i LIăCAMăOAN  luu thc s cc thc hi u khc ti i s ng dn khoa hc ca PGS.Tic    Gia Khuyn ii MCăLC DANHăMCăBNG viii DANHăMCăHỊNH ix DANHăMCăQUYăCăVITăTT x PHNăMăU 1 1.ăTínhăcpăthităcaăđătƠi 1 2. VnăđăvƠăniădungăđătƠiănghiênăcu 2 3.ăMcătiêu,ăđiătngăvƠăphmăviănghiênăcuăđătƠi 2  2  2  3  3  3 4.ăCăsălỦălunăthcătinăcaăđătƠi 4  4   4 5.ăPhngăphápănghiênăcu,ătipăcn 4  4  4 6.ăụănghaăđóngăgópăcaăđătƠi 5 7.ăKtăcuăđătƠi 5 CHNGă 1:ă HIPă Că BASELă IIă VẨă Hă THNGă QUNă TRă RIă ROă CAăCÁCăNHTMăTRONGăNNăKINHăT 6 1.1.ăHipăcăBaselăII 6  6  7  9  11 1.2.HăthngăqunătrăriăroăcaăcácăNHTMăVităNam 13 iii  13 1.2.2 Q 14  16  17  18 1.3.ăụănghaăcaăvicăngădngăHipăcăBaselăIIăvƠoăhăthngăqunătrăriăroă caăNHTMăVităNam 21 1.4.ăKinhănghimăcaămtăsăNHTMătrênăthăgiiăvăvicăngădngăHipăcă BaselăIIăvƠăqunătrăriăro 21  21  22  24  24 KTăLUNăCHNGă1 26 CHNGă 2:ă THCă TRNGă NGă DNGă HIPă Că BASELă IIă TRONGă QUNăTRăRIăROăTIăCÁCăNGỂNăHẨNGăTHNGăMIă VITă NAMă VẨă PHỂNă TệCHă CÁCă TÁCă NHỂNă GỂYă NHă HNG 27 2.1.ăcăđimăcaănnăkinhătăVităNamăvƠăsănhăhngăcaănóăđnăhotăđngă caăcácăngơnăhƠngăthngămi 27  27  28  28  28  28  29  29  30  30  31 2.1.3.3.  31 iv  32  32  32 2.2.ăTngăquanăvăhotăđngăcaăhăthngăngơnăhƠngăthng miăVităNam 33  33  34  34              G14 35  36  36  37  40                 42  42  43  45  46  47 2.2.4.6.  48  48  51 2.3.ăThcătrngăvicăngădngăHipăcăBaselăcaăcácăNHTMăVităNam 52  52             - NHNN 52 2.3.1.2. Mt vt c-NHNN 53              57                57 v  57  57  59  60  61 -  61  62  63  64  64 KTăLUNăCHNGă2 68 CHNGă3:ăCÁCăGIIăPHÁPăVNăDNGăHIPăCăBASELăIIăVẨOăHă THNGăQUNăTRăRIăROăTIăCÁCăNHTMăVITăNAM . 69 3.1.ănhă hngă phátă trină hăthngăcácă NHTMăVită Namă giaiă đonă2015ă ậ 2020 69  69   70 3.2.ăCácăgiiăphápăngădngăHipăcăBaselăIIăvƠoăhăthngăqunătrăriăroătiă cácăNHTMăVităNam 72  72  72  72  72  74  75  core banking 75  75  76 3 77  77  78  79 vi -NHNN 79         80  d 81  82   Nam 82  83 KTăLUNăCHNGă3 84 PHNăKTăLUN 85 TẨIăLIUăTHAMăKHO xi PHăLCă1:ăH S RI RO CA TẨI SN Cị RI RO THEO BASEL I xiii PHăLCă2:ă 25 NGUYểN TC C BN CA BASEL I V GIÁM SÁT NGỂN HẨNG xv PHăLCă3:ăH S RI RO CA CÁC TẨI SN Cị RI RO TRONG PHNG PHÁP CHUN V  ÁN H GIÁ RI RO TệN DN G THEO BASEL II xvii PHă LCă 4:ă CÁCH XÁC   N H T L VN CN TH I T  D PHọNG RI RO TệN DNG ( K ) TRONG CÁCH TệNH CA PHNG PHÁP NI B ( I R B) V  ÁN H GIÁ RI RO TệN DNG THEO BASEL II xviii PHăLCă5:ăCÔNG THC TệNH TẨI SN Cị RI RO ( R W A) TRONG PHNG PHÁP NI B V  ÁN H GIÁ RI RO TệN DNG xxiii PHă LCă 6:ă VNă YểUă CUă Iă VIă RIă ROă THă TRNGă THEOă BASEL II xxv PHăLCă7:ăQUYăMÔăVNăIUăLăCÁCăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI xxvi vii PHăLCă8:ăHăTHNGăVNăBNăVăTHANHăTRAăGIÁMăSÁTăTă2000ă NăNAY xxx PHă LCă 9:ă BNGă CỂUă HIă IUă TRAă Vă KHă NNGă NGă DNGă BASE II xxxiii PHăLCă10:ăPHNGăPHÁPăNGHIểNăCU xxxvii PHăLCă11:ăBNGăSăLIUăKHOăSÁT xxxix viii DANHăMCăBNG  11  20  23 Bng 2.1: H thn 33  34 -2011 35  37  2008 - 2011 38 - 2011 39 Nam 40  41  44  49 - NHTM G14 . 50   2011 60  62  xxx   xxxix PL11.2 xliv PL11.3  xliv ix DANHăMCăHỊNH i dung ca Basel II 10   31  42 H- 2011 43 - 2011 45   61  63 x DANHăMCăQUYăCăVITăTT NHNN  NHNNg   NHTM  DN  BH  VN  WTO  TCTD  QTNH  QTRR  G14  CAMELS Vi         Liquidity, Sensitivity) RRTN  [...]... and - 13 - Base II ph t cho th m th , kh ng ho n 2008 ng d ng Basel II (Ch ng h - Basel m c gi i b s c tv c th c vi - Basel II - ph Tro N QTRR ng; 14 QTRR khung QTRR QTRR QTRR QTRR Risk ho 15 16 ro \ - - RWA = nh 17 RWA Ph ong ph p IRB c a Basel II = 12.5 * EAD * K EAD: Exposure at Default K (probability of default) RWA - -R -R -R -R Basel 6) 2005 h nh ng p khi b , m h nh nh gi r i ro t tr c th s... ph cao nh gi r ro t n ng r i ro ho t OPT IN BANKS: l c ng n h ng ng ph p n g cao trong nh gi r i ro ph GENERAL BANKS: l n ng cao, m c p ph c ng n h ng g ph p khuy n kh ch n n p ng n gi n trong p d ng ph nh gi r ng ng ph ro (c kho ng 6.500 ng n h ng M quy m v a v nh d ki n s v a p ng theo Basel II v a duy tr theo Basel I cho n khi t c ti u chu n c a Basel II) 1.4.4 - P - X khai Basel II - X g 25 - C... 1.4.2 Basel II Basel II 23 - 2010 t y th c t c u ki n t ng qu c gia Basel II Basel II SA Trung Kong IRBF IRBA 2010 1/1/2007 1/1/2008 1/4/2008 1/1/2008 1/1/2007 1/1/2007 2010 1/1/2007 01/4/2007 1/4/2008 1/1/2008 1/1/2008 31/12/2008 AMA 01/4/2007 1/4/2007 Singapore SA 2010 31/3/2007 Philipin BIA 1/1/2007 2010 1/1/2008 1/1/2008 31/12/2009 1/1/2007 1/1/2008 31/12/2008 31/12/2009 24 1.4.3 Basel II qua... tr n th gi i Do v y, h ub t p d ng nh ng quy nh Basel II s l r t quan tr tri n v ho t ng nh c c c ng n h g - Basel II a ra nhi u qu nh c ng n h ng tr nh v i ph t nh ng r i ro v m t d li u v th ng tin ng n h ng c th ph t sinh t kh i ni m, quy t c n so s nh, k t h p nh ng y u t qu n l nh m ch a k gi m thi u r i ro d Basel II gi c c ng n h ng qu n tr r i ro ng n h g t n - ho - Development) - - H n ch ,... i y ban Basel v nm cv n ng v n - (Basel Committee of Banking Supervision) 8 c - (RWA) (2) V (3) - 9 - (1) (2) T (residual risk) 10 y i dung c a Basel II (3) 11 Hi ch c qu c t n t t nh b Stt h p nh t ho m Th i gian N i dung 1 Base 2 Cu ng d n & tri n khai Basel I 3 i v i ph n c m nang th nh t 4 Ph n c m nang th hai 5 Cu 6 Cu 7 Cu 8 Cu Th i h n cu g n n Basel II t vi c tri chu ng d n Basel II c gia... th ng v c v n Basel (the Basel Capital Accord) hay Basel I c H th ng r ng v c ph bi ph bi n h uh cs m h n ch nhi i v i r t nhi n v n t i thi u c ng qu c t n m m i Tuy v y, Hi cv kh c ph c nh ng h n ch c xu ng m i v i 3 tr c th a Basel I; (ii) s ch nh k lu t th n Hi n u v n t i thi ib d ng hi u qu c a vi ts b c qu c t v v n Basel m L ch s v n t t c a Hi l cv n c c v n Basel ul ct r i ro th s k v nc... ng ro t s l ng chuy n vi n d ng c c m h nh ph c t p k ch trong giao d ch m c ki m to n; m h nh c ng n h ng c c quan g m l th ch, hi n iv trang b k n ng s trong qu n tr r i ro, t nh gi c ch t ng, qua ki m nh v t nh h p l ch nh x c khi o l ng r i ro M khi ch p thu n th c hi n ph ph p m h nh n i c c h ng s y d ng m h nh qu n tr r ro theo c ti u chu n nh : - - ,r 19 - Ph ph The Basic Indicator Approach),... ng d n Basel II c gia thu Ngu n: The New Basel Capital Accord: an explanatory note, January 2001 II ch iv nh ra bao g m c c t ho c nh u do hi c Basel v t h p nh nh u ki trong nh ng m chu n b ng theo hi ng c a vi o v quy n l i c i g i ti v n t i thi theo chu n m c c a hi n ph mb os t c c r ng nh ng uc i g i ti c n ph i ki 1.1.4 m, H p ng ng n h ng a c Basel II l m lo t c c quy c nh m i u ch nh ho t... Basel v supervision Th y S nh ns s k 80 Hi a im n (G10) t tc y ban g Lan, Hoa K , Luxembourg, Nh p 4 l n trong m H a Qu c t Basel, g c bi Basel, p i di c: Anh, B Ban Nha, Th n, Th y S xu t b m th i t u ban s t tc ch ng l c tk m c aU ho ng k t lu n i v i vi y ban Basel ch ng d th c ti n t t nh t trong k v ng r qua nh ng s p x p chi ti y ban khuy g ng can thi ch nh ng ng th i gi i thi s ng r p nh t cho... Measurement & Capital Standards Trong m nh m, t thu nh p l m t ch s p bi n coi nh m t th o cho ho t h ng m ng v c ng l c n c x c nh m c c cho ng lo i nghi p v KTSA: l y u c u d ph ng cho r r i ro ho t ro ho t g Thu nh p ng theo ph ng ph p chu n GI: thu nh p h ng n m nh to n nhu v t ng nh m nghi p v trong s nh m l a ch n h n i nh t cho n ng y nay khi u v n d ph ng cho r i ro ho t ch nh l s d ng ph ng ph . THEO BASEL II xviii PHăLCă5:ăCÔNG THC TệNH TẨI SN Cị RI RO ( R W A) TRONG PHNG PHÁP NI B V  ÁN H GIÁ RI RO TệN DNG xxiii PHă LCă 6:ă VNă YểUă CUă Iă VIă RIă RO THă. BASEL I xiii PHăLCă2:ă 25 NGUYểN TC C BN CA BASEL I V GIÁM SÁT NGỂN HẨNG xv PHăLCă3:ăH S RI RO CA CÁC TẨI SN Cị RI RO TRONG PHNG PHÁP CHUN V  ÁN H GIÁ RI RO TệN DN G. THEO BASEL II xvii PHă LCă 4:ă CÁCH XÁC   N H T L VN CN TH I T  D PHọNG RI RO TệN DNG ( K ) TRONG CÁCH TệNH CA PHNG PHÁP NI B ( I R B) V  ÁN H GIÁ RI RO TệN