TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI TẬP LỚN Môn toán tín dụng quốc tế Đề tài: "Tìm hiểu thông tin phân tích biến động tỷ giá số ngoại tệ quan trọng USD, EUR, GBP, AUD, JPY, SGD ngân hàng VietcomBank" Giảng viên hướng dẫn : Họ tên sinh viên : Nguyễn Thị Lan Anh Lớp : Kinh Tế Ngoại Thương K14B Khoa : Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh Hải Phòng, năm 2016 Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế MỤC LỤC SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế LỜI MỞ ĐẦU Tỷ giá hối đoái biến số kinh tế vĩ mô nhạy cảm Tỷ giá biến động ngày, chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố Bên cạnh yếu tố mà ảnh hưởng chúng đến tỷ giá dễ dàng nhận biết cung cầu ngoại hối, lãi suất, lạm phát, cán cân toán…tỷ giá chịu tác động yếu tố thoáng qua tưởng chẳng có mối ràng buộc Nền kinh tế Việt Nam mở cửa hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn giới Tỷ giá hối đoái không tác động đến xuất nhập khẩu, cán cân thương mại, nợ quốc gia, thu hút đầu tư trực tiếp, gián tiếp, mà ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân Các quốc gia giới từ lớn đến nhỏ từ mạnh đến yếu ý thức tỷ giá hối đoái công cụ hữu hiệu, liều thuốc cứu cánh cho thương mại quốc gia nói chung ngoại thương nói riêng trọng tình trạng hấp hối Ý thức tầm quan trọng tỷ giá hối đoái, sau em xin tìm hiểu đề tài : "Thu thập thông tin tỷ giá số ngoại tệ quan trọng USD, EUR, GBP, AUD, JPY, SGD ngân hàng VietcomBank từ ngày 15/3/2016 đến ngày 28/3/2016” Em xin chân thành cảm ơn! SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1.1 Khái niệm thị trường ngoại hối Thị trường ngoại hối thị trường tiền tệ quốc tế diễn hoạt động giao dịch ngoại tệ phương tiện toán có giá trị ngoại tệ (ngoại hối) Hàng hóa TT ngoại hối bao gồm ngoại tệ, phương tiện toán QT ghi ngoại tệ (ngoại hối, séc ngoại tệ…) công cụ khác coi tiền, kim khí quý, đá quý sử dụng tiền tệ Hầu hết giao dịch mua bán tiền tệ thị trường ngoại tệ chuyển qua kênh thị trường ngoại tệ liên ngân hàng toàn cầu thông qua việc dử dụng phương tiện thông tin đại: điện thoại, telex… 1.2 Khái niệm, phân loại phương pháp niêm yết tỷ giá hối đoái 1.2.1 Khái niệm Tỷ giá hối đoái giá đơn vị tiền tệ nước thể số đơn vị tiền tệ nước khác, Việt Nam tỷ giá hối đoái giá đơn vị tiền tệ nước tính đồng VN 1.2.2 Phân loại tỷ giá hối đoái Căn vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối - Tỷ giá mua vào ( Bid rate) Tỷ giá bán ( Ask rate ) Tỷ giá hối đoái giao ( Spot rate ) Tỷ giá hối đoái kỳ hạn ( Forward rate ) Tỷ giá mở cửa ( Opening rate ) Tỷ giá đóng cửa ( Closing rate ) Tỷ giá chéo ( Crossed rate ) Căn vào chế điều hành sách tỷ giá - Tỷ giá thức ( Official rate ) Tỷ giá chợ đen ( Black – Market rate ) Tỷ giá cố định ( Fixed rate ) SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế - Tỷ giá thả ( Freely Floating rate ) Tỷ giá thả có điều tiết ( Managed Floating rate ) 1.2.3 Các phương pháp niêm yết tỷ giá hối đoái Yết giá trực tiếp: cách yết đồng ngoại tệ đồng yết giá, đồng nội tệ đồng định giá, nhìn vào ta biết giá đồng ngoại tệ đồng nội tệ mà không cần phải thực phép tính Đây cách yết giá phổ biến Yết giá gián tiếp: cách yết đồng nội tệ đóng vai trò đồng yết giá, đồng ngoại tệ đóng vai trò đồng định giá, trực tiếp giá ngoại tệ thông qua nội tệ mà thể giá nội tệ thông qua ngoại tệ Để biết giá ngoại tệ thông qua nội tệ phải thực phép chia Hầu giới yết giá trực tiếp, ngoại trừ Anh, Mỹ, Newzealand, Úc liên minh châu Âu thể giá gián tiếp Tại Việt Nam sử dụng phương pháp yết giá trực tiếp 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái tác động kinh tế 1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá Mức chênh lệch lạm phát nước Nếu mức độ lạm phát hai nước khác nhau, nhân tố khác không đổi, dẫn đến giá hàng hóa hai nước có biến động khác nhau, làm cho ngang giá sức mua hai đồng tiền bị phá vỡ, tức làm thay đổi tỷ giá hối đoái Mức độ tăng, giảm thu nhập quốc dân nước Thu nhập quốc dân nước tăng lên hay giảm xuống so với nước khác, điều kiện nhân tố khác không không đổi, làm tăng hay giảm nhu cầu SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế hàng hóa dịch vụ nhập khẩu, làm cho nhu cầu ngoại hối để toán hàng nhập tăng lên giảm xuống Mức chênh lệch lãi suất nước Khi mức lãi suất ngắn hạn nước tăng lên cách tương đối so với nước khác, điều kiện nhân tố khác không đổi, vốn ngắn hạn từ nước chảy vào nhằm thu phần chênh lệch tiền lãi tạo Điều làm cho cung ngoại hối tăng lên, cầu ngoại hối giảm đi, dẫn đến thay đổi tỷ giá Những kì vọng tỷ giá hối đoái Kỳ vọng người tham gia vào thị trường ngoại hối triển vọng lên giá hay xuống giá đồng tiền nhân tố quan trọng định đến tỷ giá Những kỳ vọng giá đồng tiền có liên quan chặt chẽ đến kỳ vọng biến động tỷ lệ lạm phát, lãi suất thu nhập quốc gia… Sự can thiệp Chính Phủ Bất kì sách Chính Phủ mà có tác động đến tỷ lệ lạm phát, thu nhập thực tế mức lãi suất nước có ảnh hưởng đến biến động tỷ giá hối đoái 1.3.2 Tác động tỷ giá đến kinh tế Trước hết, cán cân toán quốc tế, cán cân toán bị thâm hụt làm giảm tỷ giá Nhưng tỷ giá giảm lại khuyến khích xuất khẩu, bù đắp dần cán cân thạnh toán đưa cán cân toán cân trở lại Khi tỷ giá thị trường giảm xuống thị trường nước có khuynh hướng mua hàng nước nhiều người nước muốn mua hàng nước Tỷ giá giảm làm cho xuất tăng, nhập giảm, SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế làm tăng sức cạnh tranh hàng hóa nước tương quan giá thay đổi Vì nói, tỷ giá hối đoái có khả làm thay đổi sức cạnh tranh quốc tế Cũng vậy, tác động tỷ giá lãi suất, công cụ đắc lực điều hành, quản lý kinh doanh, góp phần gia tăng cạnh tranh động lực thúc đẩy hoạt động đầu tư, tiêu dùng, tỷ giá biến động tăng, gây bất lợi cho kinh tế buộc ngân hàng trung ương phải can thiệp nhiều cách Một số thay đổi lãi chiết khấu Việc làm làm thay đổi toàn hoạt động kinh tế xã hội Ví dụ, tỷ giá giảm ngân hàng trung ương điều chỉnh tăng lãi suất chiết khấu, ngân hàng thương mại phải tăng lãi suất cho vay lãi suất huy động Trong nước, doanh nghiệp hạn chế vay dân cư cắt giảm chi tiêu làm tăng cung đồng nội tệ Ngoài nước, việc làm thu hút đầu tư từ nước ngoài, tăng vốn tiền gửi ngắn hạn tăng cung ngoại tệ, tổ chức kinh doanh ngoại hối, thực việc bán, mua ngoại tệ tỷ giá biến động giảm tăng Như phân tích trên, tỷ giá thị trường giảm xuống người nước có khuynh hướng mua hàng nước nhiều người nước muốn mua hàng nước Tỷ giá giảm làm cho xuất tăng, nhập giảm, làm tăng sức cạnh tranh hàng hóa nước tương quan giá thay đổi Vì nói, tỷ giá hối đoái có khả làm thay đổi sức cạnh tranh quốc tế Chỉ thay đổi bất lợi hay biến động đột ngột tỷ giá nguyên nhân kìm hãm phát triển kinh tế PHẦN II SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế THÔNG TIN VỀ TỶ GIÁ CỦA MỘT SỐ NGOẠI TỆ QUAN TRỌNG NHƯ USD, EUR, GBP, AUD, JPY, SGD CỦA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK TỪ NGÀY 15/3/2016 ĐẾN NGÀY 28/3/2016 2.1 Tỷ giá USD STT Ngày tháng Tỷ giá mua CK Tỷ giá bán Chênh lệch 15/3/2016 22,260 22,330 0,07 16/3/2016 22,260 22,330 0,07 17/3/2016 22,255 22,325 0,07 18/3/2016 22,255 22,325 0,07 19/3/2016 22,255 22,325 0,07 20/3/2016 22,255 22,325 0,07 21/3/2016 22,260 22,330 0,07 22/3/2016 22,330 22,370 0,04 23/3/2016 22,310 22,380 0,07 10 24/3/2016 22,270 22,340 0,07 11 25/3/3016 22,260 22,330 0,07 12 26/3/2016 22,260 22,330 0,07 13 27/3/2016 22,260 22,330 0,07 14 28/3/2016 22,280 22,340 0,06 SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế Biểu đồ tỷ giá USD Qua biểu đồ ta thấy tỷ giá USD từ ngày 15/3/2016 đến ngày 28/3/2016 tương đối ổn định biến động lớn Tỷ giá mua bán qua ngày chênh lệch không đáng kể, dao động từ 0,04 đến 0,07 Đặc biệt từ ngày 17/3/2016 đến ngày 20/3/2016 tỷ giá mua bán giữ nguyên giá mua chuyển khoản 22,255 bán 22,325 từ ngày 25/3/3016 đến ngày 27/3/2016 tỷ giá mua CK là 22,260 bán 22,330 Có biến động ngân hàng Vietcom Bank có điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường tình hình cung cầu ngoại tệ, góp phần nâng cao tính cạnh tranh hàng hóa nước, khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập siêu, cải thiện cán cân toán quốc tế…Điều giúp cho Vietcom Bank luôn đứng vững thị trường đầy khắc nghiệt 2.2 Tỷ giá EUR 15/3/2016 Tỷ giá mua CK 24,630 Tỷ giá bán 24,850 Chênh lệch 0,22 16/3/2016 17/3/2016 18/3/2016 19/3/2016 20/3/2016 21/3/2016 22/3/2016 24,635 25,031 24,991 24,991 24,991 24,985 24,889 24,855 25,255 25,214 25,214 25,214 25,209 25,111 0,22 0,224 0,223 0,223 0,223 0,224 0,222 23/3/2016 24,892 25,120 0,228 10 24/3/2016 24,880 25,035 0,155 11 12 25/3/2016 26/3/2016 24,776 24,776 25,008 25,008 0,232 0,232 STT Ngày tháng SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế 13 14 27/3/2016 28/3/2016 24,776 24,801 25,008 25,023 0,232 0,222 Biểu đồ tỷ giá EUR Qua biểu đồ ta thấy tỉ giá mua chuyển khoản qua ngày biến động, có từ ngày 18/3/2016 đến ngày 20/3/2016 từ ngày 25/3/2016 đến ngày 27/3/2016 ko có biến động Nhưng nhìn chung chênh lệch tỷ giá mua chuyển khoản tỷ giá bán 0,2.Tỷ giá mua chuyển khoản cao vào ngày 17/3/2016 với mức 25,031 2.3 Tỷ giá GBP STT Ngày tháng Tỷ giá mua CK Tỷ giá bán Chênh lệch 15/3/2016 31,498 31,779 0,281 16/3/2016 31,353 31,634 0,281 10 11 12 13 14 17/3/2016 18/3/2016 19/3/2016 20/3/2016 21/3/2016 22/3/2016 23/3/2016 24/3/2016 25/3/2016 26/3/2016 27/3/2016 28/3/2016 31,719 31,981 31,981 31,981 31,997 31,726 31,526 31,232 31,347 31,347 31,347 31,479 32,003 32,267 32,267 32,267 32,283 32,009 31,815 31,518 31,641 31,641 31,641 31,761 0,284 0,286 0,286 0,286 0,286 0,283 0,289 0,286 0,294 0,294 0,294 0,282 SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B 10 Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế Biểu đồ tỷ giá GBP Tỷ giá mua GBP thấp hai tuần qua vào ngày 24/3/2016 với tỷ giá mua chuyển khoản 31,232 , đồng thời dẫn đến chênh lệch lớn tỷ giá mua với tỷ giá bán 0,286 Tỷ giá mua chuyển khoản cao trì từ ngày 17/3/2016 đến ngày 22/3/2016 cao vào ngày 21/3/2016 31,997 Sự chênh lệch tỷ giá mua CK tỷ bán mức 0,28 2.4 Tỷ giá AUD 15/3/2016 Tỷ giá mua CK 16,586 Tỷ giá bán 16,735 Chênh lệch 0,149 16/3/2016 17/3/2016 18/3/2016 19/3/2016 20/3/2016 21/3/2016 16,569 16,940 16,819 16,891 16,891 16,915 16,717 17,091 17,042 17,042 17,042 17,066 0,148 0,151 0,223 0,151 0,151 0,151 10 11 12 13 14 22/3/2016 23/3/2016 24/3/2016 25/3/2016 26/3/2016 27/3/2016 28/3/2016 16,820 16,884 16,645 16,679 16,679 16,679 16,737 16,970 17,039 16,798 16,836 16,836 16,836 16,886 0,15 0,155 0,153 0,157 0,157 0,157 0,149 STT Ngày tháng Biểu đồ tỷ giá AUD Tỷ giá mua CK cao vào ngày 21/3/2016 16,915, tương ứng với tỷ giá bán 17,066 Và thấp vào ngày 16/3/2016 16,569 tương ứng với tỷ giá mua 16,717 Nhìn chung tỷ giá mua chuyển khoản tỷ giá bán đồng AUD SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B 11 Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế biến động đáng kể, chênh lệch tỷ giá mua bán trì mức 0,15 có ngày 16/3/2016 thấp với mức chênh lệch 0,148 2.5 Tỷ giá JPY 15/3/2016 Tỷ giá mua CK 196,34 Tỷ giá bán 198,09 Chênh lệch 1,75 16/3/2016 17/3/2016 195,77 198,67 197,52 200,44 1,75 1,77 18/3/2016 199,47 201,25 1,78 19/3/2016 20/3/2016 21/3/2016 199,47 199,47 198,98 201,25 201,25 200,76 1,78 1,78 1,78 10 11 22/3/2016 23/3/2016 24/3/2016 25/3/2016 199,61 197,99 196,81 196,18 201,40 199,80 198,61 198,02 1,79 1,81 1,8 1,84 12 26/3/2016 196,18 198,02 1,84 13 27/3/2016 196,18 198,02 1,84 14 28/3/2016 195,69 197,43 1,74 STT Ngày tháng Biểu đồ tỷ giá JPY Trong loại ngoại tệ quan trọng tỷ giá đồng JPY cao Tỷ giá mua vào cao đồng JPY đạt 199,61 vào ngày 22/3/2016 thấp đạt 195,77 vào ngày 16/3/2016 Tỷ giá bán cao đạt 201,40 vào ngày 22/3/2016 thấp đạt 197,43 vào ngày 28/3/2016 Sự chênh lệch tỷ giá trì mức 1.75 có ngày 28/3/2016 giảm xuống 1.74 2.6 Tỷ giá SGD STT Ngày tháng SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B Tỷ giá mua 12 Tỷ giá Chênh Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế 15/3/2016 CK 16,046 10 11 12 13 14 16/3/2016 17/3/2016 18/3/2016 19/3/2016 20/3/2016 21/3/2016 22/3/2016 23/3/2016 24/3/2016 25/3/2016 26/3/2016 27/3/2016 28/3/2016 16,051 16,311 16,305 16,305 16,305 16,317 16,280 16,246 16,175 16,162 16,162 16,162 16,192 SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B 13 bán 16,254 lệch 0,208 16,259 16,522 16,516 16,516 16,516 16,528 16,419 16,460 16,389 16,379 16,379 16,379 16,402 0,208 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,139 0,214 0,214 0,217 0,217 0,217 0,21 Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế Biểu đồ tỷ giá SGD Tỷ giá SGD so với loại ngoại tệ mạnh thấp Tỷ giá mua trì mức 16,0, tỷ giá bán trì mức 16,2 Mức chênh lệch ổn định 0,21, riêng có ngày 22/3/2016 giảm xuống 0,139 Tỷ giá mua bán thấp vào ngày 15 16/3/2016 với mức mua 16,046; 16,051 bán 16,254; 16,259 Tỷ giá mua bán cao vào ngày 21/3/2016 với mức mua 16,317 bán 16,528 SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B 14 Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế PHẦN III TÍNH TOÁN TỶ GIÁ KỲ HẠN THÁNG CỦA CÁC ĐỒNG TIỀN 3.1 Khái niệm tỷ giá kỳ hạn Tỷ giá kỳ hạn tỷ giá thỏa thuận từ hôm để làm sở cho việc giao hàng – toán vào ngày xác định tương lai Tỷ giá kỳ hạn khác với tỷ giá giao kỳ hạn giao hàng – toán khác Tỷ giá kỳ hạn tính sở tỷ giá giao hành, kỳ hạn giao dịch kỳ hạn lãi suất đồng tiền liên quan Giống thị trường giao ngay, thị trường kỳ hạn, nhà tạo thị trường liên ngân hàng bán lẻ Tỷ giá kỳ hạn mua vào tỷ nhà tạo thị trường sẵn sàng mua kỳ hạn đồng tiền yết giá Tỷ giá kỳ hạn bán tỷ nhà tạo thị trường sẵn sàng bán kỳ hạn đồng tiền yết giá Tỷ giá kỳ hạn mua vào thấp tỷ giá kỳ hạn bán 3.2 Cách tính tỷ giá kỳ hạn Công thức: Fm = Sm + Sm Fb = Sb + Sb ( RTG VND − RCVNT )n 360.100 ( RCVVND − RTGNT ) n 360.100 SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B 15 Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế Trong đó: Fm, Fb: Tỷ giá mua, tỷ giá bán kỳ hạn Sm, Sb: Tỷ giá mua, tỷ giá bán giao RTGvnd: Lãi suất tiền gửi VND RCVvnd: Lãi suất cho vay VND RTGnt: Lãi suất tiền gửi ngoại tệ RCVnt: Lãi suất cho vay ngoại tệ n: Kỳ hạn (ngày) 3.3 Tính toán tỷ giá kỳ hạn tháng đồng tiền Lấy tỷ giá ngày 15/3/2016 Loại ngoại tê Sm Sb USD EUR GBP AUD 22,260 24,630 31,498 16,586 22,330 24,850 31,779 16,735 JPY 196,34 198,09 SGD 16,046 16,254 Lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn tháng: RTGVND =5 %/năm =0.412 %/ tháng Lãi suất cho vay VND: RCVVND =7.5 %/năm =0.625 %/tháng Loại ngoại tệ USD EUR GBP RTGNT (%/năm) 0.75 1.3 0.3 SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B RTGNT (%/tháng) 0.0625 0.108 0.025 16 RCVNT (%/năm) 6.0 5.5 5.5 RCVNT (%/tháng) 0.5 0.458 0.458 Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế AUD JPY SGD 2.0 0.5 0.4 0.167 0.042 0.033 6.0 5.5 4.5 Ta có n=90(ngày) - Tỷ giá kỳ hạn tháng đồng USD: Fm = Sm + Sm Fb = Sb + Sb - ( RCVVND − RTGUSD)n 360.100 Fb = Sb + Sb = 22,330 + 22,330= 22,361 ( RTGVND − RCVEUR)n 360.100 ( RCVVND − RTGEUR)n 360.100 = 24,630 + 24,630 = 24,654 = 24,850 + 24,85024,882 Tỷ giá kỳ hạn tháng đồng GBP: Fm = Sm + Sm Fb = Sb + Sb - = 22,260 + 22,260= 22,262 Tỷ giá kỳ hạn tháng đồng EUR: Fm = Sm + Sm - ( RTGVND − RCVUSD)n 360.100 ( RTGVND − RCVGBP)n 360.100 ( RCVVND − RTGGBP)n 360.100 = 31,498+ 31,498 = 31,505 = 31,779+ 31,779 = 31,81 Tỷ giá kỳ hạn tháng đồng AUD: Fm = Sm + Sm ( RTGVND − RCVAUD)n 360.100 SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B = 16,586 + 16,586 = 16,587 17 0.5 0.458 0.375 Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế Fb = Sb + Sb - ( RCVVND − RTGAUD)n 360.100 = 16,735 + 16,735 = 16,823 Tỷ giá kỳ hạn tháng đồng JPY: Fm = Sm + Sm Fb = Sb + Sb ( RTGVND − RCVJPY )n 360.100 ( RCVVND − RTGJPY )n 360.100 = 196,34 + 196,34 = 196,381 = 198,09 + 198,09 = 198,34 - Tỷ giá kỳ hạn tháng đồng SGD: Fm = Sm + Sm Fb = Sb + Sb ( RTGVND − RCVSGD)n 360.100 ( RCVVND − RTGSGD)n 360.100 SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B = 16,046+ 16,046 = 16,053 = 16,254 + 16,254 + = 16,278 18 Bài tập lớn: Thanh toán tín dụng quốc tế KẾT LUẬN Qua việc tìm hiểu tỷ giá ( so với VNĐ) số ngoại tệ quan trọng USD, EUR, GBP, AUD, JPY, SGD từ ngân hàng VietcomBank từ ngày 15/3/2016 đến ngày 28/3/2016 đưa số kết luận sau đây: Tỷ giá hối đoái thị trường ngoại hối có biến động ko ngừng qua ngày Tỷ giá hối đoái sách kinh tế vĩ mô quan trọng quốc gia, biến động không ngừng thời gian qua cho thấy nhận quan tâm đặc biệt nhiều đối tượng kinh tế có tính nhạy cảm cao Lãi suất công cụ ngân hàng trung ương sử dụng để điều chỉnh tỷ giá hối đoái thị trường Chính sách lãi suất có xu hướng hỗ trợ nên giá nội tệ, hấp dẫn luồng vốn nước chảy vào nước Tóm lại, để nắm bắt kịp thời biến động cá nhân, tổ chức doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập phải có lưu tâm đặc biệt để đưa định sang suốt hợp lý có lợi cho SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B 19 [...]... toán và tín dụng quốc tế KẾT LUẬN Qua việc tìm hiểu về tỷ giá ( so với VNĐ) của một số ngoại tệ quan trọng như USD, EUR, GBP, AUD, JPY, SGD từ ngân hàng VietcomBank từ ngày 15/3/2016 đến ngày 28/3/2016 chúng ta có thể đưa ra một số kết luận sau đây: Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối có sự biến động ko ngừng qua các ngày Tỷ giá hối đoái là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng của. .. 1 Biểu đồ tỷ giá JPY Trong 6 loại ngoại tệ quan trọng thì tỷ giá của đồng JPY là cao nhất Tỷ giá mua vào cao nhất của đồng JPY đạt 199,61 vào ngày 22/3/2016 và thấp nhất đạt 195,77 vào ngày 16/3/2016 Tỷ giá bán cao nhất đạt 201,40 vào ngày 22/3/2016 và thấp nhất đạt 197,43 vào ngày 28/3/2016 Sự chênh lệch tỷ giá duy trì trên mức 1.75 duy chỉ có ngày 28/3/2016 là giảm xuống 1.74 2.6 Tỷ giá SGD STT Ngày... toán và tín dụng quốc tế Biểu đồ tỷ giá SGD Tỷ giá SGD so với 6 loại ngoại tệ mạnh là thấp nhất Tỷ giá mua duy trì trên mức 16,0, tỷ giá bán duy trì trên mức 16,2 Mức chênh lệch cũng khá ổn định đều trên 0,21, riêng chỉ có ngày 22/3/2016 là giảm xuống 0,139 Tỷ giá mua và bán đều thấp nhất vào ngày 15 và 16/3/2016 với mức mua 16,046; 16,051 và bán 16,254; 16,259 Tỷ giá mua và bán đều cao nhất vào ngày... thanh toán khác nhau Tỷ giá kỳ hạn được tính trên cơ sở tỷ giá giao ngay hiện hành, kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn và lãi suất của các đồng tiền liên quan Giống thị trường giao ngay, ở thị trường kỳ hạn, các nhà tạo thị trường liên ngân hàng và bán lẻ Tỷ giá kỳ hạn mua vào là tỷ giá mà tại đó nhà tạo thị trường sẵn sàng mua kỳ hạn đồng tiền yết giá Tỷ giá kỳ hạn bán ra là tỷ giá mà tại đó nhà tạo thị trường... Biểu đồ tỷ giá AUD Tỷ giá mua CK cao nhất vào ngày 21/3/2016 là 16,915, tương ứng với tỷ giá bán là 17,066 Và thấp nhất vào ngày 16/3/2016 là 16,569 tương ứng với tỷ giá mua là 16,717 Nhìn chung tỷ giá mua chuyển khoản và tỷ giá bán của đồng AUD SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B 11 Bài tập lớn: Thanh toán và tín dụng quốc tế cũng không có biến động gì đáng kể, chênh lệch giữa tỷ giá mua và bán duy... toán và tín dụng quốc tế Biểu đồ tỷ giá GBP Tỷ giá mua GBP thấp nhất trong hai tuần qua là vào ngày 24/3/2016 với tỷ giá mua chuyển khoản là 31,232 , đồng thời cũng dẫn đến sự chênh lệch lớn nhất giữa tỷ giá mua với tỷ giá bán là 0,286 Tỷ giá mua chuyển khoản cao nhất được duy trì từ ngày 17/3/2016 đến ngày 22/3/2016 và cao nhất là vào ngày 21/3/2016 là 31,997 Sự chênh lệch giữa tỷ giá mua CK và tỷ bán... mua 16,317 và bán 16,528 SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B 14 Bài tập lớn: Thanh toán và tín dụng quốc tế PHẦN III TÍNH TOÁN TỶ GIÁ KỲ HẠN 3 THÁNG CỦA CÁC ĐỒNG TIỀN 3.1 Khái niệm tỷ giá kỳ hạn Tỷ giá kỳ hạn là tỷ giá được thỏa thuận ngay từ hôm nay để làm cơ sở cho việc giao hàng – thanh toán vào một ngày xác định trong tương lai Tỷ giá kỳ hạn khác với tỷ giá giao ngay do kỳ hạn giao hàng – thanh... sàng bán kỳ hạn đồng tiền yết giá Tỷ giá kỳ hạn mua vào bao giờ cũng thấp hơn tỷ giá kỳ hạn bán ra 3.2 Cách tính tỷ giá kỳ hạn Công thức: Fm = Sm + Sm Fb = Sb + Sb ( RTG VND − RCVNT )n 360.100 ( RCVVND − RTGNT ) n 360.100 SV: Nguyễn Thị Lan Anh Lớp: KTNT K14B 15 Bài tập lớn: Thanh toán và tín dụng quốc tế Trong đó: Fm, Fb: Tỷ giá mua, tỷ giá bán kỳ hạn Sm, Sb: Tỷ giá mua, tỷ giá bán giao ngay RTGvnd: Lãi... quốc gia, sự biến động không ngừng của nó trong thời gian qua cho thấy nó luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều đối tượng trong nền kinh tế và có tính nhạy cảm rất cao Lãi suất là công cụ được các ngân hàng trung ương sử dụng để điều chỉnh tỷ giá hối đoái trên thị trường Chính sách lãi suất có xu hướng hỗ trợ sự nên giá của nội tệ, bởi vì nó hấp dẫn các luồng vốn nước ngoài chảy vào trong nước... gửi ngoại tệ RCVnt: Lãi suất cho vay ngoại tệ n: Kỳ hạn (ngày) 3.3 Tính toán tỷ giá kỳ hạn 3 tháng của các đồng tiền Lấy tỷ giá ngày 15/3/2016 Loại ngoại tê Sm Sb USD EUR GBP AUD 22,260 24,630 31,498 16,586 22,330 24,850 31,779 16,735 JPY 196,34 198,09 SGD 16,046 16,254 Lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn 3 tháng: RTGVND =5 %/năm =0.412 %/ tháng Lãi suất cho vay VND: RCVVND =7.5 %/năm =0.625 %/tháng Loại ngoại ... quốc tế THÔNG TIN VỀ TỶ GIÁ CỦA MỘT SỐ NGOẠI TỆ QUAN TRỌNG NHƯ USD, EUR, GBP, AUD, JPY, SGD CỦA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK TỪ NGÀY 15/3/2016 ĐẾN NGÀY 28/3/2016 2.1 Tỷ giá USD STT Ngày tháng Tỷ giá mua... chung ngoại thương nói riêng trọng tình trạng hấp hối Ý thức tầm quan trọng tỷ giá hối đoái, sau em xin tìm hiểu đề tài : "Thu thập thông tin tỷ giá số ngoại tệ quan trọng USD, EUR, GBP, AUD, JPY,. .. Qua việc tìm hiểu tỷ giá ( so với VNĐ) số ngoại tệ quan trọng USD, EUR, GBP, AUD, JPY, SGD từ ngân hàng VietcomBank từ ngày 15/3/2016 đến ngày 28/3/2016 đưa số kết luận sau đây: Tỷ giá hối đoái