi sai số đơn vị chéo 38 Nguyễn Thị Thúy ix Luận văn thạc sĩ kinh tế CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Bằng mô hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng cố định (FEM), luận văn sử dụng liệu bảng cho 22 nước phát triển 13 năm từ năm 2000-2012 để phân tích tác động dòng vốn FDI đến ô nhiễm môi trường không khí số nước phát triển.Với biến phụ thuộc lượng phát thải CO2 bình quân đầu người biến độc lập lượng vốn FDI chảy vào quốc gia nghiên cứu, GDP bình quân đầu người tỷ lệ giá trị sản lượng công nghiệp chế tạo theo GDP Kết nghiên cứu cho thấy FDI có tác động làm tăng mức độ ô nhiễm nước phát triển tiếp nhận đầu tư biểu hệ số beta 5,42E-12, kết hồi quy phù hợp với dấu kỳ vọng ban đầu tương tự kết đa số nghiên Acharyya (2009), Merican cộng (2007) Nghiên cứu lượng phát thải CO2 GDP bình quân đầu người tuân theo quy luật đường cong EKC tương tự nghiên cứu Liang (2006) với điểm dừng 9989,4 USD/người, điều cho thấy ô nhiễm môi trường không khí nước phát triển tiếp nhận đầu tư cải thiện GDP bình quân đầu người quốc gia vượt qua mức 9989,4 USD/người Bên cạnh đó, đề tài cho thấy có mối quan hệ MV CO2 bình quân đầu người, MV nghịch biến MV2 đồng biến với lượng phát thải CO2 bình quân đầu người Sự gia tăng tỷ lệ sản lượng công nghiệp chế tạo đầu kinh tế làm giảm lượng phát thải CO2 tỷ lệ vượt ngưỡng 8,44%GDP, gia tăng sản xuất công nghiệp chế tạo đồng biến với gia tăng mức phát thải CO2 Đề tài nghiên cứu trả lời câu hỏi nghiên cứu FDI có tác động làm tăng lượng phát thải ô nhiễm môi trường nước phát triển tiếp nhận đầu tư, mà cụ thể làm tăng lượng phát thải CO2 bình quân đầu người Qua phương pháp thống kê mô tả mối liên hệ FDI,GDP MV Kết hợp phương pháp hồi quy phương trình, đề tài xác định lượng phát thải CO2 bình quân đầu Nguyễn Thị Thúy 42 Luận văn thạc sĩ kinh tế người đạt cực đại thu nhập bình quân đầu người đạt ngưỡng 9989,4 USD/người/năm 5.2 Khuyến nghị  Khuyến nghị về kiểm soát ô nhiễm từ hoạt động FDI Kết nghiên cứu cho thấy FDI làm gia tăng phát thải ô nhiễm môi trường nước phát triển, dù vai trò FDI việc làm tăng phát thải ô nhiễm nước không cao Đối với nước phát triển, đẩy mạnh thu hút FDI để phát triển cần thiết, nhiên cần có sách, biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực môi trường vấn đề kinh tế xã hội nảy sinh FDI gây Mô hình cho thấy có tồn EKC nước phát triển, ban đầu tăng trưởng GDP làm tăng phát thải CO2 bình quân đầu người với tốc độ giảm dần Vì quốc gia phát triển có thu nhập bình quân đầu người 9989,4 USD/người/năm cần thu hút FDI nhiều để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế góp phần tăng GDP bình quân đầu người vượt mốc đảo chiều để USD GDP bình quân đầu người tăng thêm có tác dụng làm giảm lượng phát thải CO2 Trong trình thu hút đầu tư, nước cần sàn lọc ngành nhằm hạn chế dòng vốn FDI theo mục đích tìm kiếm tài nguyên, khai thác ô nhiễm chảy vào Các quốc gia thu hút đầu tư cần thẩm định công nghệ dự án đầu tư nhằm loại bỏ dự án sử dụng công nghệ lạc hậu gây tổn hại đến môi trường, kiểm soát chặt chẽ không để nước nhận đầu tư trở thành bãi thải công nghiệp lạc hậu nước phát triển Với quốc gia phát triển có thu nhập bình quân đầu người 9989,4 USD/ngườinên gia tăng trình độ nhân lực, sở hạ tầng kỹ thuật, sở vật chất, dựa vào lợi thị trường tiêu dùng lớn để thu hút đầu tư FDI, giảm thiểu ưu đãi chi phí môi trường, sách môi trường lỏng lẻo  Khuyến nghị về kiểm soát phát thải ô nhiễm nước Nguyễn Thị Thúy 43 Luận văn thạc sĩ kinh tế Bằng chứng thực nghiệm mô hình thống kê mô tả cho thấy giai đoạn nay, nước phát triển, giá trị gia tăng sản lượng công nghiệp chế tạo MV tác động với ô nhiễm theo hàm số bậc hai làm gia tăng lượng phát thải ô nhiễm Vì trình tăng trưởng, quốc gia có giá trị gia tăng đầu ngành công nghiệp chế tạo vượt 8,44%GDP cần có sách để kiểm soát nhằm hạn chế gia tăng tỷ trọng ngành thâm dụng ô nhiễm kinh tế, bên cạnh cần xây dựng sách hạn chế phát thải ô nhiễm từ nhóm ngành Theo thống kê mô tả cho thấy GDP bình quân đầu người nước phát triển nằm khoản 216,8461 USD/người - 10507,79 USD/người, nhiều quốc gia chưa đạt đến điểm đảo chiều (9989,4 USD/người) nên trình tăng trưởng kinh tế, quốc gia cần áp dụng quy định thuế phí môi trường, giấy phép phát thải ưu đãi đầu tư lĩnh vực thân thiện với môi trường biện pháp cần thiết để kiểm soát lượng phát thải ô nhiễm môi trường quốc gia 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 5.3.1 Hạn chế đề tài Luận văn đánh giá tác động FDI đến môi trường không khí thông qua lượng phát thải CO2, chưa tính đến ô nhiễm nguồn nước nguồn đất Chưa phân loại nhóm ngành ô nhiễm không ô nhiễm dòng vốn FDI chảy vào nên ngành tác động gây lượng phát thải CO2 nhiều Đề tài chưa đánh giá tác động sách môi trường nước tiếp nhận đầu tư việc thu hút FDI đến lượng phát thải CO2 5.3.2 Hướng nghiên cứu Nguyễn Thị Thúy 44 Luận văn thạc sĩ kinh tế Kết phân tích hạn chế đề tài nêu gợi mở số hướng nghiên cứu cho đề tài phân tích tương quan FDI ô nhiễm môi trường nước tiếp nhận đầu tư - Tác động sách môi trường thu hút FDI đến ô nhiễm môi trường nước tiếp nhận đầu tư - Đánh giá tác động FDI đến ô nhiễm nguồn nước nguồn đất, phân loại nhóm ngành ô nhiễm không ô nhiễm luồn vốn FDI Nguyễn Thị Thúy 45 Luận văn thạc sĩ kinh tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Acharyya, Joysri, 2009 FDI, growth and the environment: evidence from India on CO2 emission during the last two decades, Journal of Economic development, volume 34, number 1, june 2009 Ajide, B and Adeniji, O (2010), “FDI and the environment in developing economies: Evidence from Nigeria” Bùi Duy Khương (2014) “Quan hệ tăng trưởng kinh tế khí thải CO2 nước Châu Á từ năm 1985 đến năm 2010” Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh Copeland, R Brian Taylor, M Scott, 2004 Trade, Growth, and the Environment, Journal of Economic Literature Vol XLII (March 2004) pp 7-71 Dasgupta, S., A Mody and S Sarbajit (1996), Japanese Multinationals in Asia: Capabilities and Motivations, Washington D.C.: The World Bank Dolzer, R and M Stevens (1995), Bilateral Investment Treaties, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers Dunning, J H (1981), International Production and the Multinational Enterprise, London: George Allen and Unwin Ederington, Josh cộng sự, 2004 Trade liberalization and pollution havens, Working Paper 10585 EPI 2014, “Full Report and Analysis” Environmental Performance Index, Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale University, Pp 16-34 Eskeland, S Gunnar Harrison, E Ann, 2003 Moving to greener pastures? Multinationals and the pollution haven hypothesis, Journal of Development Economics 70 (2003) 1– 23 Nguyễn Thị Thúy 46 Luận văn thạc sĩ kinh tế Finacial times business, 2013 FDI report 2012 global green field investment trend Grether, J Marie Melo, de Jaime, 2003 Globalization and dirty industries: pollution havens matter? NBER Working Paper No 9776 Grossman, M Gene Krueger, B Alen, 1991 Environmental impact of a North American Free Trade Agreement, NBER Working Paper No 3914 Grossman, M Gene Krueger, B Alen, 1994 Economic growth and the environment, NBER Working Paper No 4634 Haddad, M and Harrison, A (1993), “Are there Dynamic Externalities from Foreign Direct Investment?”, in TNCs, Market Structure, and Industrial Performance, ed by R Newfarmer and C Frischtak; London: Routledge Huỳnh Thị Hoàng Anh (2013), “Tác động đầu tư trực tiếp nước đến ô nhiễm môi trường khu vực Châu Á”, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh Tế TPHCM, Việt Nam Jiang, Yi, 2008 Environmental Kuznets Curves in the People’s Republic of China: Turning Points and Regional Differences, ADB conomics Working Paper Series Jie, H.E ( 2005) Pollution haven hypothesis and Environmental impacts of foreign direct investment: The Case of Industrial Emission of Sulfur Dioxide (SO2) in Chinese provinces Ecological Economics 11/2006 Jie, He, 2005 Pollution haven hypothesis and Environmental impacts of foreign direct investment: The Case of Industrial Emission of Sulfur Dioxide (SO2) in Chinese provinces, CERDI, Etudes et Documents, Ec 2005.06 Liang, F H (2006), Does Foreign Direct Investment Harm the Host Country’s Environment? Evidence from China Haas School of Business, UC Berkeley: April 12, 2006 Nguyễn Thị Thúy 47 Luận văn thạc sĩ kinh tế Mabey, N and McNally, R (1999) “Foreign Direct Investment and the Environment: From Pollution Havens to Sustainable Development.” A WWF-UK Report, August 1999 Mabey, Nick McNally, Richard, 1999 Foreign Direct Investment and the Environment: From Pollution Havens to Sustainable Development, WWF-UK report Mani, Muthukumara and Jha, Shreyasi, 2006 Trade Liberalization and the Environment in Vietnam, World Bank Policy Research Working Paper 3879, April2006 Matthew, Cole cộng sự, 1997 The environmental Kuznets curve: an empirical analysis, Environment and Development Economics Volume Issue 04 November 1997, pp 401 416 Matthew, Cole cộng sự, 2006 Endogenous Pollution Havens: Does FDI Influence Environmental Regulations?,Scand J of Economics 108(1), 157–178, 2006 Matthew, Cole, 2009 Foreign Direct Investment and the Environment: Evidence from Chinese Cities, Proceedings of the German Development Economics Conference, Frankfurt a.M 2009, No.41 Merican, Yasmine cộng sự, 2007 Foreign Direct Investment and the Pollution in Five ASEAN Nations, Journal of Economics and Management 1(2): 245 – 261 (2007) Merican, Yasmine, cộng 2009 Foreign Direct Investment and Growth in ASEAN-4 Nations, International Journal of Bussiness and Management, Vol No May 2009 Modesto, iii Justin, and Amerasinghe, Nihal, 2012 Foreign Direct Investment in Asia: Lessons of ExperienceThe AIM Working Paper Serier 12 – 003 Nguyễn Thị Thúy 48 Luận văn thạc sĩ kinh tế Mohammed, A Aliyu, 2005 Foreign Direct Investment and the Environment: Pollution Haven Hypothesis Revisited, Paper prepared for the Eight Annual Conference on Global Economic Analysis, Lübeck, Germany Panayotou, Theodore, 2003 Economic growth and the environment, Economic Survey of Europe, 2003 No 2, chapter Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 2014, luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ridzuan, R Abdul cộng sự, 2012 FDI impact on carbon dioxide emissions in asean5, 2nd annual summit on business and entrepreneurial studies (2nd ASBES 2012) proceeding Smarzynska, K Beata and Shang, J Wei, 2001 Pollution heaven and foreigndirect investment, dirty secret or porpular myth, NBER Working Paper No 8465 Stern, I David, 2004 The Environmental Kuznets Curve, Encyclopedia of Energy, Volume 2.r 2004 Elsevier Inc Sterner, Thomas, 2002 Công cụ sách cho quản lý tài nguyên môi trường, dich giả Đặng Minh Phương, nhà xuất Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, in lần năm 2008 Temurshoev, Umed, 2006 Pollution Haven Hypothesis or Factor Endowment Hypothesis: Theory and Empirical Examination for the US and China, working paper series (ISSN 1211-3298) Todaro, P Michael Smith, C Stephen, 2012 Economic Development, Pearson Education, Inc., Rights UNCTAD 2014 “world investment report 2014” available at http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf Nguyễn Thị Thúy 49 Luận văn thạc sĩ kinh tế WHO 2005, “ Air Quality Guideline” WHO Regional Office for Europe , http://www.euro.who.int/pubrequest, accessed 10 November 2014 WHO 2014, “7 million premature deaths annually linked to air pollution” WHO news release, Geneva , 24 march 2014 World Bank 2014 “CO2 Emission from fuel combustion highlights” International Energy Agency, edition 2014, pp 54-56 World development report, 1992 Development and the environment , Published by Oxford University Press, Inc WTO 1996, “Trade and foreign direct investment” WTO News,1996 press release Xu, Xianhong, 2013 The research on temporal and spatial econometric analysis of environmental quality and economic growth, International Journal of Information Technology and Business Management, 29th July 2013 Vol.15 No.1 Nguyễn Thị Thúy 50 Luận văn thạc sĩ kinh tế PHỤ LỤC PHỤ LỤC A: Danh mục nhóm ngành ô nhiễm Nguyễn Thị Thúy 51 Luận văn thạc sĩ kinh tế PHỤ LỤC B: Kết mô hình hồi quy stata 11 Sắp xếp liệu bảng Thống kê mô tả Bảng hệ số tương quan Kiểm tra đa cộng tuyến VIF Nguyễn Thị Thúy 52 Luận văn thạc sĩ kinh tế Mô hình hồi quy POOL OLS Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên REM Nguyễn Thị Thúy 53 Luận văn thạc sĩ kinh tế Mô hình ảnh hưởng cố định FEM Nguyễn Thị Thúy 54 Luận văn thạc sĩ kinh tế Kiểm định hausman Kiểm tra phương sai sai số thay đổi mô hình ( 22 ) Nguyễn Thị Thúy 55 Luận văn thạc sĩ kinh tế Kiểm định tương quan chuỗi sai số đơn vị chéo Xử lý vi phạm tương quan chuỗi Nguyễn Thị Thúy 56