TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr Web: www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng PHÂN TÍCH RỦI RO VỚI MÔ PHỎNG MONTE CARLO – HÀM THƯ VIỆN TRONG CRYSTAL BALL Rexample M/phỏng từ số liệu khứ PGS Dr Nguyễn Thống & ITHẩ ĐòNH Dự aùTP N Đầ TƯ MINH TRƯỜLậ NGPĐẠ HỌCMBÁ CH KHOA HỒUCHÍ Chương 7-2: PhâKỹ n tích độ nhay, ro -nMonte Carlo Khoa Thuậ t Xârủ y iDự g CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MƠ PHỎNG XÂY DỰNG KHOẢNG GIÁ TRỊ NGẪU NHIÊN Từ các quy ḷt xác śt, mỡi biến đầu vào sẽ được thiết lập các khoảng giá trị ngẫu nhiên (các khoảng giá trị này tạo thành LỚP liên tục từ  1) THỰC HIỆN MƠ PHỎNG  Phát sớ ngẫu nhiên  Từ giá trị ngẫu nhiên ĐỐI CHIẾU bước [3]  giá trị biến ngẫu nghiên đầu vào (thực hiện cho tất các biến đầu vào)  Tính giá trị biến nghiên cứu tương ứng  Trở lại phát sớ ngẫu nhiên & tiếp tục ghi nhận giá trị biến nghiên cứu,… PGS Dr Nguyễn Thống Chương 7-2: PhâKỹ n tích độ nhay, ro -nMonte Carlo Khoa Thuậ t Xârủ y iDự g MỤC ĐÍCH Xét biến nghiên cứu Z mô tả với biến giải thích X,Y, : Z = f(X,Y, ) Nếu X, Y biến xác suất  Z biến xác suất Nghiên cứu Z với biến X, Y với quy luật xác suất biết nội dung lý thuyết Monte Carlo Giảng viên: PGS TS NGUYỄN THỐNG Tél (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 & ITHẩ ĐòNH Dự aùTP N Đầ TƯ MINH TRƯỜLậ NGPĐẠ HỌCMBÁ CH KHOA HỒUCHÍ  Xem các dạng phân phới xác śt sau PGS Dr Nguyễn Thống & ITHẩ ĐòNH Dự aùTP N Đầ TƯ MINH TRƯỜLậ NGPĐẠ HỌCMBÁ CH KHOA HỒUCHÍ Chương 7-2: PhâKỹ n tích độ nhay, ro -nMonte Carlo Khoa Thuậ t Xârủ y iDự g CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MƠ PHỎNG XÂY DỰNG MƠ HÌNH Đây là mơ hình toán học trình bày mới quan hệ giữa biến đầu vào (biến đợc lập) và biến đầu cần nghiên cứu (biến phụ tḥc) XÁC ĐỊNH MƠ HÌNH XÁC ŚT CHO BIẾN ĐẦU VÀO Dựa vào sớ liệu quá khứ quan sát được  Dựa vào kinh nghiệm của các chun gia lĩnh vực  Nếu cần dùng kiểm định giả thút thớng kê để tìm quy ḷt xác śt của biến đầu vào PGS Dr Nguyễn Thống TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng PHÂN TÍCH KẾT QUẢ Từ kết lưu lại của biến nghiên cứu sau nhiều lần phát sớ ngẫu nhiên:  Hàm mật đợ xác śt của biến nghiên cứu  Giá trị trung bình  Phương sai, đợ lệch ch̉n  Xác śt để biến nghiên cứu các khoảng giá trị quan tâm ( ... đưa vào tình phức tạp so với phương pháp khác dùng phân tích rũi ro (phương pháp phân tích độ nhạy, phương pháp phân tích tình huống) PGS Dr Nguyễn Thống PGS Dr Nguyễn Thống 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH... 0.05 0.1 0.2 0.3 0.2 0 .15 0.05 0 .15 0.35 0.65 0.85 1.0 15 PGS Dr Nguyễn Thống 16 PGS Dr Nguyễn Thống LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chương 7-2: Phân tích đợ... nhiên 0.05 0.05 Từ 01 05 0.1 0 .15 Từ 06  15 0.2 0.35 Từ 16  35 0.3 0.65 Từ 36  65 0.2 0.85 Từ 66  85 0 .15 1.0 Từ 86  00 17 PGS Dr Nguyễn Thống 18 PGS Dr Nguyễn Thống LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN