Đang tải... (xem toàn văn)
Tác động của chính sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh ngoại hối tại NHNoPTNT chi nhánh Hà Tây: Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái của NHNN Việt Nam và hoạt động KDNH của NHTM rất đa dạng, phúc tạp, phong phú
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - Đào Nguyệt Tú TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HÀ TÂY Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Tô Kim Ngọc Hà Nội - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn đề tài: “Tác động sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tây” công trình nghiên cứu riêng em Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực Những số kiệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn thông tin khác có ghi rõ nguồn bên Tác giả Luận văn Đào Nguyệt Tú LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập Học Viện Ngân Hàng, em thầy cô tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cần thiết, tảng giúp em hoàn thành Luận văn thạc sĩ Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Tô Kim Ngọc tận tình hướng dẫn em suốt thời gian em thực luận văn Em xin gửi lời cảm ơn tới tất quý thầy cô Học Viện Ngân Hàng tận tình dạy dỗ em thời gian em học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị phòng Kinh doanh ngoại hối Thanh toán quốc tế NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tây, đặc biệt chị Đỗ Thị Hải Nga tận tình giúp đỡ, cung cấp số liệu cần thiết để em hoàn thành luận văn Do thời gian nghiên cứu hạn chế nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận đóng góp quý thầy cô để viết em đạt kết tốt Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Agribank NHNN NHTW NHTM KDNH (,) (.) Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Trung ương Ngân hàng thương mại Kinh doanh ngoại hối Dấu phẩy ngăn cách hàng nghìn Dấu chấm ngăn cách hàng thập phân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1 Mô hình máy tổ chức NHNN&PTNT chi nhánh Hà 39 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ 2.9 Biểu đồ 2.10 Tây Cơ cấu nguồn vốn huy động Tình hình sử dụng vốn Hoạt động kinh doanh ngoại hối Diễn biến tỷ giá bình quân liên ngân hàng năm 2011 Diễn biến tỷ giá giao dịch ngân hàng thương mại năm 2011 Diễn biến tỷ giá bình quân liên ngân hàng năm 2012 Diễn biến tỷ giá giao dịch ngân hàng thương mại năm 2012 Diễn biến tỷ giá năm 2012 Diễn biến tỷ giá năm 2013 Kết hoạt động kinh doanh ngoại tệ năm 2012 Kết hoạt động kinh doanh ngoại tệ năm 2013 Doanh số mua bán ngoại tệ 2011-2013 Doanh số KHNT lợi nhuận KDNT 2011-2013 Doanh số toán xuất nhập 2011-2013 Số doanh số chi trả kiều hối 2011-2013 40 41 43 44 44 47 47 49 52 52 53 54 54 55 55 MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.2 Khái quát chung sách tỷ giá hối đoái 16 1.1.2.1 Khái niệm, mục tiêu công cụ sách tỷ giá hối đoái 16 Các công cụ sách tỷ giá hối đoái 20 1.1.2.2 Chế độ tỷ giá vai trò NHTW .25 1.2 Đặc điểm vai trò hoạt động kinh doanh ngoại hối với hoạt động kinh doanh NHTM 26 1.2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngoại hối NHTM 26 Điều kiện đảm bảo hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại .28 Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 29 1.2.2 Vai trò hoạt động kinh doanh ngoại hối với hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 32 1.3 Tác động sách tỷ giá hối đoái tới hoạt động kinh doanh ngoại hối NHTM .33 1.3.1 Rủi ro tỷ giá kinh doanh ngoại hối 33 1.3.2 Tác động sách tỷ giá hối đoái tới hoạt động kinh doanh ngoại hối NHTM 37 TÓM TẮT CHƯƠNG .40 2.2 Tác động sách tỷ giá hối đoái tới hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tây 42 2.2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 42 2.2.1.2 Cơ cấu tổ chức .43 2.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tây 47 2.2.3 Tác động sách tỷ giá hối đoái tới hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tây 48 2.2.3.1 Khái quát sách tỷ giá hối đoái Việt Nam 48 2.3 Đánh giá tác động sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tây 61 2.3.1 Tác động tích cực .61 2.3.2 Tác động tiêu cực .63 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tây .75 3.2 Giải pháp hoàn thiện sách tỷ giá hối đoái nhằm tác động tích cực hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tây 77 3.3 Kiến nghị điều hành sách tỷ giá hối đoái nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tây .81 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, Ban ngành liên quan 81 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 91 3.3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam .98 KẾT LUẬN .113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .114 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tỷ giá hối đoái sách tỷ giá hối đoái vấn đề quan trọng ưu tiên hệ thống sách nói chung sách tiền tệ nói riêng Tỷ giá sách tỷ giá đóng vai trò công cụ có hiệu lực, có hiệu việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại quốc gia, tác động tới trạng thái cán cân thương mại, tác động đến di chuyển dòng vốn quốc tế, bên cạnh ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp… mà tác động lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại đặc biết hoạt động kinh doanh ngoại hối Chính vậy, lựa chọn sách tỷ hợp lý, điều hành cho linh hoạt, thích ứng nhanh chóng, kịp thời, xác hiệu với biến động thị trường vấn đề lưu ý hàng đầu nhà hoạch định sách quốc gia Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, mạnh dạn thực đề tài “Tác động sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh ngoại hối Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Hà Tây” để tìm bất cập tồn trực tiếp hay gián tiếp, mức độ hay mức độ khác ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế nước ta, ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại với mong muốn có đóng góp hữu ích cho việc hoạch định sách tỷ giá hối đoái nước ta thời gian tới Mục đích nghiên cứu Thứ nhất, phân tích mặt lý thuyết tác động tỷ giá hối đoái sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh ngoại hối Thứ hai, nghiên cứu thực trạng điều hành sách tỷ giá hối đoái Việt Nam tác động tới hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT Chi nhánh Hà Tây Thứ ba, sở phân tích thực trạng, luận văn đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm thực có hiêu việc điều hành sách tỷ giá hối đoái Việt Nam để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT Chi nhánh Hà Tây Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn diễn biến sách tỷ giá qua thời kỳ tác động tới hoạt động kinh doanh ngoại hối Việt Nam, hoạt động tài trợ thương mại quốc tế NHNo&PTNT Chi nhánh Hà Tây Phạm vi nghiên cứu: Chính sách tỷ giá hối đoái giai đoạn từ năm 2010 đến 2013 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử triết học Mác – Lenin vân động xã hội Phương pháp điều tra khảo sát; phân tích, so sánh, tổng hợp để tác động tỷ giá tới hoạt động thương mại quốc tế Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Lý luận chung sách tỷ giá hối đoái tác động sách tỷ giá hối đoái tới hoạt động kinh doanh ngoại hối ngân hàng thương mại Chương 2: Tác động sách tỷ giá hối đoái tới hoạt động kinh doanh ngoại hối Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Hà Tây Chương 3: Một số giải pháp sách tỷ giá hối đoái nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngoại hối Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Hà Tây 100 Thứ ba, nhóm khách hàng tiềm doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp tư nhân hoạt động địa bàn … Chi nhánh cần chủ động tìm đến khách hàng, tổ chức hội thảo khách hàng cách thường xuyên không tổ chức trụ sở chi nhánh mà phải xuống tận sở, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp xuất Không cần đẩy mạnh biện pháp thu hút doanh nghiệp ưu đãi sử dụng dịch vụ ngân hàng nhiều lần, ưu đãi cho khách hàng đầu tiên… Bên cạnh việc phân loại khách hàng, Chi nhánh tìm hiểu thông tin khách hàng thông qua trung tâm thông tin tín dụng (CIC), qua NHNN, ngành khác, qua mối quan hệ khách hàng với ngân hàng khác, qua cá nhân doanh nghiệp liên quan, điều hữu ích cho Chi nhánh trình đánh giá, định đắn, xác Như vậy, sách khách hàng hợp lý, linh hoạt mềm dẻo tạo khả cạnh tranh cao, giữ chân khách hàng truyền thống thu hút khách hàng tiềm Chiến lược sản phẩm Sử dụng nghiệp vụ KDNH hạn chế rủi ro tỷ thu lợi nhuận cho ngân hàng thông qua biến động tương đối loại ngoại tệ với Trong cấu tài sản có tài sản nợ ngân hàng, đồng USD chiếm tỷ trọng chủ yếu Dựa vào đặc điểm ngân hàng giảm bớt rủi ro ngoại tệ khác ngoại tệ có biến động tương đối so với USD thông qua nghiệp vụ Acbitrage, phòng ngừa rủi ro, đầu Nghiệp vụ Acbitrage hiểu mua, bán cho vay, vay đồng thời hai loại tài sản với mục đích kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá Như vậy, ngân hàng giảm bớt rủi ro tỷ giá kiếm lợi nhuận từ 101 việc mua vào, bán loại ngoại tệ có mối quan hệ chặt chẽ thông qua điều chỉnh tài sản có, tài sản nợ từ trạng thái ngoại tệ ngoại tệ Nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro (hedging) hiểu trình làm giảm biến động giá trị tài sản loại ngoại tệ trước biến động tỷ giá Do nghiệp vụ thực cách mua thêm hay bán tài sản tại, tương lai với mục đích giảm biến động giá trị tài sản ngoại tệ so với giá trị trước thực giao dịch NHTM chịu rủi ro tỷ giá từ hai hoạt động trạng thái ngoại tệ đóng – nghĩa thời điểm định giá trị tài sản ngoại tệ chịu tác động biến đổi tỷ giá Nghiệp vụ đầu hiểu ngân hàng kiếm lợi nhuận tương lai thông qua dự đoán dịch chuyển tỷ giá hối đoái ngoại tệ Đối với hoạt động này, ngân hàng hay biến đổi tỷ giá hoạt động lấy trạng thái ngoại tệ mở - nghĩa giá trị ngoại tệ thay đổi theo biến đổi tỷ giá Việc đa dạng hoá loại ngoại tệ kinh doanh góp phần làm giảm thiểu rủi ro tỷ giá Nhìn chung, rủi ro tỷ giá danh mục ngoại tệ (bao gồm số loại ngoại tệ) nhỏ tổng rủi ro loại ngoại tệ riêng lẻ Bởi thay đổi tỷ giá đồng tiền với có mối tương quan nghịch, lợi nhuận thu từ việc trì trạng thái ngoại hối mở đồng tiền bù đắp cho thua lỗ việc trì trạng thái ngoại hối mở đồng tiền khác Do ngân hàng thu lợi nhuận, giảm rủi ro tỷ giá từ việc đa dạng hoá danh mục ngoại tệ cách trì trạng thái ngoại hối trường ròng trường đoản loại ngoại tệ khác Ví dụ: trì trạng thái trường ròng USD đoản ròng đối vơi JPY Ưu điểm chiến lược đa dạng hoá trạng thái ngoại hối dựa biến động ngược chiều 102 tỷ giá, dựa hệ số tương qua nghịch tỷ giá ngoại tệ Chiến lược giá Bên cạnh việc xây dựng cho cấu loại KDNH, Chi nhánh nên xây dựng biểu phí cạnh tranh sở tham khảo biểu phí ngân hàng khác Việc đẩy giá xuống thấp chưa chiến thuật khôn ngoan mà giá nên đưa mức phù hợp với chất lượng sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Giá không nên cao thấp so với mặt chung Bên cạnh đó, Chi nhánh nên có chiến lược phân loại giá đối tượng khách hàng Chiến lược phân phối Nội dung chủ yếu chiến lược sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến với người sử dụng cách thuận tiện Để làm điều này, ngân hàng cần nâng cấp trụ sở làm việc, tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng đến giao dịch, mở rộng thêm mạng lưới giao dịch vùng kinh tế trọng điểm, tập trung dân cư,… Thay gọi điện hay gặp gỡ trực tiếp khách hàng, ngân hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung cấp thông qua việc tổ chức thường xuyên hội nghị khách hàng, giao lưu ngân hàng khách hàng,… Thông qua việc thiết kế website riêng cho ngân hàng, thay phải đến trực tiếp ngân hàng, khách hàng vào trực tiếp website ngân hàng để tìm hiểu thông tin, thấy lợi ích tính ưu việt sản phẩm, dịch vụ thay đổi qua thời kỳ phát triển phù hợp với chiến lược marketing ngân hàng 3.3.3.2 Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực thể trình độ khả phục vụ khách hàng Đây yếu tố quan trọng mà khách hàng dễ cảm nhận 103 đến giao dịch ngân hàng, hoạt động nào, yếu tố người yếu tố định ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động kinh doanh Do đặc điểm ngành tài ngân hàng phức tạp, rủi ro cao, khả sai sót lớn, đặc biệt hoạt động KDNH liên quan đến yếu tố nước ngoài, nên phải gặp rào cản địa lý, ngôn ngữ, môi trường pháp lý, môi trường kinh doanh… nên tính rủi ro cao Chính hoạt động KDNH đòi hỏi yêu cầu khắt khe trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả nhạy bén kinh doanh, thành thạo ngôn ngữ quốc tế Phát triển, đào tạo đội ngũ cán theo hướng phát triển bền vững đòi hỏi phải xuất phát từ nhu cầu thực tế công việc, đổi công nghệ Nghĩa việc đào tạo tuyển dụng cán phải nằm chiến lược phát triển Chi nhánh Chi nhánh đề chiến lược phát triển cho cần lúc xây dựng chiến lược phát triển người sở yêu cầu công việc nguồn lực có ngân hàng Trong thời gian tới, mà ngân hàng cạnh tranh công nghệ, chất lượng dịch vụ hiệu hoạt động việc phát triển nguồn lực từ trở nên quan trọng Để phát triển nguồn nhân lực hiệu quả, Agribank Hà Tây cần lưu ý số vấn đề sau: Thứ nhất, tiêu chuẩn hóa cán toán việc áp dụng tiêu chuẩn thật cụ thể cấp, trình độ ngoại ngữ, khả tiếp cận với nghiệp vụ công nghệ ngân hàng đại, mức độ am hiểu luật pháp thông lệ quốc tế Thứ hai, cần phải đào tạo nâng cao cán có, thường xuyên tổ chức sát hạch tổ chức thi để đánh giá, chọn lọc cán tiêu chuẩn xếp vị trí, công việc thích hợp với lực Khuyến khích tinh thần tự học người, cần cấp kinh 104 phí cho cán học nâng cao trình độ nghiệp vụ ngoại ngữ, tin học… Thứ ba, Chi nhánh cần có quy chế tuyển dụng cán để tuyển chọn cán thực có trình độ Trong tương lai không xa, với phát triển ngân hàng hoạt động KDNH phát triển theo, số lượng hợp đồng toán đến ngân hàng nhiều hơn, vậy, số lượng cán KDNH phải tăng lên Ngay từ bây giờ, chi nhánh phải có kế hoạch cụ thể để đào tạo tuyển thêm nhân viên Mạnh dạn đề bạt cán trẻ có lực, trình độ, động, sáng tạo, thích ứng với công nghệ mới, có khả giao tiếp có ý thức tìm tòi, học hỏi Thứ tư, kết hợp đào tạo theo hai hướng: đào tạo tập trung đào tạo định hướng nghĩa đào tạo cần phải có trọng điểm, người, vị trí, tránh việc đào tạo tràn lan, lãng phí thời gian tiền bạc Thường xuyên cử cán học khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên ngành NHNo&PTNT Việt Nam tổ chức khóa học quan trọng nhằm phổ biến nghiệp vụ mới, thống trình tự thủ tục thực nghiệp vụ KDNH, nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo an toàn hệ thống toàn hệ thống Agribank Thứ năm, cán KDNH mang phần hình ảnh thương hiệu ngân hàng nên đào tạo cán không vững mặt chuyên môn, tạo nên chuyên nghiệp thực nghiệp vụ Cán KDNH cần bồi dưỡng mặt phẩm chất đạo đức, trọng tới phong cách giao dịch với khách hàng Người nhân viên KDNH nên người nhiệt tình, nổ, có tinh thần trách nhiệm công tác, có thái độ, phong cách văn minh lịch 105 Thứ sáu, Chi nhánh cần phải có sách đãi ngộ với cán lương thưởng Đối với cán có chuyên môn cao, dày dạn kinh nghiệm, hoàn thành tốt công việc giao có nhiều thành tích công tác Chi nhánh nên có đãi ngộ thỏa đáng nhằm khuyến khích động viên Còn cán có kỷ luật kém, có hành vi vi phạm đạo đức hay có nhiều sai sót trình tác nghiệp gây thiệt hại cho ngân hàng phải có biện pháp kỷ luật nghiêm minh 3.3.3.3 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng mạng lưới thông tin Để tăng khả cạnh tranh với ngân hàng khu vực, việc triển khai công nghệ ngân hàng đại cần thiết Công nghệ ngân hàng tiên tiến giúp đảm bảo tính an toàn bảo mật thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ, thời gian toán, xử lý liệu, tiết kiệm thời gian cho khách hàng Ngược lại công nghệ ngân hàng lạc hậu dẫn đến sai sót trình xử lý xử lý bị lỗi gây lãng phí dẫn đến hậu nghiêm trọng thiệt hại tài chính, giảm uy tín ngân hàng, làm khách hàng… Vậy để có hệ thống công nghệ đại phù hợp với đặc thù Chi nhánh ngân hàng cần phải thực biện pháp sau: Thứ nhất, Agribank ngân hàng hoàn thành Dự án Hiện đại hóa hệ thống toán kế toán khách hàng (IPCAS) Ngân hàng Thế giới tài trợ Với hệ thống IPCAS hoàn thiện, Agribank đủ lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại, với độ an toàn xác cao đến đối tượng khách hàng nước Tuy nhiên, chương trình hạn chế xuất phát từ ưu điểm mà mang lại kết nối rộng nên cồng kềnh, chương trình tải nặng nên dễ bị lỗi, hay máy tính, kết nối chậm Do hệ thống Agribank nói chung Agribank Hà Tây nói riêng cần phải tiếp tục đầu tư trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật đại, nâng cấp đường truyền số liệu để đảm bảo 106 tính ổn định hệ thống toán trực tuyến Đào tạo đội ngũ cán đủ khả sử dụng tốt ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực ngân hàng Việc đại hoá cần có liên kết với chi nhánh khác hệ thống Agribank Thứ hai, tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ, vốn vay, đặc biệt có quan tâm quan chức nhằm mục tiêu thực chiến lược đại hoá công nghệ ngân hàng Trước thực hiện đại hoá công nghệ cần chuẩn bị nguồn nhân lực đủ đáp ứng cho việc tiếp nhận công nghệ 3.3.3.4 Tăng cường công tác dự báo, quản trị rủi ro hoạt động KDNH Thông tin yếu tố quan trọng định Quyết định có đắn hay không phụ thuộc nhiều vào nguồn thông tin có xác, kịp thời đầy đủ hay không? Chính việc xây dựng hệ thống thông tin để phục vụ cho hoạt động KDNH ngân hàng điều cần thiết Các thông tin tỷ giá, lãi suất phải cập nhật thường xuyên ngày Phải thường xuyên lập báo cáo đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh đối tác chiến lược, khách hàng lớn, đối thủ cạnh tranh để làm thực giao dịch hoạt động KDNH, nhằm giảm rủi ro Xây dựng phận làm nhiệm vụ phân tích thông tin tài Ngân hàng, văn pháp luật có liên quan đến hoạt động KDNH Có phận chuyên trách phân tích tình hình thị trường ngoại hối, đưa dự báo biến động tỷ giá cách xác Việc dự báo tỷ chiều hướng biến động tỷ giá quan trọng công tác quản lý rủi ro tỷ giá, đồng thời dựa vào dự báo để đưa định kinh doanh Nếu dự báo xác giúp Ngân 107 hàng phòng ngừa rủi ro tỷ giá thu lợi nhuận cao, nhiên dự báo sai gây tổn thất nặng nề cho ngân hàng Các phương pháp dự báo tỷ giá xếp thành nhóm: - Dự báo kỹ thuật: việc sử dụng số liệu tỷ giá lịch sử để dự báo tỷ giá tương lai Chẳng hạn, đồng tiền tăng giá liên tục ngày cho thấy đồng tiền có xu hướng diễn biến vào ngày hôm sau - Dự báo bản: dựa mối quan hệ biến số kinh tế tỷ giá hối đoái Dựa giá trị biến số với tác động lịch sử chúng tỷ giá, ngân hàng triển khai dự kiến vể tỷ giá Chẳng hạn, lạm phát cao quốc gia dẫn dến giảm giá đồng tiền quốc gia Tất nhiên phải xem xét tác động nhân tố khác đến tỷ giá - Dự báo dựa sở thị trường: Quá trình triển khai dự báo từ số thị trường gọi dự báo dựa sở thị trường Chúng ta sử dụng cho tỷ giá giao tỷ giá kỳ hạn - Dự báo hỗn hợp: Bởi kỹ thuật dự báo liên tục ưu dự báo khác số Ngân hàng sử dụng kết hợp nhiều dự báo Nhiều phương pháp dự báo tỷ giá triển khai cách sử dụng nhiều kỹ thuật dự báo Mỗi kỹ thuật dự báo có quyền số khác nhau, phương pháp cho có độ tin cậy cao có quyền số cao Dự báo tỷ giá thực bình quân gia quyền phương pháp Trong phương pháp dự báo có ưu số thay đổi tỷ giá lại không dễ dang giải thích Điều nhiều đặc thù kinh tế trị riêng quốc gia tác động đến tỷ giá chất lượng phương pháp dự báo, 108 cán KDNT Ngân hàng cần phải có trình độ, kinh nghiệm khả phán đoán Để quản lý rủi ro hoạt động KDNH theo cấu tổ chức số Ngân hàng lớn giới phận giao dịch trực tiếp (Front office) phận hậu phòng (Back office), cần phải có phận để kiểm soát quản lý rủi ro (Middle office) như: Phòng kiểm toán nội bộ, phòng phân tích thị trường quản lý rủi ro Trong thực tế Agibank có phòng kiểm toán nội bộ, cần phải thành lập thêm phòng phân tích thị trường quản lý rủi ro để hỗ trợ cho phận KDNH Thị trường quốc tế sôi động mẻ toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung Agribank nói riêng Thị trường phát triển không ngừng, tỷ giá biến động khó lường để hạn chế rủi ro nói chung rủi ro tỷ giá nói riêng đòi hỏi phải có phòng phân tích thị trường quản lý rủi ro Trên sở đưa chiến lược dự đoán biến động tỷ giá cách kịp thời, hiệu Phòng phân tích thị trường quản lý rủi ro có nhiệm vụ: - Quản lý tài khoản điều hoà ngoại tệ hệ thống, quản lý tốt trạng thái ngoại tệ toàn hệ thống - Nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội, thị trường nứơc giới, biến động thị trường tiền tệ để từ đưa dự báo xác biến động tỷ giá, giúp phận KDNH có định kinh doanh đắn, hạn chế thiệt hại rủi ro tỷ giá gây nên - Nghiên cứu sản phẩm, loại hình kinh doanh thị trường tài tiền tệ, góp phần đa dạng hoá sản phẩm kinh doanh Ngân hàng tạo công cụ hạn chế rủi ro tỷ giá 109 - Theo dõi, giám sát hoạt động KDNH toàn hệ thống cán kinh doanh, kiểm tra giới hạn cho phép 3.3.3.5 Quy định hạn mức hợp lý Vì tỷ gía thị trường quốc tế biến động giây, phút nên việc KDNT ngân hàng gặp nhiều rủi ro Chính để hạn chế rủi ro, hạn chế tổn thất hoạt động KDNT, chi nhánh cần đặt hạn mức trạng thái kinh doanh: - Hạn mức lỗ: Để hạn chế cá rủi ro tỷ giá xảy hoạt động KDNH công cụ quan trọng sử dụng trình quán lý rủi ro NHTM tiên tiến xây dựng hạm mức lỗ giao dịch viên, đảm bảo giao dịch viên đóng trạng thái với mức lỗ không vượt mức chịu tổn thất nặng nề Hạn mức lỗ cộng dồn: hạn mức nên xây dựng cho giao dịch viên tháng theo khả kinh nghiệm họ Nếu giao dịch viên gây lỗ liên tục tháng bị điều chuyển làm công việc khác - Hạn mức trạng thái ngoại hối : Hiện ngân hàng Việt Nam chủ yếu quản lý rủi ro thông qua hạn mức trạng thái ngoại hối Trong định số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 7/10/2002, NHNN quy định hạn mức trạng thái tối đa mà ngân hàng phép trì 30% vốn tự có Như vậy, phía quan quản lý Nhà nước quy định hạn mức trạng thái tối đa để khống chế rủi ro tỷ giá Hạn mức trạng thái tối đa tổng hạn mức cho phép giao dịch viên Từ ngân hàng xác định hạn mức tối đa giao cho giao dịch viên - Hạn mức cho đối tác: Để tránh rủi ro xảy khi khách hàng ngân hàng khác khả hay không muốn thực nghĩa vụ cam kết, ngân hàng cần phải đánh giá xếp hạng khách hàng, xác định cho đối tác hạn mức giao dịch Phải thường xuyên kiểm tra việc thực 110 hạn mức định kỳ đánh giá lại đối tác để có sách phù hợp - Hạn mức chịu rủi ro: Là mức độ tổn thất dự kiến tối đa mà ngân hàng chịu Hạn mức giá trị chịu rủi ro cho phép ngân hàng giới hạn mức độ tổn thất, công cụ quản lỹ rủi ro hữu hiệu, đặc biệt hoạt động tự doanh Có thể xác định hạn mức giá trị chịu rủi ro cho cán giao dịch, phận giao dịch phòng KDNH Bằng việc xây dựng hạn mức vậy, ngân hàng xác định rõ thẩm quyền phạm vi giao dịch hay sân chơi cho cán giao dịch Qua đó, cán giao dịch tự chủ giao dịch đồng thời tổn thất Ngân hàng giới hạn mức độ định Ngoài với NHTM Việt Nam có hoạt động tự doanh giao dịch trực tiếp thị trường quốc tế rủi ro lớn Do hạn mức giá trị chịu rủi ro công cụ quản lý rủi ro mà NHTM Việt Nam xem xét để quản lý rủi ro hiệu 3.3.3.6 Mở rộng quan hệ đại lý ngân hàng Thông qua việc thúc đẩy quan hệ đại lý với ngân hàng khu vực nước bạn, từ giúp cho việc toán tiến hành nhanh hơn, thuận tiện hơn, giảm chi phí thông qua ngân hàng khác để toán, từ nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời để tranh thủ vốn, kỹ thuật kinh nghiệm quản lý tiên tiến ngân hàng đại lý Để có mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp, Agribank Hà Tây cần: Thứ nhất, dựa vào chiến lược phát triển ngân hàng nói chung chiến lược phát triển hoạt động KDNH nói riêng, xác định đối tượng khách hàng chủ yếu mà ngân hàng hướng đến phục vụ Từ đó, sử dụng chi nhánh có ngân hàng thực nghiệp vụ KDNH Hoặc thiết lập chi nhánh phòng giao dịch thực dịch vụ KDNH (nếu cần thiết) 111 Thứ hai, cần củng cố quan hệ chặt chẽ, phát triển có lợi với ngân hàng có quan hệ truyền thống thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thảo chuyên đề để học hỏi kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, đồng thời để ngân hàng đại lý hiểu tăng cường hợp tác với Chi nhánh Đồng thời tăng cường tìm hiểu hợp tác với ngân hàng có sẵn mối quan hệ với hệ thống Agribank Không ngừng mở rộng mạng lưới, thiết lập mối quan hệ với ngân hàng địa bàn cách hợp tác song phương, đa phương với mục tiêu giúp cho khách hàng có thuận lợi toán Thứ ba,tiến hành rà soát lại ngân hàng đại lý thông qua việc xây dựng tiêu thức phân loại, đánh giá tín nhiệm ngân hàng đại lý, để lựa chọn ngân hàng có uy tín, từ có sách đối ngoại phù hợp Thứ tư, cần tổ chức mạng lưới thông tin ngân hàng đại lý nhanh nhạy, thông suốt hệ thống, thường xuyên tổ chức tổng kết, đúc rút kinh nghiệm quan hệ đối ngoại để hạn chế đến mức thấp nhấp rủi ro KDNH Thứ năm, chủ động tham gia diễn đàn quốc tế, coi kênh hội nhập phát triển thương hiệu, hội để xây dựng mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp, thông qua bước tạo dựng uy tín hình ảnh tích cực thiết lập nhiều mối quan hệ chặt chẽ với ngân hàng khác Đây giải pháp khó khăn, để thực cần có tiến hành đồng nhiều giải pháp khác nhau, phải sở kiểm soát Tức mở rộng mạng lưới theo ý muốn chủ quan mà cần có tính toán sở đáp ứng nhu cầu nhân lực, công nghệ, tài hiệu kinh tế 112 TÓM TẮT CHƯƠNG Trên sở đưa lý luận liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu chương 1, phân tích đánh giá thực trạng tác động sách tỷ giá hối đoái tới hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tây chương 2, chương luận văn đưa số giải pháp NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tây, kiến nghị với Chính phủ, NHNN, với NHNo&PTNT Việt Nam nhằm hạn chế ảnh hưởng sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tây 113 KẾT LUẬN Nhu cầu ngoại tệ kinh tế lớn, hoạt động KDNH đòi hỏi nhạy bén xác thông tin liên quan đến tỷ giá, nghiên cứu công việc mua bán ngoại tệ phần tất yếu công việc kinh doanh NHTM Với mạnh vốn, uy tín thị phần xuất nhập khẩu, chi trả kiều hối mạng lưới khách hàng rộng hoạt động KDNH Agribank Hà Tây ngày phát triển mở rộng tương lai Mục tiêu đề tài sở lý luận tỷ giá sách tỷ giá hối đoái, hoạt động kinh doanh ngoại hối NHTM, thực trạng tác động sách tỷ giá đến hoạt động KDNH Chi nhánh thông qua doanh số hoạt động KDNH, lợi nhuận hoạt động KDNH khả hỗ trợ hoạt động KDNH tới hoạt động khác NHTM Từ thực tế đó, luận văn đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế ảnh hưởng sách tỷ giá hối đoái đến hoạt động KDNH tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động KDNH Agribank Hà Tây phát triển Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái NHNN Việt Nam hoạt động KDNH NHTM đa dạng, phúc tạp, phong phú nên phải có nhiều vấn đề cần đề cập nghiên cứu khuôn khổ đề tài, thời gian nghiên cứu trình độ hạn chế nên trình bày trọn vẹn lĩnh vực Một lần tác giả mong nhận thông cảm ý kiến đóng góp thầy cô quan tâm đến lĩnh vực đề luận văn hoàn thiện 114 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: GS.TS Nguyễn Văn Tiến: Giáo trình “Tài quốc tế”, NXB Thống kê, Hà Nội 2011 GS TS Nguyễn Văn Tiến: “Cẩm nang thị trường ngoại hối giao dịch kinh doanh ngoại hối”, NXB Thống kê, 2006 TS Phạm Thị Hoàng Anh: “Nhận định điều hành sách tỷ giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2011”, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, số 116+117, 2012 Nghị số 11/2011/NQ-CP Về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 Luật Tổ chức tín dụng, số 47/2010/QH12 Các Nghị quyết, Quyết định NHNN, NHNo&PTNT Việt Nam Các Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh ngoại hối NHNo&PTNT chi nhánh Hà Tây năm 2011, 2012, 2013 Các trang web: www.agribank.com.vn: Cổng thông tin điện tử NHNo&PTNT Việt Nam www.sbv.gov.vn: Cổng thông tin điện tử NHNN Việt Nam www.mof.gov.vn: Cổng thông tin điện tử Bộ tài www.gso.gov.vn: Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thống kê www.customs.gov.vn: Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan