ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN SƠN HÙNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THỜI GIAN THỰC TRONG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN GIỮA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VỚI NGÂN HÀNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60.48.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hà Nội, 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THỜI GIAN THỰC TRONG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN GIỮA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VỚI NGÂN HÀNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60.48.05 Học viên : Nguyễn Sơn Hùng Giáo viên hƣớng dẫn : PGS TS Nguyễn Văn Vỵ Hà Nội, 2015 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Văn Vỵ, Bộ môn Các Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Trƣờng Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, ngƣời hết lòng hƣớng dẫn, tạo điều kiện cho em suốt trình thực đề tài Em xin cám ơn PGS.TS Đỗ Trung Tuấn, thầy, cô trƣờng Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy chúng em, giúp đỡ động viên chúng em từ ngày đầu bƣớc vào cánh cổng trƣờng Đại học Thầy cô tạo cho chúng em môi trƣờng học tập, điều kiện thuận lợi cho chúng em đƣợc học tập tốt, trang bị cho chúng em kiến thức quý báu giúp chúng em vững bƣớc tƣơng lai Cám ơn bạn sinh viên K19 giúp đỡ, nghiên cứu chia sẻ với suốt trình đào tạo hoàn thành khóa đào tạo sau đại học Trƣờng Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Cuối cùng, xin gửi thành tới gia đình ngƣời thân tôi, ngƣời hết lòng tạo điều kiện động viên để có đƣợc kết ngày hôm Trong trình thực luận văn, em cố gắng tập trung tìm hiểu tham khảo tài liệu liên quan Tuy nhiên, với thời gian trình độ có hạn nên không tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong nhận đƣợc nhận xét góp ý thầy cô giáo bạn bè, ngƣời quan tâm để hoàn thiện kết nghiên cứu Hà Nội, 9/2015 Nguyễn Sơn Hùng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC I DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT III DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU V MỞ ĐẦU CHƢƠNG VỀ THỜI GIAN THỰC TRONG THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.1 KHÁI QUÁT Về HOạT ĐộNG GIAO DịCH CHứNG KHOÁN TạI VIệT NAM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.1.1 Chứng khoán Error! Bookmark not defined 1.1.2 Một số khái niệm liên quan Error! Bookmark not defined 1.2 HOạT ĐộNG GIAO DịCH CHứNG KHOÁN TạI VIệT NAM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.2.1 Một số vai trò hoạt động giao dịch Error! Bookmark not defined 1.2.2 Thị trường chứng khoán Error! Bookmark not defined 1.3 VấN Đề THờI GIAN THựC TRONG THANH TOÁN CHứNG KHOÁN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.3.1 Khái niệm thời gian thực Error! Bookmark not defined 1.3.2 Hệ thời gian thực điều khiển thời gian thực Error! Bookmark not defined 1.3.3 Giao dịch mua, bán toán chứng khoán Error! Bookmark not defined 1.3.4 Khái niệm thời gian thực áp dụng toán chứng khoán Error! Bookmark not defined 1.3.5 Vấn đề thời gian thực toán chứng khoán Error! Bookmark not defined 1.4 Hệ THốNG KếT NốI GIAO DịCH THANH TOÁN CHứNG KHOÁN TạI MộT NGÂN HÀNG VIệT NAM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.4.1 Hệ thống kết nối cổng kết nối toán chứng khoán trực tuyến Error! Bookmark not defined 1.4.2 Đánh giá khảo sát sản phẩm Error! Bookmark not defined 1.5 KHảO SÁT MộT Số THị TRƢờNG CHứNG KHOÁN TRÊN THế GIớI ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.5.1 Lịch sử thị trường chứng khoán giới, sơ khai Error! Bookmark not defined 1.5.2 Sở giao dịch Error! Bookmark not defined 1.5.3 Sở giao dịch chứng khoán New York Error! Bookmark not defined 1.5.4 Thị trường chứng khoán Nasdaq Error! Bookmark not defined 1.5.5 Thị trường chứng khoán Thượng Hải (SSE) Error! Bookmark not defined 1.5.6 Thị trường chứng khoán Tokyo Error! Bookmark not defined 1.5.7 Sở giao dịch chứng khoán London Error! Bookmark not defined 1.6 KếT LUậN CHƢƠNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED CHƢƠNG i THIẾT KẾ HỆ THỐNG THỜI GIAN THỰC TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH MUA, BÁN VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1 THÍ Dụ Về PHÂN TÍCH, THIếT Kế Hệ THốNG CHứNG KHOÁN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1.1 Kiến trúc tổng thể Error! Bookmark not defined 2.1.2 Cơ chế kết nối ADO ASP Error! Bookmark not defined 2.1.3 Biểu đồ thiết kế vật lí Error! Bookmark not defined 2.1.4 Biểu đồ sở liệu vật lí Error! Bookmark not defined 2.2 PHÂN TÍCH THIếT Kế TổNG QUÁT ĐốI VớI Hệ THốNG KếT NốI THANH TOÁN CHứNG KHOÁN THờI GIAN THựC ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.2.1 Phân tích thiết kế yếu tố ảnh hưởng đến giao dịch theo thời gian tối ưu giao dịch chứng khoán Error! Bookmark not defined 2.2.2 Thiết kế khía cạnh thời gian thực hệ thống giao dịch chứng khoán Error! Bookmark not defined 2.2.3 Thiết kế tổng quát hệ thống kết nối toán chứng khoán Error! Bookmark not defined 2.3 KếT LUậN CHƢƠNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED CHƢƠNG KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TẠI NGÂN HÀNG BIDV ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Về nơi công tác học viên Error! Bookmark not defined Về sản phẩm thử nghiệm Error! Bookmark not defined 3.1 Xử LÍ GIAO DịCH ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.1.1 Giao dịch viên tiếp nhận giao dịch kiểm tra Error! Bookmark not defined 3.1.2 Vấn tin đặt lệnh mua bán chứng khoán Error! Bookmark not defined 3.1.3 Báo cáo giao dịch Error! Bookmark not defined 3.2 PHầN CHứC NĂNG GIÀNH CHO KSV ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.2.1 Quản lý người sử dụng CTCK Error! Bookmark not defined 3.2.2 Nhiệm vụ kiểm soát viên Error! Bookmark not defined 3.2.3 Giải hạn chế tất tài khoản tiền gửi toán nhà đầu tư CTCK Error! Bookmark not defined 3.3 GIAO DịCH ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.3.1 Nhận xuất file Error! Bookmark not defined 3.3.2 Xử lý giao dịch Error! Bookmark not defined 3.3.3 Sửa lỗi sai EC Error! Bookmark not defined 3.3.4 Vấn tin Error! Bookmark not defined 3.3.5 Đối chiếu Error! Bookmark not defined 3.3.6 Báo cáo giao dịch Error! Bookmark not defined 3.4 KếT LUậN CHƢƠNG ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED KẾT LUẬN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TÀI LIỆU THAM KHẢO ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Chú giải ACB Tên ngân hàng ACB ADO ActiveX Data Objects APIs Application Programming Interface ATA AT Attachment BIDV Ngân hàng đầu tƣ phát triển Việt Nam CA Xác thực CISC Complex Instruction Set CNH Công nghiệp hóa CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu CTCK Công ty chứng khoán DCS Digital Combat Simulator HDH Hiện đại hóa IBM Tên công ty máy tính ICT Công nghệ thông tin truyền thông JBOD Just a Bunch Of Disks KSV Kiểm soát viên LSE London Stock Exchange NASDAQ National Association of Automated Quotations system NFS Network File Server NSD Ngƣời dùng, ngƣời sƣ̉ du ̣ng PLC Securities Dealers  PLC viết tắt Programmable Logic Controller, thiết bị điều khiển lập trình đƣợc  Đối với ngân hàng, public limited company iii QoS Chất lƣợng dịch vụ RAID Redundant Arrays of Independent Disks RISC Reduced instruction set computing SAN Storage Area Network SCSI Small Computer System Interface SOAP Simple Object Access Protocol TTGDCK TTLK Trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia (còn gọi Sàn giao dịch chứng khoán) Trung tâm lƣu ký, đăng ký chứng khoán iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Hình 1.1 Cổ phiếu Error! Bookmark not defined Hình 1.2 Trái phiếu Error! Bookmark not defined Hình 1.3 Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội Error! Bookmark not defined Hình 1.4 Nhà đầu tƣ chứng khoán Error! Bookmark not defined Hình 1.5 Ngân hàng Error! Bookmark not defined Hình 1.6 Minh họa thời gian thực Error! Bookmark not defined Hình 1.7 Các yêu cầu khác hệ thống thời gian thựcError! Bookmark not defined Hình 1.8 Tác vụ qui định chuẩn IEC 61131-3Error! Bookmark not defined Hình 1.9 Minh họa sơ đồ luồng giao dịch chứng khoán đặt lệnh Error! Bookmark not defined Hình 1.10 Sản phẩm đạt giải Error! Bookmark not defined Hình 1.11 Giao diện cổng kết nối toán chứng khoán trực tuyến Error! Bookmark not defined Hình 2.1 Kiến trúc khách/ chủ Error! Bookmark not defined Hình 2.2 Mô hình kết nối 3-tier Error! Bookmark not defined Hình 2.3 Đặt xử lí lệnh Error! Bookmark not defined Hình 2.4 Chức quản lý khách hàng Error! Bookmark not defined Hình 2.5 Tra cứu khách hàng Error! Bookmark not defined Hình 2.6 Chức báo cáo Error! Bookmark not defined Hình 2.7 Đồng liệu Error! Bookmark not defined Hình 2.8 Sơ đồ quan ̣ Error! Bookmark not defined Hình 2.9 Các lƣợc đồ bảng liệu Error! Bookmark not defined Hình 2.10 Mối quan ̣ khách hàng , công ty chứng khoán ngân hàng Error! Bookmark not defined Hình 2.11 Sơ đồ giao dịch đặt lệnh mua Error! Bookmark not defined Hình 2.12 Mô hình thời gian xử lý giao dịch đặt lệnh mua hợp lệ Error! Bookmark not defined Hình 2.13 Mô hình thời gian xử lý giao dịch đặt lệnh mua không hợp lệ Error! Bookmark not defined Hình 2.14 Mô hình kết nối message queue Error! Bookmark not defined Hình 2.15 Sơ đồ giao dịch đặt lệnh bán Error! Bookmark not defined Hình 2.16 Mô hình kết nối tổng quan hệ thống kết nối toán chứng khoán Error! Bookmark not defined Hình 3.a Trang tin giới thiệu Ngân hàng BI DVError! Bookmark not defined Hình 3.b Giải thƣởng hồ sơ sản phẩm Error! Bookmark not defined Hình 3.1 Xử lí bảng kê Error! Bookmark not defined Hình 3.2 Vấn tin giao dịch Error! Bookmark not defined Hình 3.3 In báo cáo giao dịch Error! Bookmark not defined Hình 3.4 Giao dịch hạch toán Error! Bookmark not defined Hình 3.5 Vấn tin giao dịch phong tỏa Error! Bookmark not defined Hình 3.6 Yêu cầu in báo cáo Error! Bookmark not defined Hình 3.7 Giao diện thêm ngƣời dùng Error! Bookmark not defined v Hình 3.8 Xác nhận chấp nhận ngƣời dùng Error! Bookmark not defined Hình 3.7 Trạng thái đầu ngày Error! Bookmark not defined Hình 3.10 Giải hạn chế tài khoản tiền gửi Error! Bookmark not defined Hình 3.11 Nhận kê giao dịch theo lô Error! Bookmark not defined Hình 3.12 Danh sách đến Error! Bookmark not defined Hình 3.13 Giải mã kiểm tra chữ kí Error! Bookmark not defined Hình 3.14 Kết bảng kê giao dịch chứng khoánError! Bookmark not defined Hình 3.15 Yêu cầu phong tỏa Error! Bookmark not defined Hình 3.16 Chức xuất file Error! Bookmark not defined Hình 3.17 Duyệt bảng giao dịch Error! Bookmark not defined Hình 3.18 Hiển thị giao dịch Error! Bookmark not defined Hình 3.19 Giao dịch không thành công Error! Bookmark not defined Hình 3.20 Hiển thị giao dịch Error! Bookmark not defined Hình 3.21 Chức phong tỏa nhà đầu tƣ Error! Bookmark not defined Hình 3.22 Chấp nhận phong tỏa Error! Bookmark not defined Hình 3.23 Bút toán đẩy thành công Error! Bookmark not defined Hình 3.24 Hiển thị giao dịch bút toán Error! Bookmark not defined Hình 3.25 EC không thành công Error! Bookmark not defined Hình 3.26 Vấn tin trạng thái lô Error! Bookmark not defined Hình 3.27 Kết vấn tin theo lô Error! Bookmark not defined Hình 3.28 Yêu cầu đối chiếu Error! Bookmark not defined Hình 3.29 Báo cáo giao dịch Error! Bookmark not defined vi MỞ ĐẦU Theo Luật số 27/VBHN-VPQH Quốc hội nƣớc Việt Nam ban hành ngày 18/12/2013, Chứng khoán chứng xác nhận quyền lợi ích hợp pháp ngƣời sở hữu tài sản phần vốn tổ chức phát hành, đƣợc thể dƣới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ liệu điện tử Việc mua bán chứng khoán quy định đƣợc phải thực tập trung sàn giao dịch chứng khoán Quốc gia thông qua Công ty chứng khoán ngân hàng nơi mở tài khoản ngƣời sở hữu cổ phiếu Công ty chứng khoán Nhƣ vậy, quan hệ mua bán toán chứng khoán có tác nhân với quan hệ nhƣ sau: (i) Nhà đầu tƣ cá nhân nhà đầu tƣ chuyên nghiệp tổ chức thực yêu cầu mua/bán (đặt lệnh) thông qua Công ty chứng khoán; (ii) Công ty chứng khoán thực quản lý danh mục chứng khoán nhà đầu tƣ thực lệnh mua/bán nhà đầu tƣ sàn giao dịch chứng khoán; (iii) Sau khớp lệnh Trung tâm giao dịch chứng khoán quốc gia chứng khoán đƣợc chuyển quyền sở hữu cho nhà đầu tƣ sau 03 ngày kể từ ngày đặt lệnh; (iv) Ngân hàng nơi quản lý giá trị tiền tƣơng ứng với khối lƣợng nhà đầu tƣ mua chứng khoán tiền nhận bán chứng khoán Quan hệ Ngân hàng Công ty chứng khoán quan hệ tin tƣởng chặt chẽ Công ty chứng khoán quản lý khối lƣợng chứng khoán nhà đầu tƣ ngân hàng quản lý tiền, giá trị toán khoản đầu tƣ Trở ngại lớn giao dịch chứng khoán thời gian giao dịch khoảng đƣợc xác định thời điểm khối lƣợng giao dịch tăng đột biến Theo thống kê, có khoảng 20 triệu nhà đầu tƣ, thời điểm khoảng 30% số nhà đầu tƣ lệnh mua bán khối lƣợng giao dịch vào khoảng triệu giao dịch chia cho 150 Công ty chứng khoán thời điểm Công ty phải thực khoảng 500000 giao dịch Để khắc phục vấn đề này, cần phải đƣa giải pháp nhằm đảm bảo tiếp nhận đầy đủ lệnh giao dịch chứng khoán nhƣng với mức đầu tƣ không trạng thái tối đa mà đầu tƣ hệ thống CNTT mức trung bình với thời gian thực chấp nhận đƣợc Thực tế cho thấy nhiều Công ty chứng khoán nhỏ không đầu tƣ hệ thống công TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Christoffer O Hernæs, The Future Of Finance Is In Real Time, CRUNCH NETWORK, 2015 [2] John A Stankovic et al.: “Strategic Directions in Real-Time and Embedded Systems” ACM Computing Surveys, Vol 28, No 4, December 1996 [3] Kassadra Bentley, Chiến lƣợc đầu tƣ chứng khoán, NXB VinaBook, 2015 [4] Misconceptions About Real-Time Computing”, IEEE Computer, 21(10), Oct 1988 [5] Philip A Fisher, Cổ phiếu thƣờng, lợi nhuận phi thƣờng, NXB Trẻ, HCM, 2015 [6] TS Đào Lê Minh (chủ biên), Những vấn đề chứng khoán thị trƣờng chứng khoán, NXB trị quốc gia, 2002 [7] TS Hoàng Minh Sơn, Hệ thống thời gian thực, Tạp chí TĐHNN, 2014 [8] Hội tin học Việt Nam VAIP, Sản phẩm dự thi “Nhân tài đất Việt”, 2012 [9] Lê Đức Tùng, Trần Thị Thùy Châu, Mai Thị Thanh Hƣơng, Báo cáo thiết kế hệ thống chứng khoán, 2014 [10] Nguyễn Anh Dũng, Tạ Văn Hùng, Thị trƣờng chứng khoán, NXB Tài chính, 2005 [11] Trang web https://www.bidv.com.vn [12] Trang web https://www.wikipedia.org [13] Trang web https://www.tailieu.vn [14] Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH Quốc hội nƣớc Việt Nam ban hành ngày 18/12/2013 [15] Công văn hƣớng dẫn số số 27/2007/QĐ- BTC ban hành ngày 24/4/2007 Bộ Tài