QUẢN LÝ THANH KHOẢN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI M A CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ T ẢN ẢN VỀ THANH KHOẢN 2 CÁC KHÁI NIỆM MỞ RỘNG VỀ THỊ TRƯỜNG I N N NỆ N ẢN CÁC KHÁI NIỆ II RỦI RO THANH KHOẢN RỦI RO THANH KHOẢN LÀ GÌ? NGUYÊN NHÂN CỦA RỦI RO THANH KHOẢN DIỄN BIẾN CỦA RỦI RO THANH KHOẢN: NH NG VỤ RỦI RO THANH KHOẢN NỔI TIẾNG 10 III NỘI DUNG VÀ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÍ THANH KHOẢN 13 NỘI DUNG QUẢN LÍ THANH KHOẢN X 13 ĐỊNH CUNG VÀ CẦU THANH KHOẢN 14 CHIẾN LƯỢC QUẢN LÍ THANH KHOẢN CỦA CÁC NHTM: P Ư N P P Đ LƯỜNG THANH KHOẢN CÁC LÝ THUYẾT VỀ THANH KHOẢN 16 19 23 B THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 25 I THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THANH KHOẢN TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM Thực trạng khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam: 25 25 Đánh giá chung khoản quản trị khoản NHTM Việt Nam 28 II GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN VỚI CÁC NGÂN HÀNG VIỆT NAM 29 Về phía Chính phủ 29 Về phía Ngân hàng Nhà nước 30 Về phía ngân hàng thương mại 31 A CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT Ề TH NH N I N CÁC KHÁI NIỆ NỆ HOẢN ẢN ẢN VỀ THANH KHOẢN 1.1 Tính khoản tài sản – nguồn vốn – ngân hàng 1.1.1 Tính khoản tài sản: khả chuyển tài sản thành tiền, đo thời gian chi phí - Tính khoản tài sản phụ thuộc vào nhiều nhân tố, thay đổi theo thời gian vùng, nước - Ngân hàng nắm giữ danh mục tài sản với tính khoản khác Kết cấu tài sản với tính chất khoản khác tạo nên tính khoản nhóm tài sản tổng tài sản Tính khoản danh mục tài sản đo tỷ lệ tài sản có tính khoản cao tổng tài sản (hoặc tiền gửi khách hàng ngân hàng) Tỷ lệ cao, tính khoản tổng tài sản lớn 1.1.2 Tính khoản nguồn vốn: - Ngân hàng huy động vốn để tạo lập nên tài sản, có tài sản có tính khoản cao Như vậy, khả huy động tạo khả toán ngân hàng, phản ánh tính khoản nguồn vốn.Tính khoản nguồn vốn đo thời gian chi phí để mở rộng nguồn cần thiết Thời gian chi phí thấp, tính khoản nguồn cao - Tính khoản nguồn phụ thuộc vào nhiều nhân tố phát triển thị trường tài chính, gia tăng thu nhập dân cư tính nhạy cảm thu nhập lãi suất, vị trí mạng lưới ngân hàng 1.1.3 Tính khoản ngân hàng : - Tính khoản ngân hàng khả ngân hàng việc đáp ứng nhu cầu toán khách hàng, tạo lập tính khoản tài sản tính khoản nguồn - Một ngân hàng có tính khoản cao có nhiều tài sản khoản có khả mở rộng nguồn nhanh với chi phí thấp, hai, phù hợp với nhu cầu khoản 1.2 Cung – cầu khoản 1.2.1 Cung khoản: khả cung ứng tiền ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu toán khách hànơg, bao gồm việc giữ tài sản khoản khả huy động Các nguồn cung khoản: - Tiền mặt tiền gửi ngân hàng -Thu từ việc chuyển đổi tài sản phi tiền gửi khoản thành tiền - Thu nợ đến hạn khách hàng - Thu nhập từ hoạt động khác -Thu lãi từ tiền gửi tiền vay - Tiền gửi hách hàng 1.2.1 Cầu khoản: nhu cầu toán khách hàng ngân hàng mà ngân hàng có nghĩa vụ đáp ứng Các nguồn cầu khoản: - Khách hàng rút tiền từ tài khoản - Nhu cầu tín dụng khách hàng tiềm - Tiền vay đến hạn trả - Chi phí tiền thuế xuất trình sản xuất cung cấp dịch vụ - Thanh toán cổ tức tiền mặt 1.3 Mua – bán khoản : - Việc ngân hàng bán tài sản để đáp ứng nhu cầu khoản gọi bán khoản; việc mở rộng nguồn để đáp ứng nhu cầu khoản gọi mua khoản thị trường - Cả bán mua khoản gắn liền với chi phí: tổn thất mà ngân hàng phải chấp nhận bán tài sản với giá thấp dự tính, lãi suất cao mà ngân hàng phải trả để có nguồn Chi phí ngân hàng phải trả để có khoản 1.4 Trạng thái khoản ròng (Net liquidity position – NPL) NPL = Cung khoản – cầu khoản Có ba khả xảy sau đây: - Thặng dư khoản: Khi cung khoản vượt cầu khoản (NPL>0), ngân hàng trạng thái thặng dư khoản Nhà quản trị ngân hàng phải cân nhắc đầu tư số vốn thặng dư vào đâu để mang lại hiệu chúng cần sử dụng đáp ứng nhu cầu khoản tương lai - Thâm hụt khoản: Khi cầu khoản lớn cung khoản (NPL[...]... hàng thƣơng mại Hiện nay, có quá nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam; do đó, để có được một hệ thống ngân hàng mạnh, việc sáp nhập các ngân hàng nhỏ và có thể sáp nhập ba ngân hàng thương mại lớn: Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng ông thương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành một ngân hàng tầm cỡ trong khu vực Nên quan niệm rẳng: có nhiều hay không nhiều số lượng ngân hàng thương mại không phải... nguồn vốn của ngân hàng và tính thanh khoản cho vay phi thương mại, từ đó cho rằng các khoản cho vay phi thương mại là hông đảm bảo tính thanh khoản và không thích hợp với ngân hàng thương mại Nguồn vốn của ngân hàng, dù có thể là toàn các khoản tiền gửi và vay ngắn hạn (kỳ hạn danh nghĩa từ 12 tháng trở xuống), song luôn được nối tiếp nhau, tạo nên dòng tiền vào liên tục; đồng thời luôn có rất nhiều... dựa vào tính thanh 23 khoản của tài sản Do cho vay là tài sản lớn nhất của ngân hàng, nên một ngân hàng muốn duy trì tính thanh khoản của tài sản thì phải dựa vào việc nắm giữ ngân quỹ (mà chủ yếu là tiền mặt) và các khoản cho vay của nó phải là các khoản cho vay thương mại Lý thuyết này chứng minh rằng, trong điều kiện các nguồn của ngân hàng phần lớn là ngắn hạn thì cho vay thương mại, tức là tài. .. giải ngân đó hông xảy ra (nghĩa là Ngân hàng TMCP nông thôn Ninh Bình chưa cho Nguyễn Đức Chi vay tiền) Lý do là trước đó hi đó dùng tài sản trên để vay một số ngân hàng khác lấy 30 tỷ đồng Ngân hàng TMCP nông thôn Ninh Bình sau đó cũng bị điều tra về nguyên nhân ký duyệt cho Nguyễn Đức Chi vay tiền III NỘI DUNG VÀ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÍ THANH KHOẢN 1 NỘI DUNG QUẢN LÍ THANH KHOẢN 1.1 Tại sao các ngân hàng. .. không phải đáp ứng toàn bộ cầu thanh khoản bằng cách bán hết tài sản Thứ nhất, nhà quản lý biết rằng, có thể vào ngày mai, một dòng tiền gửi lại đổ vào ngân hàng mà ngân hàng chưa thể cho vay ngay được Số tiền này sẽ làm tăng ngân quỹ và khả năng thanh khoản cho ngân hàng Thứ hai, nếu dòng tiền gửi hông đủ, ngân hàng có thể nhanh chóng huy động để đáp ứng nhu cầu chi trả cấp bách Như vậy, các ngân hàng. .. việc phân tích số lượng các ngân hàng Anh và Mỹ bị phá sản trong khủng hoảng 1929-1933, các tác giả của lý thuyết này đã cho rằng, số lượng các ngân hàng Anh (chủ yếu cho vay thương mại) bị phá sản chẳng kém gì các ngân hàng Mỹ (mở rộng cho vay đối với bất động sản và người tiêu dùng) Như vậy cho vay thương mại cũng hông đảm bảo an toàn thanh khoản cho ngân hàng thương mại khi khủng hoảng xảy ra Lý... thống ngân hàng thương mại lành mạnh, minh bạch, vận hành theo cơ chế thị trường có sự kiểm soát hợp lý của Chính phủ Muốn vậy, cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình ngân hàng: thương mại, đầu tư, chính sách, phát triển để tránh những đặc điểm riêng có của loại hình ngân hàng này trở thành lợi thế cạnh tranh không công bằng với loại hình ngân hàng khác Nhằm hạn chế sự tăng lên không... một hệ thống ngân hàng có sự cạnh tranh cao Một hệ thống ngân hàng hiệu quả cần có mức độ cạnh tranh cao; do vậy, nếu có sở hữu nhà nước thì ngân hàng này phải có khả năng hoạt động như một pháp nhân độc lập Thực tế ở Việt Nam cho thấy, sự chi phối của các ngân hàng thương mại nhà nước trong hệ thống ngân hàng là khá lớn Điều này được xem là một điểm yếu của hệ thống ngân hàng Việt Nam Không còn sự lựa... hoá các ngân hàng thương mại nhà nước để tăng năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này Một điểm cần lưu ý ở đây là, việc cổ phần hoá các ngân hàng thương mại nhà nước phải thay đổi được cách thức quản trị ngân hàng, tránh tình trạng “bình mới rượu cũ” ùng với tiến trình hội nhập và các cam kết quốc tế, có thể giảm dần tỷ lệ nắm giữ vốn cổ phần của nhà nước trong các ngân hàng này... khoản và môi trường hoạt động của ngân hàng 5.1 Lý thuyết ho vay thƣơng mại Lý thuyết cho vay thương mại hình thành dựa trên việc nghiên cứu thanh khoản của các ngân hàng từ đầu thế kỷ 19 trở về trước Trong điều kiện thị trường tài chính còn chưa phát triển cao, nguồn vốn còn nghèo nàn, mối liên kết giữa các thị trường tài chính và các ngân hàng chưa lớn, khả năng thanh hoản của các ngân hàng thương mại