Chương Cây định lý thuyết dụng ích To accompany Quantitative 4-1 © 2003 by Prentice Hall, Mục tiêu Sau học xong chương này, sinh viên có thể: • Xây dựng định cách xác hữu dụng • Ôn lại việc ước lượng xác suất cách sử dụng phân tích Bayes • Hiểu tầm quan trọng biết cách sử dụng lý thuyết dụng ích việc định • Sử dụng máy tính để giải vấn đề gai góc việc định To accompany Quantitative 4-2 © 2003 by Prentice Hall, Tóm tắt chương 4.1 Giới thiệu 4.2 Cây định 4.3 Các giá trị xác suất ước lượng thông qua phân tích Bayes nào? 4.4 Lý thuyết dụng ích 4.5 Phân tích độ nhạy To accompany Quantitative 4-3 © 2003 by Prentice Hall, Giới thiệu Cây định cho phép tiếp cận đến định: • có nhiều phương án nhiều trạng thái tự nhiên • Phải thực theo trình tự To accompany Quantitative 4-4 © 2003 by Prentice Hall, Cây định Là cách thể hình vẽ đó: Là nút định, từ nhiều phương án chọn ●Là nút trạng thái tự nhiên, trạng thái tự nhiên (biến cố) xảy To accompany Quantitative 4-5 © 2003 by Prentice Hall, Cây định cty Thompson Nút trạng thái tự nhiên (biến cô) thị trường tốt nút định XD má N y l hà ớn Thị trường xấu XD Nhà máy nhỏ Thị trường tốt g ôn Kh Thị trường xấu m To accompany Quantitative 4-6 © 2003 by Prentice Hall, Năm bước phân tích định Xác định vấn đề Vẽ định Tính toán xác suất trạng thái tự nhiên (biến cố) Ước lượng payoffs cho kết hợp phương án trạng thái tự nhiên Giải vấn đề cách tính toán giá trị tiền tệ kỳ vọng (EMV) cho nút trạng thái tự nhiên To accompany Quantitative 4-7 © 2003 by Prentice Hall, Cây định cty Thompson Nút trạng thái tự nhiên XD m N áy h lớ n EMV =$10 Nút định XD nhà máy nhỏ EMV Kh ôn =$40 g m Thị trường tốt (0.5) $200 Thị trường xấu (0.5) -$180 Thị trường tốt (0.5) $100 Thị trường xấu (0.5) -$20 To accompany Quantitative 4-8 © 2003 by Prentice Hall, Phân tích định cho dự án R&D Xác định vấn đề Khám phá quy trình Xây dựng mô hình Cây định với giá trị kỳ vọng (ENPV) Thu thập liệu Thu thập giá trị xác suất giá trị tiền tệ, công nghệ thành công, thị trường tốt, kinh doanh tốt Xây dựng giải pháp Phân tích định truyền thống Thử nghiệm giải pháp Phân tích rủi ro quy trình Phân tích kết ENPV 3.2 triệu $ Áp dụng kết Cần phải đầu tư nghiên cứu thêm, kết thử nghiệm giải pháp từ chối To accompany Quantitative 4-9 © 2003 by Prentice Hall, Cây định cty Thompson To accompany Quantitative 4-10 © 2003 by Prentice Hall, Giá trị kỳ vọng thông tin mẫu Giá trị kỳ vọng Giá trị kỳ vọng định định tốt với tốt EVSI = điều kiện có thông tin điều kiện thông tin mẫu mẫu giả định chi phí thu thập To accompany Quantitative 4-11 © 2003 by Prentice Hall, Ước lượng giá trị xác suất phân tích Bayes • Kinh nghiệm quản trị cảm quan • Quá khứ • Dữ liệu có • Cần tính lại xác suất dựa Định lý Bayes liệu Dữ liệu Xác suất Trước To accompany Quantitative 4-12 Xác suất sau © 2003 by Prentice Hall, Bảng xác suất Kết khảo sát thị trường để dự báo trạng thái tự nhiên thực Trạng thái tự nhiên thực Kết khảo sát Thị trường Thị trường tốt (FM) xấu (UM) Tốt P(khảo sát P(khảo sát tốt FM) = tốtUM)= 0.7 0.2 Xấu P(khảo sát P(khảo sát xấuFM) = xấuUM) 0.3 = 0.8 To accompany Quantitative 4-13 © 2003 by Prentice Hall, Bảng xác suất Tính toán xác suất cho trường hợp khảo sát tốt XS có ĐK Trạng P(khảo sát XS XS thái tự tốttrạng trước kết nhiên thái tự hợp nhiên) XS sau FM 0.7 0.5 0.35/0.4 0.35 = 0.78 UM 0.2 0.5 0.10 0.1/0.45 = 0.22 0.45 1.00 To accompany Quantitative 4-14 © 2003 by Prentice Hall, Bảng xác suất Tính toán xác suất cho trường hợp khảo sát xấu XS có ĐK Trạng P(khảo sát XS XS thái tự xấutrạng trước kết nhiên thái tự hợp nhiên) FM UM 0.30 0.80 XS sau 0.5 0.15/0.5 0.15 = 0.27 0.5 0.1/0.45 0.4 = 0.73 0.55 1.00 To accompany Quantitative 4-15 © 2003 by Prentice Hall, Lý thuyết dụng ích $2,000,000 ấ h C ận h pn $0 Heads (0.5) Từ c hố i Tails (0.5) $5,000,000 To accompany Quantitative 4-16 © 2003 by Prentice Hall, Đánh giá dụng ích (hữu dụng) • Mức độ hữu dụng xấu là: 0; mức độ hữu dụng tốt • Một ví dụ chơi xổ số sử dụng để tính giá trị hữu dụng • Khi bạn bàng quan (indifferent), giá trị dụng ích To accompany Quantitative 4-17 © 2003 by Prentice Hall, Ví dụ (p) Ph g n ươ Ph ươ ng Mức hữu dụng tốt = 1 n án (1-p) Kết khác = ?? To accompany Quantitative Mức hữu dụng Xấu = 4-18 © 2003 by Prentice Hall, Ví dụ p= 0.80 $10,000 U($10,000) = 1.0 tư sản u g ầ Đ ộn đ t bấ (1-p)= 0.20 U(0)=0 Đầ u o n tư hà gâ ng n To accompany Quantitative $5,000 U($5,000)=p =0.80 4-19 © 2003 by Prentice Hall, U tility Đường dụng ích Jane 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 $- $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 Monetary Value To accompany Quantitative 4-20 © 2003 by Prentice Hall, Th íc Bà hr ủi ng ro qu a n dụng ích Tr án hr ủi r o Mức độ thích rủi ro Kết tiền tệ To accompany Quantitative 4-21 © 2003 by Prentice Hall, MarkSimkin đứng trước định Đinh ngửa (0.45) i ch Á P uộc c o e h T P A $10,000 Đinh xấp (0.55) -$10,000 Mark không tham gia chơi To accompany Quantitative 4-22 © 2003 by Prentice Hall, Đường dụng ích Mark Simkin 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 -$20,000 -$10,000 To accompany Quantitative $0 4-23 $10,000 $20,000 $30,000 © 2003 by Prentice Hall, Sử dụng mức dụng ích kỳ vọng để định Đinh ngửa (0.45) c ộ cu Á eo P h T P A Mức dụng ích 0.30 i ch Đinh xấp (0.55) 0.05 Không tham gia To accompany Quantitative 4-24 0.15 © 2003 by Prentice Hall, Tính độ nhạy ví dụ cty Thompson Lumber EMV(nút 1) = ($106,400) p + ( − p )($2,400) = $104,000 p + 2,400 Cho EMV(nút 1) EMV phương án không thực khảo sát thị trường, ta có $104,000 p + $2,400 = $40,000 $104,000 p = $37,600 or p= To accompany Quantitative 4-25 $37,600 = 0.36 $104,000 © 2003 by Prentice Hall, [...]... by Prentice Hall, Lý thuyết dụng ích $2,000,000 ấ h C ận h pn $0 Heads (0.5) Từ c hố i Tails (0.5) $5,000,000 To accompany Quantitative 4-16 © 2003 by Prentice Hall, Đánh giá dụng ích (hữu dụng) • Mức độ hữu dụng xấu nhất là: 0; và mức độ hữu dụng tốt nhất là 1 • Một ví dụ về chơi xổ số được sử dụng để tính các giá trị hữu dụng • Khi bạn bàng quan (indifferent), thì các giá trị dụng ích bằng nhau To... Giá trị kỳ vọng quyết định của quyết định tốt nhất với tốt nhất trong EVSI = điều kiện có thông tin điều kiện không có thông tin mẫu mẫu nhưng trong giả định không có chi phí thu thập To accompany Quantitative 4-11 © 2003 by Prentice Hall, Ước lượng giá trị xác suất bằng phân tích Bayes • Kinh nghiệm quản trị hoặc cảm quan • Quá khứ • Dữ liệu hiện có • Cần tính lại xác suất dựa Định lý Bayes trên dữ... Hall, Th íc Bà hr ủi ng ro qu a n dụng ích Tr án hr ủi r o Mức độ thích rủi ro Kết quả tiền tệ To accompany Quantitative 4-21 © 2003 by Prentice Hall, MarkSimkin đứng trước quyết định Đinh ngửa (0.45) i ơ 1 ch Á P uộc c o e h T P A 2 $10,000 Đinh xấp (0.55) -$10,000 Mark không tham gia cuộc chơi 0 To accompany Quantitative 4-22 © 2003 by Prentice Hall, Đường dụng ích của Mark Simkin 1 0.9 0.8 0.7 0.6... Mark Simkin 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -$20,000 -$10,000 To accompany Quantitative $0 4-23 $10,000 $20,000 $30,000 © 2003 by Prentice Hall, Sử dụng mức dụng ích kỳ vọng để ra quyết định Đinh ngửa (0.45) c ộ 1 cu Á eo P h T P A 2 Mức dụng ích 0.30 i ơ ch Đinh xấp (0.55) 0.05 Không tham gia To accompany Quantitative 4-24 0.15 © 2003 by Prentice Hall, Tính độ nhạy của ví dụ cty Thompson Lumber... Ph g n ươ Ph ươ ng Mức hữu dụng tốt nhất = 1 1 n á án (1-p) Kết quả khác = ?? 2 To accompany Quantitative Mức hữu dụng Xấu nhất = 0 4-18 © 2003 by Prentice Hall, Ví dụ p= 0.80 $10,000 U($10,000) = 1.0 tư sản u g ầ Đ ộn đ t bấ (1-p)= 0.20 0 U(0)=0 Đầ và u o n tư hà gâ ng n To accompany Quantitative $5,000 U($5,000)=p =0.80 4-19 © 2003 by Prentice Hall, U tility Đường dụng ích của Jane 1 0.9 0.8 0.7