PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN Hồ Thanh Trí GIỚI THIỆU • Dự báo chứng thuyết phục để định, lựa chọn sách quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô hay vi mô Hiện dự báo trở thành khâu quan trọng phận hoạch định chiến lược tầm vĩ mô đơn vị kinh doanh GIỚI THIỆU  Có phương pháp dự báo thường sử dụng:  Phương pháp định tính (còn gọi phương pháp chuyên gia) thường sử dụng liệu (quá khứ) không đầy đủ hay đối tượng dự báo bị ảnh hưởng bỡi nhân tố lượng hóa Phương pháp định lượng, ngược với phương pháp định tính, sử dụng liệu khứ theo thời gian; vẽ mô hình hóa chiều hướng vận động đối tượng phù hợp với mô hình toán học đó, đồng thời sử dụng mô hình cho việc dự báo xu hướng tương lai Có hai loại phương pháp định lượng phương pháp dự báo theo chuỗi thời gian phương pháp kinh tế lượng (mô hình nhân quả)  Trong phần này, tiếp cận phương pháp dự báo định lượng, sử dụng chuỗi thời gian với mô hình xu (tuyến tính phi tuyến tính) mô hình san mũ – Winter MÔ HÌNH HÓA XU THẾ BẰNG PHÂN TÍCH HỒI QUY Xu vận động tăng, giảm liệu chuỗi thời gian mô tả đường thẳng (tuyến tính) hay đường cong (phi tuyến) Phân tích hồi quy cách thức mô hình hóa mối quan hệ Yt t (biến thời gian t sử dụng biến giải thích) Phần giới thiệu hai mô hình xu thường sử dụng phân tích, dự báo kinh tế, xã hội Đó Mô hình xu tuyến tính Mô hình tăng trưởng mũ Bảng hàm xu STT Mô hình Phương trình Linear (tuyến tính) Y  bo  bt1 Logarit Y  b0  b1 ln(t ) Quadratic (bậc 2) Y  bo  bt1  b2t Exponential growth (tăng trưởng mũ) Yt  b0e b1t Hình thức tuyến tính ln(Y )  ln(bo )  bt1 Dự báo hàm tăng trưởng mũ • Tình huống: Có file liệu VietNam data.sav, thống kê Kinh tế Việt Nam từ năm 1990 đến 2008 (nguồn IMF - Quỹ tiền tệ quốc tế) Chúng ta cần dự báo giá trị xuất Việt Nam vào năm 2009 2010? Dự báo hàm tăng trưởng mũ • Sử dụng phần mềm thống kê SPSS để phân tích dự báo; • Hình Dữ liệu đầu vào hình Dự báo hàm tăng trưởng mũ 1) Khai báo thuộc tính chuỗi thời gian • Hình Dự báo hàm tăng trưởng mũ • Hình Chọn Data View, Chúng ta thấy liệu có thêm cột (biến) CÁC BƯỚC CƠ BẢN MÔ HÌNH ARIMA • B1: kiểm tra liệu có tính dừng hay không dừng? Có tính mùa vụ hay • • • • không mùa vụ? B2: Xác định hàm tương quan (SAC/ACF) hàm tự tương quan (SPAC/PACF) B3: ước lượng tham số p,d,q mô hình B4: Kiểm định mô hình B5: dự báo TÍNH DỪNG VÀ CÁCH XỬ LÝ • Tính dừng: để xác định mô hình ARIMA cho chuỗi thời gian trước hết liệu phải có tính dừng, có nghĩa dãy số có GTTB phương sai không đổi theo thời gian ( chia thời đoạn lấy GTTB) • Xử lý: lấy sai phân (chênh lệch) • Zt = Yt - Yt-1 TÍNH MÙA VỤ VÀ CÁCH XỬ LÝ • Tính mùa vụ: Chuỗi thời gian có tính mùa vụ giá trị chuỗi thời gian thay đổi theo chu kỳ lặp lặp lại VD: thu chi ngân sách, mùa du lịch hàng năm… • Xử lý: lấy log xác định chu kỳ lấy bậc theo chu kỳ xác định rối lấy sai phân để xác định tính dừng Chuỗi liệu sau xử lý gọi chuỗi làm việc (working series) dùng phân tích dự báo mô hình DỰ BÁO GIÁ GẠO THEO MÔ HÌNH ARIMA • Vẽ biểu đồ GRAPH (QUICK  GRAPH) • Chọn Line & Symbol, Raw Data Tính ACF PACF RICE • Quick  Series Statistics  Correlogram … Tính ACF PACF RICE Nhìn kết ACF  Dữ liệu không dừng • Lấy sai phân bậc tính lại ACF • Lấy sai phân bậc 1: tạo biến Ztgao= rice- rice(-1) Quick  Generate Series… XÁC ĐỊNH p,d,q giá giạo • Giá gạo sau lấy sai phân bậc dừng nên d = • Nhìn vào biểu đồ ACF p = Xđ p,q cách coi xem biểu đồ xác định độ trễ • Nhìn vào biểu đồ PACF q= • Mục đích xác định độ trễ ACF PACF để xem tự tương quan thời điểm Yt Yt- độ trễ • Như mô hình ARIMA giá gạo ARIMA (1,1,1) VIẾT PHƯƠNG TRÌNH • Quick  Estimate Equation pt ARIMA (1,1,1) (Ztgao c AR(1) MA (1) ) • Nếu ARIMA (4,1,1) Ztgao c AR(1) AR(2) AR(3) AR(4) MA(1) • Pt ARIMA(1,1,1) NHƯ SAU: • Ztgao = 0,024 + 0,249Zt-1 + 0,17et-1 KIỂM TRA ĐỘ THÍCH HỢP CỦA MÔ HÌNH (TINH NHIỄU TRẮNG) • Kiểm định tính nhiễu trắng tức kiểm định phần dư Y dự báo vào Y thực tế Bằng cách chạy lại ACF PACF phần dư Nhìn vào cột Sig độ trễ phần dư (nếu Sig nghĩa thống kê  có tính nhiễu trắng  mô hình tốt) Nếu mô hình không thỏa mãn loại DỰ BÁO • Ta có Ztgaof = Ytf - Yt-1  Ytf = Ztgaof + Yt-1 THANKS YOU [...]... 18.891 000 Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • Hình 11 Các biến mới được tạo ra; Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • Hình 12 Kết quả dự báo Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • 5 Tính chỉ tiêu MSE • Chọn Transform\ Compute Hộp thoại như hình 13a & 13b xuất hiện Tạo biến mới tên là ERRSQ1 và ERRSQ2 • Hình 13a Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ Dự báo bằng... liệu chuỗi thời gian có giá trị quan sát tăng, giảm một khoảng không đổi theo thời gian, Yt+1 – Yt = không đổi • Tình huống: Chúng ta thể hiện xu thế về quy mô dân số Việt Nam trong giai đoạn 1990-2008; đồng thời dự báo dân số Viết Nam vào năm 2009 và 2010 • Trong file dữ liệu VietNam data.sav, dân số thể hiện qua biến popu MÔ HÌNH XU THẾ TUYẾN TÍNH • Bước 1 Khai báo thuộc tính dữ liệu chuỗi thời gian. .. • Hình 14 Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • Hình 15 Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • Cột Mean cho giá trị MSE (sai số bình phương trung bình) Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation ERRSQ1 19 111310.5 50600844.6 8810161.882 11844898.5063 ERRSQ2 19 376.4 6935694.2 1652878.346 1906779.4834 Valid N (listwise) 19 Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • Hình 16 thể hiện giá trị dự báo đến năm... tăng trưởng mũ Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • 3 Chọn hàm xu thế phù hợp • Hình 7 Chọn Analyze Regression Curve Estimation Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • Hình 8 - Đưa biến exps vào khung Dependent(s) - Nhấp chọn Time - Chọn mô hình phù hợp: Quadratic hoặc Exponential - Nhấp chọn Display ANOVA table Sau đó nhấp nút Save và khai báo như Hình 8 Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • Hình 9 Dự báo bằng hàm.. .Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ 2) Nhận diện mô hình bằng đồ thị • Hình 4 Từ thanh menu, chọn Analyze Forecasting Sequence Charts Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • Hình 5 Trong Hình 5, đưa biến exps vào khung Variables Nhấp OK, sẽ xuất hiện đồ thị như Hình 6 Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • Hình 6 Hình 6 cho thấy, đường cong có thể... TÍNH • Bước 2 Nhận dạng chuỗi thời gian (quá khứ) có xu hướng đường thẳng hay đường cong?  Dùng phương pháp đồ thị để nhận dạng • Trong SPSS: Analyze / Forecasting / Sequence Charts • Hình 18 MÔ HÌNH XU THẾ TUYẾN TÍNH • Hình 19 Hình 19 cho thấy có thể sử dụng đường thẳng để biểu diễn xu hướng phát triển của dân số MÔ HÌNH XU THẾ TUYẾN TÍNH • Bước 3 Lựa chọn mô hình xu thế và dự báo • Trong SPSS: Analyze... hình phù hợp: Quadratic hoặc Exponential - Nhấp chọn Display ANOVA table Sau đó nhấp nút Save và khai báo như Hình 8 Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • Hình 9 Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • Hình 10 Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • 4 Phân tích kết quả • Kết quả ước lượng và kiểm định mô hình (chúng ta có hai mô hình cạnh tranh nhau, mô hình 1 và mô hình 2) • Mô hình 1 (Quadratic) Model Summary Std... Unstandardized Coefficients B Case Sequence Case Sequence ** 2 (Constant) Std Error Coefficients Beta t Sig -2074.576 571.694 -.689 -3.629 002 239.870 27.770 1.639 8.638 000 6873.531 2482.933 2.768 014 Dự báo bằng hàm tăng trưởng mũ • Mô hình 2 (Exponential) Model Summary Std Error of the R R Square 995 Adjusted R Square 990 Estimate 990 111 ANOVA Sum of Squares Regression Mean Square 21.080 1 21.080