Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Techcombank         Nguyễn Ngọc Đăng ( Nhóm trưởng) Trần Thị Lý Nguyễn Dao Thủy Nguyễn Văn Công Nguyễn Thị Tình Phạm Bích Thảo Vũ Thị Vân Anh Dương Thị Nga Thành viên nhóm Nội dung thảo luận I.Tổng quan quản trị rủi ro Khái niệm Nội dung Phân loại Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam II Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Techcombank Hệ thống hoạt động Techcombank Hoạt động tài chính- tín dụng NH Techcombank năm gần Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng NH Techcombank III Giải pháp tăng cường QTRR tín dụng ngân hàng Techcombank Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Giải pháp tăng cường QTRR tín dụng I Tổng quan quản trị rủi ro          Khái niệm Quản trị rủi ro ( QTRR) cách tiếp cận rủi ro cách khoa học có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa giảm thiểu tổn thất, mát, ảnh hưởng bất lợi rủi ro đồng thời tìm cách biến rủi ro thành hội thành công Nội dung Nhận diện rủi ro Đo lường rủi ro Kiểm soát rủi ro Loại bỏ rủi ro Phân loại rủi ro Rủi ro tín dụng ( credit risk) Rủi ro tỷ giá hối đoái ( Foriegn Exchange Rate (Forex) Risk) Rủi ro lãi suất ( Interest Rate Risk) Rủi ro khoản ( Liquidity Risk) Rủi ro tác nghiệp ( Operational Risk) Thực trạng quản trị rủi ro ngân hàng Việt Nam “ chưa vấn đề nâng cao lực rủi ro hệ thống ngân hàng lại trở nên cấp bách đến vậy”- TS Nguyễn Thị Thanh Hương      QTRR ngân hàng Việt nam mức trung bình Các ngân hàng coi nhẹ hoạt động QTRR Việc áp dụng biện pháp mô hình QTRR vân hạn chế chưa hiệu Việc đưa chiến lược qua việc đánh giá năm cũ mà chưa xem xét phân tích rủi ro khả quản trị tương xứng Thói quen văn hóa: Các phận làm công tác QTRR xem công việc thường nhật mang tính thủ tục “Nhiều ngân hàng có quan điểm sai lầm coi QTRR “sân sau”, hoạt động hỗ trợ, không đóng góp vào kết kinh doanh nên không đầu tư tương xứng” II.Quản trị rủi ro ngân hàng Techcombank  − − −  – – – Hoạt động ngân hàng Techcombank Lĩnh vực kinh doanh chiến lược: Dịch vụ tài cá nhân Dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng bán buôn Ngân hàng giao dịch Tuyến phòng thủ vàng Các khối kinh doanh, bán hàng, chuyên viên khách hàng, chi nhánh, đơn vị vận hành hội sở Khối QTRR, khối tuân thủ, QTRR hoạt động pháp chế Bộ phận kiểm soát nội Hoạt động Tài chính- Tín dụng Techcombank năm gần Chỉ tiêu 2012 Số liệu(tỷ đồng) 2013 2014 Số liệu (tỷ đồng) Tăng trưởng Số liệu (tỷ so với đồng) 2012(%) Tăng trưởng so với năm 2013 (%) Tổng tài sản 197.934 158.897 88,31 175.902 110,7 Vốn chủ sở hữu 13.290 11112 104,74 14.986 107,66 Huy động khách hàng 11.462 119.978 107,64 131.690 109,76 Cho vay khách hàng 68.261 70.275 102,95 80.308 114,28 Lợi nhuận trước thuế 1.018 878 86,25 1.417 161,39 Tổng thu nhập hoạt động 5.761 5.648 98,03 7.106 125,81 Hoạt động tài Techcombank năm 2012- 2014 Chỉ tiêu 2012 Số liệu 2013 Tỷ trọng (%) Số liệu 2014 Tỷ trọng (%) Số liệu Tỷ trọng (%) Dư nợ cho vay ngắn hạn 36.446.276 53,39 35.073.969 49,91 33.790.244 41,56 Dư nợ cho vay trung vài dài hạn 31.815.166 46,61 35.200.950 50,09 47.517.323 58,44 Tổng dư nợ 3.358.500 3.599.224 9.343.996 Cho vay VND 3.358.500 3.388.864 94,16 5.433.374 58,15 210.360 5,84 3.910.622 41,85 Cho vay ngoại tệ (VND) Hoạt động tín dụng Techcombank năm 2012- 2014 Chỉ tiêu Nă 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tổng dư nợ 68.261.442 70.274.919 80.307.567 Tổng số tiền hạn 68.261.442 70.274.919 80.307.567 Tỷ lệ nợ hạn 1 Những năm gần Techcombank thành công việc đảm Tỷ lệ nợ hạn= (Tổng số tiền hạn: Tổng dư nợ)*100 bảo an toàn khoản vay Hoạt động QTRR tín dụng ngân hàng Techcombank Các dự án QTRR mà Techcombank thự năm 2014 đầu năm 2015  Tăng cường khung QTRR năm 2014  Khung vị rủi ro  Dự án Basel II  Văn hóa rủi ro  Mô hình xếp hạng rủi ro tín dụng  Các hoạt động thu hồi nợ  Quản lý yếu tố bất ngờ  Cải tiến quản trị danh mục nhận diện rủi ro  Phân loại nợ xây dựng mô hình tín dụng  Đầu tư vào sở hạ tầng rủi ro  - Kết đạt Bộ máy tổ chức ngày cải thiện, nâng cao lực điều hành Có mục tiêu cụ thể phát triển tín dụng tập trung phát triển tín dụng vào lĩnh vực an toàn Ban lãnh đạo trọng việc phân tích, đánh giá quản lý loại rủi ro chủ yếu Có trọng đến công tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán tín dụng ngân hàng Đã đưa vào sử dụng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp xem thước đo chung khách hàng Chú trọng áp dụng công nghệ đại quản trị ngân hàng Hoạt động giáp sát thường xuyên thực cấp quản lý Chú trọng đến công tác kiểm tra, kiểm toán định kỳ thông qua kiểm toán nội Thực kiểm toán độc lập hàng năm ( bắt buộc) Kết đạt hạn chế QTRR ngân hàng Techcombank  - Những điểm hạn chế Khó khăn thẩm định giá đánh giá khách hàng Xếp hạng tín dụng khách hnagf số hạn chế Công tác giám sát sau cho vay chưa hiệu Bộ phận kiểm tra kiểm soát nội chưa thực hết vai trò Hạn chế công tác xử lý nợ xấu III Giải pháp tăng cường QTRR tín dụng ngân hàng Techcombank Nguyên nhân dẫn đến rủi ro  Nguyên nhân khách quan - Môi trường pháp lý chưa thuận lợi - Môi trường kinh tế ko ổn định Nguyên nhân chủ quan - Từ phía khách hàng vay vốn + Khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích + Trình độ khả quản lý khách hàng yếu + khách hàng thiện chí trả nợ + Khách hàng cố tình cung cấp thông tin không xác - Từ phía ngân hàng + thông tin bất cân xứng + Vai trò CIC chưa phát huy hết hiệu + Mối liên hệ rủi ro tín dụng rủi ro khác  Giải pháp tăng cường QTRR tín dụng ngân hàng Techcombank      Nhận dạng rủi ro tín dụng Thành lập phận nghiên cứu, phân tích dự báo rủi ro Sử dụng bảng liệt kê ( check- list) Giao tiếp với tổ chức chuyên nghiệp Đánh giá hiểm họa rủi ro tín dụng Đo lường rủi ro Kiểm soát rủi ro tín dụng Kiểm soát chặt chẽ trình giải ngân sau cho vay Tăng cường công tác kiểm tra nội Sử dụng công cụ phái sinh để hạn chế rủi ro Chứng khoán hóa khoản nợ hạn Tài trợ rủi ro tín dụng Tăng cường xử lý nợ xấu Sử dụng công cụ bảo hiểm bảo đảm tiền vay Đa dạng hóa cho vay cho vay đồng tài trợ với ngân hàng khác Gia tăng trích lập quỹ dự phòng bù đắp rủi ro Giải pháp nhân Môi trường ngân hàng Việt Nam nhiều thách thức Để ứng phó nhanh nhạy với biến động thị trường Tài chính- Tiện tệ cạnh tranh với ngân hàng ngoại ngân hàng nước nói chung ngân hàng Techcombank nói riêng phải trọng nâng cao hiệu hoạt động hệ thống QTRR , đặc biệt QTRR tín dụng THE KẾT LUẬN END [...]...3 Hoạt động QTRR tín dụng trong ngân hàng Techcombank Các dự án QTRR mà Techcombank đã thự hiện trong năm 2014 và đầu năm 2015  Tăng cường khung QTRR trong năm 2014  Khung khẩu vị rủi ro  Dự án Basel II  Văn hóa rủi ro  Mô hình xếp hạng rủi ro tín dụng  Các hoạt động thu hồi nợ  Quản lý những yếu tố bất ngờ  Cải tiến đối với quản trị danh mục và nhận diện rủi ro  Phân loại nợ... QTRR tín dụng trong ngân hàng Techcombank      Nhận dạng rủi ro tín dụng Thành lập bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo rủi ro Sử dụng bảng liệt kê ( check- list) Giao tiếp với các tổ chức chuyên nghiệp Đánh giá hiểm họa rủi ro tín dụng Đo lường rủi ro Kiểm soát rủi ro tín dụng Kiểm soát chặt chẽ quá trình giải ngân và sau khi cho vay Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ Sử dụng các công cụ phái... ngũ cán bộ tín dụng ngân hàng Đã đưa vào sử dụng hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp và xem như là thước đo chung đối với khách hàng Chú trọng áp dụng công nghệ hiện đại trong quản trị ngân hàng Hoạt động giáp sát thường xuyên được thực hiện ở các cấp quản lý Chú trọng đến công tác kiểm tra, kiểm toán định kỳ thông qua kiểm toán nội bộ Thực hiện kiểm toán độc lập hàng năm (... khách hàng vay vốn + Khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích + Trình độ và khả năng quản lý của khách hàng còn yếu kém + khách hàng không có thiện chí trả nợ + Khách hàng cố tình cung cấp thông tin không chính xác - Từ phía ngân hàng + thông tin bất cân xứng + Vai trò của CIC chưa phát huy hết hiệu quả + Mối liên hệ giữa rủi ro tín dụng và các rủi ro khác  2 Giải pháp tăng cường QTRR tín dụng trong... QTRR trong ngân hàng Techcombank  - Những điểm hạn chế Khó khăn trong thẩm định giá và đánh giá khách hàng Xếp hạng tín dụng khách hnagf vẫn còn một số hạn chế Công tác giám sát sau cho vay chưa hiệu quả Bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ chưa thực hiện hết vai trò Hạn chế trong công tác xử lý nợ xấu III Giải pháp tăng cường QTRR tín dụng trong ngân hàng Techcombank 1 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro  Nguyên... sinh để hạn chế rủi ro Chứng khoán hóa các khoản nợ quá hạn Tài trợ rủi ro tín dụng Tăng cường xử lý nợ xấu Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay Đa dạng hóa cho vay và cho vay đồng tài trợ với các ngân hàng khác Gia tăng trích lập quỹ dự phòng bù đắp rủi ro Giải pháp về nhân sự Môi trường ngân hàng Việt Nam vẫn đang còn nhiều thách thức Để ứng phó nhanh nhạy với những biến động của thị trường... rủi ro  Phân loại nợ và xây dựng mô hình tín dụng  Đầu tư vào cơ sở hạ tầng rủi ro  - Kết quả đạt được Bộ máy tổ chức ngày càng được cải thiện, nâng cao năng lực điều hành Có mục tiêu cụ thể về phát triển tín dụng và tập trung phát triển tín dụng vào những lĩnh vực an toàn Ban lãnh đạo chú trọng hơn trong việc phân tích, đánh giá và quản lý các loại rủi ro chủ yếu Có sự chú trọng đến công tác đào... thách thức Để ứng phó nhanh nhạy với những biến động của thị trường Tài chính- Tiện tệ và cạnh tranh với các ngân hàng ngoại thì các ngân hàng trong nước nói chung và ngân hàng Techcombank nói riêng phải chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống QTRR của mình , đặc biệt là QTRR tín dụng THE KẾT LUẬN END