Đang tải... (xem toàn văn)
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TIN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN
Sinh viên: Trần Văn Hà Luật kinh doanh 46 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4 1. Lý do chọn đề tài .4 2. Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu: .4 3. Phạm vi nghiên cứu 5 4. Phương pháp nghiên cứu 5 5. Kết cấu chuyên đề 5 CHƯƠNG 1 .6 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ .6 RỦI RO TÍN DỤNG 6 I. TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 6 1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng .6 a. Khái niệm về hoạt động Tín dụng Ngân hàng 6 b. Khái niệm và phân loại tín dụng 7 2. Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng .8 a. Khái niệm, phân loại rủi ro tín dụng .8 b. Tác động của rủi ro tín dụng 10 c. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 11 d. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .12 e. Nhân tố ảnh hưởng tới hạn chế rủi ro tín dụng .14 II . PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG 17 1. Sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng 17 3. Quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế và của Uỷ ban Basel 20 4. Một số mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng 25 a. Mô hình điểm số Z 25 b. Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng .26 c. Các phương pháp đo lường rủi ro tín dụng theo Basel 2 .26 CHƯƠNG 2 .27 THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KHẮC PHỤC RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN 27 I. KHÁI QUÁT CHUNG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN 27 1. Lịch sử hình thành và phát triển .27 a. Sự ra đời 27 b. Quá trình phát triển .27 2. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu 28 3. Cơ cấu tổ chức hoạt động .29 a. Địa vị pháp lý chung của Ngân hàng 29 b. Tổ chức bộ máy 29 I. 4. Tình hình lao động và việc chấp hành pháp luật lao động 37 a. Lao động 37 b. Chính sách đối với cán bộ .37 II. ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN 37 1. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thường gặp 37 a. Rủi ro tín dụng .38 b. Rủi ro hối đoái 38 c. Rủi ro lãi suất 39 d. Rủi ro thanh khoản 39 e. Rủi ro hoạt động .39 f. Rủi ro thị trường 39 2. Đánh giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Công thương Nghệ An 40 1 Sinh viên: Trần Văn Hà Luật kinh doanh 46 a. Phương thức đánh giá rủi ro .40 III. THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN .41 1. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 41 a. Cơ chế quản lý .41 b. Thực trạng hoạt động 42 c. Công tác huy động vốn .44 d. Công tác tín dụng 45 e. Công tác thu hồi nợ ngoại bảng 47 f. Kết quả tài chính 47 2. Những kết quả đạt được .48 3. Những điểm yếu và nguyên nhân .49 a. Điểm yếu trong quản trị rủi ro .49 b. Nguyên nhân hạn chế rủi ro tín dụng trị Ngân hàng .49 CHƯƠNG 3 .53 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN .53 I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2008 .53 1. Đẩy mạnh công tác huy động nguồn vốn .53 2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp 53 3. Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ tồn đọng .54 4. Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy 54 a. Công tác tổ chức cán bộ: .54 b. Công tác tổ chức mở rộng mạng lưới: 55 5. Đẩy mạnh công tác tiếp thị 55 II. NHẬN XÉT CHUNG VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO 56 1. Đánh giá chung pháp luật Việt Nam .56 2. Pháp luật về hoạt động ngân hàng .58 III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TIN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN .60 1. Đối với các ngân hàng thương mại 60 2 .Đối với Ngân hàng Công thương Nghệ An .61 a. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng 61 b. Thực hiện đầy đủ quy trình cho vay 62 c. Xây dựng hệ thống phân loại và xếp hạng khách hàng tự động: .63 d. Không quá ỷ lại vào tài sản đảm bảo .64 e. Định kỳ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định mới .65 f. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tín dụng độc lập 66 g. Đa dạng hoá danh mục cho vay .66 h. Thiết lập bộ phận nghiên cứu, phân tích, dự báo diễn biến nền kinh tế .67 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 2 Sinh viên: Trần Văn Hà Luật kinh doanh 46 LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp này, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, tôi còn nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường. Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Th.S Đỗ Kim Hoàng đã dành nhiều thời gian chỉ dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin cám ơn các thầy cô giáo trong khoa Luật, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập tại trường. Cuối cùng tôi xin dành tình cảm thân yêu nhất tới những người thân trong gia đình, bạn bè đã giúp đỡ, ủng hộ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập tại trường cũng như thực hiện đề tài này. Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2008 Sinh Viên Trần Văn Hà 3 Sinh viên: Trần Văn Hà Luật kinh doanh 46 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong quá trình hoạt động, các ngân hàng luôn phải đối phó với rất nhiều vấn đề, nhất là duy trì được thường xuyên tình trạng cân đối giữa nhu cầu và khả năng có được nguồn vốn trong mọi điều kiện để đảm bảo sự ổn định, vững chắc về tài chính cho ngân hàng và làm thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, các nhà quản trị ngân hàng tập trung vào vấn đề quản trị rủi ro khi muốn tối đa hoá lợi nhuận và đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại. Trên thực tế, rủi ro ngân hàng có thể xuất hiện tại tất cả các nghiệp vụ như: thanh toán, tín dụng, tiền gửi, ngoại tệ, đầu tư . Do đó, vấn đề rủi ro luôn được các ngân hàng ở những nước phát triển đặc biệt chú trọng nghiên cứu, phân tích, thậm chí ngay cả khi nền kinh tế đang rất ổn định. Liên quan đến sự gia tăng ảnh hưởng của rủi ro lên thị trường tài chính, một trong những vấn đề bức thiết của quản trị ngân hàng hiện nay là quản trị rủi ro - sử dụng các biện pháp khác nhau để xác định mức độ rủi ro dự báo có thể xảy ra trong hoạt động và đưa ra được các giải pháp để giảm thiểu mức độ của từng loại rủi ro. Phương pháp xác định và đánh giá rủi ro phải thường xuyên thay đổi cho phù hợp, bởi nó liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó có cả những yếu tố phát sinh từ bản thân ngân hàng và cả các yếu tố nằm ngoài khả năng điều chỉnh của ngân hàng. Thông qua hệ thống quản trị rủi ro, mục tiêu và nhiệm vụ trong chính sách phát triển của các ngân hàng được phản ánh rõ rệt. Để góp phần tìm hiểu thêm về vấn đề rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng đặc biệt là rủi ro tín dụng tôi tiến hành thực hiện đề tài : “ Quản trị rủi ro tín dụng - Thực trạng và những giải pháp khắc phục tại Ngân hàng Công thương Nghệ An” 2. Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu: - Xác định tầm ảnh hưởng rủi ro tín dụng tới hoạt động ngân hàng. Đưa ra biện pháp nhằm hạn chế cũng như để quản trị rủi ro; 4 Sinh viên: Trần Văn Hà Luật kinh doanh 46 - Rút ngắn khoảng cách giưa lý luận và thực tiễn về công tác quản trị rủi ro; - Làm quen với công tác nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp để ra trường. 3. Phạm vi nghiên cứu Báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp nghiên cứu thực tế tại Ngân hàng Công thương Nghệ An. 4. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, thống kê, tổng hợp, gắn giữa lý luận với thực tiễn. 5. Kết cấu chuyên đề Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm ba phần: - Chương 1: Những vấn đề lý luận và chế độ pháp lý về rủi ro tín dụng - Chương 2: thực tiễn công tác quản trị và khắc phục rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Nghệ An - Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại ngân hàng công thương Nghệ An 5 Sinh viên: Trần Văn Hà Luật kinh doanh 46 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ RỦI RO TÍN DỤNG I. TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 1. Những vấn đề cơ bản về tín dụng a. Khái niệm về hoạt động Tín dụng Ngân hàng Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động ngân hàng đã có bước phát triển rất nhanh chóng, các dịch vụ ngân hàng cung cấp ngày càng phong phú, đa dạng, mang lại nguồn thu rất lớn cho các ngân hàng đặc biệt là hoạt động tín dụng. Trong những năm qua, hoạt động tín dụng ngân hàng đã đạt được những thành tựu không nhỏ đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Các ngân hàng thương mại (NHTM) đã quan tâm hơn tới việc kiểm soát tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tập trung vào hiệu quả của hoạt động tín dụng. Quy trình tín dụng được thực hiện gần hơn với chuẩn mực quốc tế. Danh mục cho vay theo nhóm khách hàng tiếp tục thay đổi tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng cho vay các doanh nghiệp nhà nước, tăng dần tỷ trọng cho vay đối với thành phần kinh tế phi nhà nước (tỷ trọng dư nợ tín dụng khu vực nhà nước chiếm khoảng 39%/tổng dư nợ vào 12/2002 và giảm xuống còn 34% vào 12/2004). Điều này hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển kinh tế Việt Nam và thế giới vì khu vực kinh tế tư nhân là khu vực kinh tế năng động, phát triển và ngày càng chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng thu nhập quốc dân. Điều 20 khoản 8 Luật các tổ chức Tín dụng 2004 quy định hoạt động tín dụng là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cấp tín dụng. Việc cấp tín dụng là hoạt động chủ yếu của hầu hết các Ngân hàng Thương Mại, là việc các NHTM thỏa thuận để các khách hàng sử dụng 6 Sinh viên: Trần Văn Hà Luật kinh doanh 46 một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ khác… b. Khái niệm và phân loại tín dụng Có nhiều khái niệm khác nhau về tín dụng của ngân hàng. Tuy nhiên, chung quy lại tín dụng được hiểu là quan hệ vay mượn có hoàn trả vốn và lãi sau một thời gian nhất định giữa ngân hàng với các chủ thể khác trong nền kinh tế (các cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức…). Tín dụng được phân loại theo nhiều tiêu thức: ● Theo thời gian, tín dụng được phân chia thành: - Tín dụng ngắn hạn: là những khoản vay có thời hạn dưới 01 năm để tài trợ cho tài sản lưu động - Tín dụng trung hạn: là những khoản vay thông thường từ 01 đến 05 năm tài trợ cho các tài sản cố định như máy móc thiết bị - Tín dụng dài hạn: là những khoản vay từ 5 năm trở lên để tài trợ cho các tài sản cố định có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài. Nhìn chung, tỷ trọng tín dụng ngắn hạn thường cao hơn tín dụng trung và dài hạn. Vì tín dụng ngắn hạn chủ yếu tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động của khách hàng, hơn nữa tín dụng ngắn hạn có rủi ro thấp hơn tín dụng trung và dài hạn, độ an toàn cao, Trong khi đó tín dụng trung và dài hạn thì thời gian thu hồi vốn rất dài, thời gian sử dụng vốn lâu… ● Theo hình thức tài trợ: - Cho vay: là việc ngân hàng cho khách hàng vay tiền với cam kết khách hàng phải hoàn trả gốc và lãi trong thời gian xác định. Hầu hết thì hình thức cho vay chiếm một tỷ trọng rất lớn trong hoạt động Tín dụng - Bảo lãnh: Điều 361 Bộ luật Dân sự 2005 quy định, bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thỏa 7 Sinh viên: Trần Văn Hà Luật kinh doanh 46 thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình. Điều 20 khoản 12 và Điều 58, Luật các tổ chức Tín dụng 2004 quy định bảo lãnh là cam kết bằng văn bản của ngân hàng (hay tổ chức tín dụng khác) với bên có quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ cam kết; khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho Ngân hàng số tiền đã được trả thay. - Cho thuê: là việc ngân hàng cho khách hàng thuê các tài sản theo sự thỏa thuận của hai bên. Có hai hình thức là cho thuê tài chính và cho thuê nghiệp vụ. Trong đó hình thức cho thuê tài chính là hoạt động chủ yếu, là hoạt động tín dụng trung hạn và dài hạn trên cơ sở các hợp đồng cho thuê tài sản giữa bên cho thuê là ngân hàng với các khách hàng thuê (Điều 20 khoản 11- Luật các Tổ chức tín dụng 2004). Khi kết thúc thời hạn thuê khách hàng có thể mua lại hoặc tiếp tục thuê tài sản đó theo các điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng thuê. Trong thời hạn cho thuê không được đơn phương huỷ hợp đồng ● Theo tài sản đảm bảo: - Tín dụng có tài sản đảm bảo: là việc ngân hàng cho khách hàng vay vốn dựa trên cam kết người nhận tín dụng sẽ dùng tài sản đảm bảo để trả nợ trong một số trường hợp. - Tín dụng không có tài sản đảm bảo: có thể được cấp cho khách hàng có uy tín, thường là làm ăn thường xuyên có lãi hoặc các khoản vay của các tổ chức lớn hay theo chỉ định của Chính phủ. Ngoài ra, tín dụng ngân hàng còn có nhiều cách phân loại khác nữa. Việc phân loại tín dụng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngân hàng trong việc theo dõi rủi ro, lợi nhuận… 2. Những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng a. Khái niệm, phân loại rủi ro tín dụng ● Tính tất yếu của rủi ro tín dụng Một trong những nội dung hoạt động của NHTM là huy động tiền nhàn rỗi để cho vay. Kinh doanh ngân hàng là một hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro 8 Sinh viên: Trần Văn Hà Luật kinh doanh 46 khiến cho ngân hàng có thể không thu hồi được hoặc thu hồi không đủ tiền gốc và lãi khi đến hạn. Trong lịch sử hoạt động ngân hàng Việt Nam đã từng xảy ra những vụ án lớn bắt nguồn từ rủi ro tín dụng, như vụ Epco-Minh Phụng. Chính vì vậy, công tác quản trị rủi ro tín dụng luôn phải đi kèm với hoạt động cho vay của NHTM. Cùng với thời gian, tính chất của rủi ro tín dụng cũng thay đổi khi các doanh nghiệp phải cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn trong việc đưa ra những sản phẩm và dịch vụ mới nhằm chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế, vì vậy, họ sẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro tín dụng nhiều hơn. Các NHTM phải đối mặt với mức độ rủi ro tín dụng (hoặc rủi ro đối tác) ngày càng tăng không chỉ ở các khoản cho vay mà còn ở những công cụ tài chính khác như giao dịch liên ngân hàng, tài trợ thương mại, giao dịch ngoại hối, swaps, trái phiếu, cổ phiếu, quyền lựa chọn, bảo lãnh… ● Khái niệm, phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng (TCTD), Điều 2 của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của TCTD do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết. Mục đích của quản trị rủi ro tín dụng là nhằm tối đa hoá lợi nhuận và duy trì rủi ro tín dụng trong phạm vi ngân hàng có thể chấp nhận được. Theo đó, rủi ro tín dụng có nghĩa là ngân hàng cho khách hàng vay, khi đến hạn thanh toán bao gồm cả phần gốc và lãi thi khách hàng không thể trả được hoặc có thể bị trì hoãn. Rủi ro tín dụng được tiến hành phân loại theo các tiêu thức sau: - Theo cơ cấu các loại hình rủi ro, rủi ro tín dụng đựơc chia thành rủi ro theo khoản vay ngắn, trung và dài hạn 9 Sinh viên: Trần Văn Hà Luật kinh doanh 46 - Theo nguồn gốc hình thành, rủi ro tín dụng được chia thành 3 loại: + Rủi ro từ phía người cho vay: là những rủi ro do chính sách của ngân hàng, việc nghiên cứu, dự báo, theo dõi, xử lý rủi ro tín dụng, cán bộ tín dụng, công tác kiểm tra, kiểm soát còn yếu kém. + Rủi ro từ phía người vay: Đây là loại rủi ro chủ yếu trong các loại rủi ro tín dụng Ví dụ: Rủi ro vì khả năng tài chính yếu kém, rủi ro trong hoạt động kinh doanh… + Rủi ro từ các nguyên nhân khác: Đó là các rủi ro liên quan tới các khâu quản lý của Ngân hàng Nhà nước; chế độ chính sách; môi trường; các biến động bất thường trong nền kinh tế… b. Tác động của rủi ro tín dụng Rủi ro trong hoạt động tín dụng có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của ngân hàng cũng như các hoạt động của nền kinh tế. Đó là các tác động xấu, thể hiện ở các khía cạnh sau: - Làm suy giảm uy tín của ngân hàng: Một ngân hàng có rủi ro lớn là một ngân hàng hoạt động không có hiệu quả, làm cho khách hàng thiếu lòng tin và như vậy khó có thể huy động được nguồn vốn dồi dào. Các ngân hàng vì thế mà lánh xa, không cấp các hạn mức tín dụng, không mở quan hệ đại lý… - Làm giảm khả năng thanh toán: Các khoản tín dụng có rủi ro khiến cho việc hoàn trả gặp khó khăn mà các khoản tiền gửi, tiền tiết kiệm vẫn phải thanh toán đúng kỳ hạn, trong khi không huy động được nguồn vốn dồi dào do mất uy tín, vì thế khách hàng thấy không tin tưởng và rút khoản tiền gửi, kết quả là ngân hàng gặp khó khăn trong khâu thanh toán. - Làm suy giảm lợi nhuận: Do rủi ro đưa đến nhiều mất mát thiệt hại về tài chính, thêm vào đó là quá trình mở rộng hoạt động gặp khó khăn bế tắc, kết quả là giảm sút lợi nhuận. 10 [...]... lý rủi ro năm 2006 - Công văn số 5788/CV- NHCT37 của Ngân hàng Công thương Việt Nam về việc quy định đối tượng, nguyên tắc và thẩm quyền xử lý rủi ro tín dụng năm 2007 - Công văn số 1765/CV-NHCT35 của Ngân hàng Công thương Việt Nam ngày 11/04/2007 về việc đối tượng thẩm định rủi ro tín dụng độc lập 3 Quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế và của Uỷ ban Basel Quản trị rủi ro tín dụng nằm trong... rủi ro, đặt ra các hạn mức và giám sát rủi ro Quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả là điểm căn bản cho một phương pháp quản trị rủi ro toàn diện và thành công của bất kỳ ngân hàng nào Quản trị rủi ro bao gồm các hoạt động sau: - Hiểu về những rủi ro mà NHTM phải đối mặt; - Đo lường rủi ro (sử dụng VaR*, ); Phân tích rủi ro (phân tính danh mục tài sản; phân tích khả năng chịu đựng cực điểm (stress testing);... pháp lý chung của Ngân hàng Ngân hàng Công thương Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 116/NH-QĐ ngày 24/08/1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về giải thể Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Nghệ Tĩnh để thành lập Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Nghệ An và chuyển giao Chi nhánh Ngân hàng Công thương thị xã Hà Tĩnh cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà Nước Hà Tĩnh Với Giấy phép hoạt động số 216000067... giá nội bộ cơ bản: Các ngân hàng đưa ra những khoản rủi ro ngầm định; - Phương pháp dựa trên hệ thống đánh giá nội bộ tiên tiến: Các ngân hàng đưa ra một loạt thông tin đầu vào về rủi ro Sinh viên: Trần Văn Hà 27 Luật kinh doanh 46 CHƯƠNG 2 THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KHẮC PHỤC RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN I KHÁI QUÁT CHUNG NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN 1 Lịch sử hình thành... giá rủi ro để quyết định những rủi ro nào có thể kiểm soát được và những rủi ro nào không thể kiểm soát được Quy trình quản trị rủi ro phải được thực hiện đối với riêng từng rủi ro và đối với toàn bộ danh mục rủi ro Trong quản trị rủi ro tín dụng, các NHTM cần thực hiện quản trị rủi ro đối với từng khoản tín dụng và đối với toàn bộ danh mục tín dụng Các NHTM cần phải có hệ thống giám sát chất lượng của. .. đời Hệ thống ngân hàng Việt Nam được thành lập lúc ban đầu là ngân hàng một cấp, một hệ thống vừa hoạt động quản lý nhà nước về ngân hàng vừa cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Đến năm 1989, hệ thống ngân hàng được tách thành hai cấp: ngân hàng nhà nước quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng và các ngân hàng thương mại nhà nước cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Công thương Việt... bàn Nghệ An, ngoài ra còn hoạt động ở một số địa bàn khác theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Công thương Việt Nam hoặc liên kết với các tổ chức khác Đến năm 2006, theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước về thành lập, điều chỉnh chi nhánh, phòng giao dịch, hai chi nhánh ngân hàng cấp hai trực thuộc Ngân hàng Công thương Nghệ An được tách ra khỏi Ngân hàng Công thương Nghệ An và được điều chỉnh thành ngân hàng. .. các ngân hàng thương mại nói chung và đối với Ngân hàng Công thương Nghệ An nói riêng 2 Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý rủi ro tín dụng Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả và bền vững, góp phần tăng trưởng kinh tế, phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu của Uỷ ban Basel (Basel II) về quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, Nhà nước cũng như Ngân hàng trung ương đã ban... ngân hàng, theo mô hình trước đây, các bộ phận nghiệp vụ đồng thời thực hiện quản trị rủi ro riêng của lĩnh vực hoạt động đó và có trách nhiệm báo cáo cho Ban lãnh đạo ngân hàng Nhược điểm của mô hình này là ngân hàng không có bộ phận đánh giá tổng thể các rủi ro của ngân hàng Theo yêu cầu của Uỷ ban Basel, gần đây, cơ cấu tổ chức của NHTM có sự thay đổi nhằm thực hiện tốt hơn quản trị rủi ro Các ngân. .. sách rủi ro tín dụng quan trọng của ngân hàng Ban giám đốc có trách nhiệm thực hiện chiến lược rủi ro tín dụng và xây dựng các chính sách và quy trình để xác định, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro tín dụng Các ngân hàng phải xác định và quản trị rủi ro tín dụng đối với toàn bộ sản phẩm và hoạt động của ngân hàng Mỗi NHTM cần phải giữ được sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận Nếu như NHTM đưa ra một . CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TIN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN. ................................................60 1. Đối với các ngân hàng thương. tiễn công tác quản trị và khắc phục rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Nghệ An - Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi
