Thông tin tài liệu
B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYN TH NH THO CÁC NHÂN T TÁC NG N RI RO LÃI SUT TRONG HUY NG VN VÀ CHO VAY CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH ậ NM 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM NGUYN TH NH THO CÁC NHÂN T TÁC NG N RI RO LÃI SUT TRONG HUY NG VN VÀ CHO VAY CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã s: 60.34.02.01 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC PGS. TS. PHM VN NNG TP. H CHÍ MINH ậ NM 2012 MC LC LI CAM OAN DANH MC CÁC CH VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU DANH MC CÁC HỊNH V LI M U CHNG 1: Lụ LUN CHUNG 1 1.1. Ri ro trong huy đng vn và cho vay ca NH 1 1.1.1. Khái nim ri ro 1 1.1.2. Ri ro trong huy đng vn và cho vay ca NH 1 1.1.3. Qun tr ri ro 2 1.1.4. Các nguyên nhân dn đn ri ro 4 1.1.5. nh hng ca ri ro đn huy đng vn và cho vay ngành NH 5 1.2. Lãi sut và ri ro lãi sut 6 1.2.1. Lãi sut 6 1.2.1.1. Khái nim v lãi sut 6 1.2.1.2. Phân loi lãi sut 6 1.2.1.3. Các nhân t nh hng đn lãi sut 8 1.2.1.4. Vai trò ca lãi sut đi vi nn kinh t - xã hi 12 1.2.2. Ri ro lãi sut 14 1.2.2.1. Khái nim v ri ro lãi sut 14 1.2.2.2. Nguyên nhân dn đn ri ro lãi sut 16 1.3. S cn thit đ hn ch ri ro lãi sut 17 1.4. Kinh nghim ri ro lãi sut ti các NH n 20 1.5. Bài hc kinh nghim cho các NHTMCP ti Vit Nam 27 CHNG 2: THC TRNG RI RO LÃI SUT 30 2.1. Tình hình lãi sut huy đng và cho vay giai đon 2009 - 2011 30 2.1.1. Chính sách điu hành lãi sut ca NHNN giai đon 2009 – 2011 30 2.1.2. Tình hình lãi sut huy đng và cho vay ti các NHTMCP 35 2.2. Thc trng ri ro lãi sut trong huy đng vn và cho vay ti các NHTMCP 43 2.2.1. Kt qu đt đc trong thi gian qua 43 2.2.2. Nhng hn ch tn ti 47 2.3. Nguyên nhân làm tng ri ro lãi sut 50 2.3.1. Nguyên nhân t chính sách điu hành tin t ca NHNN 50 2.3.2. Nguyên nhân t phía các NHTMCP 56 2.3.3. Xây dng mô hình 60 2.3.4. Các bin pháp đc áp dng đ hn ch ri ro lãi sut 71 2.3.4.1. i vi NHNN 71 2.3.4.2. i vi NHTMCP 75 CHNG 3: GII PHÁP HN CH RI RO LÃI SUT 77 3.1. Nhng thách thc đi vi các NHTMCP 77 3.1.1. V c ch qun lý 77 3.1.2. V trình đ công ngh và nng lc tài chính 79 3.1.3. V hiu qu và cht lng hot đng 81 3.2. Mt s gii pháp hn ch ri ro lãi sut 82 3.2.1. i vi NHNN 82 3.2.2. i vi các NHTMCP 86 3.3. Mt s kin ngh 89 3.3.1. i vi Chính Ph các b ngành 89 3.3.2. i vi đa phng 91 3.3.3. i vi NHNN 91 3.3.4. i vi các NHTMCP 91 KT LUN TÀI LIU THAM KHO PH LC LI CAM OAN - Ni dung và s liu phân tích trong Lun vn này là kt qu nghiên cu đc lp ca hc viên. - Tt c các thông tin, s liu trích dn có ngun gc đáng tin cy. Ngi thc hin lun vn Nguyn Th Nh Tho DANH MC CÁC CH VIT TT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu BVB : Ngân hàng TMCP Bn Vit (Viet Capital Bank) DTBB : D tr bt buc EIB : Ngân hàng TMCP Xut nhp khu Vit Nam LNH : Liên ngân hàng KLB : Ngân hàng TMCP Kiên Long MB : Ngân hàng TMCP Quân đi NAB : Ngân hàng TMCP Nam Á NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nc NHTM : Ngân hàng Thng mi NHTMCP : Ngân hàng Thng mi c phn NHTW : Ngân hàng Trung ng RBI : Reserve bank of India (central bank of India): Ngân hàng Trung ng ca n TCB : Ngân hàng TMCP K Thng Vit Nam TCKT : T chc kinh t TCTD : T chc tín dng TSC : Tài sn có TSN : Tài sn n TLS : Công ty chng khoán Thng Long ICOR : H s s dng vn(Incremental Capital - Output Rate) DANH MC BNG BIU Bng 1.1. Các NH n vi ri ro “ nghiêm trng” 24 Bng 1.2. Các NH n đc phòng nga ri ro 25 Bng 1.3. Các NH n chu ri ro nghiêm trng 26 Bng 2.1. Din bin điu hành lãi sut ca NHNN 2009 - 2011 32 Bng 2.2. Lãi sut huy đng 35 Bng 2.3. Lãi sut cho vay 39 Bng 2.4. Các ch tiêu tài chính ca NH KLB, BVB, NAB 45 Bng 2.5. T l (%) ngun vn vay LNH đc s dng đ đu t so vi tng tài sn ca mt s NHTMCP 50 Bng 2.6. Lãi sut LNH 52 Bng 2.7. T l lm phát t nm 2009 đn nm 2011 55 Bng 2.8. Tc đ tng trng tín dng ti các NHTMCP 57 Bng 2.9. T trng thu nhp lãi thun so vi tng thu nhp ca các NHTMCP 59 Bng 2.10. Mi quan h tng quan gia các bin nghiên cu 63 Bng 2.11. Kt qu hi quy 64 Bng 3.1. Quy mô vn t có ca các NHTMCP Vit Nam và mt s NH trong khu vc 80 DANH MC HÌNH V Hình 1.1. Quan h gia cung cu vn và lãi sut 8 Hình 1.2. Mô hình khuôn mu a thích tin mt 10 Hình 1.3. Biu đ bin đng lãi sut n t 1997 đn 2002 20 Hình 1.4. Biu đ biên đ gia lãi sut dài hn và ngn hn 23 Hình 2.1. Mi quan h gia lãi sut c bn và lãi sut huy đng 37 Hình 2.2. Din bin lãi sut huy đng mt s thi k bng USD 38 Hình 2.3. Lãi sut tit kim 3 tháng và lãi sut cho vay ngn hn 2009-2010 39 Hình 2.4. Lãi sut vay và lãi sut thc nm 2010 40 Hình 2.5. Lãi sut qua đêm 53 Hình 2.6. Lãi sut huy đng và lm phát các nc 67 Hình 2.7. Thng kê Lm phát và LS huy đng qua các nm 68 Hình 2.8. Tng kt th trng tin t t 2008 – 11/2010 69 Hình 2.9. Lãi sut chính sách tng mnh 70 LI M U 1.Tính cp thit ca đ tài Trong nhng nm va qua, cùng vi nhng thành tu đi mi ca đt nc, h thng ngân hàng (NH) Vit Nam đã có nhng đi mi sâu sc đóng góp vào vic n đnh tin t, thúc đy tng trng kinh t theo hng công nghip hóa và hin đi hóa đt nc, m rng quan h kinh t vi các nc trong khu vc và trên th gii. Tuy nhiên, hot đng NH trong nn kinh t th trng cng có nhiu khó khn, tn ti nhng ri ro tim n gây nh hng không nh đn kt qu kinh doanh và uy tín ca các NH. Trong hot đng kinh doanh, các NH thng mi (NHTM) nói chung đc bit là các NH thng mi c phn (NHTMCP) nói riêng luôn phi đi mt vi rt nhiu loi ri ro, nh ri ro lãi sut, ri ro thanh khon, ri ro tín dng, ri ro t giá, ri ro đo đc…Vi chc nng trung gian tài chính, đi vay đ cho vay, vic lãi sut th trng có bin đng ln nh thi gian va qua đã gây ra ri ro lãi sut, thm chí trong nhiu trng hp đã gây thua l cho không ít các NH đc bit là các NHTMCP. Vi thc trng đó, hc viên xin chn đ tài “Các nhân t tác đng đn ri ro lãi sut trong huy đng vn và cho vay ca các NHTMCP” vi hy vng có th giúp các NHTMCP phát trin bn vng trong thi k hi nhp. 2. Mc tiêu nghiên cu Mc tiêu nghiên cu ca đ tài nhm mc đích hn ch ri ro lãi sut trong huy đng vn và cho vay ca các NHTMCP. 3. i tng và phm vi nghiên cu i tng và phm vi nghiên cu ca lun vn: Thc trng và gii pháp đ hn ch ri ro lãi sut trong huy đng vn và cho vay ca các NH. C th là ba NH: Kien Long Bank, Nam A Bank và Viet Capital Bank đi din cho nhóm các NHTMCP nh vì ba NH này có ngun gc hình thành khác nhau(Kiên Long: xut phát là mt NH ca tnh Kiên Giang; Nam Á: NH đc hình thành trên c s hp [...]... khác iv ng s n, mua vàng, M t trong nh ng hình th i dân là g i ti n vào NH u c nhi u khách hàng g i ti n vào NH, lãi su t là m t trong nh ng bi n pháp h p d n mà các NH ng s d ng b) t phân kinh C 13 NH Doanh ng c) - M i m t s bi n , dù là nh nh n ho m i cá nhân, t ch c và c a c n n kinh t khoán và lãi su ng c a c kinh t phát tri n, giá trái cy i ta có th vào s bi ng c a lãi su d báo các y u t khác c... NH trung gian vay 7 NH NH: LNH NH LNH LNH cho các NH NH trung gian NH NH NH NH (mình (Malays lãi a lãi phát 8 danh ngh 1.2.1.3 a) cung - ng i O LS LD - Hình 1.1 9 Các nhân 10 b) Lãi MS1 MS2 i1 i2 Hình 1.2 Mô hình khuôn m MD 11 NHTW vào C NHTW vào C c) TCTD 12 Chính sác - 1.2.1.4 t a) ng khi có m t kho n ti n ti t ki vi c sinh l i trên kho n ti g i ti n vào tài kho n n ng khoán, b NH và các TCTD khác... TSC NH TSN và TSC n TSN và TSC TSC và TSN TSC và TSN TSN TSC TSC TSN NH 16 NH TSC và TSN TSC và TSN 1.2.2.2 Là trung gian tài chính, các NH TSC, TSN NH c NH NH NH NH NH 17 TSC, TSN và các cô NH các TSC, NH ng không các NHTMCP 1.3.1 soát CP 18 CP Các NH NH a CP mua, bán, kinh NH khác NH NH NH NH NH CP NH NH NH gánh t NH quan tha NH NH Chính 19 HTMCP CP NH ngành NH 1.3.3 HTMCP CP Khi công tác CP v NH... n n kinh t h c l m phát d tính, m c thi u h t ngân sách Các y u t này h p thành ch m t th i k c kh a n n kinh t i ta có th d a vào lãi su t trong d báo tình hình kinh t trong nghi p l p k ho ch chi tiêu tron n d báo lãi su d) ic quy ah NH u nh xem ch n mua tài s n nào i NHNN công a NHNN , th - m phát, NHNN 14 , NHNN - - 1.2.2 1.2.2.1 vì NH TSC và TSN làm cho NH TSN TSC NH duy trì TSC TSN thì NH TSN...) và ba NH: ACB, 4 Ph ng pháp ng ng pháp phân tích, ph ng: Ch ng 1: NHTMCP Ch ng 2: NHTMCP Ch ng 3: NHTMCP 1 TRONG 1.1 NH 1.1.1 a làm sinh 1.1.2 NH trong NH NH 2 NH nhau tron Hai là Ba là c o trong b NH: NH NH, NH NH tài NH NH không 1.1.3 NH 3 c NH NH NH NH 4 ng 1.1.4 y trong NH NH: g tin NH 5 cân thanh toán q 1.1.5 ngành NH và NH NH NH NH NH NH NH -2002) NH khác... NH quan tha NH NH Chính 19 HTMCP CP NH ngành NH 1.3.3 HTMCP CP Khi công tác CP v NH CP CP 20 1.4 K m NH NH Hình 1.3 TSC và TSN b NH NH NH The NH NH NH khu NH 6,9% 21 NHTM NH NH NH NH NHTW - 3 n 2001-2002 NH NH NH NHTW khuyên NH 22 n cho các NH các NH TSC và TSN phân NH NH NH TSC và TSN NH - 23 Hình 1.4 NH NH NH Cen 27,0% 24 1.1 NH :% STT Tên NH 200 bps 320 bps 200 bps 320 bps 1 Global Trust Bank... 35,0 53,0 2,3 3,5 3 Bank Of Maharashtra 33,3 52,1 1,1 1,7 4 Canara Bank 22,2 34,4 1,1 1,7 5 State Bank of Mysore 17,3 27,4 0,6 0,9 6 Centurion Bank 17,2 27,0 0,7 1,1 NH NH /E) và tá tron 9% c NH NH NH NH NH NH 25 ng 1.2 Các NH ro :% STT Tên NH 200 bps 320 bps 200 bps 320 bps 7 Uco Bank 13,8 21,1 1,2 1,9 8 Punjab National Bank 3,5 6,3 0,1 0,3 9 Karur Vysya Bank 2,1 3,3 0,2 0,3 10 HDFC Bank 0,1 0,5 0,0... UTI Bank -0,5 -0,5 -0,0 -0,0 13 Syndicate Bank -0,8 -1,1 -0,3 -0,5 14 Bank Of Rajasthan -7,1 -10,2 -0,3 -0,5 15 State Bank of India -8,5 -11,2 -0,4 -0,5 16 ICICI Bank -10,3 -15,4 -0,7 -1,0 Trong khi các NH 31/03/2002 và 31/12/2002 NH NH NH NH . LUN CHUNG V RI RO LÃI SUT TRONG HUY NG VN VÀ CHO VAY CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN 1.1. Ri ro trong huy đng vn và cho vay ca NH 1.1.1. Khái nim v ri ro Có nhiu đnh. hin và nhng tác hi ca chúng gây ra. Các loi ri ro trong huy đng vn và cho vay ca NH: Có bn loi ri ro c bn trong kinh doanh NH Ri ro tín dng: là loi ri ro phát sinh trong. Chng 2: Thc trng ri ro lãi sut trong huy đng vn và cho vay ti các NHTMCP. Chng 3: Gii pháp hn ch ri ro lãi sut trong huy đng vn và cho vay ti các NHTMCP. . 1
Ngày đăng: 09/08/2015, 20:55
Xem thêm: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN.PDF, CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO LÃI SUẤT TRONG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN.PDF