B GIÁO DCăVẨăẨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM T TH NGC DIP QUN TR RI RO TRONG KINH DOANH NGOI T TI NGÂN HÀNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng Mã s : 60340201 LUNăVN THCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC: PGS.TS PHMăVNăNNG TP.H CHÍ MINH-NMă2012 LIăCÁMăN Tôi xin gi liăchơnăthƠnhăcámănăđn Quý thyăcôăTrngăi hc Kinh T TP.HCMăđƣătn tình ging dy cho tôi nhiu kin thc quý báu trong thi gian tôi hc tiătrng. XinăchơnăthƠnhăcámănăThy PhmăVnăNngăngiăđƣătnătìnhăhng dn tôi thc hin lunăvnănƠy. XinăchơnăthƠnhăcámănăQuỦăthy cô trong Hiăđng chm lunăvnăđƣăcóă nhngăđóngăăgópăđ lunăvnăđc hoàn chnhăhn. Xin gi liăcámăn đnăbanălƣnhăđo, các bnăđng nghip caăEximbankăđƣă giúpăđ tôi trong quá trình thu thp d liuăđ hoàn thành lunăvn. Cuiăcùng,ătôiăxinăchơnăthƠnhăcámănăgiaăđìnhăvƠănhngăngi bnăđángăquỦă đƣăđng viên, khuyn khích tôi trong sut thi gian qua. Ngi thc hinăđ tài LIăCAMăOAN TôiăxinăcamăđoanălunăvnăsauălƠăbƠiăvit nghiên cu ca bnăthơnădi s hng dn khoa hc ca PGS.TS PhmăVnăNng.ăVic vn dng các s liu và kt qu nêu trong bài là t nhng ngun thông tin xác thc. TP.HCM,ăngƠyăăăăthángăăăănmă2012 Ngi thc hin T Th Ngc Dip MC LC Trang ph bìa Liăcamăđoan Mc lc Danh mc các ch vit tt Danh mc các bng, biu Danh mc các hình v,ăđ th,ăsăđ Li m đu Trang Chngă1: NHNG VNă CăBN V QUN TR RI RO TRONG KINH DOANH NGOI T 1 1.1.Kinh doanh ngoi t: 1 1.1.1.Khái nim và nhngăđnhănghaăliênăquan: 1 1.1.1.1.Ngoi hi, ngoi t và th trng ngoi t: 1 1.1.1.2.T giá: 2 1.1.1.3.Trng thái lung tin và trng thái ngoi hi: 2 1.1.2.Các hotăđng giao dch và phm vi: 4 1.1.2.1.Giao dch giao ngay ậ SPOT: 4 1.1.2.2.Giao dch k hn ậ FORWARD: 5 1.1.2.3.Giao dchăhoánăđi ậ SWAP: 6 1.1.2.4.Giao dch quyn chn ậ OPTIONS: 7 1.1.2.5.Giao dch tin t tngălaiăậ FURTURE: 9 1.1.3.ChcănngăvƠăvaiătrò: 10 1.2.Ri ro trong kinh doanh ngoi t: 10 1.2.1.Khái nim và phân loi ri ro: 10 1.2.1.1.Khái nim: 10 1.2.1.2.Phân loi: 10 1.2.2.Ri ro trong hotăđng kinh doanh ngân hàng: 11 1.2.2.1.Riăroămôiătrng: 12 1.2.2.2.Ri ro qun tr: 12 1.2.2.3.Ri ro phân phi: 12 1.2.2.4.Ri ro tài chính: 13 1.2.2.5.Ri ro công ngh: 13 1.2.3.Ri ro trong kinh doanh ngoi t: 14 1.2.3.1.Ri ro t giá: 14 1.2.3.2.Ri ro t l Swap: 14 1.2.3.3.Ri ro thc hin: 14 1.2.3.4.Ri ro kinh doanh: 15 1.2.3.5.Ri ro tác nghip: 15 1.3.Qun tr ri ro trong kinh doanh ngoi t: 15 1.3.1.Qun tr ri ro và qun tr ri ro trong ngân hàng: 15 1.3.1.1.Qun tr ri ro: 15 1.3.1.2.Qun tr ri ro trong ngân hàng: 16 1.3.2.Qun tr ri ro trong kinh doanh ngoi t: 17 1.3.2.1.Qun tr ri ro t giá: 17 1.3.2.2.Qun tr ri ro tác nghip: 21 1.3.3.Mt s công c qun tr ri ro trong kinh doanh tin t: 23 1.3.3.1.T đánhăgiáări ro KCSA ( Key control self assesment): 23 1.3.3.2.Báo cáo ch s ri ro chính KRI (Key risk indicator): 24 1.3.3.3.Bnăđ ri ro (Risk map): 24 1.3.3.4.Mô hình Var (Var model): 25 Kt lunăchngă1: 25 Chngă 2: THC TRNG QUN TR RI RO TRONG KINH DOANH NGOI T TI NGÂN HÀNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM: 26 2.1.Gii thiu v NH TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam: 26 2.1.1.Quá trình hình thành và phát trin: 26 2.1.2.Căcu t chc và hotăđng kinh doanh: 27 2.1.2.1.Hotăđng kinh doanh: 27 2.1.2.2.Căcu t chc: 28 2.1.3.Kt qu hotăđng kinh doanh: 28 2.2.Kinh doanh ngoi t ti NH TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam: 31 2.2.1.Gii thiu phòng kinh doanh ngoi t: 31 2.2.2.Quy trình kinh doanh ngoi t: 32 2.2.2.1.Quy trình x lý nghip v chung: 32 2.2.2.2.Quy trình giao dch vi khách hàng: 33 2.2.2.3.Quy trình giao dch trên th trng liên hàng và quc t: 38 2.2.3.Thc trng hotăđng kinh doanh ngoi t: 39 2.2.3.1.Các sn phm kinh doanh ngoi t: 39 2.2.3.2.Kt qu hotăđng kinh doanh ngoi t: 40 2.3.Qun tr ri ro trong kinh doanh ngoi t ti Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam: 43 2.3.1.Gii thiu Phòng Qun lý ri ro th trng: 43 2.3.2.Gii thiu Phòng Qun lý ri ro hotăđng: 44 2.3.3.Qun tr ri ro trong kinh doanh ngoi t: 45 2.3.3.1.Qun tr ri ro t giá: 45 2.3.3.2.Qun tr ri ro hotăđng: 47 2.4.ánhăgiáănhng thun li,ăkhóăkhnătrongăqun tr ri ro kinh doanh ngoi t ti Eximbank: 49 2.4.1.Nhng thun li: 49 2.4.1.1.Nhng thun li t nn kinh kinh và ngành ngân hàng 50 2.4.1.2.Môiătrng pháp lý: 51 2.4.1.3.Nhng thun li t phía Eximbank: 54 2.4.2.Nhngăkhóăkhn: 56 2.4.2.1.Nhngăkhóăkhnăt nn kinh t và ngành ngân hàng: 56 2.4.2.2.Nhng hn ch trong h thngăvnăbn Pháp lut: 57 2.4.2.3.Th trng ngoi t liênăngơnăhƠngăchaăhoƠnăthin: 61 2.4.2.4.Nhng hn ch t Eximbank: 64 Kt lunăchngă2: 65 Chngă 3: GII PHÁP HOÀN THIN QUN TR RI RO TRONG KINH DOANH NGOI T TI NGÂN HÀNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM: 66 3.1.Chính sách qun lý ngoi hi caăNhƠăncăvƠăđnhăhng hotăđng kinh doanh ngoi t ca EIB trong thi gian ti: 66 3.1.1.Chính sách qun lý ngoi hi caăNhƠănc: 66 3.1.2.nhăhng hotăđng kinh doanh ngoi t ca EIB trong thi gian ti: 68 3.2.Kin ngh chung vi NHNN: 69 3.2.1.Hoàn thinăcácăvnăbn pháp lut: 69 3.2.1.1.i miă quyă đnh v trng thái ngoi hi cui ngày cho các TCTD: 69 3.2.1.2.Quyăđnh cht ch hnăv qun lý ngoi hi và thng nht cách tính vn t có: 70 3.2.1.3.Chính sách t giá hiăđoáiălinhăhot toăđiu kin cho các ngân hàng trong kinh doanh ngoi t: 70 3.2.1.4.Hoàn thinăcácăquyăđnh v hotăđng và hch toán kinh doanh ngoi t: 71 3.2.2.Phát trin th trng ngoi t liên ngân hàng: 72 3.2.2.1.y mnh doanh s mua bán ngoi t trên th trng liên ngân hàng: 73 3.2.2.2.Tngă cng vai trò ca NHNN trong vic can thip trên th trng ngoi t: 73 3.2.2.3.Nhanhăchóngăđaădng hóa và hoàn thin các nghip v kinh doanh ngoi t: 74 3.2.2.4.Tngăbc xóa b th trng ngoi t không chính thc: 75 3.3.Kin ngh đi vi Eximbank: 76 3.3.1.Nâng cao hiu qu kinh doanh ngoi t: 76 3.3.2.Hoàn thin công tác qun tr ri ro kinh doanh ngoi t: 78 3.3.3.Lp danh mc kinh doanh các ngoi t sao cho ri ro ca danh mc là nh nht: 82 3.3.4.S dng các công c pháiăsinhăđ phòng chng ri ro t giá: 84 3.3.5.Nâng cao chtălng ngun nhân lc: 86 3.3.6.i mi trang thit b và công ngh: 86 Kt lunăchngă3: 87 Kt lun Tài liu tham kho Ph lc DANH MC CÁC CH VIT TT ALCO (Asset-Liability Management Committe): y ban qun lý Tài sn n- Tài sn có. BG:ăBanăGiámăđc BP: b phn CCPS: Công c phái sinh DVKHCN: dch v khách hàng cá nhân DVKHDN: dch v khách hàng doanh nghip Eximbank/EIB: Ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam HT: hình thc HQT:ăhiăđng qun tr LP:ălƣnhăđo phòng KHCN: khách hàng cá nhân KHDN: khách hàng doanh nghip KDNH: kinh doanh ngoi hi KDNT: kinh doanh ngoi t KDTT: kinh doanh tin t KSNB: kim soát ni b KSV: kim soát viên NH: ngân hàng NHNN: Ngân HƠngăNhƠăNc NHTW: Ngân hàng Trungăng NHTM:ăNgơnăhƠngăThngămi TCTD: T chc tín dng TMCP:ăThngămi c phn DANH MC CÁC BNG, BIUăVẨăSă Bng 1.1: Mi quan h gia trng thái ngoi hi, binăđng t giá và li nhun ca ngân hàng Bng 1.2: Nhng giao dchăhoánăđi có k hn nh hnă1ătháng Bng 1.3: Miătngăquanăgia các công c phái sinh, trng thái ngoi hi và s thayăđi ca t giá Bng 2.1: Các b phn giao dch mua bán ngoi t theo t giá Eximbank công b Bng 2.2: Các b phn giao dch mua bán ngoi t theo t giá tha thun và quy trình mua bán ngoi t theo giá tha thun Bng 2.3: Lãi (l) thun hot đng KDNH caăEximbankănmă2010-2011 Bng 2.4: Giá tr quyăđi ca các công c phái sinh tin t ca Eximbank (2008-2011) Bngă3.1:ăBiênăđ t giáăgiaiăđon 2002-2011 Bng 3.2: Các NH cung cp nhng sn phm phái sinh ngoi t hin nay Bng 3.3: ng dng Varătrongăđánhăgiáătrng thái ngoi t Bng 3.4: Các mcăđ đánhăgiáări ro trong kinh doanh ngoi t Bng 3.5: Quytăđnh s dng công c pháiăsinhăđi vi trng thái ngoi hiăđon khi t giáătng Bng 3.6: Quytăđnh s dng công c pháiăsinhăđi vi trng thái ngoi hiătrng khi t giá gim [...]... ng nhi u bi qu n tr r i ro ho ng kinh doanh ngo i t c a mình Tuy nhiên, các bi n pháp và công c s d ng trong công tác phòng ng a r i ro v n và còn nhi u h n ch i vi tài: n tr r i ro trong kinh doanh ngo i t t i Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi 2.M c tiêu nghiên c u: Nghiên c u th c t ho ng kinh doanh ngo i t và công tác qu n tr r i ro trong kinh doanh ngo i t t i Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t... I RO TRONG KINH DOANH NGO I T 2: TH C TR NG QU N TR R I RO KINH DOANH NGO I T T I NGÂN HÀNG TMCP XU T NH P KH U VI T NAM GI I PHÁP HOÀN THI N QU N TR R I RO TRONG KINH DOANH NGO I T T I NGÂN HÀNG TMCP XU T NH P KH U VI T NAM M r ts cc g t ch c ch n s còn nhi u thi u sót, cs a quý th y cô và các b Xin chân thành c bài vi ng i th c hi c hoàn thi n tài T Th Ng c Di p 1 : NH NG V N V QU N TR R I RO TRONG. .. nhà c kinh doanh r i ro c a t Ki m soát và x lý r i ro: ki m soát r i ro m nh c Và khi r i ro x y ra tùy d ng d 1.3.2.Qu n tr r i ro trong kinh doanh ngo i t : V i nh ng r c thù c a ho ng kinh doanh ngo i t trên, các nhà qu n tr ngân hàng mong mu n gi m nh ng ro này gây ra nh ng do nh ng r i m chi phí, nâng cao hi u qu ho ng kinh doanh ngo i t c a ngân hàng 1.3.2.1.Qu n tr r i ro t giá: R i ro t giá... nhi u r i ro, bao g m: 1.2.3.1.R i ro t giá: R i ro t giá là r ng tr c, g n li ho ng kinh doanh ngo i t c a ngân hàng Kinh doanh ngo i t trong ngân hàng ch ch u r i ro t giá khi duy trì tr ng thái m ngo i h i Theo Peter S.Rose (2001) : r i ro t giá là kh ngân hàng ph i gánh ch u do s bi t h i (t n th t) mà ng giá c ti n t th gi i Còn Hennie Van Greunung và Soja Brajovic Bratanovic cho r ng r i ro t giá... v i r i ro c nh tranh Nh ng ch quy t nh mà ngân hàng ph i tuân th t ngân hàng vào th b t l i trong c nh tranh 1.2.2.2.R i ro qu n tr : R i ro qu n tr gây ra b i nh i qu n tr c bi u hi n c th R i ro bi n th : xu t hi n do s thi u trung th c c a nhân viên trong ngân hàng, làm m t mát ho c s d ng ti n sai m R i ro t ch c: do c u trúc t ch c c a ngân hàng không hi u qu , b máy n ng n ng nh t trong quy... n ngo i h i này R i ro ngo i b ng: các nghi p v ngo i b ng c a tín d ng, b o lãnh phát hành trái phi có kh c hi c b o lãnh phá s n ho c không c thì ngân hàng ph u này gây ng n k t qu kinh doanh c a ngân hàng 1.2.2.5.R i ro công ngh : R i ro công ngh kho n ti t ki m chi phí khi m r ng ho u không t ng c c nh ng 14 1.2.3.R i ro trong kinh doanh ngo i t : Kinh doanh ngo i t là m t trong nh ng ho u h t... ngân hàng y các lo i r i ro không cho phép thu nh p 17 Qu n tr r i ro trong ngân hàng bao g m vi c nh n di ng, theo dõi, ki m soát và x lý r i ro Trong ho ng ngân hàng c n ph i nhìn nh n ra nh ng r ng g p ng r i ro ti m n có th g p ph c thù ng c a các s n ph m, d ch v và các quy trình ho Phân tích r i ro giúp các nhà qu n tr ngân hàng bi nhân d n r i ro Vi c nh ng nguyên ng r i ro cho bi t m ng c a r... ngoài 1.3 Qu n tr r i ro trong kinh doanh ngo i t : 1.3.1.Qu n tr r i ro và qu n tr r i ro trong ngân hàng: 1.3.1.1.Qu n tr r i ro: T th i ti n s các b l trong cu c s p h p nhau l ch ng l i nh ng nguy hi m a qu n tr r i ro Qu n tr r i ro hi nt o các nhà th c hành, nghiên c u ch p nh n Cùng v ng toàn c u hóa vào nh phát tri n lên t m qu c t v i s n tr r i c a Hi p h i Qu n Tr R i Ro và B o Hi m (RIMS)... ra Ngân hàng (nhà t o th giá cao Khách hàng th p ng ti n v i giá th p và bán v i v th v i ngân hàng, t c mua v i giá cao và bán v i giá 5 Spot bán l và spot liên ngân hàng: Spot bán l : là giao d ch di n ra gi i i ch p nh n giá Spot liên ngân hàng: là giao d ch di n ra gi a các ngân hàng v i nhau Vi c giao d c th c hi i hai hình th c: th gi a các ngân hàng và th ng liên ngân hàng tr c ti p ng liên ngân. .. c hi n x i tác không th c hi R i ro th c hi n trong nghi p v có th i h t ng l p v giao ngay do th i gian th c hi n lâu dài Nó ph thu c vào uy tín thanh toán c N ng g i r i ro này là r i ro thanh toán hay r i ro m a ch i tác 15 1.2.3.4 R i ro kinh doanh: R i ro thu c chính b n thân ho n ho ng kinh doanh không th p b ng doanh thu Trên nguyên t c, các giao d ch kinh doanh ngo i t thì nh ng chi phí cho . 1.2.3.3.Ri ro thc hin: 14 1.2.3.4.Ri ro kinh doanh: 15 1.2.3.5.Ri ro tác nghip: 15 1.3.Qun tr ri ro trong kinh doanh ngoi t: 15 1.3.1.Qun tr ri ro và qun tr ri ro trong ngân hàng: . RI RO TRONG KINH DOANH NGOI T Chngă2: THC TRNG QUN TR RI RO KINH DOANH NGOI T TI NGÂN HÀNG TMCP XUT NHP KHU VIT NAM Chngă 3:ă GII PHÁP HOÀN THIN QUN TR RI RO TRONG KINH. ro trong kinh doanh ngoi t: 10 1.2.1.Khái nim và phân loi ri ro: 10 1.2.1.1.Khái nim: 10 1.2.1.2.Phân loi: 10 1.2.2.Ri ro trong hotăđng kinh doanh ngân hàng: 11 1.2.2.1.Ri ro môiătrng: