RỦI RO THANH KHOẢN Khái niệm Rủi ro khoản tổn thất xảy cho Ngân hàng nhu cầu khoản thực tế vượt khả khoản dự kiến nói cách khác khả xảy tổn thất cho Ngân hàng cung khoản không đáp ứng cầu khoản Đặc điểm - Rủi ro khoản làm giảm thu nhập ròng Ngân hàng Ngân hàng phải gia tăng chi phí để đáp ứng nhu cầu khoản - Khi rủi ro khoản mức cao hơn, Ngân hàng dễ bị phá sản khả khoản cao, chi trả cho chi phí đáp ứng nhu cầu khoản Khe hở khoản Ngân hàng tính toán khe hở Thanh khoản dựa dự đoán dòng tiền vào ra, tính cho ngày, tháng, năm Nếu dòng tiền vào dự tính lớn dòng tiền dự tính ngân quỹ ngân hàng gia tăng, ngược lại ngân quỹ bị hao hụt Trong trường hợp ngân quỹ ngân hàng gia tăng, ngân hàng chủ định để đối phó với khó khăn nhu cầu khoản đột xuất kỳ tới, ngân hàng bị động phải gia tăng ngân quỹ khả cho vay thấp gây giảm thu nhập cho ngân hàng, nhà quản lý phải có biện pháp để giảm tính khoản tài sản cách gia tăng tài trợ giảm huy động Diễn biến rủi ro khoản Đầu tiên, ngân quỹ Ngân hàng ngày suy giảm liên tục nhiều tháng hay nhiều khoảng thời gian (do bị hạn chế khâu huy động, có tài sản chất lượng kém, khả thu hồi để hoàn trả) Lúc này, dòng tiến lớn bị rút đột ngột yếu tố ổn định vĩ mô Thông tin bất lợi cho ngân hàng khiến họ bị vào tình trạng khủng hoảng Như nói trên, rủi ro có khả gây cho ngân hàng bị giảm thu nhập ròng, khoản cho vay xấu tồn động tích lũy lại khiến cho người gửi tiền trở nên hoảng sợ, rút tiền khiến ngân hàng khả chi trả, lâm vào cảnh phá sản Thực tế cho thấy, ngân hàng chưa thực bị thua lỗ, luồng thông tin lợi gây tâm lý bất an cho người gửi tiền gây tình trạng nói Lúc này, khả cứu vãn ngân hàng trung ương kém, tình trạng lan sang toàn hệ thống dẫn đến khủng hoảng khoản Lúc này, ngân hàng phải huy động vốn với lãi suất cao để đáp ứng nhu cầu phải bán chứng khoán tài sản khác với giá thấp Bằng cách hay cách khác gây tổn thất cho ngân hàng, với cách đầu tổn thất gia tăng chi phí, với cách sau tổn thất lại sụt giảm giá bán so với mức giá mua chứng khoán hay tài sản Hạn chế rủi ro khoản - Nghiên cứu nguyên nhân gây tượng rủi ro khoản, hạn chế rủi ro tín dụng, lãi suất hay hối đoái - Phân tích nhu cầu khoản khứ để thấy biến động nhu cầu nhân tố ảnh hưởng - Phân tích hình thức đáp ứng nhu cầu khoản rủi ro xảy - Dự đoán biến động tương lai lãi suất, tín dụng, lạm phát, thất nghiệp, … - Duy trì quan hệ với người cho vay lớn cho họ tránh rút tiền lúc cấp bách việc cho họ ưu đãi - Đa dạng hóa nguồn tiền, huy động từ nhiều người nhiều hình thức khác - Nắm tài sản khoản chứng khoán phủ, chứng khoán chấp… - Xây dựng sách kiểm soát ràng buộc ngân hàng thương mại môi trường kinh doanh theo mục tiêu an toàn - Đảm bảo điều hành yếu tố vĩ mô nhằm tăng tính an toàn cho hệ thống - Xây dựng phương án “cấp cứu” xảy dấu hiệu khủng hoảng khoản: NHNN cho vay, bảo hiểm tiền gửi cam kết chi trả, …