BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH SÁNG MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH SÁNG MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.,TS LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan danh dự công trình khoa học mình, cụ thể: Tôi tên là: Nguyễn Minh Sáng Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1986 – Tại: Lâm Đồng Quê quán: Hà Nội Hiện công tác tại: Khoa Kinh tế Quốc tế – Trƣờng Đại học Ngân hàng TP HCM 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP HCM Là nghiên cứu sinh khóa 17 Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM Mã số học viên: 010117120024 Cam đoan luận án: Mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại tăng trƣởng kinh tế Việt Nam Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng; Mã số: 62 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.,TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Luận án chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị tiến sỹ trƣờng đại học Luận án công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận án Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2015 Tác giả Nguyễn Minh Sáng ii LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, xin bày t cảm ơn đến Qu Thầy Cô Trƣờng Đại học Ngân hàng TP HCM Sự hƣớng dẫn nhiệt tình, tận tâm Qu Thầy Cô gi p hoàn thiện khả tƣ kiến thức Đồng thời, c ng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo ngƣời tận tình hƣớng dẫn, ch bảo động viên suốt thời gian hoàn thành luận án ngày chập chững vào nghề Cuối c ng, gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, ngƣời thân yêu, đồng nghiệp, bạn b sinh viên Chính tình yêu góp , khích lệ mà ngƣời dành cho gi p hoàn thành luận án Trong trình thực luận án, phần luận án đƣợc sử dụng để công bố tạp chí chuyên ngành lĩnh vực tài ngân hàng giúp gia tăng độ tin cậy luận án nhận đƣợc phản biện Qu chuyên gia Qu độc giả uy tín Các viết đăng tạp chí chuyên ngành có sử dụng nội dung luận án bao gồm:  Nguyễn Minh Sáng (2012), “Phân tích hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại niêm yết Việt Nam”, Tạp chí Công nghệ ngân hàng số 79 (10/2012), trang 23 – 29  Nguyễn Minh Sáng (2014), “Phân tích nhân tố tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng Số (02/2014), trang 23 – 30  Nguyễn Minh Sáng (2014), “Mối quan hệ hoạt động kinh doanh ngân hàng tăng trƣởng kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Hội Nhập số 27 (07 08/2014), trang 17 – 26 TP.HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2015 Tác giả Nguyễn Minh Sáng iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt ADB Asian Development Bank Ngân hàng phát triển Châu Á AE Allocative efficiency Hiệu phân bổ CE Cost efficiency DEA Data envelopment analysis DEAP 2.1 Data Envelopment Analysis Phần mềm phân tích bao liệu Program Version 2.1 phiên 2.1 DRS Decreasing returns to scale DTA Customer deposit to total Tỷ lệ tiền gửi khách hàng assets ratio tổng tài sản ETA The equity to total assets ratio Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản GDP Gross domestic product Tổng sản phẩm quốc nội HSX Hochiminh stock exchange Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh IMF International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế IRS Increasing returns to scale Hiệu suất tăng dần theo quy mô LTA Total loans to total assets Tỷ lệ dƣ nợ tín dụng tổng tài ratio sản LTD Total loans deposit M2 Broad money M2 Cung tiền mở rộng M2 MES Minimum efficient scale Hiệu quy mô nh Hiệu chi phí / Hiệu kinh tế toàn phần to Phân tích bao liệu Hiệu suất giảm dần theo quy mô customer Tỷ lệ dƣ nợ tín dụng tiền gửi khách hàng iv Từ viết tắt MLE Tiếng Anh Maximum likelihood estimator Tiếng Việt Ƣớc lƣợng hợp lý cực đại NHNN NHNN Việt Nam NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần OLS Ordinary least squares Phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu PTE Pure technical efficiency Hiệu kỹ thuật ROA Return on total assets Suất sinh lời tổng tài sản ROE Return on total equity Suất sinh lời vốn chủ sở hữu Reserves for impaired loans to total loans Tỷ lệ dự phòng nợ xấu tổng dƣ nợ SE Scale efficiency Hiệu quy mô SFA Stochastic frontier analysis Phân tích biên ngẫu nhiên TA Total assets Tổng tài sản RTL TCTD TE Tổ chức tín dụng Technical efficiency TP HCM Hiệu kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh VAR Vector autoregressive model Mô hình tự hồi quy véc tơ VRS Variable returns to scale Hiệu suất thay đổi theo quy mô WB World Bank Ngân hàng giới v DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1: Tổng quan công trình nghiên cứu mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại tăng trƣởng kinh tế 31 Bảng 2.1: Tổng hợp phƣơng pháp lựa chọn liệu đầu vào đầu phân tích hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại .48 Bảng 2.2: Mô tả biến mô hình phân tích hiệu biên 49 Bảng 2.3: Mô tả chi tiết biến mô hình hồi quy tobit 54 Bảng 2.4: Ý nghĩa dấu kỳ vọng biến mô hình .60 Bảng 3.1: So sánh mức GDP bình quân đầu ngƣời theo ngang giá sức mua bình quân số quốc gia giai đoạn 1992 – 2013 64 Bảng 3.2: Hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1992 – 2013 66 Bảng 3.3: So sánh quy mô tổng tài sản, dƣ nợ tín dụng tiền gửi khách hàng số quốc gia năm 2013 71 Bảng 3.4: So sánh tỷ lệ dƣ nợ tín dụng/ tiền gửi tỷ lệ dƣ nợ tín dụng/ tổng tài sản số quốc gia năm 2013 72 Bảng 4.1: Các ngân hàng mẫu nghiên cứu 78 Bảng 4.2: Số ngân hàng mẫu nghiên cứu giai đoạn 1992 – 2013 80 Bảng 4.3: Chi tiết thời gian nghiên cứu giai đoạn 1992 – 2013 81 Bảng 4.4: Mô tả ch số tài phân tích 82 Bảng 4.5: Trung bình ch số tài theo ngân hàng thƣơng mại giai đoạn nghiên cứu 84 Bảng 4.6: Trung bình ch số tài theo năm .86 Bảng 4.7: Thống kê mô tả chi tiết biến mô hình nghiên cứu 89 vi Bảng 4.8: Kết ƣớc lƣợng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên với hiệu kỹ thuật …………………………………………………………………………………… 90 Bảng 4.9: Kết ƣớc lƣợng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên với hiệu chi phí 94 Bảng 4.10: Xếp hạng hiệu kỹ thuật hiệu qủa chi phí ngân hàng thƣơng mại Việt Nam theo SFA DEA .100 Bảng 4.11: Kết phân tích hồi quy tobit với biến phụ thuộc TE .104 Bảng 4.12: Kết phân tích hồi quy tobit với biến phụ thuộc CE .106 Bảng 4.13: Thống kê mô tả biến mô hình .110 Bảng 4.14: Kết kiểm định nghiệm đơn vị Augmented Dickey – Fuller 111 Bảng 4.15: Kiểm định đồng liên kết: Độ trễ 113 Bảng 4.16: Kết kiểm định độ trễ tối ƣu VAR 113 Bảng 4.17: Các kiểm định sau ƣớc lƣợng VAR 115 Bảng 4.18: Kết ƣớc lƣợng VAR mô hình 2.25 116 Bảng 4.19: Kết ƣớc lƣợng VAR mô hình 2.26 117 Bảng 4.20: Kết kiểm định nhân Granger theo mô hình VAR 118 Bảng 4.21: Phân rã phƣơng sai GDP theo mô hình 2.25 121 Bảng 4.22: Phân rã phƣơng sai GDP theo mô hình 2.26 121 Bảng 5.1: Trung bình yếu tố đầu vào, đầu giai đoạn 1992 – 2013 .132 vii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1: Chức ngân hàng đại Hình 1.2: Hoạt động kinh doanh chủ yếu ngân hàng đại Hình 1.3: Hiệu kỹ thuật hiệu phân bổ .9 Hình 1.4: Lợi quy mô đƣờng cong chi phí .11 Hình 1.5: Hiệu kỹ thuật hiệu quy mô 11 Hình 1.6 Kênh tác động hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng đến tăng trƣởng kinh tế 25 Hình 1.7 Kênh tác động tăng trƣởng kinh tế đến hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng 27 Hình 2.1: Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên 40 Hình 2.2: Các nhân tố tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực NHTM 52 Hình 2.3: Quy trình nghiên cứu với liệu chuỗi thời gian .59 Hình 3.1: Một số ch số kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn 1992 - 2013 …………………………………………………………………………………… 62 Hình 3.2: GDP bình quân đầu ngƣời Việt Nam theo ngang giá sức mua giai đoạn 1992 – 2013 63 Hình 3.3: Tỷ lệ kim ngạch xuất nhập GDP Việt Nam giai đoạn 1992 – 2013 .65 Hình 3.4: Giá trị vốn hóa thị trƣờng chứng khoán GDP Việt Nam giai đoạn 2000 – 2013 .67 Hình 3.5: Tỷ lệ tín dụng ngân hàng GDP Việt Nam giai đoạn 1992 – 2013 …………………………………………………………………………………… 68 viii Hình 3.6: Tốc độ tăng trƣởng GDP tốc độ tăng trƣởng tín dụng ngân hàng Việt Nam giai đoạn 1992 – 2013 69 Hình 3.7: Chênh lệch lãi suất tiền gửi lãi suất tiền vay trung bình Việt Nam giai đoạn 1997 – 2013 .70 Hình 3.8: Tỷ lệ tiết kiệm nội địa GDP Việt Nam giai đoạn 1992 – 2013 73 Hình 4.1 Trung bình ch số tài ngân hàng thƣơng mại theo năm giai đoạn 1992 – 2013 .85 Hình 4.2: Tổng tài sản bình quân ngân hàng thƣơng mại theo năm giai đoạn 1992 – 2013 .87 Hình 4.3: Hiệu kỹ thuật, hiệu kỹ thuật hiệu quy mô theo DEA trung bình NHTM mẫu nghiên cứu giai doạn 1992 – 2013 .97 Hình 4.4: Hiệu kỹ thuật, hiệu phân bổ hiệu chi phí trung bình theo DEA NHTM mẫu nghiên cứu giai doạn 1999 – 2013 98 Hình 4.5: Mô tả sai phân bậc biến mô hình nghiên cứu 112 Hình 4.6: Kết kiểm định nghiệm đa thức đặc trƣng AR 114 Hình 4.7: Tác động phản ứng đẩy biến có cú sốc xảy .120 ix DANH MỤC PHỤ LỤC Trang Phụ lục 1: Hiệu kỹ thuật theo SFA ngân hàng mẫu nghiên cứu …………………………………………………………………………………….164 Phụ lục 2: Hiệu chi phí theo SFA ngân hàng mẫu nghiên cứu …………………………………………………………………………………….166 Phụ lục 3: Hiệu kỹ thuật theo DEA ngân hàng mẫu nghiên cứu 168 Phụ lục 4: Hiệu kinh tế toàn phần theo DEA ngân hàng mẫu nghiên cứu .170 Phụ lục 5: Hiệu kỹ thuật theo DEA ngân hàng mẫu nghiên cứu 172 Phụ lục 6: Hiệu quy mô theo DEA ngân hàng mẫu nghiên cứu 174 Phụ lục 7: Hiệu phân bổ theo DEA ngân hàng mẫu nghiên cứu 176 Phụ lục 8: Dữ liệu mô hình phân tích hiệu sử dụng nguồn lực theo SFA DEA 178 x MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC PHỤ LỤC ix MỤC LỤC x LỜI MỞ ĐẦU xv CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 1.1 NGUỒN LỰC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Nguồn lực ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại 1.1.4 Phân loại hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại 1.2 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 1.2.1 Nghiên cứu quốc gia khu vực 12 1.2.2 Các nghiên cứu phạm vi quốc gia 14 1.2.3 Các nghiên cứu nƣớc 16 1.3 TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 17 1.3.1 Cơ sở l luận tăng trƣởng kinh tế 17 xi 1.3.2 Các mô hình tăng trƣởng kinh tế 19 1.4 MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 24 1.4.1 L thuyết mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại tăng trƣởng kinh tế 24 1.4.2 Tổng quan nghiên cứu mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại tăng trƣởng kinh tế 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 35 2.1 PHƢƠNG PHÁP ĐO LƢỜNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 35 2.1.1 Phƣơng pháp sử dụng ch số tài 36 2.1.2 Phƣơng pháp phân tích hiệu biên cách tiếp cận tham số 38 2.1.3 Phƣơng pháp phân tích hiệu biên cách tiếp cận phi tham số 43 2.1.4 Xác định nguồn lực đầu vào đầu nghiên cứu hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 47 2.2 PHƢƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI …………………………………………………………………………………… 49 2.3 PHƢƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 55 KẾT LUẬN CHƢƠNG 60 CHƢƠNG TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 61 xii 3.1 TỔNG QUAN VỀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 61 3.2 VAI TRÕ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 66 3.3 ĐÁNH GIÁ VAI TRÕ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 76 CHƢƠNG PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 77 4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 77 4.1.1 Tổng quan mẫu nghiên cứu 77 4.1.2 Phân tích ch số tài 82 4.1.3 Phân tích tham số hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 88 4.1.4 Phân tích phi tham số hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 95 4.1.5 Kết luận hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 99 4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 102 4.2.1 Phân tích nhân tố tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 102 4.2.2 Kết luận nhân tố tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 107 xiii 4.3 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 109 4.3.1 Phân tích mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại tăng trƣởng kinh tế Việt Nam 109 4.3.2 Kết luận mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại tăng trƣởng kinh tế Việt Nam 122 4.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 122 4.4.1 Đánh giá hiệu sử dụng nguồn lực nhân tố tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 123 4.4.2 Đánh giá mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại tăng trƣởng kinh tế Việt Nam 126 KẾT LUẬN CHƢƠNG 128 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI GÓP PHẦN THÖC ĐẨY TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 129 5.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 129 5.2 XU HƢỚNG DỊCH CHUYỂN SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 131 5.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI GÓP PHẦN THÖC ĐẨY TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 133 5.3.1 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu kỹ thuật 134 5.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu chi phí 135 xiv 5.3.3 Hoàn thiện phƣơng pháp đo lƣờng hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại 137 5.3.4 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 138 5.4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÕ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ĐỐI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 138 5.4.1 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu cung ứng vốn cho kinh tế thông qua hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 139 5.4.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực tài mở rộng quy mô hoạt động hợp l ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 139 5.4.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng tài sản hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 140 5.4.4 Nhóm giải pháp mở rộng nâng cao chất lƣợng hoạt động cung ứng dịch vụ toán ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 142 5.4.5 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao khả huy động vốn ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 143 5.5 KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI GÓP PHẦN THÖC ĐẨY TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 144 5.6 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 146 KẾT LUẬN CHƢƠNG 148 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 164 xv LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Phân tích hiệu sử dụng nguồn lực c ng nhƣ phân tích nhân tố tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực NHTM đóng vai trò quan trọng giúp NHTM biết rõ trạng hoạt động kinh doanh để có chiến lƣợc giải pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực Khi có kết nghiên cứu cụ thể, ngân hàng điều ch nh yếu tố chi phí đầu vào nhằm sử dụng hiệu nguồn lực để tạo hiệu hoạt động tối đa cho ngân hàng nhằm góp phần th c đẩy tăng trƣởng kinh tế đất nƣớc Các nghiên cứu giới phân tích hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣờng sử dụng phƣơng pháp là: (i) Phƣơng pháp phân tích ch số tài chính; (ii) Phƣơng pháp phân tích hiệu biên bao gồm phân tích tham số phân tích phi tham số (Samisoni 2010) Các nghiên cứu hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Việt Nam chủ yếu sử dụng ch số tài c ng nhƣ phân tích nhân tố tác động đến suất sinh lời vốn chủ (ROE) hay suất sinh lời tổng tài sản (ROA) để đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng Phƣơng pháp phân tích ch số tài phƣơng pháp đánh giá hiệu sử dụng nguồn lực NHTM theo cách truyền thống bộc lộ nhiều nhƣợc điểm nhƣ ch số tài ch thể đƣợc mặt hoạt động NHTM nên để có tranh tổng quát hoạt động kinh doanh nhà quản trị ngân hàng phải sử dụng hệ thống ch tiêu, công thức khác phức tạp gây nhầm lẫn định quan trọng (Manandhar Tang 2002) Chính thế, việc đo lƣờng hiệu sử dụng nguồn lực NHTM sử dụng kết hợp phƣơng pháp phƣơng pháp phân tích ch số tài phƣơng pháp phân tích hiệu biên theo SFA DEA để đánh giá toàn diện thực trạng hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Việt Nam điều cần thiết xvi Đối với hệ thống tài Việt Nam, NHTM chiếm giữ vị trí quan trọng trình gi p nguồn vốn kinh tế đƣợc lƣu thông góp phần th c đẩy tăng trƣởng kinh tế tỷ lệ tín dụng ngân hàng GDP đạt tới 108.15% so với kênh lƣu chuyển vốn qua thị trƣờng tài với mức giá trị vốn hóa thị trƣờng chứng khoán ch đạt 31% GDP thời điểm 31/12/2013 (World Bank 2014) Khi NHTM sử dụng hiệu nguồn lực gi p: (i) Tăng tốc trình luân chuyển vốn kinh tế với chi phí thấp hơn; (ii) Gia tăng tỷ lệ tiết kiệm đầu tƣ kinh tế; (iii) Nâng cao hiệu sử dụng vốn chủ thể kinh tế (iv) Giảm thiểu tình trạng bất cân xứng thông tin thị trƣờng tài (Wachtel 2001) từ góp phần th c đẩy tăng trƣởng kinh tế quốc gia Ngƣợc lại, kinh tế quốc gia tăng trƣởng c ng th c đẩy hệ thống NHTM sử dụng hiệu nguồn lực áp lực cạnh tranh từ sức h t gia nhập ngành hay NHTM đƣợc sử dụng nguồn lực đầu vào với chi phí thấp Tuy nhiên, nghiên cứu Việt Nam ch dừng phân tích định tính mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực NHTM với tăng trƣởng kinh tế nên chƣa có chứng định lƣợng đủ thuyết phục để chứng minh mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực hệ thống ngân hàng với tốc độ tăng trƣởng kinh tế Việt Nam Chính l đó, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thƣơng mại tăng trƣởng kinh tế Việt Nam” nhằm lƣợng hóa hiệu sử dụng nguồn lực NHTM theo phƣơng pháp đo lƣờng đại c ng nhƣ phân tích định lƣợng mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực NHTM tăng trƣởng kinh tế Việt Nam Kết nghiên cứu để tài minh chứng định lƣợng thuyết phục gi p nhà hoạch định sách c ng nhƣ bên liên quan nhận thấy tầm quan trọng việc sử dụng có hiệu nguồn lực hệ thống NHTM góp phần th c đẩy tăng trƣởng kinh tế Việt Nam xvii Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu cuối c ng mà nghiên cứu mong muốn đạt đƣợc đƣa đƣợc hệ thống giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực NHTM nhằm góp phần th c đẩy tăng trƣởng kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, để đạt đƣợc mục tiêu cuối c ng đề tài c ng xác định mục tiêu trung gian cần đạt đƣợc: (i) Phân tích hiệu sử dụng nguồn lực hệ thống NHTM Việt Nam c ng nhƣ phân tích nhân tố tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Việt Nam (ii) Mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực NHTM với tăng trƣởng kinh tế Việt Nam Luận án ch tập trung phân tích tác động hiệu sử dụng nguồn lực NHTM đến tăng trƣởng kinh tế Việt Nam (iii) Đề xuất giải pháp nâng cao vai trò hệ thống NHTM tăng trƣởng kinh tế Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu, đối tƣợng nghiên cứu luận án tập trung vào nhóm chính: (i) Hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Việt Nam; (ii) Nhân tố tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Việt Nam; (iii) Phân tích mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực NHTM tăng trƣởng kinh tế Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: 48 NHTM Việt Nam giai đoạn 1992 – 2013 Luận án chọn mốc thời gian nghiên cứu từ năm 1992 khoảng thời gian hệ thống NHTM Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh với xuất nhiều ngân hàng thƣơng mại cổ phần Năm 1992 c ng giai đoạn mà Bureau van Dijk bắt đầu thu thập liệu Data bank scope cho hệ thống NHTM Việt Nam xviii Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phƣơng pháp định lƣợng để hỗ trợ nghiên cứu bao gồm: (i) Phƣơng pháp phân tích tham số cách tiếp cận biên ngẫu nhiên (SFA) với trợ gi p phần mềm phân tích hiệu biên FRONTIER 4.1 (Coelli cộng 2005) phƣơng pháp phân tích phi tham số cách tiếp cận theo mô hình bao liệu (DEA) thông qua phần mềm DEAP 2.1 (Coelli cộng 2005) để đo lƣờng hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Việt Nam; (ii) Phân tích hồi quy tobit với trợ gi p phần mềm STATA 11.0 để đánh giá nhân tố tác động đến hiệu sử dụng nguồn lực NHTM Việt Nam; (iii) Mô hình tự hồi quy véc tơ (VAR) thông qua phần mềm Eviews 6.0 để phân tích mối quan hệ hiệu sử dụng nguồn lực NHTM tăng trƣởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1992 – 2013 Nguồn liệu Nguồn liệu đề tài đƣợc lấy từ Data bank scope Bureau van Dijk (2012) cho liệu hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 1992 – 2011, báo cáo thƣờng niên 48 NHTM năm 2012, 2013 số liệu thức Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Tổng cục thống kê, Bộ Ngành có liên quan liệu thống kê định chế tài quốc tế nhƣ IMF, WB, ADB… c ng với nguồn liệu thống khác Điểm nghiên cứu Nội dung luận án thể điểm nhƣ sau: Thứ nhất, luận án chứng minh đƣợc vai trò quan trọng hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 1992 – 2013 kênh lƣu chuyển vốn chủ yếu kinh tế thông qua kênh NHTM Tính đến thời điểm 31/12/2013 tỷ lệ tín dụng ngân [...]... CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 24 1.4.1 L thuyết về mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thƣơng mại và tăng trƣởng kinh tế 24 1.4.2 Tổng quan các nghiên cứu về mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thƣơng mại và tăng trƣởng kinh tế 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 34 CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU MỐI QUAN. .. đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 107 xiii 4.3 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 109 4.3.1 Phân tích mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thƣơng mại và tăng trƣởng kinh tế tại Việt Nam 109 4.3.2 Kết luận về mối quan hệ giữa hiệu quả. .. các ngân hàng thƣơng mại và tăng trƣởng kinh tế tại Việt Nam 122 4.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 122 4.4.1 Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực và các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 123 4.4.2 Đánh giá mối quan hệ giữa. .. minh mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của hệ thống ngân hàng với tốc độ tăng trƣởng kinh tế tại Việt Nam Chính vì l do đó, nghiên cứu sinh chọn đề tài Mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thƣơng mại và tăng trƣởng kinh tế tại Việt Nam” nhằm lƣợng hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTM theo các phƣơng pháp đo lƣờng hiện đại c ng nhƣ phân tích định lƣợng mối quan. .. VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 1 1.1 NGUỒN LỰC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1 1.1.1 Ngân hàng thƣơng mại 1 1.1.2 Nguồn lực của ngân hàng thƣơng mại 4 1.1.3 Hiệu quả sử dụng nguồn lực của ngân hàng thƣơng mại 7 1.1.4 Phân loại hiệu quả sử dụng nguồn lực của ngân hàng thƣơng mại 8 1.2 TỔNG QUAN. .. lực đầu vào và đầu ra trong nghiên cứu hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam 47 2.2 PHƢƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI …………………………………………………………………………………… 49 2.3 PHƢƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ ... LUẬN CHƢƠNG 2 60 CHƢƠNG 3 TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 61 xii 3.1 TỔNG QUAN VỀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 61 3.2 VAI TRÕ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 66 3.3 ĐÁNH GIÁ VAI TRÕ CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG... CHƢƠNG 4 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 77 4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 77 4.1.1 Tổng quan về mẫu nghiên cứu 77 4.1.2 Phân tích các ch số tài chính 82 4.1.3 Phân tích tham số về hiệu quả sử dụng nguồn lực các ngân hàng thƣơng mại... CỨU VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 1.2.1 Nghiên cứu ở các quốc gia và khu vực 12 1.2.2 Các nghiên cứu ở trong phạm vi quốc gia 14 1.2.3 Các nghiên cứu ở trong nƣớc 16 1.3 TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ 17 1.3.1 Cơ sở l luận về tăng trƣởng kinh tế 17 xi 1.3.2 Các mô hình tăng trƣởng kinh tế 19 1.4 MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ SỬ... nguồn lực của các NHTM Việt Nam (ii) Mối quan hệ giữa hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTM với tăng trƣởng kinh tế tại Việt Nam Luận án ch tập trung phân tích tác động của hiệu quả sử dụng nguồn lực của các NHTM đến tăng trƣởng kinh tế tại Việt Nam (iii) Đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của hệ thống NHTM đối với tăng trƣởng kinh tế tại Việt Nam 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Để đạt đƣợc các