Danh mục từ viết tắt ký hiệu A.Các từ viết tắt BHTG - Bảo hiểm tiền gửi CP - Chính phủ IMF – Quỹ tiền tệ quốc tế NHNN – Ngân hàng nhà nước NHTM – Ngân hàng thương mại QĐ – Quyết định QTDND – Quỹ tín dụng nhân dân TCTD – Tổ chức tín dụng WTO – Tổ chức thương mại quốc tế B.Các ký hiệu CsVon – Chỉ số mức vốn đảm bảo CsTS – Chỉ số chất lượng tài sản có CsDT – Chỉ số họat động đầu tư CsQL – Chỉ số khả quản lý CsTK – Chỉ số khả khoản CsLN – Chỉ số lợi nhuận CsTD – Chỉ số tín dụng ngân hàng nhà nước F ( Factor ) – Nhân tố Fk – Nhân tố thứ k ri – Lợi suất tài sản i ri* - Lợi suất trung bình tài sản i σi – Độ lệch chuẩn ri Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sit – Giá tài sản i thời điểm t βi – hệ số rủi ro tài sản i βp – hệ số rủi ro danh mục P Nguyễn Quang Huy 45 Lớp: Toán tài Mean – Trung bình E – Kỳ vọng Var – Phương sai Se – Độ lệch tiêu chuẩn Cov – Hiệp phương sai V – Ma trận hiệp phương sai M – Metric DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu Chỉ số tài 28 ngân hàng thương mại cổ phần 60 Biểu :Mô tả trung bình phương sai biến số 62 Biểu 3:Tỷ lệ giải thích số thành phần 63 Biểu 4: Biểu đồ biểu diễn tỷ lệ giải thích trường hợp chọn 1, 2, 3, , thành phần 64 Biểu : Tọa độ biến trục 65 Biểu : Vị trí biến không gian chiều tạo trục 66 Biểu : Tọa độ biến tên trục sau phép quay 67 Biểu 8: Hệ số tương quan biến số 68 Biểu 9: Hệ số tổ hợp biến để tạo thành vectơ nhân tố 69 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Biểu 10 : Tọa độ chiếu TCTD lên mặt phẳng ( factor1, factor2 ) 70 Biểu 11: Tọa độ TCTD mặt phẳng chiếu ( factor 1, factor 3) 71 Biểu 12: Tọa độ TCTD mặt phẳng chiếu ( factor 2, factor 3) 72 Biểu 13: Vị trí TCTD không gian chiều tạo trục (factor 1, factor 2, factor 3) 73 Biểu 14: Tọa độ tổ chức tín dụng không gian chiều 74 Nguyễn Quang Huy 45 Lớp: Toán tài MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt ký hiệu .1 MỤC LỤC Phần mở đầu Chương I .8 Giới thiệu Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 1.1 Tổng quan tình hình tài ngân hàng Việt Nam 1.1.1 Hoạt động tài ngân hàng Việt Nam năm vừa qua 1.1.2 Định hướng nhiệm vụ ngân hàng năm tới 15 1.2 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với hoạt động giám sát Tổ chức tín dụng 16 1.2.1 Giới thiệu Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 16 1.2.2 Các hoạt động nghiệp vụ BHTGVN 26 1.2.3 Một số định hướng hoạt động BHTGVN thời gian tới .28 Chương II 31 Hoạt động tra giám sát ngân hàng .31 2.1 Ủy ban Basel hệ thống nguyên tắc tra giám sát hoạt động Ngân hàng 31 2.1.1 Giới thiệu Ủy ban Basel .31 2.1.2 Nhóm ấn phẩm nguyên tắc Ủy ban Basel .32 2.2 Thực trạng hệ thống tra giám sát ngân hàng Việt Nam 38 2.3 Hệ thống CAMELS giám sát hoạt động Ngân hàng 48 2.3.1 Đánh giá hoạt động 49 2.3.2 Xếp hạng cấu phần 50 2.3.3 Xếp loại yếu tố định lượng 63 2.3.4 Xếp loại yếu tố định tính .65 2.3.5 Xếp loại tổng hợp 65 2.4 Các phương thức hoạt động tra ngân hàng Việt Nam 68 2.4.1 Phương thức giám sát từ xa 69 2.4.2 Phương thức tra chỗ 72 2.4.3 Phương pháp đánh giá xếp loại TCTD theo CAMELS vận dụng Việt Nam 73 Chương III 78 Sử dụng mô hình đa nhân tố phương pháp thành phần 78 để phân loại đánh giá hoạt động tổ chức tín dụng 78 3.1 Mô hình đa nhân tố 79 3.1.1 M« h×nh 79 3.1.2 Mét sè øng dông cña m« h×nh nh©n tè 81 3.2 Sử dụng mô hình để phân loại đánh giá hoạt động tổ chức tín dụng 82 3.2.1 Số liệu sử dụng 82 3.2.2 Sử dụng SPSS để phân tích số liệu 85 3.2.3 Mở rộng 105 Danh mục sách tài liệu tham khảo .113 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phần mở đầu Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thànvh lập theo định số 218/1999/QĐ-TTg, ngày 09 - 11 - 1999 Thủ tướng Chính phủ thức khai trương hoạt động từ ngày 07-7-2000 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức tài Nhà nước, hoạt động không mục tiêu lợi nhuận Việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người gửi tiền, góp phần trì ổn định tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát triển an toàn lành mạnh hoạt động ngân hàng Là phận cấu thành hệ thống tài chính, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam công cụ quan trọng phủ việc tra giám sát hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Nhằm đảm bảo thực tốt vai trò đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đặt vấn đề phân loại tổ chức tín dụng theo khả hoạt động lên hàng đầu, có đánh giá, phân loại tổ chức tín dụng cách xác Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có biện pháp tra, giám sát cách thích hợp cho tổ chức tín dụng Là sinh viên theo học chuyên ngành Toán tài trường Đại học kinh tế quốc dân, sau năm học tập, giới thiệu PGS-TS Nguyễn Quang Dong, em có hội thực tập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.Sau thời gian làm quen với hoạt động Bảo hiểm tiền tiền gửi, với hướng dẫn PGS-TS Nguyễn Quang Dong, giúp đỡ nhiệt tình cán Bảo hiểm tiền gửi, em dần hình thành chuyên đề thực tập cho Nội dung chuyên đề sử dụng phương pháp toán học kinh tế việc đánh giá, phân loại tổ chức tín dụng theo khả hoạt động Do kiến thức thực tế em Nguyễn Quang Huy 45 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp nhiều hạn chế nên chuyên đề em nhiều thiếu sót Rất mong bảo giúp đỡ PGS-TS Nguyễn Quang Dong cán Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để em hoàn thành tốt chuyên đề thực tập Em xin chân thành cảm ơn Tên chuyên đề thực tập : “Đánh giá hoạt động tổ chức tín dụng phương pháp phân tích nhân tố phương pháp thành phần theo tiêu tài mô hình CAMELS” Chương I Giới thiệu Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 1.1 Tổng quan tình hình tài ngân hàng Việt Nam 1.1.1 Hoạt động tài ngân hàng Việt Nam năm vừa qua Chính sách tiền tệ năm 2006 bản, đạt mục tiêu ổn định tiền tệ, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiềm chế lạm phát mức thấp tốc độ tăng trưởng kinh tế Kết thể qua số điểm: - So với cuối năm 2005, lãi suất VND TCTD tăng nhẹ khoảng 0,25%/năm Diễn biến phù hợp với cung - cầu vốn thị trường, diễn biến kinh tế - tiền tệ nước lãi suất thị trường quốc tế - Tỷ giá VND so với USD tăng 1,5%, phù hợp với mục tiêu khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư, cải thiện cán cân toán, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước Nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào, nên có thời điểm, tỷ giá bán Nguyễn Quang Huy 45 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp NHTM mức trần cho phép Tỷ giá thị trường tự biến động theo xu hướng tỷ giá thị trường thức với mức chênh lệch thấp (từ - 20 đ/1USD), ngoại trừ việc tăng đột biến vài ngày đầu tháng 5/2006 Tính đến ngày 31/12/2006, tỷ giá bình quân thị trường liên ngân hàng tăng 1,36% so với cuối năm 2005, tỷ giá bán NHTM tăng 0,88% - Dư nợ cho vay kinh tế đến ngày 31/12/2006 tăng 21,4% so với cuối năm 2005, tương ứng với mức tăng năm 2005, sát với mục tiêu đề từ đầu năm Pháp lệnh Ngoại hối đời tạo sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý ngoại hối NHNN điều kiện hội nhập quốc tế Để kịp thời cụ thể hóa nội dung quan trọng Pháp lệnh, NHNN khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối Đồng thời, NHNN tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa quy định liên quan nhằm thực tự hóa giao dịch vãng lai, như: hướng dẫn việc ủy quyền cho TCTD xem xét giải nhu cầu mua, chuyển, mang ngoại tệ nước công dân Việt Nam thay cho chế xem xét, cấp phép NHNN trước đây; huỷ bỏ việc báo cáo thu, chi ngoại tệ ngày ngân hàng phép hoạt động ngoại hối; cho phép triển khai thí điểm chế mua, bán ngoại tệ tiền mặt theo tỷ gá thỏa thuận TCTD phép hoạt động ngoại hối Nguyễn Quang Huy 45 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Cùng với đổi chế sách khác, việc đổi mới, hoàn thiện chế, sách quản lý ngoại hối theo hướng thông thoáng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế có tác động tích cực đến đâu tư nước vào Việt Nam (bao gồm đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp), kéo theo dòng chảy luồng vốn cải thiện đáng kể cung cầu ngoại tệ Việt Nam Nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào, nên lượng ngoại tệ NHNN mua lớn nhiều so với lượng ngoại tệ NHNN bán ra, làm cho dự trữ ngoại hối nhà nước tăng tương đối ổn định, góp phần thực tốt mục tiêu chiến lược ngành Ngân hàng từ đến năm 2010 tăng nhanh dự trữ ngoại hối nhà nước Hiện nay, dự trữ ngoại hối nhà nước đáp ứng nhu cầu ngoại tệ tương đương 12 tuần nhập (đạt mức tối thiểu theo thông lệ quốc tế), giúp nâng cao khả toán quốc tế hệ số tín nhiệm quốc gia Việt Nam Khác với năm trước, năm 2006, NHTM nhà nước, NHNN đáp ứng nhu cầu mua ngoại tệ nhiều NHTM cổ phần Năm 2006, NHNN tổ chức đánh giá toàn diện mô hình tổ chức, hoạt động, khung pháp lý, hạ tầng hỗ trợ hoạt động giám sát ngân hàng, đồng thời đánh giá mức độ tuân thủ hệ thống tra, giám sát ngân hàng Việt Nam theo nguyên tắc Uỷ ban giám sát ngân hàng quốc tế (BASEL) Trên sở đó, xác định vấn đề hạn chế, bất cập làm giảm hiệu lực, hiệu công tác tra, giám sát ngân hàng, tạo sở cho việc xây dựng Đề Nguyễn Quang Huy 45 10 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nhóm : TCTD số 20 Nhóm : TCTD lại Biểu 13 : Vị trí TCTD không gian chiều tạo trục ( factor 1, factor 2, factor 3) 13 19 10 22 17 2627 21 23 12 2418 14 16 25 15 r score for analysis 20 11 -1 28 -2 REGR factor score for analysis Nguyễn Quang Huy 45 1 -1 100 -1 REGR factor score for ana Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Biểu 14: Tọa độ tổ chức tín dụng không gian chiều STT Factor3 Ngân hàng Factor1 NHcpKienLong -1.23996 NhcpQuanDoi -0.32573 NhcpRachKien -0.77274 SaiGonCongThuong -0.70544 NhVietA 1.35932 Nguyễn Quang Huy 45 -1.56425 -0.32419 -0.26481 -0.40072 0.45455 -0.25430 1.49171 0.26719 0.18079 101 Factor2 0.13890 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp NhTanViet -0.69331 -0.54483 NhXuatNhapKhau 0.07277 0.70162 NhCPNhaHaNoi -2.41130 -0.43401 NhCpAChau 0.44129 1.37481 10 NhcpBacA 1.74941 0.06776 11 NhcpDongNamA 1.57805 -0.38706 12 NhNongThonDongThap -0.09362 -0.65891 13 NhNongthonHaiDuong 1.73337 -0.89797 14 NhcpAnBinh -0.48505 0.25099 15 NhcpNongThonDaiA -0.67674 -1.15089 16 NhcpGiaDinh -0.40324 -0.80065 17 NhcpHangHai 0.68263 -0.76225 18 NhcpKyThuongVN -0.37697 -0.11648 19 NhDoanhNghiepNgoaiQD 1.73114 0.44874 Nguyễn Quang Huy 45 102 1.06268 -0.59935 -0.70333 -1.20438 -1.02402 -0.90762 1.12145 0.25891 -0.38318 0.50399 -0.22491 0.49972 -0.76553 -0.79995 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 20 NhcpNinhBinh 2.66379 21 NhcpPhuongNam -0.16212 22 NhcpQuocTe -0.47832 23 NhcpSaiGonThuongTin 1.14498 24 NhcpphattrienNhaTPHC 0.44549 25 NhDauTu&PhatTrien -0.34608 26 NhcpPhuongDong -0.41539 27 NhCongThuong -0.65547 28 NhNongNghiep&PtNongt 2.39679 0.35925 3.42429 0.28092 -0.05000 0.91375 -0.00902 -0.58146 0.39893 0.04716 0.24204 -0.33291 -0.91476 0.29280 0.15922 0.32764 -0.60146 -1.72621 -1.63795 Qua biểu đồ tọa độ tổ chức tín dụng trục biểu đồ chiếu lên mặt phẳng ta phân 28 tổ chức tín dụng thành nhóm mà nhóm có số tài tương đối giống sau: Nhóm bao gồm ngân hàng : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn(28), Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(8) Nguyễn Quang Huy 45 103 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nhóm bao gồm ngân hàng : Ngân hàng cổ phần Bắc Á(10) , ngân hàng cổ phần Đông Nam Á(11), ngân hàng cổ phần Nông thôn Hải Dương(13) Nhóm bao có ngân hàng ngân hàng cổ phần Ninh Bình(20) Nhóm bao gồm hầu hết ngân hàng lại Như phương pháp nhân tố phân tích thành phần cho ta nhìn tổng quát khả hoạt động tổ chức tín dụng năm 2005 Tuy nhiên, số liệu không đầy đủ số lượng ngân hàng ít, biến mà ta sử dụng chưa phản ánh đầy đủ tính chất cấu phần đồng thời ngân hàng sử dụng để phân tích ngân hàng Thương Mại Cổ Phần hoạt động tương đối tốt năm 2005 nên việc đánh giá, phân loại ngân hàng chưa hoàn toàn xác Đồng thời SPSS cho ta tọa độ ngân hàng trục chưa thể minh họa hình ảnh không gian chiều nên việc nhìn nhận đánh giá ngân hàng tọa độ không gian chiều có nhiều sai sót Bộ số liệu đầy đủ 1000 ngân hàng TMCP tổ chức tín dụng Nhà nước quỹ tín dụng nhân dân với công cụ đồ họa thích hợp cho ta nhìn nhận tổng quát, đánh giá, phân loại xác khả hoạt động tổ chức tín dụng Nguyễn Quang Huy 45 104 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 3.2.3 Mở rộng Phương pháp phân tích nhân tố thành phần cho ta gợi ý việc xác định tỷ lệ cấu thành tiêu khả hoạt động chung ngân hàng Tỷ lệ sử dụng mức điểm tối đa với tiêu, hay trọng số tiêu ta tính toán số chung cho hoạt động ngân hàng Trong trường hợp ta sử dụng tất tiêu để xem xét phân loại ngân hàng cho ta tổng quán tính số liệu Đại lượng tính tổng khoảng cách điểm đến tâm đám mây số liệu (Khoảng cách định nghĩa Metric M đó), tổng quán tính đặc trưng cho độ sai khác ngân hàng trường hợp ta sử dụng đầy đủ tiêu chí Để xem xét tiêu chí chẳng hạn CsVon có tác động đến tổng thể ta tính tổng quán tính đám mây số liệu trường hơp xem xét biến lại Quán tính gọi quán tính số vốn Bằng phương pháp toán học ta chứng minh tổng quán tính trường hợp sử dụng tiêu tổng quán tính trường hợp loại bỏ biến.(Trong Metric M) Kết cho ta gợi ý ảnh hưởng tiêu chẳng hạn CsVon có ảnh hưởng đến tổng thể lượng hóa (Tổng quán tính ban đầu – tổng quán tính vốn) Nguyễn Quang Huy 45 105 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Như trọng số tiêu tổng thể tính sau : Trọng số CsVon = (Tổng quán tính ban đầu – tổng quán tính vốn) Tổng quán tính ban đầu Trọng số CsTS = (Tổng quán tính ban đầu – tổng quán tính TS) Tổng quán tính ban đầu Trọng số CsDT = (Tổng quán tính ban đầu – tổng quán tính DT) Tổng quán tính ban đầu Trọng số CsQL = (Tổng quán tính ban đầu – tổng quán tính QL) tổng quán tính ban đầu Trọng số CsLN = (Tổng quán tính ban đầu – tổng quán tính LN) Tổng quán tính ban đầu Trọng số CsTK = (Tổng quán tính ban đầu – tổng quán tính TK) Nguyễn Quang Huy 45 106 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tổng quán tính ban đầu Trọng số CsTD = (Tổng quán tính ban đầu – tổng quán tính TD) Tổng quán tính ban đầu Ví dụ số liệu xét ta có tính toán sau : Tổng quán tính số liệu ban đầu tính vết (Trace) ma trận (M.V) M ma trận metric V ma trận hiệp phương sai tiêu Việc chọn ma trận M tùy theo việc điều chỉnh (*) Trong trường hợp chọn ma trận M ma trận đơn vị tức khoảng cách đo khoảnh cách thông thường ta tính Tổng quán tính ban đầu 36,384 Tổng quán tính số vốn 25,29 Tổng quán tính số tài sản 34,02 Tổng quán tính số đầu tư 28,44 Tổng quán tính số quản lý 29,16 Tổng quán tính số lợi nhuận 35,55 Tổng quán tính số khoản 32,11 Tổng quán tính số tín dụng 33,69 Nguyễn Quang Huy 45 107 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Vậy trọng số tiêu tổng thể - Chỉ số vốn 0,3 - Chỉ số tài sản 0,06 - Chỉ số đầu tư 0,22 - Chỉ số quản lý 0,2 - Chỉ số lợi nhuận 0,022 - Chỉ số khoản 0,12 - Chỉ số tín dụng 0,07 (*) Trong trường hợp chọn ma trận M có đường chéo nghịch đảo trung bình biến ta tính tỷ trọng biến tổng thể gần với thực tế : M11 = 1/Mean(CsVon) M22 = 1/Mean(CsTS) M33 = 1/Mean(CsDT) M44 = 1/Mean(CsQL) M55 = 1/Mean(CsLN) M66 = 1/Mean(CsTK) M77 = 1/Mean(CsTD) Khi ta có Tổng quán tính ban đầu 5,77 Tổng quán tính số vốn 0,95 Tổng quán tính số tài sản Tổng quán tính số đầu tư 0,91 Tổng quán tính số quản lý 0,1 Tổng quán tính số lợi nhuận 0,43 Nguyễn Quang Huy 45 108 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tổng quán tính số khoản 0,94 Tổng quán tính số tín dụng 1,43 Vậy trọng số số tổng thể CsVon : 0,165 CsTS : 0,172 CsDT : 0,158 CsQL : 0,016 CsLN : 0,08 CsTK : 0,163 CsTD : 0,248 Theo tính toán trọng số tiêu Tín dụng ngân hàng Nhà nước (một tiêu chí thể khả khoản ngân hàng) cao 0,248 trọng số tiêu quản lý 0,016 tiêu lợi nhuận 0,08 Kết không xác thực tế tiêu lợi nhuận ngân hàng thường coi tiêu chí quan trọng tín dụng NHNN việc đánh giá hoạt động ngân hàng Sở dĩ có sai lệch mô hình với thực tế : _ Các trọng số tính sở 28 ngân hàng thương mại cổ phần có hoạt động phát triển tương đối giống nên khác tổ chức tín dụng phản ánh tiêu không xác so với thực tế quan sát 1000 tổ chức tín dụng Chính tương đối giống nhau, 28 ngân hàng không mang đầy đủ tính chất tổng thể mà phản ánh đặc trưng nhóm ngân hàng phát triển Vì nên 28 ngân Nguyễn Quang Huy 45 109 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp hàng có tiêu lợi nhuận quản lý tương đương khả khoản tiêu có biến động nhất, có sai khác lớn ngân hàng Còn việc xem xét tổng thể 1000 TCTD mẫu ngẫu nhiên phù hợp cho kết với thực tiễn _ Cũng biến chọn để đại diện cho cấu phần CAMELS không đầy đủ Chẳng hạn số quản lý TCTD tiêu chi phí/ thu nhập phản ánh qua thu nhập nhân viên, tốc độ tăng số định chế tài hay số khả khoản bao gồm phân đoạn lãi suất liên ngân hàng, mức độ khoản thị trường thứ cấp mà hạn chế số liệu nên đề cập đến chuyên đề Kết luận Trong điều kiện kinh tế Việt Nam có phát triển mạnh mẽ rủi ro hoạt động ngân hàng ngày lớn, điều cho nhiệm vụ quan giám sát ngân hàng nói chung BHTGVN nói riêng ngày khó khăn Việc đánh giá xếp loại khả hoạt động tổ chưc tín dụng mà ngày phức tạp Trên sở thực tiễn BHTGVN, vận dụng kiến thức tiếp thu phương pháp nghiên cứu học trường đại học, chuyên đề thực tập tốt nghiệp hoàn thành nội dung : - Trình bày thực thực trạng hoạt động tra giám sát ngân hàng bao gồm tổ chức, phuơng pháp, mô hình, Nguyễn Quang Huy 45 110 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp định hướng tra giám sát Việt Nam giới - Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố phương pháp thành phần để xác định mối quan hệ tác động qua lại tiêu tài mô hình CAMELS, thông qua đưa phân tích đánh giá khả hoạt động tổchức tín dụng thông qua tiêu Do kiến thức lý thuyết thực tế em nhiều hạn chế nên chắn chuyên đè nhiều thiếu sót, mong góp ý thày cô giáo bạn Em xin chân thành cảm ơn Nguyễn Quang Huy 45 111 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Quang Huy 45 112 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Danh mục sách tài liệu tham khảo A Sách tham khảo Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế - TS Hoàng Đình Tuấn Giáo trình kinh tế lượng sở - PGS.TS Nguyễn Quang Dong Giáo trình kinh tế lượng nâng cao – PGS.TS Nguyễn Quang Dong Giáo trình thống kê thực hành – GV Ngô Văn Thứ Các phương pháp phân tích dự báo kinh tế - TS Nguyễn Khắc Minh Lý thuyết tài tiền tệ - TS Lưu Thị Hương Giáo trình tài doanh nghiệp – TS Vũ Duy Hào Giáo trình ngân hàng thương mại – TS Lưu Thị Hương B Tài liệu tham khảo Hệ thống hóa văn liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 Báo cáo thường niên bảo hiểm tiền gửi Việt Nam năm 2005 Thanh tra ngân hàng Việt Nam với vấn đề tuân thủ nguyên tắc Ủy ban Basel Hệ thống giám sát tài Việt Nam, thực trạng giải pháp hoàn thiện Nguyễn Quang Huy 45 113 Lớp: Toán tài Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Mô hình cho hoạt động giám sát tài Việt Nam Xây dựng hệ thống số giám sát tài ngân hàng hữu hiệu tầm vĩ mô vi mô Báo cáo tài chính, báo cáo kết hoạt động kinh doanh 28 ngân hàng thương mại cổ phần năm 2005 Nguyễn Quang Huy 45 114 Lớp: Toán tài [...]... tình hình hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính theo các mặt liên quan như tín dụng, thanh khoản, thị trường và hoạt động Dựa vào các số liệu phân tích, BHTGVN và các cơ quan giám sát có thể đánh giá kịp thời và đưa ra các chính sách phù hợp cho các tổ chức được bảo hiểm tiền gửi như cảnh báo, yêu cầu khắc phục, hỗ trợ tài chính, hoặc xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống tài chính quốc... Basel đã phát hành tài liệu hướng dẫn với nội dung Đánh giá chính xác rủi ro tín dụng và định giá khoản cho vay” Tài liệu bao gồm 10 nguyên tắc được chia làm 2 chủ đề chính: i) những vấn đề giám sát liên quan đến đánh giá chính Nguyễn Quang Huy 45 34 Lớp: Toán tài chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp xác rủi ro tín dụng và định giá khoản cho vay và ii) vấn đề đánh giá rủi ro tín dụng các khoản cho vay... tiền tệ của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật các tổ chức tín Nguyễn Quang Huy 45 23 Lớp: Toán tài chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp dụng và kiến nghị các giải pháp thích hợp; - Thực hiện các nhiệm vụ do Tổng Giám đốc giao (8) Phòng Xử lý nợ, tiếp nhận và thanh lý tài sản - Xem xét các sổ sách kế toán của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị chấm dứt hoạt động và mất khả... là các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng 1.2 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với hoạt động giám sát các Tổ chức tín dụng 1.2.1 Giới thiệu về Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ năm 2000, là tổ chức tài chính do chính phủ thành lập Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam hoạt động theo quy định riêng, không bị điều chỉnh bởi Luật các tổ chức. .. liên lạc và quan hệ qua lại với các tổ chức và cơ quan khác; - Đảm nhận việc thông tin, hướng dẫn và trợ giúp khác cho người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm bị chấm dứt hoạt động; - Tổng hợp thông tin và xây dựng Báo cáo thường niên và các báo cáo tổng hợp khác của BHTGVN; - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao (7) Phòng Giám sát và Đánh giá - Xem xét, đánh giá tư cách tham... được các mục tiêu: Thống nhất chuẩn mực giám sát, phân định chức năng và hợp tác chia sẻ thông tin giữa các cơ quan có chức năng giám sát, qua đó nâng cao hiệu quả công việc và tránh chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ giám sát BHTGVN xây dựng các chuẩn mực giám sát theo mô hình CAMELS và các tiêu chí tài chính theo khuyến nghị của Uỷ ban Nguyễn Quang Huy 45 28 Lớp: Toán tài chính Chuyên đề thực tập tốt... Toán tài chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp _ Quy trình đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng phải cung cấp cho ngân hàng những công cụ, trình tự và dữ liệu thích hợp để đánh giá rủi ro tín dụng Về vấn đề đánh giá rủi ro tín dụng các khoản cho vay về phía cơ quan giám sát Phần này bao gồm 3 nguyên tắc, từ nguyên tắc số 8 đến nguyên tắc số 10; cụ thể: _ Định kỳ, cơ quan giám sát phải đánh giá tính... hiệu quả của chính sách rủi ro tín dụng và đánh giá thực tế chất lượng khoản cho vay _ Cơ quan giám sát phải xác nhận phương pháp tính dự phòng tổn thất cho vay của ngân hàng là phù hợp _ Cơ quan giám sát ngân hàng phải xem xét chính sách và thực tế áp dụng đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng khi kiểm tra mức đủ vốn của ngân hàng Thực trạng công tác giám sát tại Việt Nam và vấn đề áp dụng các nguyên... tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm Khung pháp lý hiện tại để điều chỉnh hoạt động của Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam là các Nghị Định Nguyễn Quang Huy 45 16 Lớp: Toán tài chính Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN là: bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng và sự phát triển an toàn lành mạnh hoạt động ngân... án với tư cách là bên tiếp nhận và thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị chấm dứt hoạt dộng; theo dõi, phối kết hợp với các bên liên quan giải quyết các thủ tục xử lý nợ và thanh lý tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị chấm dứt hoạt động; - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao (9) Phòng Kiểm soát và Kiểm toán nội bộ - Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện chức năng