Quản trị rủi ro trong hoạt động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Nguyễn Thị Tuyết Minh Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS. ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05 Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Thái Hà Năm bảo vệ: 2011 Abstract. Hệ thống hóa lý thuyết về một số loại rủi ro trong ngân hàng thương mại. Sử dụng các mô hình lý thuyết để phân tích một số loại rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro. Keywords. Quản trị kinh doanh; Quản trị rủi ro; Ngân hàng thương mại; Quản lý tài chính Content 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngân hàng Thương mại cổ phần (NHTMCP) Hàng Hải sau gần 20 năm chính thức đi vào hoạt động đã nhanh chóng trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Các chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao lợi nhuận của ngân hàng cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều rủi ro phát sinh gắn liền với các hoạt động kinh doanh của ngân hàng như rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản…Do đó một vấn đề đặt ra hàng đầu quan trọng là quản trị rủi ro. Để cùng lúc đạt được cả hai mục đích trên, NHTMCP Hàng Hải đã xây dựng một khối quản trị rủi ro riêng biệt nhằm nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp quản trị rủi ro hiện đại vào hoạt động kinh doanh của mình nhằm bảo vệ lợi nhuận và phòng tránh thiệt hại do rủi ro gây ra. Với ý tưởng tìm hiểu sâu hơn nữa về những rủi ro trong hoạt động ngân hàng và những ảnh hưởng của nó, em lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro trong hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải”. 2. Tình hình nghiên cứu: Trên thế giới, các lý thuyết về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng được xây dựng, đúc kết trong rất nhiều tài liệu. Tuy nhiên, ở Việt Nam kể từ giai đoạn bước vào hội nhập kinh tế thế giới, vấn đề này mới được quan tâm thỏa đáng hơn. Các phân tích về quản trị rủi ro không nhiều, nhưng những bài học thực tế ở Việt Nam cũng được các chuyên gia tài chính đúc kết rất cụ thể, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế đất nước, có thể xem như là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý ngân hàng trong công tác kiểm soát và xử lý khi có rủi ro. NHTMCP Hàng Hải cũng rất chú trọng đến công tác quản trị rủi ro và đã xây dựng riêng cho mình một khối quản lý rủi ro chuyên biệt. Luận văn đã căn cứ vào các tài liệu đã công bố về vấn đề rủi ro trong hoạt động ngân hàng và các báo cáo tài chính của NHTMCP Hàng Hải trong những năm gần đây để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu. Về mặt thực tế, NHTMCP Hàng Hải chưa có một công trình nào công bố về vấn đề này. Do đó, đề tài nghiên cứu này không trùng với bất kỳ công trình nào trước đó. 3.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích: - Làm rõ thực trạng rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản tại NHTMCP Hàng Hải. - Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro. 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa lý thuyết về một số loại rủi ro trong ngân hàng thương mại. - Sử dụng các mô hình lý thuyết để phân tích một số loại rủi ro tại NHTMCP Hàng Hải, cụ thể là rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản. - Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro. 4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề về rủi ro và phương pháp quản trị một số rủi ro trong hoạt động tại NHTMCP Hàng Hải. 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về quy mô: Luận văn nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tại NHTMCP Hàng Hải. - Về thời gian: Luận văn sử dụng các số liệu thống kê và các báo cáo tài chính trong 3 năm 2007, 2008, 2009 tại NHTMCP Hàng Hải. - Về nội dung: Luận văn tập trung tìm hiểu lý thuyết về rủi ro và quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản tại NHTMCP Hàng Hải. Từ đó đưa ra một vài kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro. 5. Phương pháp nghiên cứu Luận văn có sử dụng các phương pháp tổng hợp số liệu, thống kê và so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp đánh giá. 6. Những đóng góp mới của luận văn - Hệ thống hóa một số mô hình quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại. - Nhận diện rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản tại NHTMCP Hàng Hải. - Phân tích, đánh giá hoạt động quản trị một số rủi ro tại NHTMCP Hàng Hải. - Một số đề xuất đối với ngân hàng nhà nước và NHTMCP Hàng Hải về công tác phòng tránh rủi ro. 7. Bố cục của luận văn: Luận văn được chia làm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro và quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tại NHTMCP Hàng Hải. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tại NHTMCP Hàng Hải. References Tiếng Việt 1. Báo cáo thường niên năm 2007, 2008, 2009, NHTMCP Hàng Hải, Hà Nội 2. Bản cáo bạch năm 2007, 2008, 2009, NHTMCP Hàng Hải, Hà Nội 3. Các quy chế về quản lý rủi ro, NHTMCP Hàng Hải, Hà Nội 4. Nguyễn Tấn Bình (2005), Phân Tích Quản Trị Tài Chính, Nxb Thống kê, Hà Nội 5. Nguyễn Văn Công (2005), Chuyên Khảo Về Báo Cáo Tài Chính Và Lập Đọc, Kiểm Tra, Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Nxb Tài Chính, Hà Nội 6. Trần Thị Thái Hà (2009) Tập bài giảng thị trường và các định chế tài chính, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội, Hà Nội 7. Nguyễn Minh Kiều (2008), Tài chính doanh nghiệp,Nxb Thống kê, Hà Nội 8. Peter Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội 9. Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội Tiếng Anh 11. Anthony Saunders, Marcia Milon Cornett (2001), Financial institutions management, Mc Graw-Hill, America Internet 12. www.mof.gov.vn 13. www.msb.com.vn 14. www.vneconomy.vn . loại rủi ro trong ngân hàng thương mại. Sử dụng các mô hình lý thuyết để phân tích một số loại rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro thanh. hình quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại. - Nhận diện rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản tại NHTMCP Hàng Hải. - Phân tích, đánh giá hoạt động quản trị một số rủi ro tại. rủi ro và quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tại NHTMCP Hàng Hải. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tại