BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.HCM oOo LÊ THÚY HÀ NHăHNGăNHịMăYUăTăTHUCă CăIMăNGỂNăHÀNGăNăRIăROă TệNăDNGăTIăNGỂNăHÀNGă THNGăMIăVITăNAM ChuyênăngƠnh:ăTài chính - Ngân hàng εưăs:ă60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC TS. LÊ THÀNH LÂN TP. H Chí Minh - Nmă2013 LIăCAMăOAN ătƠiănghiênăcuă“nhăhngănhómăyuătăthucăđcăđimăngơnăhƠngăđnă riăroătínădngăti NgơnăHƠngăThngăMiăVităNam” lƠăđătƠiănghiênăcuădoă chínhătácăgiăthcăhin.ăătƠiănƠyăđcăthcăhinăthôngăquaăvicăvnădngăkină thcăđưăhc,ătham khoănhiuătƠiăliuădi săhătr caăngiăhngădnăkhoaăhc,ă cùngăviăsătraoăđiăgiaătácăgiăvƠăcácăcáănhơn,ătpăthăkhác. δunăvnănƠyăkhôngăsaoăchépătăbtăkămtănghiênăcuănƠoăkhác. TôiăxinăcamăđoanănhngăliănêuătrênăđơyălƠăhoƠnătoƠnăđúngăsătht! Thành ph ả Chí Minh, nm 2013 Tácăgi Lê Thúy Hà MCăLC TRANGăPHăBỊA LIăCAMăOAN MCăLC DANHăMCăCÁCăTăVITăTT DANHăMCăBNGăBIU DANHăMCăăTH TịMăTT PHNăMăU 1 1. δýădoăchnăđătƠi 1 2. VnăđănghiênăcuăvƠăcơuăhiănghiênăcu 2 2.1 Vn đ nghiên cu 2 2.2 Câu hi nghiên cu: 3 3. εcătiêuănghiênăcu 3 4. Phngăphápănghiênăcu 3 5. PhmăviănghiênăcuăcaăđătƠi: 4 6. Băccăcaălunăvn 4 CHNGă1:ăTNGăQUANăVăRIăROăTệNăDNGăTIăCÁCăNGỂNăHÀNGă THNGăMI 5 1.1ăCÁCăKHÁIăNIM. 5 1.1.1 Khái nim ngân hàng thng mi 5 1.1.2 Ri ro tín dng: 6 1.1.2.1 Khái nim và cách đo lng ri ro tín dng. 6 1.1.2.2 c đim ri ro tín dng. 9 1.1.2.3 Nguyên nhân ca ri ro tín dng 10 1.1.2.4 Phân loi ri ro tín dng. 11 1.2ăCÁCăNGHIPăVăCăBNăCAăNHTM. 5 1.2.1 Nghip v tài sn n 5 1.2.2 Nghip v tài sn có 6 1.2.3 Nghip v trung gian 6 1.3. Să CNă THITă PHIă PHỂNă TệCHă NHă HNGă NHịMă YUă Tă THUCăCăIMăNGỂNăHÀNGăNăRRTD 12 1.4ă ă Că Să Lụă THUYTă NHă HNGă NHịMă YUă Tă THUCă Că IMăNGỂNăHÀNGăNăRRTD 15 1.4.1 Các yu t thuc đc đim Ngân hàng: 15 1.4.1.1 Tng trng tín dng (LẢ) 16 1.4.1.2 Qui mô ngân hàng (SIZE): 16 1.4.1.3 T l chi phí hot đng trên thu nhphot đng (CIR): 17 1.4.1.4 T l gia thu nhp ròng t hot đng kinh doanh trc chi phí d phòng ri ro tín dng và tng d n tín dng (EBP): 17 1.4.2 ánh giá nh hng nhóm yu t thuc đc đim Ngân hàng đn RRTD 18 1.5.2.1. nh hng ca quy mô và các gii hn tín dng đn ri ro tín dng.18 1.5.2.2. nh hng ca chính sách tín dng đi vi ri ro tín dng. 21 1.5.2.3. nh hng ca tng trng tín dng lên ri ro tín dng 19 1.5.2.4. nh hng ca các yu t khác lên ri ro tín dng. 20 KTăLUNăCHNGăI 20 CHNGă 2:ăNHă HNGă NHịMă YUă Tă THUCă Că IMă NGỂNă HÀNGăNăRIăROăTệNăDNGăTIă CÁCă NGỂNă HÀNGă THNGăMIă VITăNAM 22 2.1ăHăTHNGăNGỂNăHÀNGăVITăNAMăVÀăRIăROăTệNăDNG 22 2.1.1 ả thng NảTM Vit Nam 22 2.2.2 Thc trng ri ro tín dng ti các NảTM Vit Nam 25 2.2ăMTăSăMỌăHỊNHăNGHIểNăCUăVăRIăROăTệNăDNG 30 2.2.1 Nghiên cu ca ảess, Ảrimes và ảolmes (2008). 30 2.2.2 Nghiên cu ca ạoos và các cng s (2010). 32 2.2.3 Tng hp kt qu các bài nghiên cu có liên quan. 34 2.2.4 Các bin nghiên cu đc chn. 35 2.3ăMIăQUANăHăGIAăCÁCăBIN 35 2.3.1 Tng trng tín dng (LẢ) và ri ro tín dng. 35 2.3.2 Qui mô ngân hàng (SIZE) và ri ro tín dng. 38 2.3.3 CIR và ri ro tín dng 38 2.3.4 EBP và ri ro tín dng 39 2.4ăăGIăTHUYTăNGHIểNăCUăVÀăMỌăHỊNHăNGHIểNăCU 39 2.4.1 Các gi thuyt nghiên cu 39 2.4.2 C s la chn mô hình nghiên cu. 39 2.4.3 Phng pháp nghiên cu: 40 2.4.4 Thu thp d liu 43 2.5ăTHNGăKểăMỌăT 45 2.5.1 Thng kê qui mô các ngân hàng. 45 2.5.2 Thng kê tng quan các ch s c bn v quy mô các ngân hàng đc nghiên cu. 46 2.6ăXăLụăDăLIU. 49 2.6.1 Kim tra các gi đnh hi qui 51 2.6.2 Kim tra hin tng đa cng tuyn 51 2.6.3 Kim tra phng sai ca sai s không đi. 52 2.6.4 Kim tra phân phi chun ca phn d. 53 2.6.5 Kim tra mc đ n đnh ca mô hình. 54 2.6.6 Kim tra tng quan gia các phn d. 54 2.7ăMỌăHỊNHăCăLAăCHN 55 2.8ăKTăQUăTNGăQUANăVÀăHIăQUI. 56 2.8.1 Bin tng trng tín dng (LẢ) 56 2.8.2 Bin qui mô ngân hàng (SIZE): 57 2.8.3 Bin t l chi phí hot đng trên thu nhp hot đng (CIR). 57 2.8.4 Bin t l gia thu nhp ròng t hat đng kinh doanh trc chi phí d phòng ri ro tín dng và thu so vi tng d n tín dng (EBP). 58 KTăLUNăCHNGăII 60 CHNGă3:ăMTăSăGIIăPHÁPăNGăDNGăKTăQUăNGHIểNăCUă NHMăHNăCHăVÀăPHọNGăNGAăRIăROăTệNăDNGăTIăCÁCăNGÂN HÀNGăTHNGăMIăVITăNAM. 61 3.1ăKTăQUăNGHIểNăCU. 61 3.2ăMTăSăGIIăPHÁPăHNăCHăVÀăPHọNGăNGAăRIăROăTệNăDNG62 3.2.1. iu chnh chính sách tín dng: 62 3.2.2. a dng hóa, chuyên môn hóa hot đng tín dng: 63 3.2.2.1. a dng hóa hot đng tín dng. 63 3.2.2.2. Chuyên môn hóa hot đng tín dng. 64 3.2.3. Nâng cao cht lng ca h thng thông tin tín dng: 65 3.2.4. Tng cng kim tra, kim soát các món cho vay. 66 3.2.5. Ci tin c ch qun lý tín dng. 67 3.2.6. Nâng cao cht lng cán b tín dng: 69 3.2.7. Ảiám sát, kim tra khon cho vay: 70 3.2.8. Quy đnh ngi vay phi mua bo him trên các khon tín dng. 71 3.2.9. Nâng cao nng lc tài chính ca NảTMVN. 72 3.2.10. Qun lý tht tt thu nhp-chi phí trong NHTM. 74 3.3ăMTăSăKINăNGHăHNăCHăRIăROăTệNăDNGăTIăNHTMăVITă NAM. 75 3.3.1 Kin ngh vi NảNN. 75 3.3.1.1 Kiên quyt buc các NảTM tuân th các quy đnh v an toàn tín dng:75 3.3.1.2 Nâng cao cht lng hot đng ca Trung tâm Thông tin Tín dng. 75 3.3.2 Kin ngh vi Chính Ph 76 3.3.2.1. Nhà nc cn hoàn thin môi trng pháp lý. 76 3.3.2.2.Chn chnh hot đng ca h thng doanh nghip 76 3.4ăNGăDNGăKTăQUăNGHIểNăCU 76 KTăLUNăCHNGăIII 77 KTăLUN 78 DANHăMCăTÀIăLIUăTHAMăKHO PHăLCă01:ăDANHăSÁCHăCÁCăNGỂNăHÀNGăCịăDăLIUăCăTHUă THP 1 PHă LCă 02:ă THNGă Kểă MTă Să CHă Să Vă QUYă MỌă CÁCă NGỂNă HÀNGăNMă2012 3 PHăLCă03:ăQUYăMỌăDăNăGIAIăONă2010-2012 5 PHăLCă04:ăăTHăPHỂNăBăSăDăHUYăNGăNMă2012 7 PHăLCă05:ăăTHăPHỂNăBăLIăNHUNăTRCăTHUăNMă2012 7 DANHăMCăCÁCăTăVITăTT CAR : Capital Adequacy Ratio - TălăanătoƠnăvnătiăthiu BSăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă: Btăđngăsn BCTC : Báo cáo tài chính DNNN :ăăăăăăDoanhănghipănhƠănc DPRR :ăăăăăăDăphòngăriăro HT :ăăăăăăHăthng M2 : Tinăgiătităkim NH LD : Ngân hàng liên doanh NH TMNN :ăăăăăăNgơnăHƠngăThngăεiăNhƠăNc NH TMCP :ăăăăăăNgơnăHƠngăThngăεiăCăPhn NHTW : NgơnăHƠngăTrungăng TCTD :ăăăăăăTăchcătínădng NHNN : NgơnăhƠngănhƠănc NHTM : NgơnăhƠngăthngămi RRTD : Riăroătínădng LG : BinăTngătrngătínădng SIZE : BinăQuy mô ngân hàng CIR : BinăTălăchiăphíăhotăđngătrênăthuănhpăhotăđng EBP : BinăTălăgiaăthuănhpăròngătăhotăđngăkinhădoanhă trcăchiăphíăădăphòngăriăroătínădngăvƠătngădănătínădng CRR : BinăRiăroătínădng DANH MC BNGăBIU Tênăbngăbiu Trang Bngăβ.1:ăQuyămôădănăβ010ăậ 2012 Bngăβ.β:ăCácăthôngăsăthngăkêămôăt Bngăβ.γ: Phơnătíchătngăquan Bngăβ.4:ăKtăquăkimăđnhămcăđăgiiăthíchăcaămôăhình Bngăβ.5:ăKtăquăkimăđnhăhinătngăđaăcngătuyn Bngăβ.6:ăKtăquăkimăđnhăphngăsaiăthayăđi Bngăβ.7:ăεcăđănăđnhăcaămôăhình Bngăβ.8:ăKtăquăkimăđnhămiătngăquanăgiaăcácăphnăd Bngăβ.9:ăKtăquămôăhình 45 48 50 51 51 52 54 54 55 DANH MCăăTH TênăsăđăvƠăđăth Trang ăthăβ.1:ăTătrngătngătƠiăsnăcaăcácăkhiăNHTε. ăthăβ.β:ăTătrng tínădngăcaăcácăkhiăNHTεăđnăthángă12/2012 ă thă β.γ:ă Că cuă thă phnă huyă đngă cácă khiă NHTεă đnă thángă 12/2012 ăthăβ.4:ăThăphnătngătƠiăsnăcaăcácătăchcătínădngăăđnă12/2012 ăthăβ.5:ăTălănăxuăcaăhăthngăngơnăhƠngă(β010 - 2012) ă thă β.6:ă Tcă đă tngă trngă tínă dngă vƠă huyă đngă caă Vită Namă 2010-2012 ăthăβ.7:ăQuyămôăcácăNHTεCP ăthăβ.8:ăPhơnăbăgiáătrătngătƠiăsnănmăβ01β ăthăβ.9:ăPhơnăbăvnăchăsăhuănmăβ01β. ăthăβ.10:ăPhơnăbăsădăchoăvayănmăβ01β ăthăβ.11:ăHìnhădngăphơnăphiăphnăd 23 24 25 26 26 28 29 46 47 47 53 [...]... trong nào T , nên cho ,n , không 2 N ù giúp o vay K vào Ngân Hàng T M Nam nh p vào khó liên quan n 2 2.1 Nam1 , nên K ngân hàng 1 3 C (30-40%) và 2.2 3 - 4 t x 4 5 6 : T T các 5 1.1 CÁC NHTM - - - 6 khác - - 1.1.3 1.1.3 tín 7 8 vay Jemenez và Saurian (2006) l - ên, 9 1 K 1.1.3 - 10 - - 1.1.3 soát *N n vay 11 òng càng 1.1.3.4 - phân tích tín 12 - 1.2 chov 13 c 14 - nói ngành ngân hàng 15 q hàng. .. 14 - nói ngành ngân hàng 15 q hàng 1.3 1.3 vào Khi cho vay, nhân viên 16 Các n : 1.3.1.1 - 1) 1) 1.3.1.2 Qui mô ngân hàng (SIZE): 17 1.3.1.3 (2002) CIR = 1.3.1.4 18 Cavallo và Majno EBP = 1.3.2 1.3 ngân hàng xã 19 hay cho ngân hàng 1.3.2.2 ngân hàng Trong g 20 1.3.2.3 RRTD 21 1.3.2.4 R ro này khi 22 2.1 H l - ngoài, 1 23 902 %) -1012 do 2 http://www.sbv.gov.vn 24 20113 áng 12 34,8% 12/2012 10-1012 . 2.3ăMIăQUANăHăGIAăCÁCăBIN 35 2.3.1 Tng trng tín dng (LẢ) và ri ro tín dng. 35 2.3.2 Qui mô ngân hàng (SIZE) và ri ro tín dng. 38 2.3.3 CIR và ri ro tín dng 38 2.3.4 EBP và ri ro tín dng 39 2.4ăăGIăTHUYTăNGHIểNăCUăVÀăMỌăHỊNHăNGHIểNăCU. NGỂNă HÀNGăNăRI RO TệNăDNGăTIă CÁCă NGỂNă HÀNGă THNGăMIă VIT NAM 22 2.1ăHăTHNGăNGỂNăHÀNGăVIT NAM VÀăRI RO TệNăDNG 22 2.1.1 ả thng NảTM Vit Nam 22 2.2.2 Thc trng ri ro tín. 1.1.3.2ăcăđimări ro tín dng. - Ri ro tín dngămangătínhăttăyu:ăRi ro tín dngăluônătnătiăvƠăgnălinăviă hotăđng tín dng.ăChpănhnări ro lƠăttăyuă trongăhotăđngăngơnăhƠng.ăCácă ngơnăhƠngăcnăphiăđánhăgiáăcácăcăhiăkinhădoanhădaătrênămiăquanăhări ro ậ